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Überlassung eines End of Day - Handelssystem - Paket an Interessierte Investox-Anwender

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dubi

Profi

Registrierungsdatum: 1. September 2002

Beiträge: 331

241

Dienstag, 6. November 2007, 10:48

Mann-Whitney Test

Zitat von »Reiner«



Der Mann-Whitney-Test ist nicht so sehr von seinem Wert aussagekräftig (absolter Wert), sondern von seinem Verlauf.

Fällt er signifikant ab, so ist dies ein deutlicher Hinweis auf die Instabilität des NN:

Viele Grüße

Reiner



steht oben ....

Grüsse
-dubi

Rubelroller

unregistriert

242

Dienstag, 6. November 2007, 14:18

RE: Guten Abend!

Zitat von »Reiner«

Beantwortung verschiedener Fragen:

sten: Bestimmte Indikatoren enthalten Date-Funktionen von INV, die zur Zeit wirklich auf (d) day eingestellt sind, so dass diese Indikatoren und im Zusammenspiel, auch andere, meines Paketes tatsächlich im Intradaybereich nicht mehr arbeiten! Der von mir bereitgestellte SelektionRobTest ist hingegen nicht mit solchen Date-Funktionen programmiert, so dass dieser auch im Intradaybereich funktionieren müsste. Diesen kannst du ja auch mit frei wählbaren Bedingungen belegen.

Reiner


Hallo Reiner,

vielen Dank für dein HS und hervorragendes Support :thumbsup:
Wäre es möglich die Intradaybegrenzung in deinen Indikatoren abzuschalten?

raphael

unregistriert

243

Dienstag, 6. November 2007, 20:35

Hallo dubi!

Danke für das Zitat aber es klärt noch immer nicht wie ich den Withney Test anwende.

lg Raphael

dubi

Profi

Registrierungsdatum: 1. September 2002

Beiträge: 331

244

Dienstag, 6. November 2007, 22:42

Hallo Raphael,

hmm - was fehlt dir denn?

Grüsse
-dubi

raphael

unregistriert

245

Dienstag, 6. November 2007, 23:25

Hallo dubi!

Ich hab alle Indikatoren nur wie verwende ich den Withney Test jetzt genau ? Schritt für Schritt!

lg Raphael

dubi

Profi

Registrierungsdatum: 1. September 2002

Beiträge: 331

246

Mittwoch, 7. November 2007, 08:12

Hallo Raphael,

ich verwende den Indikator als visuellen Frühindikator für eine abfallende Performance. d. h. er ist nicht in formale Regeln im HS eingebaut.
Konkret schaue ich mir z. B. die drei HS von Reiner zum aktuellen Datum in der KK und dem Mann-Whitney-Test an. Wenn die KK schön steigt aber der Indikator zum Ende des Zeitraums sichtbar abfällt dann ist das ein starker Hinweis auf kommende Drawdowns. Meist spricht im Anschluss daran auch der Stabilitätsindikator von Reiner an - soweit meine **selektive** Beobachtung.

Noch nicht genauer angesehen habe ich den umgekehrten Fall: KK dümpelt vor sich hin und Mann-Whitney-Test zeigt steigende Werte. Ich würde aber denken, dass das ein Hinweis auf eine künftig steigende KK ist.

Interessant ist auch der unterschiedliche Verlauf des Indikators bei unterschiedlichen Parametern.

Soweit meine 2c.

Viele Grüsse
-dubi

raphael

unregistriert

247

Mittwoch, 7. November 2007, 13:05

Hallo dubi!

Danke für dein Antwort, hmm also man zieht einfach den Indiaktor Mann-Withney-Test in das Handelssystem? Es wird dann wie die KK angezeigt? Kanns momentan nicht ausprobieren da gerade Robustheitstest läuft. Habe jetzt mal für NN1 und NN2 bis 01.07.2007 trainieren lassen Ergebniss war von die Treffer etwas besser - NN2 83 und 87 % Trefferquote NN1 73% und auch über 80 % Trefferquote, bin mal gespannt was jetzt nach dem Robustheitstest für Ergebnisse zur Verfügung steht!

Habe generell die Indikatoren und NN aus dem Katalog NN-Netze nochmal gelöscht und auch das Handelssystem - hatte grundsätzlich noch das Problem, dass wenn ich 40.000 Möglichkeiten durchlaufen lasse die NN zwar angezeigt wurden leider aber sehr viele obwohl in auch im freien Zeitraumwahl das richitg Datum genauso wie in den Definitionen angegeben war - hoffe dass das jetzt funktioniert, wenn ich aber nur jeweils 200 Möglichkeiten durchlaufen lassen habe, wurde selektiert und nur ganze wenige NN angezeigt.

Der Fehler könnte aufgetreten sein weil ich bevor ich 40.000 Möglichkeiten durchlaufen ließ die jeweils 200 Möglichkeiten durchlaufen ließ. Jetzt mache ich es umgekehrt und vermeide generell die jeweils 200 Möglichkeiten.

lg Raphael

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »raphael« (7. November 2007, 13:16)

Hans-Jürgen Männlich

Administrator

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Beiträge: 1 712

248

Freitag, 30. November 2007, 17:27

Neuer Selektionsindikator

Hallo zusammen,

mir ist es gelungen, den von Reiner mit dem NN-Paket verteilten Indikator SEL() so zu erweiteren, dass der Aufruf anderer Indikatoren aus dem Indikator nicht mehr erforderlich ist. Dies erspart jede Menge Bearbeitungszeit beim Durchlaufen des RB-Tests. Bei mir konnte ich eine Einsparung von ca. 50 % feststellen. Es kann sein, dass die Einsparung bei euch noch größer ist, da jetzt auch die Laufzeitbeschränkung entfernt ist, die ebenfalls Rechenzeit beanspruchte.

Der "neue" Indikator SEL_AIO() ersetzt den Indikator SEL(). Er selektiert genauso wie der "alte" Indikator, da er die gleichen Berechnungen von Reiner enthält, nur dass der Code durch das Zusammenfassen bestimmter Abläufe durch mich optimiert wurde.

Die Bereitstellung zum Download und das Entfernen der Laufzeitbeschränkung erfolgte in Absprache mit Reiner. Der Leseschutz ist allerdings noch enthalten.

EDIT: ich habe den Indikator entfernt, da er u.U. nicht ganz fehlerfrei ist. Es wird aber gleich in einem anderen Thread eine neue Version geben!
Viele Grüße,
Hans-Jürgen

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hans-Jürgen« (3. Dezember 2007, 18:30)

DAXXER Männlich

Benutzer

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249

Sonntag, 2. Dezember 2007, 11:24

Neuer Selektionsindikator

Hallo Hans-Jürgen,

vielen Dank für Deine Bemühungen den Robustheitstest zu beschleunigen. Deine Überarbeitung bringt wirklich eine erhebliche Beschleunigung, was das testen des Systems erheblich erleichtert.

Trotzdem sind wir noch weit von den ursprünglichen Rechenzeiten entfernt:

Zitat

Die Abarbeitung eines kompletten Robustheitstest ( 40 000 HS ) benötigt, je nach Rechner 4 Stunden.


Ist diese Zeitdifferenz dem Passwortschutz geschuldet, oder besteht die Möglichkeit hier noch weiter zu optimieren?

Auf jeden Fall nochmals herzlichen Dank für Deine Bemühungen.
DAXXER

Hans-Jürgen Männlich

Administrator

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250

Sonntag, 2. Dezember 2007, 11:35

Hallo Daxxer,

der Passwortschutz kann einen Einfluss auf die Zeit haben. Im Selektionsindi sind auch keine weiteren Beschränkungen eingebaut - weitere Optimierungen sehe ich an dieser Stelle nicht.

Wie lange dauert denn bei dir ein RB-Test (40.000 Kombinationen)? Bei welcher Hardware?

Optimierungen können evtl. noch in den Inputschablonen stecken, die ja über Indis aufgerufen werden und laufzeitbeschränkt sind. Ich schaue mir das mal an. Falls etwas möglich ist, werde ich dies mit Reiner klären.
Viele Grüße,
Hans-Jürgen

DAXXER Männlich

Benutzer

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Beiträge: 31

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251

Sonntag, 2. Dezember 2007, 11:50

Neuer Selektionsindikator

Hallo Hans-Jürgen,

zur Zeit habe ich nur einen kurzen Test über 50 x 50 = 2.500 Generationen gemacht.

Bisher benötigte mein Rechner ca. 70 Minuten, jetzt ca. 45 Minuten. D.h. bei 40.000 Generationen werde ich statt ca. 20 Stunden "nur" noch

~12 Stunden benötigen.

Mein Rechner läuft mit einem Intel Pentium 4, 3,06 GHz.

Schön wäre es, wenn man diese Zeit auf 8 Stunden reduzieren könnte, sodaß man über Nacht rechnen lassen kann und morgens das Ergebnis hat.
DAXXER

Hans-Jürgen Männlich

Administrator

Registrierungsdatum: 10. Juli 2002

Beiträge: 1 712

252

Sonntag, 2. Dezember 2007, 12:04

Ok, danke. Ich werde mal sehen, was ich tun kann.
Viele Grüße,
Hans-Jürgen

idefix Männlich

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253

Sonntag, 2. Dezember 2007, 15:10

Hallo Hans-Jürgen,

Vielen Dank für den neuen Sel-Indikator. Bei mir geht es jetzt auch doppelt so schnell, das ist schon ein Segen. Allerdings stimmen die Ergebnisse nicht mit dem Original Indikator überein (ich habe bisher 2 HS verglichen). Hast Du eine Idee woran das liegen könnte? Ich habe das Hs kopiert und nur den Sel-Indikator umbenannt.

Viele Grüße
Idefix

Hans-Jürgen Männlich

Administrator

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254

Sonntag, 2. Dezember 2007, 18:51

Hallo Idefix,

bei meinen Vergleichen ist mir kein Unterschied aufgefallen. Ich werde das aber noch mal prüfen...

Ich gehen davon aus, dass du im RB-Test die gleichen Selektionskriterien gewählt hattest?!
Viele Grüße,
Hans-Jürgen

idefix Männlich

Benutzer

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255

Sonntag, 2. Dezember 2007, 19:28

Zitat von »Hans-Jürgen«

Hallo Idefix,

bei meinen Vergleichen ist mir kein Unterschied aufgefallen. Ich werde das aber noch mal prüfen...

Ich gehen davon aus, dass du im RB-Test die gleichen Selektionskriterien gewählt hattest?!


Hallo Hans-Jürgen,

ja es handelt sich um die gleichen Handelssysteme. Ich habe nur "SEL" durch "SEL_AIO" ersetzt und neu "robusten" lassen. Die unterschiedlichen Ergebnisse findest Du im Anhang.

Viele Grüße

Sel_AIO.rar
Original Sel.rar

Hans-Jürgen Männlich

Administrator

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Beiträge: 1 712

256

Montag, 3. Dezember 2007, 18:32

Hallo zusammen,

ich habe den weiter ober hochgeladenen Indikator entfernt, da er evt. nicht ganz fehlerfrei ist. In einem sep. Thread wird er aber gleich in geänderter Fassung bereit gestellt. Dazu kommt dann noch eine Weihnachtsüberraschung!
Viele Grüße,
Hans-Jürgen

Hans-Jürgen Männlich

Administrator

Registrierungsdatum: 10. Juli 2002

Beiträge: 1 712

257

Montag, 3. Dezember 2007, 19:30

Hier geht's zur Weihnachtsüberraschung: NN-Paket von Reiner - ohne Laufzeitbeschränkung
Viele Grüße,
Hans-Jürgen

idefix Männlich

Benutzer

Registrierungsdatum: 9. November 2005

Beiträge: 56

Wohnort: Hamburg

258

Montag, 3. Dezember 2007, 21:37

Hallo Hans-Jürgen,
Hallo Reiner,

vielen Dank für die Überlassung des Systems ohne Laufzeitbeschränkung und für die erneute Arbeit die Ihr in die Optimierung gesteckt habt.
Ich habe die ZIP Datei entpackt und die neuen Indikatoren und die neuen NN's importiert aber wie bekomme ich das Hs aus der .INN Datei? Die NN's enthalten weiterhin Aufrufe auf die Inputschablonen. Neben der .INN Datei sind nur die .doc und die .xls Datei enthalten.Könnt Ihr mir sagen was ich falsch mache?

Vielen Dank und viele Grüße
Idefix

Reiner

unregistriert

259

Montag, 3. Dezember 2007, 22:56

Hallo!

Hier liegt ein Versehen vor!

Und zwar von mir!

Ich habe aus Unaufmerksamkeit Hans-Jürgen die alten Neuronalen Netze gesendet.

Also hier das gesamte überabeitete Paket (1 x HS, 2 X Indikator, 3 X NN) zum vorläufigen Download!



Hans-Jürgen wird es dann noch in dem Download-Thread zur Verfügung stellen.

Entschuldigung!

Viele Grüße

Reiner

EDIT:
Dateianhang gelöscht und in den eigentlichen Thread verschoben!

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hans-Jürgen« (4. Dezember 2007, 16:56)

idefix Männlich

Benutzer

Registrierungsdatum: 9. November 2005

Beiträge: 56

Wohnort: Hamburg

260

Dienstag, 4. Dezember 2007, 09:04

Hallo Reiner,

damit funktioniert es, vielen Dank.

Viele Grüße
Idefix