INVESTOX-Forum

Wenn ihr Zweifel an den gezeigten SVM-Systemen hinterfragt einfach mal hier..

@peratron
Welche Kursmustern meinst Du?

Hallo Peratron,

ich gehe davon aus das SVMs eigenständige Kursmuster suchen und projizieren. Das man primären Einfluss auf diese Muster hat glaube ich weniger.Vielmehr ist es wichtig, wie man den Walk-Forward Test ( so weit man einen multifunktionalen zur Verfügung hat) einstellt und justiert denn in den eingestellten Zeiträumen werden die Muster gelernt. Titel, die hohes Volumen haben wird man dabei weniger trainieren müssen wie beispielsweise den FDAX der starken,unkontrollierten Schwankungen unterliegt! Die Muster wechseln schnell und kontinuierlich Beim Forex,ESTX oder GBL,die ein bestimmtes Muster über längere Zeiträume halten können und glatter verlaufen, ist Perioden By Perioden Training wahrscheinlich nicht erforderlich. Genaues kann man aber erst sagen, wenn man einen-wie schon angesprochen- ein multifunktionales Testverfahren vorliegen hat um Einstellungen zu testen und justieren. NRCM scheint so ein Teil bereits zu haben..hmm!! Stellt sich die Frage ob uns Herr Knöpfel-zumindest mit der Integration eines FWs unterstützen könnte! Vor allen würde die Integration gerade bei Algorithmen wie sie Weka oder Rapid Miner beinhalten auch Sinn machen, da keine Generationen gebildet werden und dem FW in kurzer Zeit das Optimum des Algorithmus zur Verfügung steht.Somit kann man das Ganze auch Intraday einsetzen!Bei NN oder GAs, die Generationen bilden wäre so ein Testverfahren sinnlos, da die Vorselektion viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde und zudem vollautomatisch ablaufen müsste. Eine Frage zu Deinem Test: Du schreibst DAX-meinst aber sicher den FDAX? Wie lange ist die Simulation gelaufen-einen Tag oder länger? Ich hatte bislang über den Zeitraum von zwei Tagen beeindruckende Ergebnisse-allerdings dauerte die Euphorie nur zwei Tage- dann war der Gewinn wieder weg! Man konnte deutlich erkennen warum: Die Muster haben sich gegenüber dem Lernzeitraum drastisch verändert, so das SVM nicht mehr projizieren konnte da die neuen Musterkonstellationen nicht gelernt wurden! Aufgrund dieser Feststellung gehe ich davon aus, das die Einstellung und der einzusetzende Algorithmus sehr vom Underlying abhängig ist und die Inputs nur eine Art Steuerung sind! Von welchen Faktoren die Stabilität eines SVM-Systems abhängig ist konnte ich bislang nicht herausfinden aber genau das wäre wichtig! Sicher spielt das Gesamtkonzept eine mit entscheidende Rolle aber ohne Testverfahren können wir SVM leider nur zu 50% untersuchen.Wenn man die Basisfunktionen nicht näher kennt-und zudem keinen umfangreichen FW Test hat- bleibt es leider ein Spiel mit dem Namen: Garbage in Garbage out....

@Martin

Ich habe damals die fehlenden Funktionen beschrieben damit User, die ein ähnliches Phänomen feststellen auch mal an der benannten Stelle nachsehen könnten. Mir ist völlig klar, das man als Privatmann und zum Selbskostenpreis nicht jetzt und sofort ein 1a funktionierendes Tool zur Verfügung stellen kann. Viel SVM-Interessierte werden aber froh sein und es sehr zu schätzen wissen, das aufgrund Deiner klasse Arbeit SVM bereits jetzt kostenlos in Investox getestet werden kann-mich eingeschlossen! Daher an dieser Stelle keinerlei Kritik,was Du vorher sicher missverstanden hast, sondern ein Dankeschön!

Hallo Herbert,

SVM arbeiten nicht mit Generationen wie beispielsweise NN oder GA! Man hat demnach keinerlei Variablen ausser den Einstellungen für SVM selbst! SVM orientieren sich an mathematischen Kursmustern die in unterschiedlich langen Zeiträumen "gelernt" und mit dem Output zur Prognose berechnet werden! Aufgrund der Tatsache das SVM Kursmuster orientiert lernt (wie es u.a. auch bei NRCM beschrieben wird) sollte man besonderen Wert auf den Lernzeitraum legen. Du hast eine Investox Simulation laufen und WEKLA trainiert mit jedem Tick erneut-aber muss das System wirklich mit jedem neuen Tick neu trainiert werden und was wäre überhaupt möglich? Die Frage kann man mit einem Forward Test beantwortet werden!

FW-Varianten die mir so eingefallen sind:

• Step by Step und feste Periodenanzahl der Historie (was wir aktuell verwenden)
  flexibler Lernzeitraum als Tender (mit jeder neuen Periode wird die Historie um eine Periode verkürzt)
  variable Perioden herausfiltern (10 Perioden trainieren 5 warten-10 Perioden trainiern-5 warten usw.)
  variable Perioden mit Filtern von beispielsweise individuellen Berechnungen oder Indikator-Signalen (KM steigt über 100= Neutraining oder RSI>50 = Neutraining usw.)
  trainieren nach Zeiteinheiten,trainieren nach Tickeinheiten wobei die o.g. Variabilität gilt
  Offset hat Martin bereits integriert
  

Wenn wir die bisherigen Testmöglichkeiten betrachten, haben wir 2 Einstellungs-Variable die sich extrem auswirken! Zum einen ist das der Lernzeitraum und zum anderen der gewählte Algorithmus. Das ist überschaubar und kann mit viel Geduld mit dem Brut Force Test justiert werden! Die anderen Variablen der Einstellung wirken sich nicht so extrem aus -so meine Feststellung. Bestenfalls c-Value könnte noch ein wichtige Rolle spielen wenn die KK "glatter" werden soll- aber oftmals fittet man das HS zu stark!

Ein FW Test der Perioden austestet (nicht Tick byTick) könnte zudem mit höheren Tempo arbeiten als vergleichsweise ein BT oder eine reale Simulation. Wie hoch das Tempo bei einer Tick by Tick Simulation sein könnte, kann ich nicht abschätzen! Der Vorteil den wir mit SVM bekommen ist das man keinerlei Generationen benötigt um beispielsweise die Leistungsfähigkeit eines NNs zu erreichen. Dennoch,so meine Meinung, stehen uns aufgrund der fehlenden genannten Varianten nur 50% der SVM-Ressourcen für Zeitreihenanalysen zur Verfügung. Was Du nutzt, ist eine einzige Möglichkeit der n-Kombinationsmöglichkeiten! Wenn ich die gleiche Kombination auf den FDAX ansetze werde ich eine völlig andere Performance erhalten. Stelle ich die Komprimierung aber um,kann es sein das mit Deinen Einstellungen auch der FDAX performt. Aber was wenn ich regelmäßige Zeit-Periodenblöcke trainiere,wie sieht es dann aus? Es kann auch gut möglich sein, das man mit der Tick by Tick Optimierungsperiode das System eher zum negativen als positiven hinbewegt und destabilisiert! Auch das kann man mit einem Forward Test austesten. Ich hoffe ich konnte meine Vorstellung dazu etwas verdeutlichen und warum ich das aktuelle Testpotenial bei nur 50% sehe! Letztendlich muss ich zugeben, das die Integration eines Forward Tests wohl doch nicht eine einfach Sache ist sondern wenn man es umfangreich gestalten möchte für Herrn Knöpfel oder auch Martin ein ganz schöner Batzen Arbeit werden könnte...