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Donnerstag, 6. März 2008, 17:35
Hallo Tobias,
das Phänomen, dass die KK recht unabhängig von den Inputs ist habe ich ebenfalls erlebt. So habe ich bei einem Währungspaar mit den folgenden beiden Inputs ähnlich gute Ergebnisse:
Input 1:
AD
10);
POszi(Stoch(5, 3), 1, 10, S, $);
VolaCh(25, 25);
Mass(50);
Mass(10);
Input 2:
Open;
Close;
High;
Low;
Dass die Ergebnisse dennoch in meinem Fall über 2 Jahre (bei 240 Minuten kompriemierung) stabil bleiben wundert mich schon sehr.
Hingegen ist das HS geben Änderungen der Komprimierung sehr empfindlich. Und das System arbeitet leider nicht bei allen getesteten Währungspaaren.
Viele Grüße
Martin
das Phänomen, dass die KK recht unabhängig von den Inputs ist habe ich ebenfalls erlebt. So habe ich bei einem Währungspaar mit den folgenden beiden Inputs ähnlich gute Ergebnisse:
Input 1:
AD
10);POszi(Stoch(5, 3), 1, 10, S, $);
VolaCh(25, 25);
Mass(50);
Mass(10);
Input 2:
Open;
Close;
High;
Low;
Dass die Ergebnisse dennoch in meinem Fall über 2 Jahre (bei 240 Minuten kompriemierung) stabil bleiben wundert mich schon sehr.
Hingegen ist das HS geben Änderungen der Komprimierung sehr empfindlich. Und das System arbeitet leider nicht bei allen getesteten Währungspaaren.
Viele Grüße
Martin
Donnerstag, 6. März 2008, 21:28
Ueberoptimiert sind meine SVM Einstellungen nicht, sie funktionieren nimmlich auch fuer 1h und 6h Komprimierung, aber auch nur wegen meinen Stops.
Ich glaube das ist ein Fehler mit den Stops im Backtest in Investox.. Koennte ein Experte das bestaetigen?
Hier nochmal meine 6H Komp KK mit Spread von 2 pips eingebaut.. 85% treffer, 1000 perioden, .21% Gewinn pro trade, 600 trades..
Es ist aber glaubich immer noch nicht Handelbar. Erstens glaube ich noch nicht an den Stops im Backtest, und zweitens sind .21% Profit pro Trade nicht viel, das sind nur 2 pips pro Trade.. Slippage koennte das locker essen...
Wie gesagt, die KK hat schon einen Spread von 2 pips drinne, also ohne Spread wuerde das SVM .41% Gewinn pro Trade machen.
Tim
Ich glaube das ist ein Fehler mit den Stops im Backtest in Investox.. Koennte ein Experte das bestaetigen?
Hier nochmal meine 6H Komp KK mit Spread von 2 pips eingebaut.. 85% treffer, 1000 perioden, .21% Gewinn pro trade, 600 trades..
Es ist aber glaubich immer noch nicht Handelbar. Erstens glaube ich noch nicht an den Stops im Backtest, und zweitens sind .21% Profit pro Trade nicht viel, das sind nur 2 pips pro Trade.. Slippage koennte das locker essen...
Wie gesagt, die KK hat schon einen Spread von 2 pips drinne, also ohne Spread wuerde das SVM .41% Gewinn pro Trade machen.
Tim
Donnerstag, 6. März 2008, 21:41
Jetzt dreht mein Investox glaubich voellig durch.
Mit einen Intraday-Gewinn stop von .05 kriege ich 85% profitable trades und ne gute KK.. mit ein stop von .01 kriege ich 30% Trades aber noch eine bessere KK?!
Wie kriege ich mit 30% Profitable trades solch eine KK??
Hab auch gerade den Stop mit 0 Punkte ausprobiert.. die gleiche KK.. was genau heisst denn das?
Testergebnis von System 'RBF_SVM_1'
Datum 3/6/2008 3:38:20 PM
Getesteter Titel: EURJPY
Ergebnis mit allen vorliegenden Daten
System Start 1/26/2007 1:00:00 AM
System Ende 1/1/2008 8:00:00 PM
Anzahl aller Trades 298
Anzahl Trades/Jahr 319.9
Getestete Perioden 500
Perioden mit Trades 60.2%
Netto-Profit 1,065.71
Buy/Hold-Profit 35.87
Profit-Ratio zu Buy/Hold 102.98%
Profit/Periode-Ratio zu Buy/Hold 0.35%
Profitable Trades (%) 32.55%
Durchschn. Return 0.36%
Std.-Abw. aller Returns 2.91%
Portfolio-Faktor 97.00
Sharpe Ratio 2.43
Max. realisiertes Kapitalrisiko -9.58%
Mit einen Intraday-Gewinn stop von .05 kriege ich 85% profitable trades und ne gute KK.. mit ein stop von .01 kriege ich 30% Trades aber noch eine bessere KK?!
Wie kriege ich mit 30% Profitable trades solch eine KK??
Hab auch gerade den Stop mit 0 Punkte ausprobiert.. die gleiche KK.. was genau heisst denn das?
Testergebnis von System 'RBF_SVM_1'
Datum 3/6/2008 3:38:20 PM
Getesteter Titel: EURJPY
Ergebnis mit allen vorliegenden Daten
System Start 1/26/2007 1:00:00 AM
System Ende 1/1/2008 8:00:00 PM
Anzahl aller Trades 298
Anzahl Trades/Jahr 319.9
Getestete Perioden 500
Perioden mit Trades 60.2%
Netto-Profit 1,065.71
Buy/Hold-Profit 35.87
Profit-Ratio zu Buy/Hold 102.98%
Profit/Periode-Ratio zu Buy/Hold 0.35%
Profitable Trades (%) 32.55%
Durchschn. Return 0.36%
Std.-Abw. aller Returns 2.91%
Portfolio-Faktor 97.00
Sharpe Ratio 2.43
Max. realisiertes Kapitalrisiko -9.58%
Donnerstag, 6. März 2008, 22:33
Hallo Tim,
ich habe eine Vermutung zu dem super Ergebnis deiner HS.
Bei jeder Kerzen ist genug Bewegung, dass fast in jedem Fall dein Gewinnziel erreicht wird. Je kleiner du das Gewinnziel setzt, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Kerze bei der du einsteigst zumindest kurzfristig in die gewünschte Richtung bewegt. Dagegen arbeiten dann die Kosten und die Slippage.
Im Beispiel habe ich den Gewinnstop auf absolut 0,1 gesetzt. Die blaue Linie zeigt, wie ich fast immer innerhalb der Kerze bleibe - ich gehe bei Close rein, daher beginnt die Markierung von Long und Short in der Vorkerze.
Hast du mal das HS im Papertrade versucht?
Martin
ich habe eine Vermutung zu dem super Ergebnis deiner HS.
Bei jeder Kerzen ist genug Bewegung, dass fast in jedem Fall dein Gewinnziel erreicht wird. Je kleiner du das Gewinnziel setzt, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Kerze bei der du einsteigst zumindest kurzfristig in die gewünschte Richtung bewegt. Dagegen arbeiten dann die Kosten und die Slippage.
Im Beispiel habe ich den Gewinnstop auf absolut 0,1 gesetzt. Die blaue Linie zeigt, wie ich fast immer innerhalb der Kerze bleibe - ich gehe bei Close rein, daher beginnt die Markierung von Long und Short in der Vorkerze.
Hast du mal das HS im Papertrade versucht?
Martin