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Sonntag, 6. Januar 2008, 15:58
@Udo,
in Bezug auf die optimale Ausgabe bei Fehlern usw. bin ich mir bewußt, dass in den Indikatoren eine Menge Verbesserungspotential steckt. Nur so ganz nebenher steigt mir die Arbeit über den Kopf, wenn ich daraus ein fertiges Produkt mache. Ich muss ja auch noch Zeit zum Traden finden
.
Grüße
Martin
in Bezug auf die optimale Ausgabe bei Fehlern usw. bin ich mir bewußt, dass in den Indikatoren eine Menge Verbesserungspotential steckt. Nur so ganz nebenher steigt mir die Arbeit über den Kopf, wenn ich daraus ein fertiges Produkt mache. Ich muss ja auch noch Zeit zum Traden finden
.Grüße
Martin
Sonntag, 6. Januar 2008, 22:02
Liebe Kollegen,
ich habe jetzt einen ganzen Stapel von Tests mit den SVM Handelssystemen abgeschlossen. Dies sind einige Erkenntnisse:
1. Es sind reale Handelsergebnisse mit mehreren HS parallel durchführbar. Aber hierbei treten durch die Rechenzeit vor jedem Signal Verzögerungen auf, die Ausführungen verschlucken. Daher sind meine Ergebnisse hier nicht reproduzierbar. Man muß somit bei mehreren parallel laufenden HS zunächst sicherstellen, daß hier keine Überbelastungen stattfinden. Das sollte bei Kompressionen von einigen Stunden kein Problem darstellen, da es sicher keinen großen Unterschied macht mit 240 oder 241 min Kompression zu arbeiten. Dadurch würde aber die Trainingszeit um 1 min verschoben und beide HS kämen nicht in Konflikt.
2. Entgegen anderslauten Gerüchten kann man sie SVMs mit Datensimulationen laufen lassen. Dabei sind die Ergebnisse 100% reproduzierbar, wenn der Startpunkt exakt gleich ist. Hier kann man auch zig Systeme parallel laufen lassen. im Gegensatz zum realen Handel läßt sich die Simulation so lange Zeit bis alle Signale berechnet und umgesetzt worden sind. Auch wenn man 1/sek eingestellt hat, kann es bei 8 HS schon 10-15 sek dauern, bis die nächste Periode erscheint.
3. Die 4 Module liefern erwartungsgemäß ganz unterschiedliche Ergebnisse. Dabei kann es aber sehr wohl sein, daß bei den identischen Kursverläufen Mod 1 in 1 h Kompression ideal ist, während bei 2 h Komp Mod 3 das optimale ist. Somit ist der Startpunkt der HS-Entwicklung die Suche nach dem optimalen Modul. Icch könnte mir auch vorstellen, daß ein HS z.B. Modul für seitwärtsphasen verwendet und ein anderes für Trendphasen. Da kämen dann wieder traditionelle Indis wie ADX ins Spiel.
Ich habe für ein Währungspaar eine Simulation für alle Module seit Oktober 2006 bis heute durchgeführt. Dies sind die Ergebnisse:
Modul lieferte hier bei 4 h-Kompression insgesamt ein brauchbares Ergebnis. Dabe ist jedoch zwischen Mitte Februar bis Anfang August eine lange Durststrecke zu verzeichnen. Aber dies ist ja auch noch kein fertiges HS. Es wurde der reine Indikator ohne irgendwelche weiteren Parameter und auch keine Stops verwendet. Ich habe das gleiche System auch mit Verluststop 100 Pips und Gewinnstop 200 Pips laufen lassen und bekam deutlich schlechtere Resultate.
Grundsätzlich komme ich immer mehr zu der Meinung, daß die SVMs ein Hit werden könnten. Der Vorteil gegenüber den von mir bisher verwendeten NNs liegt darin, daß sie sich laufend den Marktbedingungen anpassen.
Das Testprojekt habe ich hier angehängt.
Viel Spaß beim Forschen!
Herbert
ich habe jetzt einen ganzen Stapel von Tests mit den SVM Handelssystemen abgeschlossen. Dies sind einige Erkenntnisse:
1. Es sind reale Handelsergebnisse mit mehreren HS parallel durchführbar. Aber hierbei treten durch die Rechenzeit vor jedem Signal Verzögerungen auf, die Ausführungen verschlucken. Daher sind meine Ergebnisse hier nicht reproduzierbar. Man muß somit bei mehreren parallel laufenden HS zunächst sicherstellen, daß hier keine Überbelastungen stattfinden. Das sollte bei Kompressionen von einigen Stunden kein Problem darstellen, da es sicher keinen großen Unterschied macht mit 240 oder 241 min Kompression zu arbeiten. Dadurch würde aber die Trainingszeit um 1 min verschoben und beide HS kämen nicht in Konflikt.
2. Entgegen anderslauten Gerüchten kann man sie SVMs mit Datensimulationen laufen lassen. Dabei sind die Ergebnisse 100% reproduzierbar, wenn der Startpunkt exakt gleich ist. Hier kann man auch zig Systeme parallel laufen lassen. im Gegensatz zum realen Handel läßt sich die Simulation so lange Zeit bis alle Signale berechnet und umgesetzt worden sind. Auch wenn man 1/sek eingestellt hat, kann es bei 8 HS schon 10-15 sek dauern, bis die nächste Periode erscheint.
3. Die 4 Module liefern erwartungsgemäß ganz unterschiedliche Ergebnisse. Dabei kann es aber sehr wohl sein, daß bei den identischen Kursverläufen Mod 1 in 1 h Kompression ideal ist, während bei 2 h Komp Mod 3 das optimale ist. Somit ist der Startpunkt der HS-Entwicklung die Suche nach dem optimalen Modul. Icch könnte mir auch vorstellen, daß ein HS z.B. Modul für seitwärtsphasen verwendet und ein anderes für Trendphasen. Da kämen dann wieder traditionelle Indis wie ADX ins Spiel.
Ich habe für ein Währungspaar eine Simulation für alle Module seit Oktober 2006 bis heute durchgeführt. Dies sind die Ergebnisse:
Modul lieferte hier bei 4 h-Kompression insgesamt ein brauchbares Ergebnis. Dabe ist jedoch zwischen Mitte Februar bis Anfang August eine lange Durststrecke zu verzeichnen. Aber dies ist ja auch noch kein fertiges HS. Es wurde der reine Indikator ohne irgendwelche weiteren Parameter und auch keine Stops verwendet. Ich habe das gleiche System auch mit Verluststop 100 Pips und Gewinnstop 200 Pips laufen lassen und bekam deutlich schlechtere Resultate.
Grundsätzlich komme ich immer mehr zu der Meinung, daß die SVMs ein Hit werden könnten. Der Vorteil gegenüber den von mir bisher verwendeten NNs liegt darin, daß sie sich laufend den Marktbedingungen anpassen.
Das Testprojekt habe ich hier angehängt.
Viel Spaß beim Forschen!
Herbert
Montag, 7. Januar 2008, 09:55
Hallo Gerasan,
es gibt hier in der Tat noch eine Frage, die ich zur Zeit nicht beantworten kann. Wenn ich die Simu exakt zum gleichen Zeitpunkt starte, wird sich die Kapitalkurve auch über ein Jahr exakt gleich entwickeln. Aber ich habe jetzt die eine Simu am 1.10.06 und die zweite Simu am 5.3.07 gestartet. Wenn ich jetzt aus beiden Kapitalkurven den Bereich ab 5.3.07 bis heute vergleiche bekomme ich folgenden Verlauf:
Für die ersten 100 Trades verläuft die Kurve absolut identisch. Dann läuft sie aber auseinander und die eine Simu liefert deutlich mehr Trades und eine bessere Kapitalkurve als die andere. Dies sind die Einstellungen des Indis:
Global const trainPerioden: 100;
Global const testPerioden: 1;
Global const offset: 0;
Global const cValue: 10;
Global const model: 2;
Global const debug: 0;
Global calc signal: WekaInvestox(trainPerioden, testPerioden, offset, cValue, model, debug);
Hier sollte doch auf Basis der letzten 100 Perioden trainiert werden und dann eine Prognose für die nächste Periode abgegeben werden. Dann wandert die Trainingsperiode eine Periode weiter, trainiert wieder auf der Basis der letzten 100 Perioden und gibt die Prognose für die nächst Periode usw.
Sollte dann nicht bei gleicher Datenbasis immer die gleiche Kapitalkurve entstehen? Und warum funktioniert das für 100 Perioden und schmiert dann ab?
Eine Kapitalkurve aus Investox kann man bei den SVMs ja nur noch für die Trainingsperiode und Prognosezeitraum sehen. Aber diese ist ja imer nur eine Momentaufnahme und ändert sich mit jeder neuen Periode. Daher hilft nur die Aufzeichnung aller Trades aus dem virtuellen Broker und Weiterverarbeitung in Excel.
Tschüß,
Herbert
es gibt hier in der Tat noch eine Frage, die ich zur Zeit nicht beantworten kann. Wenn ich die Simu exakt zum gleichen Zeitpunkt starte, wird sich die Kapitalkurve auch über ein Jahr exakt gleich entwickeln. Aber ich habe jetzt die eine Simu am 1.10.06 und die zweite Simu am 5.3.07 gestartet. Wenn ich jetzt aus beiden Kapitalkurven den Bereich ab 5.3.07 bis heute vergleiche bekomme ich folgenden Verlauf:
Für die ersten 100 Trades verläuft die Kurve absolut identisch. Dann läuft sie aber auseinander und die eine Simu liefert deutlich mehr Trades und eine bessere Kapitalkurve als die andere. Dies sind die Einstellungen des Indis:
Global const trainPerioden: 100;
Global const testPerioden: 1;
Global const offset: 0;
Global const cValue: 10;
Global const model: 2;
Global const debug: 0;
Global calc signal: WekaInvestox(trainPerioden, testPerioden, offset, cValue, model, debug);
Hier sollte doch auf Basis der letzten 100 Perioden trainiert werden und dann eine Prognose für die nächste Periode abgegeben werden. Dann wandert die Trainingsperiode eine Periode weiter, trainiert wieder auf der Basis der letzten 100 Perioden und gibt die Prognose für die nächst Periode usw.
Sollte dann nicht bei gleicher Datenbasis immer die gleiche Kapitalkurve entstehen? Und warum funktioniert das für 100 Perioden und schmiert dann ab?
Eine Kapitalkurve aus Investox kann man bei den SVMs ja nur noch für die Trainingsperiode und Prognosezeitraum sehen. Aber diese ist ja imer nur eine Momentaufnahme und ändert sich mit jeder neuen Periode. Daher hilft nur die Aufzeichnung aller Trades aus dem virtuellen Broker und Weiterverarbeitung in Excel.
Tschüß,
Herbert
Montag, 7. Januar 2008, 11:50
Jetzt versteh ich gar nichts mehr. Ich habe die Simu vom März 07 noch einmal laufen lassen. Diesmal war der Start aber etwas früher, sodaß ein Trade früher ausgeführt wurde. Hier war jetzt im Vergelichszeitraum nur noch der erste Trade identisch und wie man sieht wurden deutlich mehr Trades mit insgesamt äußerst unbefriedigender Kapitalkurve erzeugt.
Versteht das einer? Das hieße ja, daß man überhaupt kein HS mit positiver Prognose erstellen kann, da jeder neue Startpunkt des Tradens eine völlig andere Kapitalkurve liefert und somit alle Backtests wertlos sind.
Tschüß,
Herbert
Versteht das einer? Das hieße ja, daß man überhaupt kein HS mit positiver Prognose erstellen kann, da jeder neue Startpunkt des Tradens eine völlig andere Kapitalkurve liefert und somit alle Backtests wertlos sind.
Tschüß,
Herbert
Montag, 7. Januar 2008, 13:58
Hallo Herbert,
die Kapitalkurven sollten identisch sein. Hattest du bei deinem Test mehr als ein HS mit Weka oder mehrere Titel oder sogar 2 Investox offen?
Viele Grüße
Martin
Hallo Martin,
beids trifft zu. Du empfiehlst also, nur mit einem geöffneten Investox und einem HS zu arbeiten?
Tschüß,
Herbert
Dienstag, 8. Januar 2008, 13:48
hallo,
ich kann erst einmal Entwarnung geben. Ich hab jetzt 5 Simulationen laufen lassen.
Und wie man sieht, sind die Ergebnisses von vieren so identisch, daß man nur eine Linie sieht. Die dünne rote Linie zeigt meinen ersten Versuch. Dabi habe ich, nachdem ich die Simu angeworfen habe nach einiger zeit mit anderen Programmen auf dem Computer gearbeitet, die auch recht rechenintensiv waren. Wie man sieht läuft diese Kurve für 24 Trades absolut identisch zu den anderen, um dann aber aus dem Tritt zu kommen und eine deutlich bessere KK zu produzieren. Ich vermute, daß Ich mit meinen anderen Arbeiten den korrekten Ablauf der Simu gestört habe. Frage wäre natürlich, wie groß Störungen sein dürfen, um das HS nicht zu beeinflussen. Andererseits wäre natürlich auch interessant zu wissen, wie ich stören muß, damit die Kapitalkurve wie im vorliegenden Fall verbessert wird.
Also lernen wir, daß man mit dem Handelscomputer besser keine weiteren Arbeiten durchführt, daß nur ein HS auf Weka Basis laufen darf und auch ein zweites Investox nicht geöffnet sein sollte.
Die Forschungen gehen weiter. Vielleicht ist einer unter Euch im Programmieren so fit, daß er den SVM-Indi robuster gegen Störeinflüsse machen kann.
Tschüß,
Herbert
ich kann erst einmal Entwarnung geben. Ich hab jetzt 5 Simulationen laufen lassen.
Und wie man sieht, sind die Ergebnisses von vieren so identisch, daß man nur eine Linie sieht. Die dünne rote Linie zeigt meinen ersten Versuch. Dabi habe ich, nachdem ich die Simu angeworfen habe nach einiger zeit mit anderen Programmen auf dem Computer gearbeitet, die auch recht rechenintensiv waren. Wie man sieht läuft diese Kurve für 24 Trades absolut identisch zu den anderen, um dann aber aus dem Tritt zu kommen und eine deutlich bessere KK zu produzieren. Ich vermute, daß Ich mit meinen anderen Arbeiten den korrekten Ablauf der Simu gestört habe. Frage wäre natürlich, wie groß Störungen sein dürfen, um das HS nicht zu beeinflussen. Andererseits wäre natürlich auch interessant zu wissen, wie ich stören muß, damit die Kapitalkurve wie im vorliegenden Fall verbessert wird.
Also lernen wir, daß man mit dem Handelscomputer besser keine weiteren Arbeiten durchführt, daß nur ein HS auf Weka Basis laufen darf und auch ein zweites Investox nicht geöffnet sein sollte.
Die Forschungen gehen weiter. Vielleicht ist einer unter Euch im Programmieren so fit, daß er den SVM-Indi robuster gegen Störeinflüsse machen kann.
Tschüß,
Herbert
Dienstag, 8. Januar 2008, 14:10
Hallo Herbert,
Gruß, Vuego
das ist nicht zwangsläufig das Problem. Ich persönlich halte temporäre Rechnerbelastung > 60% für kritisch, da wird schnell mal ein Tick verschluckt oder interne Abläufe verlangsamt, weil eben erst einmal andere Dinge Priorität bekommen und dadurch die interne Verarbeitung in Investox verzögert wird.
Zitat
Also lernen wir, daß man mit dem Handelscomputer besser keine weiteren Arbeiten durchführt
Gruß, Vuego
Dienstag, 8. Januar 2008, 17:37
RE: Steigende KK-Kurve bei NRCM
Ist eine solche Kapitalkurve wirklich realistisch bzw. machbar? Das wäre ja 100'000.-- in einem Halben Jahr!!! Und diese KK geht ja fast nur nach oben!
Hallo Halobungie,
die 100.000 sagen wenig aus, da man wissen muß, welches Kapital nötig ist, um hier mit vernünftigem Moneymanagement zu handeln. Da spielen halt die maximal pro Trade zu erwartenden Verlust eine Rolle, die wiederum durch die Stops abgesichert werden.
Aber ne stetig wachsende KK läßt möglicherweise auch enge Stops zu und damit eine hohe Rendite.
Ist schon beeindruckend. Aber das nützt uns halt wenig, wenn der Indi nicht verfügbar ist. Deshalb ist Martins Indi so interessant. Den können wir hier und jetzt nutzen. Aber vielleicht einigen sich Herr Knöpfel und Dr. Paasche und integrieren die SVM in absehbarer Zeit in Investox.
Tschüß,
Herbert