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Reiner Männlich

Fortgeschrittener

Registrierungsdatum: 20. September 2004

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1

Mittwoch, 10. Oktober 2007, 23:41

Überlassung eines End of Day - Handelssystem - Paket an Interessierte Investox-Anwender

End of Day - Handelssystem - Paket

In diesem Beitrag möchte ich ein von mir komplett entwickeltes End of Day Handelssystem Paket, bestehend aus:

• HS-Projekt mit drei HS, basierend auf spezielle Neuronale Netze (NN), die mit dynamischen Inputschablonen hervorragende Prognosegüte erzielen (FDAX.INV)

• Die unter dem ersten Punkt genannten NN (NN_DAX_1, NN_DAX_2, NN_DAX_3 enthalten in EoD_HS_Paket.INN)

• Neun zugehörige Anwenderindikatoren (InputSchablone_1, InputSchablone_2, InputSchablone_3, KK, Long, Short, SEL, STABI, STAT enthalten in EoD_HS_Paket.INN)

• Tradingplan und Trainingsplan (Excel-Datei)

vorstellen, beschreiben und jedem Interessierten zur Verfügung stellen.

Aufgrund der Größenbeschränkung der im Forum einstellbaren Dateien (max. 50 KB), bitte ich um Anfrage unter bek-gmbh@t-online.de .

Ich werde Ihnen dann das komplette Paket (FDAX.INV, EoD_HS_Paket.INN und Tradingplan_und_Trainigsplan.XLS) kostenlos per Email übersenden.

Konzept:

• Bei den NN, respektive den Inputschablonen, handelt es sich um einen speziellen mathematischen Ansatz, welcher die innere Lernstruktur -und der resultierenden Verknüpfungen- des NN mit rein dualen Werten realisiert. Des Weiteren ist dieses Konzept dynamisch aufgebaut, als dass sich die logische Struktur der Inputschablonen, ähnlich einer GA-Optimierung, anpasst und schon so eine hervorragende Prognosegüte der NN erzielt wird. Die NN_DAX_1, NN_DAX_2, NN_DAX3 werden zudem selbst mit GA-Optimierung trainiert, so dass ein NN-Bündel von 200 Einzel NN erzeugt wird.

• Im HS Projekt sind drei HS vorhanden, welche jeweils auf die Prognose zwei der drei NN basiert, in dem eine logische Verknüpfung verwendet wird. So wird die Prognosegüte nochmals erheblich verbessert. In HS 1 ist NN_DAX_1 und NN_DAX_2 verknüpft, in HS 2 ist NN_DAX_1 und NN_DAX_3 verknüpft und in HS 3 ist NN_DAX_2 und NN_DAX_3 verknüpft.

• In dem Indikator KK wurde eine Kapitalkurve programmiert, auf welche direkt im selben HS Bezug genommen werden kann und dort auch ausgewertet werden kann (z.B. Steigung, etc), also ohne -wie sonst in Investox üblich- mit Master/Slave System zu arbeiten. Diese KK ist nicht, wie die KK in Investox auf die Zeitperiode (Komprimierung), sondern auf die Tradeperiode programmiert, um hier statistische Auswertungen (Prüfmaße für Binärergebnisse, wie z.B. HR, POD, TSS, HSS // Chi Quadrat Test, Signifikanztest) durchführen zu können. Somit deckt sich meine KK nur immer genau mit der von Investox zu Beginn und Ende eines Trades. Letztlich ist ja auch vorrangig der Erfolg / Misserfolg eines Trade wichtig, nicht unbedingt die Darstellung der in diesem Trade stattfindenden Kapitalschwankungen.

• So werden dann schließlich drei statistische Verfahren angewendet, welche die Prognosegüte der NN prüfen. (1: PODïƒ probability of detection, 2: die stetige und positive Steigung der KK und 3: ein sehr aussagefähiger Test, der Chi Quadrat Test, als Verteilungstest oder Anpassungstest: Hier wird geprüft, ob vorliegende Daten einer bestimmten Verteilung entstammen. Also einfach gesagt ist die gute Prognose eines NN ( wie durch Test 1 und Test 2 erwiesen, nur zufällig, oder besteht, im mathematischen Sinne, die selbe Grundgesamtheit: Dann hat das NN also eine nicht zufällig gute Prognose; sondern kausal begründet)

• Die vollautomatische Selektion im Robustheitstest. Nur die besten NN werden nach obigen Testmethoden ausgewählt und auch nur diese angezeigt. Hier wird Ihnen demnächst in Version 5 von Investox, die neue Funktion Robustheitsteste in einer Warteschleife abzuarbeiten sehr zur Hilfe kommen!

• Eine kontinuierliche Stabilitätskontrolle des dann gehandelten HS, durch obig beschriebene statistische Verfahren. Sobald ein HS instabil wird, zeigt dies ein Indikator (STABI / im Chart: Stabilität) durch Ausschlag von 0 auf 1, nebst roter Farbstudie, an,

Das Paket können Sie selbstverständlich mit geringem Aufwand auch für andere Titel einrichten, ebenso wie die zugehörigen NN´s.

Hierbei sind unbedingt auch die, in den einzelnen HS des Projektes, unter Handelssystem einstellen // Regeln // Definitionen angegebenen, Werte dem jeweiligen Titel anpassen, ebenso wie unter den Testbedingungen des HS!

Die relevanten Stellen sind hier kommentiert.

Hinweis: Die eingestellten Werte, wie z.B. Slippage, Sicherheitsstops, etc. sind gemäß meiner Tradingerfahrung eingestellt und sind von Ihnen gegebenenfalls anzupassen.

Sie können einzelnen HS des Projektes jederzeit eigene Stops, Zusatzbedingungen und Modifikationen zufügen.

Äußerst positive Ergebnisse, auch im realen Handel, sind mit z.B. mit den Titeln: FDAX, E-Mini S&P 500 und E-Mini Russell erzielt worden.

Einstellungen:

Ich setze den sichern und professionellen Umgang mit Investox voraus; und bitte um Verständnis, dass ich grundsätzliche Fragen, wie man z.B. einen Titel im Projekt, im einzelnen HS, oder in einem NN ändert, wie man einen Robustheitstest einstellt, startet und danach eine Auswahl übernimmt, etc. nicht beantworten kann.

So ist in dem Paket zur Zeit der Titel FDAX, als Datenreihe von dem Datenanbieter PinnacleData / USA mit AX.RAD (German DAX-%) angegeben. Sollten Sie End of Day Daten anderer Anbieter beziehen, so müssen Sie dies berücksichtigen und in dem Paket anpassen.

Installation:

Sie richten sich zweckmäßiger Weise unter Werkzeuge // Neuronale Netze und Indikatoren // einen neuen Katalog ein und importieren in diesen alle Indikatoren und Neuronale Netze aus der Datei EoD_HS_Paket.INN.

Das HS Projekt FDAX.INV kopieren Sie in einen Ordner Ihrer Wahl, z.B. Handelssysteme.

Nun nehmen Sie Ihre individuelle Titel Änderung, bzw. Titel Anpassung vor.

Zurzeit sind, für einen einfachen Einstieg in die umfassenden Funktionen des HS Paketes, alle Einstellungen auf optimale Werte eingestellt.

Ich empfehle daher, das Paket zunächst ohne Veränderungen (Titel, Werte, etc.) zu testen, um das Konzept und die Funktionsweise zu verstehen!
So ist die Trainingszeiten der NN so eingestellt, als ob Sie das HS Paket zum 01.05.2007 beginnen wollen zu handeln. Also Trainingsstart ist der 01.01.2005, Trainingsende ist der 01.01.2007, Kontrollstart ist der 01.07.2006 und Kontrollende ist der 01.01.2007. Zwischen dem 01.01.2007 und dem Handelsbeginn am 01.05.2007, liegen 4 Monate „Out of Sample“.

Lassen Sie nun zunächst alle drei NN (NN_DAX_1, NN_DAX_2, NN_DAX_3) trainieren. ( ca. zwei Tage)

Dann starten Sie für jedes HS im Projekt einen Robustheitstest, wobei Sie beide Definitionen auswählen (1-200; SW 1 und 1-200; SW 1) ïƒ 40 000 HS zu testen, dann wählen Sie alle Testergebnisse und schließlich Testzeitraum: Freie Zeitraum-Angabe, Start: 01.01.2007, Ende: 01.05.2007.

Nun werden 40 000 HS, basierend auf zwei NN-Bündel (200 Einzel-NN) die im jeweiligen HS logisch verknüpft sind, vollautomatisch mit drei aufwendigen statistischen Verfahren:

• Stetige und positive Steigung

• POD (probability of detection)

• Chi Quadrat Test

untersucht.

Hierbei werden alle HS, die nicht den obig genannten Kriterien entsprechen, im Ergebnis des Robustheitstest ausgeblendet, so dass nur die HS in Form von Säulen angezeigt werden (Anzeige des Robustheitstest erfolgt bei diesem vollautomatischen Verfahren nur unter der Einstellung: Säulen), welche mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sich auch in nächster Zeit ( bei dem zugrunde liegenden Konzept der Trainingszeiten: zwei bis drei Monate) stabil und stetig entwickeln, also höchst profitabel sind.

Nähere Auskunft gibt hier der Tradingplan_und_Trainigsplan.XLS.

Nun kann anhand der versch. Bewertungskriterien (empfohlen: System-Verhältnis Profit/Kapitalrisiko) aus den verbliebenen HS ausgewählt werden und so in das HS übernommen werden.

Haftungsausschluss/Risikohinweis:

Aktien- und Futuregeschäfte sind mit erheblichen Risiken verbunden. Wer an den Aktien- und Futuresmärkten handelt, muss sich im Vorfeld selbstständig und umfassend mit allen Risiken vertraut machen. Dieser Bericht, als auch die zur Verfügung gestellten Dateien (Handelssysteme, Neuronale Netze, Indikatoren, Tradingplan_und_Trainigsplan stellen keine Aufforderung zum Handel an den Aktien- und Futuresmärkten dar. Trotz sorgfältiger Aufbereitung, Entwicklung und Umsetzung kann nicht die Vollständigkeit und Fehlerfreiheit gewährleistet werden. Der Autor übernimmt daher keine Haftung und Gewährleistungsansprüche, gleich welcher Art, für eventuelle Verluste an den Aktien- und Futuresmärkten.

Hinweis:

Der Erfolg des beschriebenen Handelssystems hängt nicht nur von diesem selber ab, sondern auch erheblich von der richtigen Umsetzung desselben, als auch von den erforderlichen Voraussetzungen, wie zum Beispiel dem Handelskapital, Risikomanagement, etc..

Reiner Männlich

Fortgeschrittener

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2

Donnerstag, 11. Oktober 2007, 10:51

Ergänzungen

Ergänzung


Im Folgenden werden noch ergänzende Informationen angefügt, die in dem Forumsbeitrag, vom 10. Oktober 2007, noch nicht enthalten waren:


Das HS Paket handelt zum Close, mit einem Delay von 0. Dies ist bezüglich der Performance und hinsichtlich der automatischen Orderausführung eine ideale Einstellung.


Aus programmtechnischen Gründen (vollautomatische Selektion im Robustheitstest) wird nach dem Öffnen eines HS im Projekt und beim schießen desselben eine Fehlermeldung angezeigt (entweder: NN noch nicht trainiert oder es findet eine Division durch 0 statt. Diese Fehlermeldungen bitte durch 5 mal „Ignorieren“ betätigen unterdrücken. Denn, wenn noch kein NN trainiert ist, bzw. noch keine Auswahl im Robustheitstest getroffen wurde, liegen diese Zustände erstmal wirklich vor!


Die Abarbeitung eines kompletten Robustheitstest ( 40 000 HS ) benötigt, je nach Rechner 4 Stunden. Also die Inbetriebnahme des HS Paketes für den realen Handel, beträgt ca. 3 Tage ( 2 Tage um die drei NN trainieren und 1 Tag um den Durchlauf der drei Robustheitstest und die abschließende Auswahl zu treffen). Das System kann dann für 2 bis 3 Monate gehandelt werden. Hierbei wird weiterhin die Stabilität des HS nach den benannten mathematischen Verfahren überwacht und eine eventuelle Instabilität angezeigt.


Um ein Bild von der Prognosegüte der NN zu erhalten, können Sie dieses einmal alleine in einem Selbsterstellten HS einfügen. Enter Long: NN_DAX_1 > 0, Exit Long: 0, Enter Short: NN_DAX_1 < 0, Exit Short: 0. Dann starten Sie einen Robustheitstest (eindimensional) und wählen anschließend verschiedene NN aus dem 200 er Bündel aus und übernehmen Sie diese in das Versuchs HS. Bei einem solchen Robustheitstest werden natürlich alle 200 NN angezeigt, da hier keine vollautomatische Selektion erfolgt.


Es hat sich in der realen Handelsphase des HS Paketes bewährt, alle 14 Tage die drei Robustheitstests neu zu starten, wobei das Ende des Testzeitraumes um die 14 Tage erweitert wird. Also in unserem Beispiel wurden die ersten Robustheitstests, wie folgt durchgeführt: Testzeitraumes Start: 01.01.2007, Testzeitraumes Ende: 01.05.2007, nach 14 Tagen à Testzeitraumes Start: 01.01.2007, Testzeitraumes Ende: 15.05.2007 !
So können Sie kontrollieren ob die gewählte Auswahl noch stabil ist, oder ob eine andere eventuell bessere Ergebnisse erzielt. Mit jeder Verlängerung des Testzeitraumes reduziert sich natürlich auch die Menge der Auswahlmöglichkeit. Hier haben Sie dann die Möglichkeit, durch die Anpassung den Schranke der drei mathematischen Verfahren ( Steigung, POD und Chi Quadrat Test – Signifikanztest) in den Regeln // Definitionen des betreffenden HS, die Auswahl strenger oder weniger streng zu gestalten.

Ich werde beim Email-Versand des Paketes noch ein Word-Dokument mit meinem ersten und diesem Beitrag anfügen, um die Umsetzung zu erleichtern.

Reiner Männlich

Fortgeschrittener

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3

Donnerstag, 11. Oktober 2007, 13:31

Noch ein paar Anmerkungen

Wichtig ist, dass die Testraumzeiten, die im Robustheitstest eingestellt werden (die Zeit zwischen Trainingsende der NN und dem Handelsbeginn -mind. 4 Monate betragen-) auch vor Testbeginn im jeweiligen HS, unter Regeln // Definitionen // in die folgenden Zeilen (Ausschnitt):



Global Calc T_Ende: DateMark(1, 1, 2007, 0, 0); { Zeitpunkt des Trainigs_Ende der NN}

Global Calc H_Anfang: DateMark(1, 5, 2007, 0, 0); { Zeitpunkt des Handelsbeginn / immer 4 Monate zw. T_Ende u. H_Anfang ! }



eingetragen werden, so dass nur in diesem Zeitraum (in dem das NN die Daten schon nicht mehr kennt) die Überprüfung der Prognosegüte mit den mathematischen Methoden erfolgt.



Es ist unbedingt wichtig, dass die Trainigszeiten, gemäß Tradingplan_und_Trainigsplan.XLS unbedingt eingehalten werden, also zeitlich auch genügend Daten des Titels vorliegen, um beste Ergebnisse zu erzielen.



Das ganze Paket arbeitet ohne jegliche Optimierungsvariablen. Wie z.B. als die Schranke NN_DAX_1 > 0, durch die Verschiebung der Nulllinie, etwa zwischen -0,5 bis 0,5 , angepasst wird, um bessere rgebnisse zu erzielen. Solche Anpassungen wirken nur verschönernd und rächen sich in der Regel durch "Overfitting".



Noch ein Wort zu dem parallelen Handel dieses Systems, wie er nun bei der Verteilung an viele Anwender enstehen könnte. Erstens werden irgendwann mit diesem System verschiedenste itel gehandelt, so dass hierdurch schon konkurrirende Situationen auf dem Markt vermindert werden. Des Weiteren muß man beachten, das die Neuronalen Netze niemals absolut "gleich" sind, schon alleine aufgrund verschiedener Datenanbieter, der Startbedingungen des NN, u.s.w.. Andererseits ist erwiesen, dass ein Handel in tendezieller gleicher Richtung, wie nun auftreten könnte, nicht negativ ist, sondern eher diese handelsrichtung stabilisiert.



Wichtig: Das hier vorgestellte Paket, nutzt alle Möglichkeiten, darunter für Investox neue Methoden (KK im selben HS auswertbar und "gewissermaßen rekursive" Selektion zulässt, vollautomatische Selektion im Robustheitstest, mit anderen Bedingungen, als nur die in INV vorhandenen Bewertungskriterien, etc. ) um im mathematischen Sinn die beste, stabilste HS zu gewinnen. Also HS die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit profitabel sind. Aber trotz hoher Wahrscheinlichkeit, verbleibt (wenn auch in einem geringerer Verhältnis) noch immer die andere Möglichkeit. Wenn ich aus einer Urne mit 99 roten Kugeln und 1 weißen Kugel ziehe, kann ich trotz hoher Wahrscheinlichkeit eine rote Kugel zu ziehen,doch noch die weiße ziehen. Wobei dieses Beispiel nicht die Wahrscheinlichkeit dieses HS Paketes als Kennzahl ausdrücken soll.

sven

Benutzer

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4

Donnerstag, 11. Oktober 2007, 15:24

Danke für das Handelssystem

ich würde mir gerne auch die Indikatoren anschauen, die sind aber Passwortgeschützt.
Sagst du uns das Passwort ?

Gruß
Sven

olli

unregistriert

5

Donnerstag, 11. Oktober 2007, 16:42

vielen dank

dafür, dass du bereit bist, uns dein profundes wissen zukommen zu lassen.

das gibt es ja nicht allzuoft... :-)

grüsse

olli

Hans-Jürgen Männlich

Administrator

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6

Donnerstag, 11. Oktober 2007, 18:06

Hallo Reiner,

ich kann mich da meinen Vorpostern nur anschließen und auch meinen Dank aussprechen - Zeitweise habe ich mich auch mit der Entwicklung von NN beschäftigt, aber ehrlich gesagt wohl nicht intensiv genug. Von daher habe ich natürlich Interesse zu sehen, wie das HS aussieht, wie es arbeitet und was es bringt. Die Email wird gleich geschrieben....
Viele Grüße,
Hans-Jürgen

Reiner Männlich

Fortgeschrittener

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7

Donnerstag, 11. Oktober 2007, 18:59

Weitere Hinweise und Erklärungen, sowie Beantwortung von Fragen

Das die von mir entwickelten und programmierten Anwenderindikatoren passwortgeschützt sind, erklärt sich aufgrund des enormen Aufwand speziell der Entwicklung. Wie schon erwähnt handelt es sich teilweise um vollkommen neuartige Konzepte und Verfahrensweisen, wie z.B. die Integartion einer KK auf die im selben HS zugeriffen werden kann und somit direkte Auswertungen ermöglicht.



In dem von mir zur Verfügung gestellten HS Projekt ( FDAX.INV) wird im oberen Chartfenster zwar die Investox eigene KK dargestellt, um nach wie vor, auch die Kapitalschwankung innerhalb eines Trades anzuzeigen. Meine KK, ist ja nicht auf die jeweilige Periode (Komprimierung) ausgelegt, sondern auf den jeweiligen Trade, deckt sich also nur zu Beginn eines Trades und zum Ende eines Trades mit der von INV. In dem HS Projekt wird meine KK innerhalb der Berechnungen verwendet. Selbstverständlich kann auch meine KK im Chart dargestellt werden. Zur Zeit ist sie in dem versendeten Paket so programmiert, dass sie den Kapitalverlauf pro Trade für zwei verknüpfte NN berechnet. Sie ist aber von mir auch für die Darstellung des Kapitalverlaufes pro Trade für ein einzelnes NN programmiert worden. Bei Interesse stelle ich auch diese Variante zur Verfügung.



In dem HS Projekt habe ich versehentlich versäumt, den Projektionstrendkanal, welcher auf die KK gelegt ist, auf den Zeitraum 01.01.2007 bis 01.05.2007 einzustellen, eben den Zeitraum der als "Versuchszeitraum" für das gesamte Paket eingestellt ist. Hier handelt es sich noch um eine zusätzliche visuelle Analyse der Systementwicklung. Bitte den Kanal zum Chartende verlängern, so sieht man sehr deutlich die "Schwankungsbreite", je enger der Kanal um geringer auch die Standardabweichung.



In der automatischen Überwachung des Systems (alle drei Einzel HS) wird diese Überwachung ständig durch den Indikator STABI / im Chart: Stabilität, neben der Überwachung auch anderer Kriterien, durchgeführt.



Das nach Installation des Paketes erst Nichts angezeigt wird ist normal. Wie auch schon in einem anderen Beitrag beschrieben.



Hinweis: Vielleicht wundert sich der Ein oder Andere, dass keine Intermarketbezüge verwendet werden. Dies erkennt man ja, dass nur der gehandelte Titel als Datenreihe verwendet wird. Ich möchte den Grund nicht mathematisch beschreiben, sondern anschaulich. Das der Verlauf eines Titels, z.B. der FDAX durch viele Faktoren beeinflußt wird ist richtig. So z.B. durch den Goldpreis, den Rohölmarkt, den Zinsen, durch Währungen, also darstellbar durch Datenreihen. Aber auch politische, psychologische, etc. Vorgänge nehmen Einfluß auf das Underlying, diese Vorgänge lassen sich nicht unbedingt als Datenreihen darstellen, oder werden einfach nicht dargestellt. Überspitzt nimmt auch das Wetter in den Staaten Einfluß auf einen Titel: Corn, Weath, etc.. Nun kommt die Überlegung: All diese Faktoren haben ja den Titel in der Vergangenheit, seit Anbeginn seiner Existenz, bis Heute beeinflußt und den Titel ja eben so wie er verläuft "geformt" und "geprägt". Der Goldpreis hat aber nicht immer den selben Einfluß, im skalierbaren Sinne, also 1,2 % Goldpreisverlust bedeuten immer 0,6 % Anstieg des FDAX. Die Wirkungen (Intermarket-Einflüsse) sind viel komplizierter, da sie ja auch selber von dem abhängen was sie beeinflussen. Kurz gesagt sind aber alle diese Einflüsse ja in dem Titel, der gehandelt werden soll, enthalten. Ansonsten sähe der FDAX ja nicht so, wie er ist. Mit Hilfe von Neuronalen Netzen, welche besondere dynamische mathematische Strukturen als Inputschablonen enthalten, wird also nicht einfach der Titel mit anderen Titel "verglichen", also etwas gelernt das schon "viel subtiler" im Titel vorhanden ist, sondern eben dieses Verhalten analysiert und gelernt. Solche NN verhalten sich in die "Richtung eines menschlichen Trader" mit sehr, sehr viel Erfahrung, der aus Formationen, Gruppierungen, Tedenzen, bildhaften Vergleichen, etc. die besten Erfolge erzielt. bei meinen NN, aber auch mit der Präzision eines Rechner gekoppelt.



Vielleicht besteht Interesse auch an einer anschaulichen und einfachen Darlegung des Chi Quadrat / Signifikanztest, der in dem Paket eingesetzt wird um die Prognosegüte der NN zu überprüfen. Eben: Zufall oder Zusammenhang.

Hier ein Link: http://www.hepatitis-c.de/signi/ (nicht von hepatits-c abschrecken lassen, der Autor ist wohl ein Arzt der sich auch der Mathematik zugewandt hat)

sten

Erleuchteter

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8

Donnerstag, 11. Oktober 2007, 23:11

Hallo Reiner,

erstmal vielen Dank für das zusenden des NN-Paketes.
Ich habe es gleich mal ausprobiert, d.h. meine Pinncale-Kurse auf den neusten stand gebracht, alle Indikatoeren installiert und natürlich das HS geladen. Leider habe ich Probleme mit Division durch Null, d.h. ich bekommen keine Signale.

Hat es bei anderen problemlos geklappt, eine Signalgenerierung und die KK anzuzeigen?
Schade, ich hätte es gerne mal ausprobiert.

Viele Grüße
Torsten
»sten« hat folgende Bilder angehängt:
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  • 2_071011_DivDurch0.gif
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  • 4_071011_DivDurch0.gif
  • 6_chartAll.gif

sten

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

9

Donnerstag, 11. Oktober 2007, 23:27

Hi,

Zitat


Aus programmtechnischen Gründen (vollautomatische Selektion im Robustheitstest) wird nach dem Öffnen eines HS im Projekt und beim schießen desselben eine Fehlermeldung angezeigt (entweder: NN noch nicht trainiert oder es findet eine Division durch 0 statt. Diese Fehlermeldungen bitte durch 5 mal „Ignorieren“ betätigen unterdrücken. Denn, wenn noch kein NN trainiert ist, bzw. noch keine Auswahl im Robustheitstest getroffen wurde, liegen diese Zustände erstmal wirklich vor!


Sorry, ich habe diesen Hinweis überlesen gehabt, d.h. es müssen wohl erst mindestens 2 NN's trainiert werden.

Viele Grüße
Torsten

PS:
Ich habe mal kurz NN1 und NN2 antrainiert, d.h. ein paar Generationen durchlaufen lassen. Eigentlich hätte jetzt die Signalgenerierung für das 1. DAX-HS was anzeigen müssen. Oder müssen für die beiden NN's erst alle 200 Generationen zur Verfügung stehen?
Vielleicht könntest Du noch einen Hinweis geben, wie dann der automatische NN-Selektionstest angestoßen wird (wenn ich das so richtig verstanden habe). Danke.

Reiner Männlich

Fortgeschrittener

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10

Donnerstag, 11. Oktober 2007, 23:33

Antwort

Hallo Reiner,

erstmal vielen Dank für das zusenden des NN-Paketes.
Ich habe es gleich mal ausprobiert, d.h. meine Pinncale-Kurse auf den neusten stand gebracht, alle Indikatoeren installiert und natürlich das HS geladen. Leider habe ich Probleme mit Division durch Null, d.h. ich bekommen keine Signale.

Hat es bei anderen problemlos geklappt, eine Signalgenerierung und die KK anzuzeigen?
Schade, ich hätte es gerne mal ausprobiert.

Viele Grüße
Torsten

Zunächst ist dies normal, wie mehrmals beschrieben. Erst nach dem Training und dem beenden des Robustheitstest, mit anschließender Auswahl, erscheinen die Fehlermeldungen nicht mehr. Dies ist bedingt durch die vollautomatische Selektion der besten HS // und basierenden NN, bei den Startbedingungen des Systems ( 1 NN des 200 Bündels von NN_DAX_1 (AND) 1 NN des 200 Bündels von NN_DAX_2 ) ist nicht zu erwarten, dass diese Kombination von 40 000 HS // und basiernden NN den mathematisch/statistischen Kriterien ( positive und stetige Steigung + POD ( äquivalent = Mann-Whitney-U-Test) + Signifikanztest (Chi QuadratTest) entspricht. Da die Selektion nach diesen Kriterien programmtechnisch über eine Division durch Null realisiert wird, erscheinen eben zunächst diese Fehlermeldungen.



Bitte die Dokumentation und die Forumsbeiträge genau lesen!

Reiner Männlich

Fortgeschrittener

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11

Donnerstag, 11. Oktober 2007, 23:42

Antwort

Hi,





Zitat


Aus programmtechnischen Gründen (vollautomatische Selektion im Robustheitstest) wird nach dem Öffnen eines HS im Projekt und beim schießen desselben eine Fehlermeldung angezeigt (entweder: NN noch nicht trainiert oder es findet eine Division durch 0 statt. Diese Fehlermeldungen bitte durch 5 mal „Ignorieren“ betätigen unterdrücken. Denn, wenn noch kein NN trainiert ist, bzw. noch keine Auswahl im Robustheitstest getroffen wurde, liegen diese Zustände erstmal wirklich vor!


Sorry, ich habe diesen Hinweis überlesen gehabt, d.h. es müssen wohl erst mindestens 2 NN's trainiert werden.

Viele Grüße
Torsten

PS:
Ich habe mal kurz NN1 und NN2 antrainiert, d.h. ein paar Generationen durchlaufen lassen. Eigentlich hätte jetzt die Signalgenerierung für das 1. DAX-HS was anzeigen müssen. Oder müssen erst alle 200 Generationen abgearbeitet werden?
Es müssen zwar nicht alle 200 Generationen trainiert werden, aber unbedingt der Robustheitstest durchgeführt werden, um überhaupt eine Auswahl treffen zu können, welche den mathematischen/statistischen Kriterien entspricht. So kann z.B. nur die 26 aus dem 200 Bündel von NN_DAX_1 und die 126 aus dem 200 Bündel von NN_DAX_2 den Kriterien entsprechen und wird daher auch nur, mit anderen gültigen Ergebnissen, im Robustheitstest als Säule angezeigt. Werden gültige ( den Kriterien entsprechende ) Ergebnisse im Ergebniss des Robustheitstest angezeigt und ausgewählt, so entstehen keine Fehlermeldungen mehr. Wie schon beschrieben, werden nicht alle Ergebnisse eines Robustheitstest in diesem angezeigt, wenn nicht die Kriterien erfüllt sind. In einem sonst üblichen Robustheitstest werden alle Ergebnisse angezeigt. Bei meiner Methode werden "schlechte" Ergebnisse ausgeblendet. Daher kann man nicht erwarten, dass ein Training der NN z.B. über 50 Generationen 50 Säulen im Robustheitstest erzeugt, es können nur 2 sein, oder gar keine (relevantes Ergebnis).

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Reiner« (11. Oktober 2007, 23:53)


Tobias Männlich

Meister

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Beiträge: 650

Wohnort: NRW / Paderborn

12

Freitag, 12. Oktober 2007, 08:24

Hallo Reiner,



Du schreibst weiter oben, dass nur die Datenreihe selbst zur Bewertung herangezogen wird.

Damit müsste das EoD Handelssystem auch auf andere Titel portierbar sein ( Du hattest es ja auch angedeutet ).



Was sind Deiner Erfahrung nach "vernünftige" Titel, mit denen das NN eine Chance hat. Sollten die Titel eher trendstark sein wie z.B. Bund oder Währungen ?

Hast Du das System mal an Aktien ausprobiert - oder ist deren Verlauf zu stark verrauscht von z.B. AdHoc Publizitäten und Insider Transaktionen ?
Gruss Tobias

OptiT

unregistriert

13

Freitag, 12. Oktober 2007, 12:30

Hallo Reiner,

auch von mir vielen Dank für das System. Ich habe es mir noch nicht angeschaut, aber ich bin neigierig, was dein persönlicher Hintergrund ist. Bist Du Programmierer, Mathematiker ...?

Anscheinend hast Du ja "nah am Herzen operiert", oder?

Schöne Grüße
OptiT

Cash Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 14. August 2005

Beiträge: 534

Wohnort: Stuttgart

14

Freitag, 12. Oktober 2007, 12:42

Hallo zusammen,

könnte mal einer von euch, der die NN's bereits trainert hat, einen Screentshot der KK/Systemdaten posten? Am besten, daß man erkennen kann wo der Trainingsbereich aufhört und der Kontrollbereich anfängt, oder so.
Würde mich mal interessieren. :)

Gruß, Frank

Reiner Männlich

Fortgeschrittener

Registrierungsdatum: 20. September 2004

Beiträge: 150

Wohnort: Bayern

15

Freitag, 12. Oktober 2007, 13:46

Antwort

Hallo zusammen,

könnte mal einer von euch, der die NN's bereits trainert hat, einen Screentshot der KK/Systemdaten posten? Am besten, daß man erkennen kann wo der Trainingsbereich aufhört und der Kontrollbereich anfängt, oder so.
Würde mich mal interessieren. :)

Gruß, Frank

Dies ergibt sich doch direkt aus den NN. Neuronales Netz einstellen // Zeitraum // Training Start/Ende und Kontrolle Start/Ende. Dort sind die Zeiträume angegeben, so dass die Out of Sample Zeit (in den Beispiel-Einstellungen des HS Paketes, ist die Trainingszeit vom 01.01.2005 bis 01.01.2007, die Kontrollzeit vom 01.07.2006 bis 01.01.2007. Das NN "kennt" somit ab dem 01.01.2007 nicht mehr die folgenden Daten (als Lernvorgabe), sondern verarbeitet diese Daten nur noch für seine Prognose.



Tobias:



Das HS Paket kann, wie schon beschrieben auch für alle anderen Titel verwendet werden, nach Anpassung. Besonders bewährt haben sich der FDAX, E-Mini Russell, E-Mini S&P 500 und auch der SMI (SMI ist bei Pinnacle nicht vorhanden, hier habe ich TaiPan-Daten verwendet). Die genannten Titel habe ich alle mit dem Paket erfolgreich getradet.



OptiT:



Ich habe Mathematik und Physik studiert.

Reiner Männlich

Fortgeschrittener

Registrierungsdatum: 20. September 2004

Beiträge: 150

Wohnort: Bayern

16

Freitag, 12. Oktober 2007, 16:12

Trading_und_Trainingspaln.xls

Hallo zusammen,

könnte mal einer von euch, der die NN's bereits trainert hat, einen Screentshot der KK/Systemdaten posten? Am besten, daß man erkennen kann wo der Trainingsbereich aufhört und der Kontrollbereich anfängt, oder so.
Würde mich mal interessieren. :)

Gruß, Frank

Die genauen Zeiten, bezüglich den Trainings- Kontroll- und "Out of Sample" Zeiten sind doch auch genau in der Excel - Datei benannt, welche ich jeweils mit versendet habe.



Eine Bitte: Bitte erst alles lesen, dann versuchen zu testen und auch einmal erneut testen, nachlesen und überdenken! Vielen Dank

Hans-Jürgen Männlich

Administrator

Registrierungsdatum: 10. Juli 2002

Beiträge: 1 712

Wohnort: Niedersachsen

17

Freitag, 12. Oktober 2007, 17:28

Hallo Reiner,

du hast mir ja dankenswerter Weise gestern das Projekt noch geschickt und das 1. NN wird gerade trainiert :). Ich bin wirklich gespannt, was später mal herauskommt.
Ich denke, jeder der sich dieses Paket hat schicken lassen, wird erst einmal Geduld aufbringen müssen, um eine KK zu sehen. Es ist sicherlich ein Trugschluss zu glauben, dass man sich die Dateien lädt und schon sprudelt das Geld. Mein PC (CPU Typ DualCore Intel Core 2 Duo E6400, 2133 MHz (8 x 267) , mit dem ich die NN trainiere, wird wohl nach 1. Schätzungen ca. 5 Std. für das eine NN brauchen und somit das wohl das ganze WE ausgelastet sein. Ich denke auch, wenn man sich die Komplexität der Beschreibung verdeutlicht, sollte man nicht erwarten, dass alle Ampeln sofort auf GRÜN stehen. Ich hoffe, dass dies nicht als Kritik verstanden wird, sondern ich möchte damit einerseits meine Wertschätzung für Reiner's Arbeit ausdrücken und andererseits vor überhöhten Erwartungen nach der Devise "ich klicke mal schnell ein HS zusammen" ;) waren.
Viele Grüße,
Hans-Jürgen

Gerasan

unregistriert

18

Freitag, 12. Oktober 2007, 18:46

Hallo Reiner,
auch von mir vielen Dank für das System. Ich wollte noch sagen, das neben dem System an sich, ist es sicherlich für alle hier ein anschauliches Beispiel, wie verschiedene Möglichkeiten von Investox integriert eingesetzt werden können und was mit der Software überhaubt möglich ist. Ich wünsche Dir viel Geduld für die Beantwortung aller Fragen. Bei so einer Veröffentlichung muß man natürlich mit sehr vielen Fragen rechnen.

Reiner Männlich

Fortgeschrittener

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Beiträge: 150

Wohnort: Bayern

19

Freitag, 12. Oktober 2007, 20:52

Diskussion: Sten / Reiner

Zitat aus einem Beitrag meiner Verkaufanzeige

Von Sten:

Hallo Reiner,

es ist wirklich sehr schade, dass Du mit der Investox-Handelssystementwicklung aufhören möchtest. Deine Arbeit gefällt mir sehr gut und da läßt sich bestimmt noch die ein oder andere Sache verbessern, z.B. den EoD-Ansatz versuchen auf Intraday-Basis (z.B. 60min-Chart) zu übertragen oder anstatt eines zeitlich fixierten Kontrollzeitraums für die NN's (bei Dir immer das letzte Jahr vom Trainingszeitraum) einen individuellen Chartbereich zu wählen, der möglichst viele Kurs-Phasen (steigend, fallend und seitlich) umfasst.

Können wir Dich nicht vielleicht doch noch überreden etwas weiter zu machen?

Viele Grüße
Torsten

PS:
Wenn Du nach Deiner Methode 10 EoD-HS entwickelt hast, z.B. auf den FDAX, die zum Erstellungszeitraum absolut top sind. Wieviele HS von den 10nen weisen nach einem Jahr noch eine steigende Kapitalkurve auf?

Meine Antwort:

Hallo Sten!

Zunächst Danke für Deine Ermunterung Investox nicht zu veräußern.

Es lässt sich immer alles verbessern und das versendete HS Paket ist ja ein Ausschnitt aus meinen Entwicklungen.

So kann aber schon jeder mit diesem Paket, wenn er einen Intraday-Titel einfügt, dann natürlich mit den Trainingszeiten experimentiert (dann sind zwei Jahre definitiv zu lange und das NN würde Situationen berücksichtigen, die zur Zeit eventuell nicht relevant sind), im Bereich von 60 bis 120 min Komprimierung sehr gute Ergebnisse erzielen.

Die Übertragung auf den Intraday-Bereich habe ich also schon vollzogen.

Die angegebenen Trainingszeiten (2 Jahre) und der gewählte Kontrollzeitraum erzielen eben so und nur so die besten Ergebnisse. Mit diesen Inputschablonen.

Mit von mir modifizierten Inputschablonen (die längere Trainingszeiten verarbeiten, bei selber Logik und Aufbau) lassen sich in der Tat NN erzeugen, die mehr "wissen" und natürlich auch besser auf "mehr" Marktsituationen reagieren, aber dafür in der Regel auch eine geringere Steigung der KK aufweisen. Mit solchen Schablonen lassen sich dann auch deutlich mehr NN generieren, die in der Regel alle bis zu 1 bis 1,5 Jahre stabil sind.

Die in dem HS Paket angegebenen Zeiten, beruhen ja bewußt auf der Strategie: zwei Jahre Training, reichen nach einer Out of Sample Zeit von 4 Monaten für einen sicheren Handel für die 2 bis 3 Monate nach der Out of Sample Zeit, mit dem Vorteil einer meist selben Steigung der KK, wie bei der Trainingszeit. Dafür muß das System ja auch ständig nach dem Trainigsplan fortgeführt werden.

Die heutige Marktsituation basiert (dies kann man auch sich logisch vorstellen, ohne hier die tochastik zu bemühen) eher auf den letzten Zei Jahren, als auf Zeiten davor, zumindest um in Intervallen von jeweils fortscheitend 2 bis 3 Monate mit Erfolg und einem hohen Profit zu traden.

Sicher mag, aufgrund magelnder Spezialinformationen aus alten Zeiten" ein Draw Down auftreten der mit meinen langfristig trainierten NN vermeidbar gewesen wäre. Dafür ist die Steigung der KK aber oft sehr gering,

Umgangen habe ich dieses höhere Draw Down Risiko durch die logische Verküpfung der NN für ein HS:

(Enter Long: NN_1 > 0 AND NN_2 > 0, Exit Long: NN_1 < 0 OR NN_2 < 0, Enter Short: NN_1 < 0 AND NN_2 < 0, Exit Short: NN_1 > 0 OR NN_2 > 0)

Bei Wunsch übersende ich aber auch gerne die Inputschablonen für ein langfristiges Training, mit Angabe der Trainingszeiten.

Beispiel: Deine momentanen Lebensentscheidungen, besser Geschäftsentscheidungen, für die nächten 7 Monate (als Vergleich zu den 4 Monate Out of sample + 3 Monate Handel des HS Paketes) werden wahrscheinlich stärker durch die letzten zwei Jahre bestimmt, als durch Erlebnisse z.B. vor 20 Jahren, gerade eben im geschäftlichen Bereich?

Das vorgestellte HS Paket, mit seinen speziellen Einstellungen, Trainigszeiten und Handelszeiten hat sich nach systematischen und vergleichenden Versuchsreihen, als das beste herauskristallisiert.

Warum den Ehrgeiz haben (den hatte ich auch lange Zeit) NN´s, respektive HS´s, zu entwickeln die für die "Ewigkeit" gemacht sind? Solche bergen doch erneute Gefahren, als das sie von der Zeit überholt werden.

Die ständige Nachführung der NN nach meinen Plan garantiert eine kontinuierliche Aktualisierung nach den Markteinflüssen die wirklich kausal sind.

Bei einer Trainingszeit von 10 Jahren (z.B. FDAX) kann grob gesagt werden, dass die ersten 8 Jahre, lange nicht mehr so gewichtig sind als die letzten 2 Jahre. Dies habe ich ebenfalls in Versuchsreihen und mit Auswertungsmethoden untersucht.

Zur PS Frage:

Mit meinem HS paket werden ja nicht 10, sondern zunächst 40 000 NN erzeugt (durch die oben genannte Verknüpfung) und im Robustheitstest, mit den verschiedenen mathematischen Methoden, gefiltert, so daß in der Regel die verbleibenden NN = HS alle für die zwei bis drei Monate stabil und sehr profitabel sind !

Sollte während des Handels dann doch eine Instabilität auftreten, so wird diese sofort (von den selben math. Verfahren) sofort signalisiert, so dass dann auf ein anderes HS gewechselt werden kann (Auswahl im Robustheitstest // daher immer die Robustheitstest unbedingt speichern!). Ich habe ja auch bereits empfohlen, die Robustheitstest alle 14 Tage, mit erweiterten End-Datum, erneut zu starten, wobei die Schärfe der math. Methoden variiert werden kann, um eine genügende Anzahl von Ergebnissen zu erhalten. Je "schärfer" die Bedingungen und je mehr das End-Datum der Robustheitstest in der Handelszeit erweitert wird, desto weniger Ergebnisse erhält man.

Da ich in der Handelszeit (2 bis 3 Monate verdienen möchte, und das mit sichern Gefühl aufgrund der fundierten Methodik) interessieren mich bei diesem Konzept nicht die folgenden Monate! Aber das ich alles speichere, kann ich sagen, dass von 10 NN = HS ca. 5 bis 6 Stück insgesamt über 12 bis 16 Monate stabil sind.

Die Methode, auch wenn immer die Meinung vorherrscht: lange Trainigszeiten, möglichst lange Stabilität, hat sich eben so und nicht anders, bei Berücksichtigung sehr, sehr vieler Faktoren, Überlegungen vielfältiger Natur, am besten bewährt.

MartinP Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 13. März 2007

Beiträge: 685

Wohnort: Köln

20

Samstag, 13. Oktober 2007, 11:36

Hallo Reiner,

noch drei praktische Fragen zu deinem Handelssystem.

1. Bisher verfüge ich nur über die "einfache" Version von Investox. Analyse Plus mit seinem Robustheitstest habe ich noch nicht gekauft. Gibt es eine Möglichkeit dein System - natürlich mit eingeschränkter Qualität - ohne den Robustheitstest zu fahren und so einen Eindruck vom Verhalten zu gewinnen?

2. Nach den Diskussionen hier im Forum scheinst du dich zumindest von der aktiven Arbeit mit Investox zu verabschieden. Die entscheidenden Details deines Systems hast du geschützt. Wenn z.B. mit einem neuen Release oder guten Ideen für Anpassungen Änderungen in deinen Funktionen anbieten, was könnte ich als Verwender deines HS dann machen? Du hast ja selber keine Möglichkeit mehr Hand an zu legen?

3. Mich würden Erfahrungen für den Intraday Einsatz interessieren. Schlägst du da vor mit den identischen Funktionen und Inputschablonen zu arbeiten und nur die Zeiten entsprechend zu stauchen?

Herzliche Grüße

Martin