INVESTOX-Forum

HalloT3,

ich habe den Eindruck Du siehst die Funktionsweise des bisherigen SVM Indikators nicht richtig! Alles was Du im Chart siehst sind keine Konstanten und alles was fluktuiert kann man nichts optimieren,auch nicht mit dem Feed Forward Test! Der SVM-Algorithmus optimiert sich quasi selbst und bringt immer Optimal des Möglichen! Wenn man an dieser Stelle mit GA eingreifen möchte dann muss das Testverfahren eine Feed Forward Testoption mit einschließen was aber bislang nicht möglich ist! Zudem muss für den Feed-Forward-Backtest eine exakte Aufzeichnung einer Kapitalkurve so wie der Kennzahlen stattfinden was bislang auch nicht realisierbar ist! Weiterhin eignen sich genetische Algorithmen nicht für das Suchverfahren da sie Generationen bilden und diese selektiert werden müssen! Dafür gibt es keinen Automatismus und alles muss von Hand durchgeführt werden. SVM ist als Algorithmus und in seiner Funktionsweise anders aufgebaut als GA und funktioniert auch anders! Daher würde ich mit GA nicht auf SVM-Algorithmen zugreifen-zumal sie viel zu arbeitsintensiv sind!Auch der RB-Test ist momentan sinnlos da man keine aufgezeichneten,konstanten werte eines Durchlaufes hat und somit keinen Anstaz für eine Optimierung im RB finden kann!

Um eine aussagekräftige Kontrolle zu erhalten, MUSS Investox einen umfassenden Feed-Forward Test bereitstellen! Nur darüber kann man die Qualität, so wie haufenweise Möglichkeiten erschöpfend austesten und anschließend das SVM System justieren-mit welchem Algorithmus auch immer! Ein wichtiger Bestandteil eines Feed Forward Tests ist es auch, das Optimierungen variabel und gerastert ablaufen! Wie funktioniert das: SVM Forward+5 Perioden-neue Optimierung der SVM inkl. neue Optimierung z.B. von c_value oder Auswahl des Algorithmus (1-2-3-4) für die nächsten n-Perioden usw.,wobei das nur ein Scheam von vielen darstellt!

Hallo Tim,

ich habe es schon so verstanden und versuche es kurz zu erklären:

Variable Parameter mit GA oder dem RB-Test zu optimieren stellt zunächst kein schweres Problem dar! Das eigentlich Problem dabei ist,das die Kapitalkurve im Chart beim Backtest variabel ist,da sie kein Endergebnis von einem Walk-Forward Test darstellt. Selbst die Optimierung der genannten Parameter muss in einem Walk-Forward Test durchgeführt werden- und das ganze nicht im Nachhinein sondern innerhalb des Testmodus! Ich habe oben die Schritte kurz beschreiben. Was wir als KK-Historie bei unseren jetzigen Möglichkeiten sehen ist fluktuierend. Auf was soll man die Parameter optimieren? Man muss konstante Werte haben die während einer Testphase über Zeitraum XY entstanden sind! Das heisst, alle Parameter müssen während eines Walk-Forward Test mittels Optimierung ermittelt werden. Erst dann kann man feststellen welche Qualität die Parameterveränderungen mit sich bringen! Das ganze an virtuellen Ergebnissen zu testen ist jederzeit via GA und RB-Test möglich-aber leider nicht sinnvoll da den Variablen keine durchgehend Konstanten vorliegen!
Meiner meinung kann man die Qualität aller veränderungen bei SVM nur über den Walk Forward Test ermitteln. Einen "klassischen" Backtest wird es so lange nicht geben wie der Parameter Periode by Periode fortgeschrieben wird-siehe beispielsweise Neuronales Netz. Hier wird die alte Parameterwert beibehalten und der neue einfach angefügt. Die alten Parameterwert sind somit unwiederufliche Konstante die man mit allen verfügbaren Möglichkeiten der Optimierung austesten kann!