INVESTOX-Forum

Hallo Lenzelott
Hallo liebe Gemeinde

Ich sehe, dass ich nicht der Einzige bin, der im Tickdatenbereich nicht glücklich ist. Immerhin liege ich also wohl nicht ganz schief.

Damit das Ganze etwas systematischer wird, werde ich die bisherigen Anregungen systematisch testen und hier zur Diskussion stellen. Das dauert aber eins zwei Tage. Denn ich kann nicht Vollzeit an den Tests arbeiten ...

Dazu habe ich mir gedacht, ich nehme Messzeiten gemäss dem anhängenden Bild systematisch auf. Das Ziel ist es, herauszufinden ob es am HS, am Umfeld, an Investox oder einer bestimmten Kombination dieser Zutaten liegt; zur Eingrenzung also. Um danach gezielt die genaue Schwachstelle immer weiter einzugrenzen. Wenn ich einen Vorschlag vergessen habe in die Systematik aufzunehmen, sagt mir bitte Bescheid.

Hallo Gerasan

Zitat von »Gerasan«

Die TimeLags liegen meist im Bereich 5-6 Sekunden. Wenn ein Signal generiert wird, wird er groesser, kann locker 20 Sekunden und mehr werden.

Läuft bei Dir RTT und Investox auf der selben Maschine? Oder getrennt / im Netz? Was ist das für ein RTT? IB?

Zitat von »Gerasan«

Handel im ms-Bereich ist auch deswegen schwer bis unmoeglich, weil dein potenziell moeglicher kleiner Gewinn in sehr schlechtem Verhaelltnis zu dem Spread + Slippage + Gebueren steht.

Das kann ich nicht bestätigen. Meine HSe scalen sich in einer laufenden Periode 5 Minuten Periode ein und werden innerhalb einer der nächsten 5 Minuten Perioden durch Stops wieder beendet oder gedreht.

Der Backtest würde prima mit dem Handel übereinstimmen - wenn, ja wenn ich den Tick handeln könnte, welcher auf den Entscheidungs-Tick folgt. Oder wenigstens einen der nächsten 30 Ticks - und da sind wir beim Tenfore-Feed auf Millisekunden-Ebene angelangt. Wenn das nicht funktioniert mit Investox, ist das ganze Tenfore-Gerede für die Katz - weil man es nicht ausnützen kann!

Ich habe seit Wochen Ticks genau analysiert, die Übereinstimmung mit den HSen, den Backtests und Slippage nachgerechnet.

Definitiv würde ich erheblich profitieren können, wenn diese riessigen Timelags nicht wären!

@Udo

Ich will da noch garnicht von Standleitung & Co. reden. solange Investox im LAN in sich solche Timelags hat, was soll man da mit Standleitung? Da ist doch sowieso alles Lotterie.

Hallo zusammen

Ich denke, morgen werde ich genügend Daten beisammen haben, um sie hier reinzustellen und um das Problem analysieren zu können.

Als Anhang habe ich noch zwei Bilder reingestellt: momentan ist mein Problem vor allem der Zeitverlust innerhalb des eigenen Netzes zwischen den beteiligten Investox-Komponenten! Besonders im rot unterlegten Bereich auf dem ersten Bild.

Erst wenn dieses Problem gelöst ist, kann man, wie im zweiten Bild dargestellt die weiteren Datenfluss-Wege untersuchen auf Optimierungs-Potential. Dann können wir vorne bei c1 über die Standleitung diskutieren. Und ich bin durchaus der Meinung, mit den heutigen Mitteln müsste hinten auf dem Weg c2a - c2d ein Echtzeit-Routing via Investox möglich sein; vielleicht müsste Herr Knöpfel da noch was anpassen oder wir brauchen doch endlich für Investox eine API-Anbindung an einen zu IB alternativen Broker - aber bevor das Problem innerhalb des eigenen Netzwerkes nicht gelöst ist und Zeiten von 3-8 Sekunden verloren gehen, braucht man nicht weiter diskutieren ...

Und ich bin, wie die Diskussion zeigt, ja nicht der Einzige mit diesen Timelags im eigenen Netz. Hey, in 330 ms kommt man im Internet von hier bis Singapore und zurück - und wir schaffen es im Durchschnitt nicht, Timelags unter einer Sekunde hinzubekommen? Das glaub' ich einfach nicht!

Hallo zusammen

Anhängend findet sich die Liste der Test-Trades, die ich bisher zur Untersuchung der Timelags gemacht habe. Es sind nicht alle möglichen Tests komplett (aus Zeitgründen), aber die Tendenz ist in Verbindung mit den anderen Aussagen hier im Thread deutlich genug, damit man Schlüsse ziehen kann. Schlüsse, wo es klemmt im lokalen Netz mit RTT und Investox.

Ich stelle einfach schon mal die Ergebnisse ohne weiteren Kommentar rein, weil ich gleich weg muss.

Was muss aus Eurer Sicht getan werden, damit in 95% aller Trades Timlags von 0 Sekunden erreicht werden?
Herr Knöpfel, können Sie mir einen Hinweis geben oder sagen, welche Verbesserungen auf Ihrer Liste stehen für die Kommunikation RTT -> Investox?

Rahmenbedingung ist, dass der Feed (RTT for Tenfore) nur auf einem PC streamen kann (Lizenzgründe mit Tenfore), während meine HSe real auf mehrere Investox PCs verteilt werden sollen (Lastgründe).

Hallo zusammen

Uff, viel Input. Danke erstmal.

Ich hatte mir das am Anfang doch recht einfach vorgestellt: im Signalprotokoll hätte ich gerne 0 Sekunden (was ja auch schon irgendwas zwischen 0 und 0.999 Sekunden ist!) gesehen als Zeitdifferenz zwischen der Uhrzeit/Datum (leinkeste Spalte) und der Tickezit (rechtest Spalte. Und diese Zeitdifferenz liegt auch allen von mir geposteten Timelags zugrunde.

Für diese Tests gilt zudem:
* RTT Titel lokal - gemeint ist der Zugriff auf die lokalen RTT Daten gemäss Grafik
* RTT Titel remote - gemeint ist der Zugriff auf die RTT/TF Daten auf dem Sammle-PC
* Voll-HS - da habe ich meine Formel drin, allerdings erfolgt der Einstieg über ein Zufalls Konstrukt (z.B. Round( Zufall( 8 ) ) = 1) um genügend Trades für die Messungen zu bekommen
* bei RTT Titel Remote steckt ein Kombititel dahinter, der auf 5 Miniten vorkomrimiert ist, unvollendete Perioden wie Basis
* bei RTT Titel lokal ist es einfach die Tickdatenreihe mit dem nächstliegenden Verfall, welche IB zur verfügung stellt
* das HS (normalerweise auch 5 Minuten komprimiert mit unvollendeten Perioden) habe ich für die Tests auf 1 Minute gesetzt, um schnell genügend Trades zu holen

Auf die anderen Rahmen-Daten gehe ich sowieso als Antwort auf die Fragen ein:

Zitat von »Udo«

Handelt es sich hierbei um TRADE-LINIEN oder um die Linien von Markt Plus (DOM-TRADER)?

Ich habe einfach ein neues HS angelegt (Handelssystem / Neues Handelssystem) und ein Future-System angelegt mit Enter- und Exit-Bedingung 0. Dann rechts aus dem Zeichenwerkzeug zwei Horizontale Linien, als Bedingung Überwache Close , Kreuzt / touchiert Limit nach unten (bzw. oben für die 2. Linie), Limit anzeigen gewählt, Generiere Order, keine speziellen Einstellungen. Die Linien habe ich dann jeweils nach einem Trade verschoben, um wieder einen Trade zu holen. Die grossen Timelags gerade hier haben mich überrascht, stehen doch sonst keine Formeln dahinter! (Die Timelags für die so geholten Trades sind übrigens nicht im Signaprotokoll drin; habe sie stattdessen aus dem Depot geholt ( Doppelklick auf eine Position ))

Aus diesem Grund habe ich erstmal darauf verzichtet, ein "Doof-HS" zu erstellen und testen - wenn schon dieser einfache Handels-Ansatz solche Timelags hat! Alle anderen Einstellungen sind gleich wie weiter unten beschrieben.

Zitat von »Udo«

Somit könnte man alles primär betreiben-es sei denn man verteilt Investox im Netz auf x Rechnern aber ist dieser Aufwand tatsächlich notwendig? Ich frage aus reiner Interesse da ich mir nicht vorstellen kann,was man als Eigenhändler ohne Kundenstamm mit mehr als 2 Lizenzen von jeder Software anstellt,wenn man keine Agentur oder Broker-Büro hat!

Wir diskutieren gerade in diesem Thread darum herum, inwiefern ein HS durch den Rechenaufwand zum Timelag beiträgt. Auch die Fragen von Herrn Knöpfel gehen in diese Richtung. Aus dieser Diskussion wie auch aus Gesprächen, die ich mit anderen Usern hatte, scheint es so zu sein: pro Trading-PC können vielleicht zwei oder drei HSe ausgeführt werden, danach werden die Timelags wohl zu gross. Genau desswegen bin ich an einer Infrasturktur mit einem Sammel-PC und meheren Trading-PCs interessiert - ohne Ambitionen für eine Agentur oder ein Broker-Büro. Einfach nur für meinen einizgen und wichtigsten Kunden: mich

Zitat von »Investox«

die Tabellen mit den Zahlen sagen (mir jedenfalls) so wenig, da man nicht weiss, welche Einstellungen und genaue Berechnungen dahinter stehen

Stimmt, das war ich noch schuldig, hatte ich doch wenig Zeit, als ich die Tabelle gepostet habe. Ein Teil habe ich schon Eingangs ergänzt. Ihre Fragen beantworten sich wie folgt:

Zitat von »Investox«

Posten Sie doch bitte mal die Einstellungen des Titel-Zwischenspeichers des Remote-Rechners. Teilen Sie zudem auch mit, ob und in welcher der Messungen Berechnungen auf Tickbasis (also Tick by Tick) verwendet werden, dazu gehören auch Komp()- und Histo()-Berechnungen auf Tickbasis.

* für diese Tests gemäss Tabelle war Titelspeicher löschen um 00:45 aktiv, d.h. während der Tests wurde nicht gelöscht; alle Haken im Dialog "Zwischenspeicher für Titel einstellen" waren gesetzt
* Ingsgesamt 10 KOMPs beeinflussen die Handels-Entscheidung
* Leistungsschema war Realstime mit Begrenzen auf 40 Tage und Kombititel nur letzten Titel verwenden, Anzhal Perioden nach Komprimierung: 32000, in den HSen war dessweiteren aktiviert: Daten für die Berechnung des aktuellen Signals auf 165 Perioden limitieren (2. System: 135, 3. System: 235)
* Die System handeln mit unvollendeten Perioden, es wird 1 Signal pro Periode umgesetzt mit einer Bedingung auf "Close"; ich gehe davon aus, dass SIe das dann Tick-by-Tick nennen, was es in der aktuellen Periode ja auch ist
* Testweise hatte ich auch mal #_AktPerPeriode# ins HS aufgenommen, scheint aber wirklich nur im Chart zu wirken
* Histogramme und weitere Komps kommen nicht zum Tragen: ich habe weitere Komps und Histogramme in der Chart-Grafik, bei den Messungen wurden aber nur Titel und aktuelles Ergebniss angezeigt, die Grafiken nicht (zudem ist bei Chart einstellen "300 Perioden, optimiert" gesetzt).

Zitat von »Investox«

(daran krankt m.E. die ganze Diskussion hier). Es geht hier leider vieles durcheinander.

Wie sollte Ihrer Meinung nach ein Handelssystem aussehen, welches für einen Timelag-Benchmark gut ist? Mit dem gezeigt wird, dass für 95% aller Trades 0 Sekunden Timelag im Remote-Betrieb möglich sind? Gibt es vielleicht von Ihrer Seite ein solches Muster-Projekt ("Doof-HS", wie es Lenzelott genannt hat), mit dem man das eigene Timelag testen kann? Wie müsste die Referenz-Installation dazu hardware-technisch aussehen? Denn aus den Fragen hier im Thread sehe ich, dass man wohl auch bei einem Doof-HS noch sehr viel unterschiedlich einstellen kann und der Test dann aus Ihrer Sicht nicht gültig wäre!

Zitat von »Frieder«

Ich meine mich zu erinnern, dass dies hier früher schon mal Thema war - und habe dies auch selber früher oft bemerkt -, dass die Orderbuchüberwachung einen signifikanten Einfluss auf die Routing-Zeiten haben kann.

Das habe ich auch bemerkt bei diversen Tests (vor diesem Thread hier). Desswegen habe ich bei mir automatisch Löschen nach 2 Tagen (172800s) eingestellt. Da kann ich die Oders 2 Tage prüfen und vergesse das Löschen nicht! Für die Anzahl der bei mir normalerweise generierten Trades habe ich mit dieser Einstellung keine weitere Verschlechterung gegenüber einem im 10 Minuten-Takt gelöschten Orderbuch gesehen. Aber möglicherweise hat es die Tests nun beeinflusst, weil ich ja fast im Minuten-Takt Orders generiert habe. Andererseits haben sich die Timelags während der Tests nicht unerwartet weit von meinen Erfahrungen entfernt, wesswegen ich den Thread ja überhaupt erst aufgemacht habe ...