INVESTOX-Forum

Hallo Andreas,

vielleicht solltest Du Dich erstens in Deinen Äusserungen etwas zügeln und zweitens informieren, bevor Du Anschuldigungen machst...

Zur Sache:
Bei diesen Trades handelt es sich um OTC Trades, die zusammen mit Optionen (und nur damit) gemacht werden, um die Gesamtoptionsposition deltaneutral zu gestalten. Die Futurestrades müssen nur im aktuellen Tagesrange liegen (deshalb auch das hohe Volumen dieser "Spikes". Alles nachzulesen unter OTC Trades auf der Eurex Homepage.

Für das testen von Handelssystemen sollte man diese Spikes aber rausfiltern, da diese Trades nicht über das normale Orderbuch stattfinden...

Grüsse
Bernhard

Hallo zusammen,
ich kann hier nur zur Sachlichkeit auffordern und bitte kindliche Gebahren abzustellen. Ich möchte nicht, dass jemand aus dem Board ausgestoßen wird, aber genau so möchte ich, dass es hier in diesem Ton weitergeht. Es kann ja sein, Andaja, dass das hier nicht er richtige Ort für dich ist, da wir wohl deine Sprache nicht so richtig Sprache beherrschen und du dich deshalb auch nicht so recht wohlfühlst? Für diesen Fall wirst du sicherlichlich auch in der Lage sein und die entsprechende Reife haben, dies zu erkennen. Wenn du es allerdings vorziehst, hier so weiter zu machen, wirst du vermutlich weniger Antworten auf deine Fragen bekommen. Das ist sicherlich nicht in deinem Interesse!

Ich fordere dich auf, deine Probleme mit den Tickdaten anderweitig mit Herrn Knöpfel zu lösen. M.E. war das hier sowieso der falsche Ort. Sollte dies hier so weitergehen, werden ich diesen Thread für weitere Postings schließen!

Hans-Jürgen

HANS-JÜRGEN UND ICH SIND KEINE MITARBEITER VON ANDREAS KNÖPFEL!! WIR SIND USER DER SOFTWARE..NICHT MEHR UND NICHT WENIGER!!

ICH HOFFE DASS DAS JETZT ENDLICH BEI DIR ANGEKOMMEN IST ODER SOLL ICH ES IN ENGLISCH SCHREIBEN WENN DU DEUTSCH NICHT VERSTEHST???


GROSS GENUG IST ES JA JETZT GESCHRIEBEN!!

Die Spikes werden auch nicht weniger wenn du es 100mal hier schreibst.... Das ist ja langsam lächerlich!
Etwas mehr Professionalität wäre von Nöten und angebracht denn so erreichst du hier gar nichts!!Da musst du die schon ein Board suchen in dem die User deinen Akzent sprechen..es gibt ja einige davon..

Eigentlich hatte ich vor diesen Thread zu schließen, stelle jetzt aber fest, dass sich andaja mit jedem Posting mehr selbst die Maske vom Gesicht reißt! Ich denke, jeder weiß am besten selbst wie hiermit umzugehen ist und wird es entsprechend einordnen können.
Abschließend möchte auch ich feststellen, dass auch ich KEIN Mitarbeiter von Herrn Knöpfel bin und es auch noch nie gewesen bin! Die Finanzierung des Boards ist mein Privatvergnügen und das soll auch so bleiben! Die Art und Weise, mit der andaja hier Unterstellungen verbreitet, läßt somit auch Rückschlüsse auf die Qualität seiner anderen Postings zu.

@Andaja:
du kannst dich gerne hier weiter austoben, wenn es dir Freude bereitet und das tut es ja wohl. Von mir wirst du jedenfalls keine einzige Antwort mehr bekommen. Ich würde es allerdings begrüßen, wenn du dich aus dem Investox-Forum zurückziehst und uns nicht weiter belästigst!

Hans-Jürgen

Hallo,

ich würde dazu trotzdem gerne noch etwas sagen:

es tut mir leid, dass dieser Thread einen solchen Verlauf genommen hat. Selbstkritisch muss ich zugeben, dass ich daran insofern mitschuldig bin, als ich mich zu sehr auf Formulierungen und Behauptungen von Andaja konzentriert habe (Daten kommen nicht in der Realität vor), anstatt auf die letztlich gemeinte Aussage von Andaja (Problematik der Daten für den Backtest). Einen persönlichen Angriff hatte ich damit allerdings wirklich nicht im Sinn.

Ich wäre übrigens stolz darauf, all die Genannten wären Mitarbeiter, kann dies aber leider nicht bestätigen...

Noch zum Inhaltlichen (ist event. von allgemeinem Interesse): die von uns angebotenen Daten stammen vom FileService der Eurex und enthalten in der Tat die genannten Spikes (was ich ja nicht bestritten habe), die Ursache hat Bernhard oben beschrieben. Sie enthalten aber übrigens auch wesentlich mehr "normale" Ticks wie z.B. von TPRT oder BIS geliefert werden.
Ich kenne keine andere Quelle für derartige umfangreiche Tick-Historien (die wir anbieten, weil dies von Anwendern gewünscht wird) als die EUREX. Die Daten können übrigens von jedem bei der Dt. Börse direkt erworben werden, mit den selben Spikes und in einem nicht direkt verwendbaren ASCII-Format (und keineswegs billiger). Wir filtern bereits einiges von dem, was die Eurex liefert heraus. Das Problem bleibt allerdings, wie eng man einen solchen Filter zieht, ohne dass auch "normale" Trades gelöscht werden.
Ein weiteres Filtern der Daten nach individ. Vorgaben ist übrigens mit der DDE-Version von Investox RTT möglich (Filter unter "Gültigkeit" eintragen und im Dateninspektor mit "Daten löschen", Option "ungültige Daten") ausführen.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo,

@Steff: das Ganze ist leider etwas Kompliziert und ich muss daher etwas länger ausholen:

Wenn ich die Kontrakte unserer aktuellen CD ansehen, so gibt es Spikes auch vor 3/2002, allerdings weniger (vermutlich treten mehr Volatrades seitdem auf, das weiß ich aber nicht).

Allerdings führen wir die Konvertierung der Tickdaten seit ca. Anfang dieses Jahres anders durch. Vorher haben wir nur 1 Tick pro s übertragen (Volumen wurde natürlich addiert) - dadurch sind viele Ticks und dadurch auch Spikes weggefallen.

Neuerdings übertragen wir nun alle Ticks in die RTT-Datei - dies wurde wegen der größeren Genauigkeit von Anwendern gewünscht. Jetzt sind mehr Spikes vorhanden. Um dies auszugleichen, führen wir seitdem eine aufwendigere mechanische Filterung durch, getrennt nach Vola- und Mistrades. Dabei werden pro Kontrakt bereits tausende von Spikes gefiltert (Sie sollten die Daten mal vor der Filterung sehen!).

Im Beispiel des FDAX:
Fehltrades ab 3%
Volatrades ab 0,5%

Die Kontrakte enthalten auch Daten vor ihrer "aktiven Zeit" mit z.T. grösseren Zeitlücken (und dadurch auch grösseren Zeitsprüngen). Dies wird berücksichtigt indem der letzte Trade nicht länger als eine bestimmte Zeit zurückliegen darf:

Mistrades: 0,5 Min.
Volatrades: 0,25 Min.

Gefiltert werden auch Daten nach 20:01. Bei Volatrades berücksichtigt die Filterung zudem, ob der folgende Kurs wieder auf Normalniveau zurückkehrt - ansonsten könnte es ja ein tatsächlicher Kurssprung sein - genau dies verursacht leider den ungewöhnlich grossen Ausreisse im FDAX 03/03, 11.3., 11:27 - weil hier ungewöhnlicher Weise 2 Volatrades aufeinander folgen. Ein solcher Spike bildet aber auch eine absolute Ausnahme und kann auch manuell gelöscht werden, sonst ist das Maximum ca. 10 Punkte - eben knapp unter 0,5%. Die 0,5% sind aber offenbar teilweise noch zu weit. Wir werden daher daran arbeiten, diese Filterung zu verbessern. Event. können wir dies dann als Tool zur Verfügung stellen, das auch für selbst aufgezeichnete RTT-Datenreihen verwendet werden kann.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo,

danke für den Vorschlag, das muss das Ziel sein, wobei dann event. noch weitere Sicherheitsüberprüfungen nötig sein werden.

Viele Grüße
A. Knöpfel

Zitat

Sehen Sie sich doch mal die "Hitliste" dieses Themas an. Steht bereits auf Nr. 1 !!!

Da mußt Du noch lange üben!
Bis Du an 2200 + 500 rankommst

http://investoxforum.de/thread.php?threadid=43&sid=
http://investoxforum.de/thread.php?threadid=524&sid=

Deine mittelmäßig hohe HitZahl ist eher als Amusement zu betrachten.

Es ist schon sehr erstaunlich wie gelassen Herr Knöpfel auf Deine zum Teil assoziale Gossensprache reagiert.
Ich wollte mit so jemanden auch nicht telefonieren.

...und wenn Du meine beiden Threads durchlesen solltest, wirst Du fesstellen, daß ich mit Kritik nicht gespart habe!
Und es gibt noch einige berechtigte Kritikpunkte von mir bzgl. Investox - aber nicht so, wie Du das machst.

Übrigens - ein gutes HS kann auch mit Spikes karkommen.

Vuego