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LowestSince liefert nicht das gewünschte Resultat

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Rübi

unregistriert

1

Donnerstag, 18. Oktober 2007, 14:21

LowestSince liefert nicht das gewünschte Resultat

Hallo zusammen,
Investox soll mir den tiefsten Close-Wert seit Durchbruch einer Linie (z.B. eines x-beliebigen Gleitenden Durchschnitts GD, Formel: HighestSince(Cross(Close, GD, 1) < 0) intraday (Tageswechsel-Formel: Abschnitt(y, 1, k, m)) nach unten ausgeben. Hierzu habe ich folgende Formel erstellt:

LowestSince(Close, HighestSince(Cross(Close, GD, 1) < 0, Tageswechsel(), 1), 1)

Statt des TIEFSTEN Close seit Ereignis liefert meine Formel JEDEN einzelnen Close-Wert, also auch steigende Werte (siehe PDF-Anhang
Forum_Problem LowestSince.pdf).

Weiß jemand, was ich falsch gemacht habe? Ich zerbreche mir seit Tagen den Kopf darüber, bin noch keinen Meter weiter und wende mich hilfesuchend nun an euch. Herzlichen Dank für eure Hilfe!

Wiwu Weiblich

Experte

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2

Donnerstag, 18. Oktober 2007, 15:18

Hallo,

probier mal:

LowestSince(close, Cross(close,GD(close,20,s),1)=-1, 1)

Für GD(close,20,s) kannst Du einen anderen beliebigen GD einsetzen.

=-1 steht in meinem Beispiel für eine Kreuzung des GD durch den Close von oben nach unten.
Ein alternativs =+1 würde folglich für eine Kreuzung des GD durch den Close von unten nach oben stehen.
Viele Grüße von Anke

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Rübi

unregistriert

3

Donnerstag, 18. Oktober 2007, 17:58

Hallo Anke,
danke für deine Idee. Das mit dem -1 und <0 habe ich schon ausprobiert, das macht keinen Unterschied und führt leider zum gleichen ungwollten Resultat (steigende Close-Werte). Das Ereignis mit "HighestSince" zu definieren ist mir wichtig, weil ich den Close nur dann analysieren will, wenn das Ereignis intraday stattgefunden hat, egal, was danach passiert, d.h. HighestSince merkt sich das Ereignis den ganzen Tag lang, egal, was danach auch immer passiert.
Viele Grüße!

Wiwu Weiblich

Experte

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4

Freitag, 19. Oktober 2007, 00:32

Zitat


weil ich den Close nur dann analysieren will, wenn das Ereignis intraday stattgefunden hat, egal, was danach passiert,


Hallo,

ich verstehe diese Aussage ehrlich gesagt noch nicht wirklich .

Was soll denn z.B. am aktuellen Handelstag vor dem ersten Crossing-Ereignis für ein Wert ausgegeben werden ?
Viele Grüße von Anke

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Rübi

unregistriert

5

Freitag, 19. Oktober 2007, 10:15

Hi Anke,

danke, daß du dich für eine Problemlösung engagierst. Ich möchte versuchen, deine Frage zu beantworten.

Die Formel "LowestSince(Close, HighestSince(Cross(Close, GD, 1) < 0, Tageswechsel(), 1), 1)" soll mir den tiefsten Close-Wert nach Eintritt eines Ereignisses liefern. Ziel: wenn der Close danach nicht mehr unter einen bestimmten Wert fällt, kann ein Trade erfolgen.

Das sezt voraus, daß sich Investox das Ereignis ab Eintritt bis Tagesende "merkt". Das Ereignis ist "Cross(Close, GD, 1) < 0/oder -1". Das HighestSince(Ereignis, Tageswechsel(), 1) schreibt das Ereignis dann bis Handelsschluß fest. Das klappt prima, teste das mal. Auch die Formel "LowestSince(Close, Tageswechsel(), 1)" klappt prima und liefert den tiefsten Intraday-Close.

Was nicht klappt, ist bei LowestSince die Tagesbetrachtung durch die Ereignisbetrachtung zu ersetzen, also nicht den tiefsten Wert seit Handelsbeginn sondern erst ab Eintritt des Ereignisses. Bis zum Ereignis gibt die Formel den Tagestiefst-Close aus, danach jeden Close, ob er steigt oder fällt.

Vielleicht fällt dir ein, wie ich das hinbekommen kann. Ich würde mich sehr freuen!
Viele Grüße - Günter

Wiwu Weiblich

Experte

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6

Freitag, 19. Oktober 2007, 10:26

Zitat


Was nicht klappt, ist bei LowestSince die Tagesbetrachtung durch die Ereignisbetrachtung zu ersetzen, also nicht den tiefsten Wert seit Handelsbeginn sondern erst ab Eintritt des Ereignisses.



Hallo ,

es ist kein Problem an einem Handelstag nach Eintritt des Ereignisses (hier das Crossing) den tiefsten / höchsten Close Wert bis zum Eintritt des nächsten Crossings abzufragen und festzuhalten.
Die Frage, die sich mir für die Programmierung stellt ist aber:

Welcher Wert soll geliefert werden, bevor das erste Crossing des Close mit dem GD am aktuellen Handelstag stattfand i.e. vom Zeitpunkt:

- der Markt eröffnet über dem GD bis zum ersten Crossing des Close unter den GD am aktuellen Handelstag
bzw.
- der Markt eröffnet unter dem GD bis zum ersten Crossing des Close über den GD am aktuellen Handelstag ?
Viele Grüße von Anke

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Rübi

unregistriert

7

Freitag, 19. Oktober 2007, 10:45

Hi Anke,
der Close vor dem Ereignis ist egal, nur der nach dem Ereignis hat Trading-Relevanz.
Viele Grüße - Günter

Wiwu Weiblich

Experte

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8

Freitag, 19. Oktober 2007, 11:25

Hallo,

probier mal, ob folgende Umsetzung das von Dir gewünschte Ergebnis liefert:

calc GD: GD(close,20,S);
calc Tageswechsel: Abschnitt(y, 1, k, m);
If(CumSince(ABS(Cross(close,GD(close,20,s),1)), Tageswechsel<>0, 0)=0, ValueWhen(close,Tageswechsel<>0,1,V),
If(close>=GD, HighestSince(close,Cross(close,GD,1)=1,1), LowestSince(close, Cross(close,GD,1)=-1 ,1)))

Diese Programmierung liefert:

- bis zum ersten GD-Crossing des aktuellen Handelstages den Wert des Close-Kurses der ersten Kerze des Handelstages

nach dem ersten Crossing
- wenn der Close über dem GD liegt (i.e. ein GD-Crossing nach oben vorausgegangen ist) den jeweils höchsten Close-Kurs seit dem Crossing des Close über den GD
- wenn der Close unter dem GD liegt (i.e. ein GD-Crossing nach unten vorausgegangen ist) den jeweils tiefsten Close seit dem Crossing des Close unter den GD
»Wiwu« hat folgendes Bild angehängt:
  • GD-Crossing.gif
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

Rübi

unregistriert

9

Freitag, 19. Oktober 2007, 12:19

Hi Anke,
habe deine Formel an meinem Problemfall (Bund Future 603, 2.2.2006) ausprobiert, mein Problem ist leider immer noch da. Habe versucht, es mit Worten im PDF zu beschreiben. Problem LowestSince_Anke.pdf
Viele Grüße - Günter

Wiwu Weiblich

Experte

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10

Freitag, 19. Oktober 2007, 14:46

Hallo,

ein letzter Versuch.

Die Formeln:

calc GD: GD(close,20,S);
calc Crossing: Cross(close,GD,1)=1;
calc Tageswechsel: Abschnitt(y, 1, k, m);
calc Helper: CumSince(Crossing, Tageswechsel<>0, 0);
ValueWhen(HighestSince(close,Crossing,1),helper<2,1,V)

bzw.


calc GD: GD(close,20,S);
calc Crossing: Cross(close,GD,1)=-1;
calc Tageswechsel: Abschnitt(y, 1, k, m);
calc Helper: CumSince(Crossing, Tageswechsel<>0, 0);
ValueWhen(LowestSince(close,Crossing,1),helper<2,1,V)


liefern am aktuellen Handelstag
- nach dem ersten Upcross bis zum nächsten Upcross den höchsten Close-Kurs
- nach dem ersten Downcross bis zum nächsten Downcross den tiefsten Close-Kurs

Der Wert bleibt bis zum Tagesende unverändert.

Falls das auch nicht die gewünschte Lösung sein sollte, bin ich allerdings mit meinem Latein am Ende und es hat vielleicht jemand anders eine Idee dazu, was gesucht wird ?
»Wiwu« hat folgendes Bild angehängt:
  • Forum.gif
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

Rübi

unregistriert

11

Freitag, 19. Oktober 2007, 16:23

Hallo Anke,
auch diese Formel merkt sich teuflischerweise nicht den tiefsten Close seit Ereignis. Ich habe aber eine Lösung gefunden, nachdem ich nochmals über deine Ideen und Fragen nachgegrübelt habe. Die entscheidende Frage war: warum liefert diese Formel eigentlich einen Wert, BEVOR das Ereignis eintritt? Und warum seltsame Wert danach? Meine Vermutung: LowestSince liefert immer den tiefsten Close des Tages, wirft diesen aber erst bei Eintritt des Ereignisses aus und arbeitet ab dem Ereignis wie LLVVar(). Dieser Ansatz kann mein Problem nicht lösen, weil die Formel nicht mitspielt!

Mein Problem: nach Durchkreuzen einer Marke darf der Kurs nicht unter einen bestimmten Wert fallen, um danach einen Trade zu generieren. Die Lösung:

a) Das Ereignis ist der Druchbruch des Close durch den GD [= Cross(Close, GD, 1) < 0]. Das merkt sich Investox intraday mit HighestSince: HighestSince(Cross(Close, GD, 1) < 0, Tageswechsel(), 1)

b) Danach erfolgt ein Trade nur, wenn ein bestimmter Trigger-Wert hält: Cross(Close, Trigger, 1) < 0. Dieser Wert muß 0 sein, wenn der Trigger hält (1 bedeutet in diesem Fall ja Durchbruch).

c) Beide Events muß sich Investox für den Rest des Tages "merken":
HighestSince(Cross(Close, Trigger, 1) < 0 and HighestSince(Cross(Close, GD, 1) < 0, Tageswechsel(), 1), Tageswechsel(), 1) = 0

Hier das Ergebnis an meinem o.g. Fallbeispiel:Problem LowestSince_Anke.pdf

Vielen Dank, Anke, ohne dich wäre ich nie auf die Lösung gekommen. Ich wünsche dir ein tolle Wo-Ende und tolle Trades!

Viele Grüße von Günter