Hallo Yoggi
es hat sich gerade beim Arbeiten doch noch eine Frage ergeben. Du hast von der Begrenzung der Handelszeit gesprochen. Wenn ich die Einstellungen unter "Testbedingungen einstellen" - "Intraday" - "Handelszeit begrenzen" richtig verstehe, geht es da darum, immer zum CLOSE aus einem Trade auszusteigen, aber ich will ja nur in dieser Zeit einsteigen. Außerdem geht es hier ja auch nur um das Testen der vergangenen Daten ohne Auswirkungen auf ein reales Ordern.
Es kommt darauf an was Du einstellst. Wenn der Switch oder der Stopp nicht nach 21:59 Uhr ausgeführt werden soll kannst Du diese Einstellung nicht nutzen sondern man muss in den Regeln einen zusätzliches Zeitschema programmieren.Dennoch wäre die Möglichkeit,gerade für den Einstieg wohl etwas verwirrend! Ein EOD kann dann nur Intraday agieren, wenn es mit unvollendeten Perioden läuft und maximal TickbyTick versorgt wird! Mit ist jetzt nicht ganz klar, ob innerhalb eines Handelstages Signale und Stopps generiert werden sollen oder ob alle Signale nach 21:58 Uhr abgerechnet werden?
Oder meintest Du die Möglichkeit unter "Handelssystem einstellen" - "Aktualisierung" - "Zeitbedingte Aktualisierung" eine tägliche Aktualisierung um 21.58 einzustellen? Oder in derselben Registerkarte die Arbeitszeit der Aktualisierung auf 21.58 bis 22.00 Uhr stellen?
Probiere es bitte mal, wie in der angehängten Grafik eingestellt! Es kann sein das Du am Timing noch etwas feilen musst! Allerdings ist das ENTRY zu dieser Handelszeit,wie schon geschrieben, an manchen Tagen (beim FDAX) ein Tanz auf dem Vulkan da es plötzlich zu drastischen Gap-Bewegungen kommen kann,gerade mit den letzten Ticks!! Daher solltest Du die Handelszeit nur bis 22:00 Uhr zulassen und die PC-Systemzeit vorsichtshalber mit einer Atomuhr abgleichen! Wahrscheinlich musst Du via Market einsteigen und daher etwas mehr Slippage planen. Allerdings kann es sein das man Market in dem engen Markt über den Tisch gezogen wird denn einen ausgefuchsten Tickfisher kann keine Simulationssoftware simulieren! Legt man ein Limit, ist es fraglich ob man noch gefillt wird! Passiert der "Nicht-Fill" öfter, weicht man zu stark vom Backtest ab und wenn es Trades sind, die via Backtest viel Profit brachten, kann die Differenz zur Realität erheblich sein!
Sorry, wenn ich ein paar Fragen habe....
Kein Problem...