INVESTOX-Forum

Hallo!

Weiß jemand wie man bei FOREX-RTT Daten (z.B. vwd) die unnötigen Perioden während des Wochenendes löschen kann?



Gruß, Guid

Hallo Guid,
ich stelle im Titel eine Zeitkorrektur von + 1 h ein. Dann hat man wieder eine 5-Tagewoche.
Tschüß,
Herbert

Hallo Herbert,

das kann ich leider nicht nachvollziehen - wenn ich +1 h Zeitkorrektur setze, verschiebt sich der Zeitstempel dementsprechend. Die Kerzen übers Wochende bleiben unverändert im System (und liefern mitunter Fehlsignale aufgrund der nicht vorhandenen Bewegung im Markt)

Hallo Guid,
am Wochenende von Freitag 23 h bis Sonntag 23 h findet doch gar kein Handel statt. Wieso hast Du denn da Candles. Da ist doch nur die Mini-Candle von 23-24 h am Sonntagabend und durch die 1 h Verschiebung landet sie in der Montagskerze - Problem gelöst. Ich habe zur Veranschaulichung die Auswirkungen in den beiden Graphs dokumentiert. Die Zeitverschiebung ist übrigens genau 59 min und nicht 1 h. Hier siehst Du z.B. die minikerze vom 20.1.08.

Nach der 50-min verschiebung gibt´s den 20.1.08 gar nicht mehr.

Tschüß,
Herbert

Hallo Herbert,

dein Provider liefert offensichtlich keine Ticks übers Wochenende.
VWD + FXdirekt (TaiPanRTT) liefern übers Wochenende einige hundert Ticks, fast ohne Wertänderung. Bei z.B. Stundenkomprimierung sind das 48 Mini-Kerzen, welche sich durch Verschiebung +1h nicht entfernen lassen. Bei Tageskomprimierung wären es 2 Kerzen. (Zudem bewirkt eine Verschiebung von +1h bei EOD auch eine Verschiebung von CLOSE um eine Stunde. Dies erhöht die Zeitdifferenz zur Tradingzeit (GMT), was wiederum zu einer höheren Slippage führen kann weil dadurch evt. Signale zu einem anderen Zeitpunkt kommen könnten.)

Welche FOREX Intraday-Feeds (ausser denen die in TaiPan enthalten sind) gibt es noch, bzw. sind empfehlenswert/schicken keine Ticks übers Wochenende?
Kann man in INV 5 den Datenimport entsprechend einschränken?

Die Samstag/Sonnntag Einstellung habe ich dort nicht gesucht...

Hallo Guid,
Ich verwende Interactive Brokers. Das hat den Charme, daß die Daten nichts kosten und da ich meine HS direkt mit dem Broker verbinden kann, sind das für´s Handeln auch bessere Daten als alle anderen; denn man sollte immer nur mit den Daten Systeme entwickeln, mit denen man auch live handeln will. Auch mit anderen Datenströmen zu triggern als denen, mit denen man sein Geld einsetzt halte ich für gefährlich. Und Du kannst absolut sicher sein, daß im genannten Zeitraum am Wochenende kein Datenmüll produziert wird.

Ich hatte vor 2 Jahren auch einmal mit FX-Direkt getradet, da das einer der ersten deutschen Forexbroker war - zudem noch mit Empfehlung durch Cortal Consors. Meine Erfahrungen waren damals fürchterlich. Sehr weiter Spread (z.B. 2,5 bei EURUSD), der zu Newszeiten sogar bis zu 60 Pips ausgeweitet wurde, "Einfrieren" der Plattform, wenn man zu diesen Zeiten Handeln wollte mit dramtisch schlechten Fills, die oft erst nach 1-2 Minute bekannt gemacht wurden, wenn die Plattform wieder "auftaute". Viel "gute" telefonische Insidertips der Kundenbetreuer, die regelmäßig zu Verlusten führte, wenn man sich davon beeinflussen ließ. Der starke Verdacht des Stopfishings. Keine Overnight Zinsen! Für mich war das insgesamt Abzocke der übelsten Art.
Hat sich bei diesem Broker grundsätzlich etwas zum Besseren geändert?
Tschüß,
Herbert

Das ist richtig. Ich nutze keine FXdirekt-Daten für mein Trading - ich nutze die FOREXfeeds von vwd als referenz-feed für die Kurse von meinem Broker. Die vwd-forex-daten halte ich für ausreichend repräsentativ und ich komme damit immer auf ein gutes Ergebnis, d.h. kaum slippage.

Übrigens: Die EURUSD rtt-datei von vwd hat im Zeitraum 2007 ca. 600MB während die von FXdirekt nur auf ca. 60MB kommt. Entweder die können tatsächlich nicht mehr Kurse stellen, mangels Liquidität, oder sie wollen nicht mehr Kurse stellen. Da kann sich ja jeder selbst einen Reim darauf machen...