INVESTOX-Forum

Hallo Peratron,

Ein paar Fragen, um das Problem einzukreisen:
- wie ist dein Experimentaufbau?
- stammen Deine Ergebnisse aus Simulationen?
- wie sieht deine Zielfunktion aus - wie weit schaut sie in die Zukunft?

Viele Grüße

Martin

Hallo Peratron,

mit Zielfunktion meine ich:
in meinem Beispiel habe ich die Funktion
ziel Ref(Open, 2) - Ref(Open, 1);

Diese Funktion greift stets 2 Perioden in die Zukunft. Wenn man immer nur die aktuellste Periode betrachtet ist das bei Ref(..., 2) nicht weiter kritisch. Aber stell dir vor ich verwende
ziel Ref(Open, 5) - Ref(Open, 1);
Bei "5" muss zur Bestimmung der Zielfunktion für eine Periode immer 5 Perioden in die Zukunft geschaut werden. Dies darf ein Indikator natürlich nicht machen. Daher muss ich in der Implementierung des Indis auswerten wie weit die Zielfunktion in die Zukunft schaut und dann einen Weg wählen trotzdem mit den Daten zu arbeiten.

Bei der ersten Version des Indis in Java hatte ich das Problem noch nicht vollständig im Griff. Vielleicht erinnerst du dich, dass die Ergebnisse innerhalb der Berechnung bei sich manchen nachträglich änderten. Dies habe ich dann ausgeschlossen. Aber vielleicht ist die gewählte Methode bzgl. der Ergebnisse nicht optimal.

Zu Offset:
der Offset mach keinen Sinn für den Indi. Mit dem Offset hatte ich zu Anfangs probieren wollen eine einfachere Simulation zu programmieren. Aber mit dem jetzigen Indi kann mach die Simulation direkt verwenden oder über den FeedForward Indi ohne Simulation direkt lange Zeitreihen auswerten.

Drum nochmal meine Frage. Wieviel Perioden schaust du beim Ziel in die Zukunft? Und bzgl. Offset. Verwendest du ihn und wenn ja wie?

Vielleicht gibt es ja Möglichkeiten den jetzigen Indi zu verbessern. Aber dazu brauche ich Erfahrungen.!

Viele Grüße

Martin

@Peratron
es gibt keine "Weka Konfigurationseintellung".

@ulukai,
die beiden von dir genannten Indis machen auch etwas VOLLKOMMEN anderes. Bitte schau dazu mal genauer in die Beschreibung in meinem Wiki.
Es wäre schon ein super Treffer, wenn dein FeedForward auf Anheib besser als ein getunter WekaIndikator arbeitet. Du hättest dann die Maschine zum Gelddrucken (oder ums mit den Oscars auszudrücken, die Werkstatt) gefunden.
In Entwicklerkreisen würde ich dir antworten rtfm.

Viele Grüße

Martin

@Peratron,
Du meinst die Weka.ini.
Für die DLL-Indikatoren wird die "Weka.ini" nicht mehr gebraucht. Die Definition der Zeitreihen findet nun in "wekaIndis.weka" statt.

Hast du überprüft, ob die Zeitreihen der alten Weka.ini und der neuen wekaIndis.weka identisch sind?

Viele Grüße

Martin

Hallo Peratron,

in der Tat sind die Definitionen sehr unterschiedlich.

Du müsstest in der wekaIndis.weka folgendes haben:
RSI(AD10), 10);
POszi(Stoch(5, 3), 1, 10, S, $);
VolaCh(10, 10);
Mass(25);
Mass(50);
ziel: Ref(Open, 2) - Ref(Open, 1);
historien: 0,-1,-5,-8,-13,-21,-35,-50;

Viel Erfolg

Martin

Hallo Peratron,

ich habs selber nicht ausprobiert. Vor kurzem habe ich mich im Forum zu möglichen Unterschieden geäußert die auf Grund des in die Zukunft schauen kommen können. Ob diese bei jemandem hier eine Rolle gespielt haben (bei den ersten Indis) kann ich nur vermuten. Daher kann ich nicht sagen, ob die Ergebnisse immer identisch vergleichbar sind.

Wie konkret die Indis für die Frage einzurichten sind kann ich ebenfalls nicht sagen. Die ersten Fragen haben hier doch schon gezeigt, dass Unterschiede viel mehr Gründe haben können - andere Zeitreihen verwendet, Indi mit einer ganz anderen Logik verwendet usw..

Wer es genau wissen will muss über die Debug Ausgabe im neuen Indi die Daten und Ergebnisse holen und beim alten Indi die aus Weka-Java geschriebenen Files und die ARFF-Files damit vergleichen.

Bezüglich Filter. Der alte Indi sollte mit dem Standard aus Weka arbeiten und das ist Normalisierung.

Viele Grüße

Martin

Hallo Ganesha,

zur Fehlermeldung könnte ich dir wahrscheinlich etwas sagen, zumindest wenn ich wüsste, welche Version du dort genommen hast.

Die unter den Dateien im Forum wahrscheinlich noch verfügbare Version ist jedoch noch etwas "experimentell".

An der Integration von SVM und einer Reihe von weiteren mathematischen Verfahren haben wir noch viel weiter gearbeitet. Für weitere Infos schau bitte mal unter "www.admg.de" nach, oder melde dich beim mir.

Herzlicher Gruß

Martin