INVESTOX-Forum

Hallo,
wer wäre so nett, mir einen Hinweis zu geben, wie ich im Rahmen des Testens einer Alpha-Strategie (wie entwickelt sich der DAX im Verhältnis zum Euro STOXX) Investox so programmieren kann, dass nicht nur Signale für ein Wertpapier umgesetzt werden, so wie ich bislang immer gearbeitet habe, sondern dass ein bestimmtes Signal den gleichzeitigen(!) Longkauf eines Wertpapiers und Shortverkauf eines anderen Wertpapiers veranlasst?
Danke für die Hilfe schon mal
Yoggi

Hallo,

ich würde es mit einem zusätzlichen System (im gleichen Projekt) versuchen.

Z.B.: Titel B verkaufen wenn Titel A gekauft wird

System1: LONG (Titel A)
System2: Enter SHORT (Titel B) wenn #position system1# =1 (für LONG position = -1)

Zitat von »guid«

Hallo,

ich würde es mit einem zusätzlichen System (im gleichen Projekt) versuchen.

Z.B.: Titel B verkaufen wenn Titel A gekauft wird

System1: LONG (Titel A)
System2: Enter SHORT (Titel B) wenn #position system1# =1 (für LONG position = -1)

Das ist dann nicht gleichzeitig, sondern um eine Periode verschoben.

Zitat von »Gerasan«

Das ist dann nicht gleichzeitig, sondern um eine Periode verschoben.

Was ist verschoben, und wohin?

#position system1# springt auf 1 erst in der nächsten Periode als die Periode des Signalentstehens im System 1.
Demnach kann das System 2 erst dann reagieren.

Bei mir erzeugt ein System, welches auf diese Art die Signale eines anderen Systems übernimmt, genau die gleichen Ergebnisse. Daher kann es auch nicht um eine Periode verschoben sein.
Wichtig ist: Beide Systeme auf Basis close; gleiche Komprimierung; kein delay bei Enter!
Vielleicht gibt es in Investox noch andere Einstellungen, welche ein eine Verschiebung verursachen, bei mir tritt es jedenfalls nicht auf.

Definitionen für System2:

calc pos: #_position System1#;
enter long: pos=1
enter short: pos=-1 (oder umgekehrt wenn System2 das Gegenteil von System1 machen soll)

Hallo Guid,
vielen Dank für die Hilfe. Ich habe versucht, mein System so aufzubauen, erhalte aber nur die Fehlermeldung
Prozedur: Parameter-Überprüfung
Vorgang: K/A
Indikator: Neg
Parameter: 1ENTERSHORT:POS
Meldung: Unverständlicher Parameter: Datenreihe oder Unterberechnung erwartet.

Ich habe unter Definition eingetragen:
calc pos: #_position AlphaDaxSTOXX#;
enter long: pos=-1
enter short: pos= 1

Siehst Du den Fehler oder liegt es nicht an der Formel, sondern an irgendeiner anderen Einstellung?
Yoggi

Hier sehe ich keinen Fehler, ich habe nur eine Vermutung was helfen könnte:

statt calc: global calc

und auch im System1 unter Definitionen: global calc pos: #_position AlphaDaxSTOXX#;




(in meinem Projekt ist dies vermutlich durch andere globale Variablen abgedeckt)