INVESTOX-Forum

Hallo zusammen,

ich selektiere die NN im RB-Test nach "Steigung der Kapitalkurve", es sieht so aus, als wenn das ein gutes Kriterium ist. Des Weiteren habe ich anfangen, die NN nicht nur über 24/6 Monate (Training/Kontrolle) lernen zu lassen, sondern über 36/9 Monate UND zusätzlich nicht 20/40/200 Eltern/Nachkommen/Generationen, sondern 20/100/200. Unter 200 Generationen scheint keine gute Wahl zu sein, da man dann oft kein NN aus dem RB-Test selektiert bekommt, da die Einstellungen doch sehr "scharf" sind. Ich habe so den Eindruck, dass 100 Nachkommen besser sind als 40 - hmm, auf die NN bezogen natürlich . Aber Vorsicht: das Training der NN dauert wesentlich länger! Je nach PC muss man mit mehr als 10 Std/NN rechnen.

Hallo Hans-Jürgen,

die GA Einstellungen würde ich persönlich nicht nach oben sondern nach unten setzen (so wenig wie möglich-so viel als nötig)!Umso mehr Mutationen man anbietet desto überoptimierter könnten die Generationen sein. Die Folge ist,dass das System früher zusammenbrechen kann da man die Bandbreite der Generalisierung schmälert und strapaziert, wenn man auf die drei besten Generationen der Optimierung zugreift!

... aber wenn ich es so richtig sehe, arbeitet ja das gesamte Paket auf der "Überoptimierung" des NN. Es wird ja nur relativ kurz getradet - gerade weil es sich sehr gut an die kurze Historie angepasst hat - Reiner hat ja kein NN erfunden, welches sich, einmal trainiert, über mehrere Jahre traden lässt.

Hier liegt auch die Krux von den NN. Damals haben wir immer alle versucht NN´s zu erstellen, die Jahre laufen weil sie so gut "verallgemeinert" haben. Schon beim Tradertreffen damals in München habe ich mit einigen darüber gesprochen, dass man durchaus gute NN´s hinbekommt, indem man sie bis an den Anschlag trainiert und dann KURZ tradet. Das haben wir auch noch in der IUW ( Usergruppe West ) damals mal kurz mit anderen Indikatoren getestet. Das war nicht so gut reproduzierbar wie mit den "überoptimierten" NN´s.

Genau das ist es was Reiner macht und durch seinen ROB und seine Stabilitätsindikatoren kann man sehr gut sehen, dass bzw. wann man neu trainieren sollte. Er hat es ja in festen, kurzen Abständen gemacht.

Von daher sind auch meine Erfahrungen mit denen von Hans Jürgen ähnlich.

Ich filtere zusätzlich noch nach Sharpe Ratio. Das liefert auch immer recht gute NN´s.
Zusätzlich habe ich noch ein NN trainiert, das mir das Open prognostizieren soll, zu dem ich real Aussteigen kann. Das eingebunden klappt sehr gut.



Aber trotzdem eine Frage an H-J : Hast Du dieselben Schalblonen genommen oder die für den "langen" Trainingszeitraum ?

@Tobias

Jedes NN oder GA-HS arbeitet in gewisser Hinsicht auf Überoptimierung! Ich hatte es in einem anderen Beitrag bereits beschrieben. Vor allen bei NNs erwartet man sich mehr Profitabilität da die "Performance-Schwelle" weitaus breiter sein kann als bei starren,mathematisch regelbasierten Handelssystemen. Die ganz große Kunst ist nicht unbedingt das NN selbst, sondern der Indikator/Methode der misst, wann die Performance nachlässt und unter eine gewisse Schwelle fällt! Man könnte,hätte man so einen schnell reagierenden "Messindikator" jedes x-beliebige NN trainieren,traden und wenn der Indikator gegen meinetwegen 0 läuft, muss man das NN/GA System neu trainieren! Das würde in gewisser Hinsicht sogar mit GA-Systemen bei einigen ausgewählten Zeitreihen funktionieren! Ein weiterer,meiner Ansicht sehr großer Vorteil wäre, ein Feed Forward Test bei dem man festlegen kann wie intensiv nachtrainiert werden muss damit sich der Wirkungsgrad des System erneut verlängert! Rainer hat den Ansatz geliefert aber denn kann er halt auch nicht anwenden was nicht vorhanden ist und muss somit eventuell auch Abstriche machen oder das ganze "umständlich" programmieren...

Hallo,

wenn man sich die Statistik zu diesen Thread anschaut, dann dürfte er wohl der absolute Spitzenreiter sein/werden.

Das zeigt, dass hier ein rießiger Bedarf besteht, an konkret umsetzbaren Strategien für Investox, selbst dann wenn die Kernkomponenten verschlüsselt und wenn ich es richtig verstanden habe auch irgendwie zeitlich begrenzt sind.

Meine Hoffnung ist die, dass vielleicht auch Hr. Knöpfel konkrete Handelssysteme anbieten könnte, denn wer kennt Investox und all die leistungsfähigen Funktionen besser, als der Entwickler selbst. Und falls doch noch die ein oder andere Funktion benötigt werden sollte im konkreten Anwendungsfall (z.B. Feed Forward Test oder eine Kombi-Filtermethode für den Robustheitstest), wer könnte diese dann am besten und effektivsten einbauen ohne das man Inv. im permanenten Errormodus betreiben muß (damit möchte ich die Leistung von Reiner aber keinesfalls schälern, es geht eben mit den Hilfsmitteln eines Anwenders nicht anders)?

AK hat vor sehr langer Zeit mal seinen sehr schönen Artikel zu NN's in "Traders" veröffentlicht. Der hat mir wirklich sehr gut gefallen und vielleicht könnte man solche Handelssystemansätze in regelmäßigen Abständen wieder veröffentlichen.
Ist nur so eine Idee.

Viele Grüße
Torsten

Zitat von »Tobias«

Aber trotzdem eine Frage an H-J : Hast Du dieselben Schalblonen genommen oder die für den "langen" Trainingszeitraum ?

Tobias, ich habe die "kurzen" Inputschablonen benutzt und im RB-Test auch nur die 4 Monate nach dem Training. Zurzeit läuft gerade ein RB-Test mit den selben NN, aber mit 6 Monate RB-Test-Auswahl....ich werden berichten wie der ausging.
Deine Variante mit teilweisem Test im Kontr.Z.Raum des NN habe ich verworfen, da es speziell bei den längeren Trainingszeiten der NN ein schlechte Generalisierung brachte.

Zitat

und vielleicht könnte man solche Handelssystemansätze in regelmäßigen Abständen wieder veröffentlichen

Ich bin natürlich nicht Herr Knöpfel und die NN gehören bekanntlich auch nicht zu meinem Haupttätigkeitsschwerpunkt, aber :
Einen Traders´-Artikel mit einer Idee zu einem anderen Handelssystemansatz könnte ich beisteuern.

Hier der Link zum Download von Artikel, Projektdateien und Videos aus Traders´10/07:

http://www.boerse-und-finanzen.de/handel…sstrategie.html

Falls es dazu irgendwelche Fragen / Anmerkungen gibt - bitte unbedingt einen neuen Thread aufmachen und nicht den von Reiner hier mit einem anderen Thema vermixen.
Ich weise auf den Artikel hier auch nur aufgrund von Posting 225 vom Torsten hin .

Falls es zum Artikel / Projekt Fragen oder Klärungsbedarf gibt, kann das auch gern hier im Forum diskutiert werden, aber bitte nicht in diesem super-interessanten Thread vom Reiner.

Zitat von »Hans-Jürgen«

Zurzeit läuft gerade ein RB-Test mit den selben NN, aber mit 6 Monate RB-Test-Auswahl....ich werden berichten wie der ausging.

Ja, nun das Ergebnis.....tja, der RB-Test hat kein NN-Paar selektiert.....das heißt, in der Selektionsphase der 6 Monate gab es kein NN, dass den Selektionskriterien entspricht.

Und hier mal eine KK. Selektionszeitraum Jan - April, Trading Mai und Juni. Was mich etwas irritiert ist die Instabilität trotz schön steigender KK im Juli und August.

Hallo Reiner,

kannst Du bitte zu untenstehender Frage noch etwas sagen? Ich würde das auch gerne verstehen...

Danke schon mal und lg
-dubi

Zitat von »dubi«

Zum Mann-Whitney-Test. Ich würde die Werte folgendermassen interpretieren: Je kleiner der Wert, desto ungleicher sind die beiden Stichproben (Trainingszeit NN vs. Robustheitstest-Zeitraum). Klar ist mir das allerdings auch nicht
Hierzu kann vermutlich wirklich nur Reiner sagen, welche Stichproben genau getestet werden. Reiner pls. explain!!!

Hallo Reiner ,

Zunächst meinen Dank für den fantastischen Service !

Sehe ich das richtig, dass im Prinzip nur die 13 Indikatoren NEU importiert werden müssen ?
Oder vielleicht sogar nur eine Auswahl davon ?

Gruß,
hajo