INVESTOX-Forum

Hallo,

ich habe es nicht getestet aber vielleicht funktioniert es:

Basiszeitreihe (Tickdaten) auf DAILY komprimieren-alternativ einen Kombititel anlegen, der in die Vergangenheit vorkomprimierte EOD Kurse beinhaltet und vorgeschoben komprimierte Tickdaten berechnet-unvollendete Perioden im System einstellen und die Handelszeit von 21:59-22:xx (Intraday) begrenzen-eine Trade pro Richtung zulassen! Mit ein "wenig Glück" wird aufgrund der vorgeschobenen Tickdaten das mögliche Signal ausgelöst und geroutet! Man sollte aber um diese Uhrzeit nicht unbedingt LIMIT beim FDAX planen und Slippage planen, wenn man Market ordert!

Hallo Yoggi,

die Komprimierung kann man so verstehen: Investox kann nur das berechnen und abrechnen was an Informationen zur Verfügung steht. Bei einer EOD Komprimierung sind das C_O_H_L (+Volumen) Kurs-insgesamt 4 Kurse (+Volumen ev. Open Interest bei US Werten falls geliefert/vorhanden) pro Periode! Bei einem komprimierten Tickchart kennt Investox jeden Tick innerhalb der Periode,vorausgesetzt die Historie der Tick-Zeitreihe umfasst einen vollen Handelstag. Es besteht hier zusätzlich der Vorteil dass das System sehr schnell mit langer EOD-Historie arbeiten kann. Wenn Du den Berechnungstitel nur zum Zweck der Vorkomprimierung angelegt hast, solltest Du das ganze mit einem Kombititel probieren da man wesentlich besser und schneller vorkomprimieren kann: Zudem ist es möglich, reine EOD-Daten mit einer Tickdatenreihe die komprimiert wird zu mischen und aneinander zu hängen. So kann man beispielsweise auch eine Endloszeitreihe für Futures erstellen wenn man sie nicht unmittelbar von Datenanbieter geliefert bekommt oder die Quartalskontrakte mit den Adjustierungsmöglichkeiten in den Kombiteln bearbeiten möchte!Wenn Du ohnehin schon vorkomprimierte Daten für Dein HS nutzt,sollten diese TickByTick (unvollendet) laufen um ein Signal vor(in der Nähe von 22:00 Uhr zu liefern. Die Zeiteinschränkung soll verhindern das vor 21:59 Uhr ein Signal geliefert wird.

Allerdings gibt es noch einen kleinen Fallstrick,den man aber auch beim manuellen ordern hat! Angenommen das Signal wird tatsächlich erst um 21:59Uhr aktiv! Man steigt ein und plötzlich setzt eine prägnante Schlussauktion ein-aber in die falsche Richtung! Investox würde in dem Fall das Signal revidieren wenn das Signal plötzlich wieder unwahr wäre und das Signal würde im Backtest nie erscheinen und somit einen größeren,möglichen Verlust unterschlagen das es für Investox nie ein Signal gab! Du bist natürlich im Trade weil Du nicht mehr so schnell verkaufen konntest. Daher ist das Entry zum CLOSE nicht ungefährlich und kann täuschen- in Bezug auf Risiko,Slippage und Korrelation zum Backtest! das betrifft übrigens alle CLOSE Delay 0 Systeme deren Einstellungen in den Berechnungen auch mit CLOSE Kursen arbeiten! Wie hoch die Häufigkeit der Fehlsignale ist, müsste man simulieren oder man sieht es am Konto! Open Delay 1 bietet einen relativ "sichere Bank" und man kommt immer in den Trade-meist auch mit Limit! Ich gehe hier von einer relativ hohen Korrelation zum Backtest aus. Ob man die FDAX-Zeitreihe erst um 9:00 Uhr startet und die Systeme von dem Zeitpunkt aus handelt oder das Vorgeplenkel ab 8:00 Uhr mitmacht (Intraday) muss man selbst entscheiden. Für mich ist die zeit von 8-9 Uhr beim FDAX relativ tabu da hier meist Trittbrettfahrer (erkennt man an wenig Umsatz mit vielen Kontrakten) aufspringen und wenig Tendenz gefiltert werden kann!

Hallo Yoggi

Zitat

es hat sich gerade beim Arbeiten doch noch eine Frage ergeben. Du hast von der Begrenzung der Handelszeit gesprochen. Wenn ich die Einstellungen unter "Testbedingungen einstellen" - "Intraday" - "Handelszeit begrenzen" richtig verstehe, geht es da darum, immer zum CLOSE aus einem Trade auszusteigen, aber ich will ja nur in dieser Zeit einsteigen. Außerdem geht es hier ja auch nur um das Testen der vergangenen Daten ohne Auswirkungen auf ein reales Ordern.

Es kommt darauf an was Du einstellst. Wenn der Switch oder der Stopp nicht nach 21:59 Uhr ausgeführt werden soll kannst Du diese Einstellung nicht nutzen sondern man muss in den Regeln einen zusätzliches Zeitschema programmieren.Dennoch wäre die Möglichkeit,gerade für den Einstieg wohl etwas verwirrend! Ein EOD kann dann nur Intraday agieren, wenn es mit unvollendeten Perioden läuft und maximal TickbyTick versorgt wird! Mit ist jetzt nicht ganz klar, ob innerhalb eines Handelstages Signale und Stopps generiert werden sollen oder ob alle Signale nach 21:58 Uhr abgerechnet werden?

Oder meintest Du die Möglichkeit unter "Handelssystem einstellen" - "Aktualisierung" - "Zeitbedingte Aktualisierung" eine tägliche Aktualisierung um 21.58 einzustellen? Oder in derselben Registerkarte die Arbeitszeit der Aktualisierung auf 21.58 bis 22.00 Uhr stellen?

Probiere es bitte mal, wie in der angehängten Grafik eingestellt! Es kann sein das Du am Timing noch etwas feilen musst! Allerdings ist das ENTRY zu dieser Handelszeit,wie schon geschrieben, an manchen Tagen (beim FDAX) ein Tanz auf dem Vulkan da es plötzlich zu drastischen Gap-Bewegungen kommen kann,gerade mit den letzten Ticks!! Daher solltest Du die Handelszeit nur bis 22:00 Uhr zulassen und die PC-Systemzeit vorsichtshalber mit einer Atomuhr abgleichen! Wahrscheinlich musst Du via Market einsteigen und daher etwas mehr Slippage planen. Allerdings kann es sein das man Market in dem engen Markt über den Tisch gezogen wird denn einen ausgefuchsten Tickfisher kann keine Simulationssoftware simulieren! Legt man ein Limit, ist es fraglich ob man noch gefillt wird! Passiert der "Nicht-Fill" öfter, weicht man zu stark vom Backtest ab und wenn es Trades sind, die via Backtest viel Profit brachten, kann die Differenz zur Realität erheblich sein!


Sorry, wenn ich ein paar Fragen habe....

Kein Problem...