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Mittwoch, 7. November 2007, 18:09
Zitat
aber nicht auf dem fda sondern auf alle aktienwerte aus dem eurostoxx die seit wovon ich seit 1990 daten hatte. habs durchlaufen lassen über 5500 negative profti-ratio also test mit nur einer aktie , durchgelaufen bis zur 50 generation, dan hab ich aufgegeben , klappt dieses system nur auf dem fdax oder hab ich noch irgendein detail vergessen welches im video nicht vorkommt??
Hallo,
die Handelssysteme arbeiten mit titelspezifischen Einstellungen.
Werden die VPCI-Systeme auf andere Titel als die beiliegenden Historien eingesetzt, sind die Systemeinstellungen in den Registrierkarten "Berechnung" + "Kosten" ggf. entsprechend anzupassen.
Ist das gemacht worden ?
Mittwoch, 7. November 2007, 21:59
die bedingungen z.b. 25 euro pro punkt und 30000 euro startkapitl sowie 2 euro entergebühr usw. hab ich alle mit umgestellt.
Mit welchen Einstellungen arbeitet denn das System nach den Umstellungen ?
Vielleicht kannst Du ja einmal die relevanten Informationen zu den von Dir neu geschriebenen Systemen (Handelssystem--> Informationen) oder alternativ Deine Investox-Projektdatei hier einstellen ?
Einfach so auf die Info hin "Ich habe es neu gemacht und es geht nicht" ist eine mögliche Fehlerquelle für mich nicht zu lokalisieren.
Mittwoch, 7. November 2007, 22:38
ich arbeite ausschließlich mit Volumen,aber anders aufbereitet-siehe Markt Plus! Für mich ist Volumen ,Volumen-Differenzen und Size zwischen BID-ASK und Preis-Zeit Relationen (Tick Melange) einer der wichtigsten und elementaren Bestandteile des Handels!
Hallo Udo!
Ich wußte noch gar nicht, dass du ein Volumen-Fetischist bist ;-) Kann mich an Zeiten erinnern, in denen Pattern dein Hauptaugenmerk galt.
Aber was bitte ist Tick Melange? Bildet diese die Handelsfrequenz (also z.B. Ticks pro Minute) oder die Schwankungsbreite des Kurses (Volatiltät) je Zeiteinheit ab?
Bei einem selbst enwickelten Volumen-Indikator bin ich ins grübeln gekommen. Die Ausprägungen des Indikators ähnelten einer Normalverteilung. Gehäufte Werte innerhalb eines Intervalls, aber Ausläufer mit deutlich weniger Werten, die dann jedoch einen hohen Prognosegehalt hatten (leider bei geringerer Anzahl der Fälle). Sehen so typische Marktineffizienzen aus oder muss man eine solche Verteilung erwarten?
Donnerstag, 8. November 2007, 11:23
Hallo zusammen
@vimo
Es kommt darauf an, welches Underlying man bei kleiner Komprimierung betrachtet! Grundsätzlich kann man auch bei kleinen Komprimierungen davon ausgehen, dass das Volumen maßgebend für die Bewegung ist-so wie bei allen anderen Handelsformen auch! Der Umsatz macht die Bewegung,bringt Schwung oder lässt sie "einschlafen"-wobei das einschlafen Scalper anlockt ( ist aber wieder ein anderes Thema).Wenn man als Basis den FDAX heranzieht,so muss man im 5 Minuten-Bereich acht geben, was gefaket ist und was nicht! Mit den "normalen" Volumenanzeigen (Umsatzvolumen jeder Periode) kann man das nicht selektieren und es würde eher in die Irre führen als zu passablen Ergebnissen verhelfen! Eine Divergenz des Volumens ,kombiniert mit einem Candle-Pattern kann aber dennoch weitaus mehr Aufschluss geben, als das Volumen oder das Pattern für sich betrachtet! Dies wurde auch von Steve Nison so beschrieben- was ich grundsätzlich bestätigen kann! Ich arbeite weniger mit einseitigem Umsatzvolumen sondern ausschließlich mit Markt Plus. Dort stehen besondere Algorithmen zur Verfügung, welche BID-ASK Umsatzvolumen und Kontrakt-Anzahl selektieren und aufbereiten. Leider habe ich mit meiner Methode (noch) keinen automatischen Zugriff was aber bei den aktuellen Möglichkeiten für halbautomatischen Handel halb so wild ist! Es gibt auch viele andere Varianten die man im Backtest für Automatismus abprüfen,und als Beimischung,Filter,Stopp oder als primäre Methodik anwenden kann!
@Thomas
Schön von Dir zu hören! Mein Hauptaugenmerk gilt immer noch den Pattern-daran hat sich absolut nichts geändert! Doch mit Markt Plus ist eine neue,gleichwertige Möglichkeit hinzugekommen, welche die Entscheidung,BUY-SELL so wie RM/MM-Einsatz am Pattern erheblich erleichtert! Beispielsweise kann man klassische Kursmuster (Round-Bottom/Top usw.) auf ihren "Wahrheitgrad" anhand der Käufe-Verkäufe überprüfen-so zum Beispiel gestern vor dem "Mini-Crash" im FDAX der sich im Vorfeld "angekündigt" hat. Natürlich kann man nicht sagen, wie weit es nach untern krachen wird, aber ich würde dennoch die Trefferquote der minimalen Zielzonen-Genauigkeit (Erfahrungswert) auf < 80% beziffern! Für die Zielzonen werden Tages oder Stunden-Histogramme eingesetzt! Mit dem DOM-Trader hat man eine exzellente Möglichkeit Scalps zu handeln. Dies ist aber beim FDAX nur in sehr eng begrenzten Zeiträumen möglich und nicht den ganzen Tag über. Scalpen (ich beschreibe damit den Sekundenhandel) kann man ca. 3-4 Stunden (über den Tag verteilt) und mehr ist bei effektivem Sizing auch nicht nötig da entweder die Rechnung aufging- oder man das für den Handelstag bereitgestellte Trade-Kapital verpulvert hat..
Für alle diejenigen,die erst ab 18:00 Uhr an den PC können ist Scalpen nicht sehr lukrativ-es sei denn der Markt ist von Tageseinflüssen noch stark aufgewühlt und kann sich nicht beruhigen! Pattern wie gestern (100 Punkte in kurzer Zeit) sind "Pattern" die nicht häufig vorkommen aber immer hoch profitabel sind. Man investiert nicht in das fallende Messer sondern in den Return! Es gibt kaum Handelstage an denen der FDAX schon über 100 Punkte am Vormittag verloren hat und anschließend weiter fällt-es sei denn es kommt zum Crash. Dafür besteht aber aktuell kein Anlass und auch die Bankenkrise in USA so wie der Hobby-Sport "Rohöl" wird keinen schnellen Großflächenbrand auslösen,wobei mir der Chart und Preis Rohöls doch so einige "Kopfschmerzen" bereitet! Diese Sondersituation oder Big-Wave kann man aber nur ausnutzen, wenn man vor dem PC sitzt ,dies beobachtet,in den Markt springt, sized und sofort wieder abstößt! Wer das nicht möchte kann einen KO-Schein nach einem kräftigem Einbruch kaufen! Aber wie gesagt ist das mit Automatismus,Algorithmen und Backtest nicht zu erfassen. So,jetzt habe ich mich auch fernab des Themas ausgelassen...
Ich bezeichne Tick Melange (hätte ich auch gleich dazu schreiben können
) als Zeit-Preis Relation,Tick-Geschwindigkeit in Bezug auf den zurückgelegten Weg von A-B und anschließend analog! Angenommen eine Strecke wird von A-nach B in 1 Minute zurückgelegt. danach wird ein viertel der Strecke in umgekehrter Richtung in der der doppelten zeit beschritten. Folglich ist ziemlich klar, welche Richtung der Markt einnehmen möchte. Natürlich hat das,gerade beim FDAX,seine Tücken die man kennen sollte. In umsatzschwachen Zeiten kann man die Märkte schnell zu "synthetischen Bewegungen" treiben! Ich bin allerdings dazu nicht in der Lage da ich nicht P.Rotter heiße... 
Was man als Normalverteilung beschreiben kann, muss man auf dem jeweiligen Handelssegment abstimmen. Beim FDAX kann die Normalverteilung ein ganz anderes Profil entwickeln als beispielsweise bei Forex oder FESX. Der FDAX unterliegt irrationalen Schwankungen da er für Absicherungen und vielerlei andere Aktivitäten "missbraucht" wird. Es ist die Spielwiese des Scalpers! Geld verdienen die Big-Player im FGBL,FESX oder Forex! Die Normalverteilung wird einen Strukturbruch (in Bezug auf den Betrachtungsteitraum) bekommen, wenn sich der "Normalverteilungs-Level" (POC) verschiebt. Das heißt, bislang wurde um 5000 Punkte herum das meiste Volumen gehandelt-jetzt ist durch einen Umstand (Nachrichten, ect.) die kurzfristige Meinung der Börsianer in einen Umschwung geraten. Nun wird ein neuer,tieferer/höherer Level anvisiert um den sich erneut Normalverteilung bildet und meist wurde dieser Level in nicht allzu ferner Zukunft schon einmal als Point of Control genutzt. Die Normalverteilung muss natürlich nicht immer der Gauss'schen Glocken ähneln sondern entscheidend ist, wie hoch das Volumen in der Value Area (Zone mit dem höchsten Umsätzen) gehandelt wird. In der Regel muss man in dieser Zone die Form der Normalverteilung betrachten und die Spikes, die zum HIGH-LOW eines Betrachtungszeitraums führen ausklammern! Es kommt auch sehr häufig vor das nach einem Strukturbruch der "Mittelpunkt" der Normalverteilung (Point of Control) einer vorigen Dekade erneut angelaufen wird,was Raum für Spekulationen zulässt. So beispielsweise heute beim FDAX,betrachtet anhand der Tages-Histogramme!
@vimo
Es kommt darauf an, welches Underlying man bei kleiner Komprimierung betrachtet! Grundsätzlich kann man auch bei kleinen Komprimierungen davon ausgehen, dass das Volumen maßgebend für die Bewegung ist-so wie bei allen anderen Handelsformen auch! Der Umsatz macht die Bewegung,bringt Schwung oder lässt sie "einschlafen"-wobei das einschlafen Scalper anlockt ( ist aber wieder ein anderes Thema).Wenn man als Basis den FDAX heranzieht,so muss man im 5 Minuten-Bereich acht geben, was gefaket ist und was nicht! Mit den "normalen" Volumenanzeigen (Umsatzvolumen jeder Periode) kann man das nicht selektieren und es würde eher in die Irre führen als zu passablen Ergebnissen verhelfen! Eine Divergenz des Volumens ,kombiniert mit einem Candle-Pattern kann aber dennoch weitaus mehr Aufschluss geben, als das Volumen oder das Pattern für sich betrachtet! Dies wurde auch von Steve Nison so beschrieben- was ich grundsätzlich bestätigen kann! Ich arbeite weniger mit einseitigem Umsatzvolumen sondern ausschließlich mit Markt Plus. Dort stehen besondere Algorithmen zur Verfügung, welche BID-ASK Umsatzvolumen und Kontrakt-Anzahl selektieren und aufbereiten. Leider habe ich mit meiner Methode (noch) keinen automatischen Zugriff was aber bei den aktuellen Möglichkeiten für halbautomatischen Handel halb so wild ist! Es gibt auch viele andere Varianten die man im Backtest für Automatismus abprüfen,und als Beimischung,Filter,Stopp oder als primäre Methodik anwenden kann!
@Thomas
Schön von Dir zu hören! Mein Hauptaugenmerk gilt immer noch den Pattern-daran hat sich absolut nichts geändert! Doch mit Markt Plus ist eine neue,gleichwertige Möglichkeit hinzugekommen, welche die Entscheidung,BUY-SELL so wie RM/MM-Einsatz am Pattern erheblich erleichtert! Beispielsweise kann man klassische Kursmuster (Round-Bottom/Top usw.) auf ihren "Wahrheitgrad" anhand der Käufe-Verkäufe überprüfen-so zum Beispiel gestern vor dem "Mini-Crash" im FDAX der sich im Vorfeld "angekündigt" hat. Natürlich kann man nicht sagen, wie weit es nach untern krachen wird, aber ich würde dennoch die Trefferquote der minimalen Zielzonen-Genauigkeit (Erfahrungswert) auf < 80% beziffern! Für die Zielzonen werden Tages oder Stunden-Histogramme eingesetzt! Mit dem DOM-Trader hat man eine exzellente Möglichkeit Scalps zu handeln. Dies ist aber beim FDAX nur in sehr eng begrenzten Zeiträumen möglich und nicht den ganzen Tag über. Scalpen (ich beschreibe damit den Sekundenhandel) kann man ca. 3-4 Stunden (über den Tag verteilt) und mehr ist bei effektivem Sizing auch nicht nötig da entweder die Rechnung aufging- oder man das für den Handelstag bereitgestellte Trade-Kapital verpulvert hat..
Für alle diejenigen,die erst ab 18:00 Uhr an den PC können ist Scalpen nicht sehr lukrativ-es sei denn der Markt ist von Tageseinflüssen noch stark aufgewühlt und kann sich nicht beruhigen! Pattern wie gestern (100 Punkte in kurzer Zeit) sind "Pattern" die nicht häufig vorkommen aber immer hoch profitabel sind. Man investiert nicht in das fallende Messer sondern in den Return! Es gibt kaum Handelstage an denen der FDAX schon über 100 Punkte am Vormittag verloren hat und anschließend weiter fällt-es sei denn es kommt zum Crash. Dafür besteht aber aktuell kein Anlass und auch die Bankenkrise in USA so wie der Hobby-Sport "Rohöl" wird keinen schnellen Großflächenbrand auslösen,wobei mir der Chart und Preis Rohöls doch so einige "Kopfschmerzen" bereitet! Diese Sondersituation oder Big-Wave kann man aber nur ausnutzen, wenn man vor dem PC sitzt ,dies beobachtet,in den Markt springt, sized und sofort wieder abstößt! Wer das nicht möchte kann einen KO-Schein nach einem kräftigem Einbruch kaufen! Aber wie gesagt ist das mit Automatismus,Algorithmen und Backtest nicht zu erfassen. So,jetzt habe ich mich auch fernab des Themas ausgelassen...Ich bezeichne Tick Melange (hätte ich auch gleich dazu schreiben können
) als Zeit-Preis Relation,Tick-Geschwindigkeit in Bezug auf den zurückgelegten Weg von A-B und anschließend analog! Angenommen eine Strecke wird von A-nach B in 1 Minute zurückgelegt. danach wird ein viertel der Strecke in umgekehrter Richtung in der der doppelten zeit beschritten. Folglich ist ziemlich klar, welche Richtung der Markt einnehmen möchte. Natürlich hat das,gerade beim FDAX,seine Tücken die man kennen sollte. In umsatzschwachen Zeiten kann man die Märkte schnell zu "synthetischen Bewegungen" treiben! Ich bin allerdings dazu nicht in der Lage da ich nicht P.Rotter heiße... Was man als Normalverteilung beschreiben kann, muss man auf dem jeweiligen Handelssegment abstimmen. Beim FDAX kann die Normalverteilung ein ganz anderes Profil entwickeln als beispielsweise bei Forex oder FESX. Der FDAX unterliegt irrationalen Schwankungen da er für Absicherungen und vielerlei andere Aktivitäten "missbraucht" wird. Es ist die Spielwiese des Scalpers! Geld verdienen die Big-Player im FGBL,FESX oder Forex! Die Normalverteilung wird einen Strukturbruch (in Bezug auf den Betrachtungsteitraum) bekommen, wenn sich der "Normalverteilungs-Level" (POC) verschiebt. Das heißt, bislang wurde um 5000 Punkte herum das meiste Volumen gehandelt-jetzt ist durch einen Umstand (Nachrichten, ect.) die kurzfristige Meinung der Börsianer in einen Umschwung geraten. Nun wird ein neuer,tieferer/höherer Level anvisiert um den sich erneut Normalverteilung bildet und meist wurde dieser Level in nicht allzu ferner Zukunft schon einmal als Point of Control genutzt. Die Normalverteilung muss natürlich nicht immer der Gauss'schen Glocken ähneln sondern entscheidend ist, wie hoch das Volumen in der Value Area (Zone mit dem höchsten Umsätzen) gehandelt wird. In der Regel muss man in dieser Zone die Form der Normalverteilung betrachten und die Spikes, die zum HIGH-LOW eines Betrachtungszeitraums führen ausklammern! Es kommt auch sehr häufig vor das nach einem Strukturbruch der "Mittelpunkt" der Normalverteilung (Point of Control) einer vorigen Dekade erneut angelaufen wird,was Raum für Spekulationen zulässt. So beispielsweise heute beim FDAX,betrachtet anhand der Tages-Histogramme!
Happy Trading
Freitag, 9. November 2007, 14:40
Ich bezeichne Tick Melange (hätte ich auch gleich dazu schreiben können
Hallo Udo!
diese von dir als Tick Melange beschriebene Systemamtik konnte man heute im FGBL bis 10:32 sehr schön beobachten. Als der Markt mit der letzten Bewegung kein neues low erreichte begann die ungleich heftiger ausfallende Gegenbewegung, die höchstwahrscheinlich die maximale Handelsspanne des heutigen Tages beschreiben wird.
Diese Marktcharakteristik lässt sich auf allen Zeitebenen beobachten und steht wahrscheinlich im Widerspruch zur allgemeinen Denkweise. Wenn man jemanden fragen würde, ob ein Bullenmarkt durch mehr fallende oder mehr steigende Kurse gekennzeichnet ist, bekäme man oftmals wahrscheinlich die falsche Antwort ;-)
Beispielsweise kann man klassische Kursmuster (Round-Bottom/Top usw.) auf ihren "Wahrheitgrad" anhand der Käufe-Verkäufe überprüfen-so zum Beispiel gestern vor dem "Mini-Crash" im FDAX der sich im Vorfeld "angekündigt" hat. Natürlich kann man nicht sagen, wie weit es nach untern krachen wird, aber ich würde dennoch die Trefferquote der minimalen Zielzonen-Genauigkeit (Erfahrungswert) auf < 80% beziffern! Für die Zielzonen werden Tages oder Stunden-Histogramme eingesetzt!
Damit hat man natürlich schon gewonnen. Selbst wenn man nur per Zufall bei der Richtung der Bewegung richtig liegen sollte, kann man gute Gewinne erzielen indem man das Potential einer Bewegung, dann wenn man "zufällig" richtig liegt, richtig einschätzt und auch ausschöpft.
Wie das funktioniert habe ich jetzt zwar noch nicht verstanden, werde aber mal drauf achten. Vielleicht komme ich noch drauf.
Pattern wie gestern (100 Punkte in kurzer Zeit) sind "Pattern" die nicht häufig vorkommen aber immer hoch profitabel sind. Man investiert nicht in das fallende Messer sondern in den Return! Es gibt kaum Handelstage an denen der FDAX schon über 100 Punkte am Vormittag verloren hat und anschließend weiter fällt-es sei denn es kommt zum Crash.
In der Tat. Je größer die Bewegung, desto seltener ist sie. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt nach einer solchen Bewegung zurückkommt ist sehr hoch (es sei denn, man befindet sich gerade in einer hoch volatilen Phase des Marktes in der solche Bewegungen an der Tagesordnung sind).
Samstag, 10. November 2007, 00:20
Hallo Thomas,
heute gab es auch beim FDAX sehr interessantes zu beobachten. Der gestrige Point Of Control wurde erneut angelaufen und ein Short-Trade hätte gute 100 Punkte gebracht! Heute morgen versuchte der Markt noch die gestrigen Gewinne auszubauen aber aufgrund der gestrigen Volumen-Profil-Form konnte es eigentlich nicht klappen da zu wenige Käufer dabei waren und der Markt am Top "ausgeblutet" ist! Die Folge: "Wenn's in die eine Richtung nicht funktioniert probieren wir eben die andere!" Ich werde mal versuchen dies anhand einer Grafik zu beschreiben! Den FGBL werde ich am WE mal betrachten die Fakten aus den Profilen abgelesen eventuell auch grafisch beschreiben!
Klassische Formationen,Trendkanäle und Linien bieten immer hervorragende Möglichkeiten zu LOW-Risk Trades ohne den DD massiv zu strapazieren! Man kann bei effektiven MM/RM ruhig ein paar mal daneben greifen aber wenn man trifft, werden die Verluste egalisiert und am Ende bleibt Gewinn übrig! Für das erkennen eines Möglichen Einbruchs gibt es gewisse Vorboten die ich (für den FDAX) in einer Grafik darstelle! Aber trotz allen ist es mir leider nicht möglich die Zukunft vorhersagen sondern ich versuche nur die Wahrscheinlichkeit zu untermauern...
Seit gestern 20:00 Uhr, gewann der FDAX über 100 Punkte. Overnight ist es riskant eine starkes Upmove konträr zu handeln da viele Trader Overnight-Positionen fern bleiben. Heute morgen hat man gesehen das einige meinten was verpasst zu haben und kauften ab 8:00 Uhr in der Hoffnung auf steigende Kurse. Ab 09:30 Uhr kamen dann die ersten größeren Seller in den Markt und lösten die erste Verkaufs-Welle aus. Die Gegenwehr der Käufer war relativ schwach und so konnte innerhalb 2 Stunden die erste Verkaufswelle die in nur 15 Minuten entstand, nicht egalisiert werden. Man konnte schon erahnen, das die Stopp-Hunter noch ein bisschen "klopfen" bis das letzte Obst von den Bäumen fällt!Der Freitag ist immer ein besonderer Tag und unterscheidet sich von den übrigen Handelstagen. Grund dafür sind die am Nachmittag anstehende Wirtschaftskennzahlen aus USA! Der wirkliche Handel fängt dann oft erst ab 15:30 Uhr an. Aber heute war es wieder so, das Irrationalitäten Vorrang hatten. So sieht man das meist nur Freitag. Diese Bewegungen hebeln viele Indikatoren programmierte Systeme und deren Stopps aus, da sich im Chaos die Fehlsignale auf allen ebenen Häufen und die Spikes extrem sind und viele enge Stopps abrasieren! Ich meide diese Zeit im FDAX sehr gerne um nicht Gefahr zu laufen, den erreichten Wochenprofit sinnlos zu verbrennen..
heute gab es auch beim FDAX sehr interessantes zu beobachten. Der gestrige Point Of Control wurde erneut angelaufen und ein Short-Trade hätte gute 100 Punkte gebracht! Heute morgen versuchte der Markt noch die gestrigen Gewinne auszubauen aber aufgrund der gestrigen Volumen-Profil-Form konnte es eigentlich nicht klappen da zu wenige Käufer dabei waren und der Markt am Top "ausgeblutet" ist! Die Folge: "Wenn's in die eine Richtung nicht funktioniert probieren wir eben die andere!" Ich werde mal versuchen dies anhand einer Grafik zu beschreiben! Den FGBL werde ich am WE mal betrachten die Fakten aus den Profilen abgelesen eventuell auch grafisch beschreiben!
Klassische Formationen,Trendkanäle und Linien bieten immer hervorragende Möglichkeiten zu LOW-Risk Trades ohne den DD massiv zu strapazieren! Man kann bei effektiven MM/RM ruhig ein paar mal daneben greifen aber wenn man trifft, werden die Verluste egalisiert und am Ende bleibt Gewinn übrig! Für das erkennen eines Möglichen Einbruchs gibt es gewisse Vorboten die ich (für den FDAX) in einer Grafik darstelle! Aber trotz allen ist es mir leider nicht möglich die Zukunft vorhersagen sondern ich versuche nur die Wahrscheinlichkeit zu untermauern...
Seit gestern 20:00 Uhr, gewann der FDAX über 100 Punkte. Overnight ist es riskant eine starkes Upmove konträr zu handeln da viele Trader Overnight-Positionen fern bleiben. Heute morgen hat man gesehen das einige meinten was verpasst zu haben und kauften ab 8:00 Uhr in der Hoffnung auf steigende Kurse. Ab 09:30 Uhr kamen dann die ersten größeren Seller in den Markt und lösten die erste Verkaufs-Welle aus. Die Gegenwehr der Käufer war relativ schwach und so konnte innerhalb 2 Stunden die erste Verkaufswelle die in nur 15 Minuten entstand, nicht egalisiert werden. Man konnte schon erahnen, das die Stopp-Hunter noch ein bisschen "klopfen" bis das letzte Obst von den Bäumen fällt!Der Freitag ist immer ein besonderer Tag und unterscheidet sich von den übrigen Handelstagen. Grund dafür sind die am Nachmittag anstehende Wirtschaftskennzahlen aus USA! Der wirkliche Handel fängt dann oft erst ab 15:30 Uhr an. Aber heute war es wieder so, das Irrationalitäten Vorrang hatten. So sieht man das meist nur Freitag. Diese Bewegungen hebeln viele Indikatoren programmierte Systeme und deren Stopps aus, da sich im Chaos die Fehlsignale auf allen ebenen Häufen und die Spikes extrem sind und viele enge Stopps abrasieren! Ich meide diese Zeit im FDAX sehr gerne um nicht Gefahr zu laufen, den erreichten Wochenprofit sinnlos zu verbrennen..
Happy Trading
Samstag, 10. November 2007, 11:24
Heute morgen hat man gesehen das einige meinten was verpasst zu haben und kauften ab 8:00 Uhr in der Hoffnung auf steigende Kurse. Ab 09:30 Uhr kamen dann die ersten größeren Seller in den Markt und lösten die erste Verkaufs-Welle aus. Die Gegenwehr der Käufer war relativ schwach und so konnte innerhalb 2 Stunden die erste Verkaufswelle die in nur 15 Minuten entstand, nicht egalisiert werden. Man konnte schon erahnen, das die Stopp-Hunter noch ein bisschen "klopfen" bis das letzte Obst von den Bäumen fällt!
Um 9:30 Uhr dürfte im ESTX50 der auf Vortagshoch platzierte Stopp gefallen sein! Die Bewegung sah mir im Nachhinein sehr stark nach Stop Fishing aus. Zügig rauf und danach zügig wieder runter. Ein richtiges Ei im Chart. Vor größeren Bewegungen gibt es in vielen Märkten zunächst eine Bullenfalle. Das ist mir sonst besonders im Forex-Bereich aufgefallen, den ich aber lange Zeit nicht mehr beobachtet habe (hab erst jetzt wieder damit begonnen).
Sonntag, 11. November 2007, 00:23
Hallo Thomas,
ich habe den ESTX50 leider nicht mit M+ überprüft aber es könnten (rein gefühlsmäßig) auch Käufe von Tradern gewesen sein die glaubten einen Run zu verpassen. Das kann man anhand der Level-Volumen prüfen, und es relativ genau beurteilen. Es könnte auch sein, das am Top das Volumen ausgetrocknet ist und die Anschlusskäufe fehlten-ist aber nur Spekulation von mir...
Bull_Bear Traps haben oftmals ein heftiges Volumen auf einem Level als markantes Zeichen zur Umkehr-so mein Feststellung. Man könnte es auch als "Ampelsignal" bezeichnen (M+ spezifisch). Meist bilden sich am LOW der Kerze ( Return für Aufwärtstrend) starke Verkäufe aus und genau eine Dekade darüber, an einer 5 teilig aufgesplitteten Kerze (M+), starke Zukäufe die den Kurs in den Kanal zurück katapultieren. Oftmals folgt diesen Signalen ein heftiger Trend! Der FDAX bildet in bestimmtem Komprimierungen einige Candle-Pattern- so wie klassische Formationen aus, die man mit hoher Trefferquote und LOW-Risk handeln kann! In anderen Märkten ist es ähnlich, aber die Ausprägung der markanten Signale ist nicht so stark da das hohe Volumen anderer Indices "Markenzeichen" oftmals "verschleiert"! Die Entwicklung eines Trends findet im regelmäßigen Börsenablauf mehr im Hintergrund statt und die Absichten sind nicht so offensichtlich, wie das beim FDAX der Fall ist! Beim FDAX ist die große Gefahr der Fakes daher verwende ich zur Bestätigung einen 5 und 15 Minuten Chart. Der 15 Minuten Chart ist genial, um hinterlistige Fehlsignale auf 5 Minuten Basis großräumig zu umgehen oder wenn die Lage unklar ist keine Order zu setzen. Manchmal gewinnt man in der Tat mehr wenn man nichts tut...
ich habe den ESTX50 leider nicht mit M+ überprüft aber es könnten (rein gefühlsmäßig) auch Käufe von Tradern gewesen sein die glaubten einen Run zu verpassen. Das kann man anhand der Level-Volumen prüfen, und es relativ genau beurteilen. Es könnte auch sein, das am Top das Volumen ausgetrocknet ist und die Anschlusskäufe fehlten-ist aber nur Spekulation von mir...
Bull_Bear Traps haben oftmals ein heftiges Volumen auf einem Level als markantes Zeichen zur Umkehr-so mein Feststellung. Man könnte es auch als "Ampelsignal" bezeichnen (M+ spezifisch). Meist bilden sich am LOW der Kerze ( Return für Aufwärtstrend) starke Verkäufe aus und genau eine Dekade darüber, an einer 5 teilig aufgesplitteten Kerze (M+), starke Zukäufe die den Kurs in den Kanal zurück katapultieren. Oftmals folgt diesen Signalen ein heftiger Trend! Der FDAX bildet in bestimmtem Komprimierungen einige Candle-Pattern- so wie klassische Formationen aus, die man mit hoher Trefferquote und LOW-Risk handeln kann! In anderen Märkten ist es ähnlich, aber die Ausprägung der markanten Signale ist nicht so stark da das hohe Volumen anderer Indices "Markenzeichen" oftmals "verschleiert"! Die Entwicklung eines Trends findet im regelmäßigen Börsenablauf mehr im Hintergrund statt und die Absichten sind nicht so offensichtlich, wie das beim FDAX der Fall ist! Beim FDAX ist die große Gefahr der Fakes daher verwende ich zur Bestätigung einen 5 und 15 Minuten Chart. Der 15 Minuten Chart ist genial, um hinterlistige Fehlsignale auf 5 Minuten Basis großräumig zu umgehen oder wenn die Lage unklar ist keine Order zu setzen. Manchmal gewinnt man in der Tat mehr wenn man nichts tut...
Happy Trading