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Freitag, 2. November 2007, 14:12
RE: Schlechte Zeiten für Algorithmisches Trading
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Aber was, wenn das die falsche Fragestellung ist? Was, wenn ich nicht ein System basteln will, das mir den besten Kompromiss, das kleinste gemeinsame Vielfache, der letzten 25 Jahre Börse erhandelt? Wäre es nicht besser seine Strategien ständig anzupassen, auszutauschen und den aktuellen Marktverhältnissen zu adoptieren?
Tja - das ist eine Glaubensfrage. Systemhändler sagen hier eher nein (eher, nicht alle) und diskretionäre Trader sagen hier eher ja.
daher wollen ja auch einige von uns den heiss ersehnten walk forward test.
das wäre in diesem zusammenhang eine ECHTE bereicherung...
Freitag, 2. November 2007, 22:23
Hallo zusammen,
die größte Schwäche der mech. Handelssystem ist ihre Unflexibilität! GAs oder Neuronale Netze halten bei bestimmten Underlyings länger,bei anderen kürzer und bei einigen kann man sie überhaupt nicht einsetzen! Ein Zyklus aus der Vergangenheit mit genau den gleichen Verhaltens-und Kaufmustern gibt es nicht,das kann man mit Markt Plus nachweisen! Allerdings behaupte ich, das die Bewegungen der Märkte nicht Random,sondern vielmehr einer gewissen Ordnung unterliegen. Die gleichen Muster tauchen immer auf-ich möchte sogar sagen, das diese Muster ähnlich abgehandelt werden. Aber dennoch unterscheiden sich ähnliche Muster immer wieder. Das reicht aus, um starre Systemregeln zum kippen zu bringen! Mit Markt Plus kann man jeden Tag feststellen, das bestimmte Phasen immer eine bestimmte Kauf-Verkauf Neigung hervorrufen. Man kann sehen, wann der Scalper und Big-Player agieren und wann Trader wie "Du und ich" aktiv sind!Sogar die Uhrzeit pendelt sich immer auf die gleichen Stunden ein!Die POCs der Vortage werden mit hoher Wahrscheinlichkeit immer wieder angelaufen-nur nicht,wenn der Zyklus wechselt aber auch hier kann man "prognostizierende" Muster erkennen! Allerdings lässt sich das ganze nicht (immer) in Formeln fassen und man kann nicht per Mausklick damit Geld verdienen. Aber wer es intensiv beobachtet, wird erstaunt sein wie berechenbar doch alles wird..
Soll ein System gut performen, muss es den Zyklus in dem es gehandelt wird beherrschen bzw. darauf "trainiert" sein! Ein NN beispielsweise hat den Vorteil, das es in einer gewissen Bandbreite generalisiert und daher die "Überoptimierung" längere Zeit tragen und länger erfolgreich gehandelt werden kann. Würde man das NN immer weiter laufen lassen käme irgendwann der große Knall. Sieht man es 2 Jahre später wieder an,könnte es erneut performen. So habe ich kürzlich festgestellt, dass das PIVOT NN von Andreas Knöpfel (TRADERS 2004) jetzt urplötzlich wieder performt ohne es trainiert zu haben! Das letzte Training fand vor ca. 3 Jahren statt!
@Olli
Wer pragmatisch vorgeht und zum 100% Mechanical "mutiert"..
ist ein Walk Forward Test für mehr Flexibilität eigentlich unerlässlich. Man kann damit sehr vieles einstellen,justieren und testen. Aber allein mit dem WF-Test ist es nicht getan sondern statistische Auswertungen und eventuell ein alternatives Optimierungsverfahren müssten ebenfalls,meiner Ansicht" hinzukommen! Damit könnte man in dem Umfeld einiges in Sachen Adaptivität bewegen!
Wenn man die Performance der Fonds korrekt beurteilen möchte, müsste man vergleichen inwiefern sich die Ergebnisse vor dem Einsatz mech. Handelssysteme verändert haben! Ein Missgeschick zum Anlass zu nehmen und dann die Algorithmen dafür verantwortlich zu machen, halte ich für nicht tragbar und transparent. Schließlich wurden die Vorgaben auch von einem HS-Entwickler-Team programmiert!Sie lagen aber wahrscheinlich falsch und haben anstatt Zucker,Salz verwendet-oder den Algorithmen blind vertraut....wie auch immer....
Fazit: Die Vergangenheit wiederholt sich-aber aus dem "Ultraviolett-Blau" von damals, wird vielleicht ein "Himmelblau" und schon hat man einige Nuancen Unterschied obwohl immer noch alles blau ist...
die größte Schwäche der mech. Handelssystem ist ihre Unflexibilität! GAs oder Neuronale Netze halten bei bestimmten Underlyings länger,bei anderen kürzer und bei einigen kann man sie überhaupt nicht einsetzen! Ein Zyklus aus der Vergangenheit mit genau den gleichen Verhaltens-und Kaufmustern gibt es nicht,das kann man mit Markt Plus nachweisen! Allerdings behaupte ich, das die Bewegungen der Märkte nicht Random,sondern vielmehr einer gewissen Ordnung unterliegen. Die gleichen Muster tauchen immer auf-ich möchte sogar sagen, das diese Muster ähnlich abgehandelt werden. Aber dennoch unterscheiden sich ähnliche Muster immer wieder. Das reicht aus, um starre Systemregeln zum kippen zu bringen! Mit Markt Plus kann man jeden Tag feststellen, das bestimmte Phasen immer eine bestimmte Kauf-Verkauf Neigung hervorrufen. Man kann sehen, wann der Scalper und Big-Player agieren und wann Trader wie "Du und ich" aktiv sind!Sogar die Uhrzeit pendelt sich immer auf die gleichen Stunden ein!Die POCs der Vortage werden mit hoher Wahrscheinlichkeit immer wieder angelaufen-nur nicht,wenn der Zyklus wechselt aber auch hier kann man "prognostizierende" Muster erkennen! Allerdings lässt sich das ganze nicht (immer) in Formeln fassen und man kann nicht per Mausklick damit Geld verdienen. Aber wer es intensiv beobachtet, wird erstaunt sein wie berechenbar doch alles wird..
Soll ein System gut performen, muss es den Zyklus in dem es gehandelt wird beherrschen bzw. darauf "trainiert" sein! Ein NN beispielsweise hat den Vorteil, das es in einer gewissen Bandbreite generalisiert und daher die "Überoptimierung" längere Zeit tragen und länger erfolgreich gehandelt werden kann. Würde man das NN immer weiter laufen lassen käme irgendwann der große Knall. Sieht man es 2 Jahre später wieder an,könnte es erneut performen. So habe ich kürzlich festgestellt, dass das PIVOT NN von Andreas Knöpfel (TRADERS 2004) jetzt urplötzlich wieder performt ohne es trainiert zu haben! Das letzte Training fand vor ca. 3 Jahren statt!
@Olli
Wer pragmatisch vorgeht und zum 100% Mechanical "mutiert"..
ist ein Walk Forward Test für mehr Flexibilität eigentlich unerlässlich. Man kann damit sehr vieles einstellen,justieren und testen. Aber allein mit dem WF-Test ist es nicht getan sondern statistische Auswertungen und eventuell ein alternatives Optimierungsverfahren müssten ebenfalls,meiner Ansicht" hinzukommen! Damit könnte man in dem Umfeld einiges in Sachen Adaptivität bewegen!Wenn man die Performance der Fonds korrekt beurteilen möchte, müsste man vergleichen inwiefern sich die Ergebnisse vor dem Einsatz mech. Handelssysteme verändert haben! Ein Missgeschick zum Anlass zu nehmen und dann die Algorithmen dafür verantwortlich zu machen, halte ich für nicht tragbar und transparent. Schließlich wurden die Vorgaben auch von einem HS-Entwickler-Team programmiert!Sie lagen aber wahrscheinlich falsch und haben anstatt Zucker,Salz verwendet-oder den Algorithmen blind vertraut....wie auch immer....
Fazit: Die Vergangenheit wiederholt sich-aber aus dem "Ultraviolett-Blau" von damals, wird vielleicht ein "Himmelblau" und schon hat man einige Nuancen Unterschied obwohl immer noch alles blau ist...
Happy Trading