Dienstag, 16. Oktober 2018, 02:41 UTC+2

Sie sind nicht angemeldet.

  • Anmelden
  • Registrieren

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

161

Donnerstag, 6. März 2008, 23:11

Martin,der entscheidende Punkt bei SVM-so meine Meinung- ist der Feed Forward Test so wie die Muster auf die SVM trainiert wird. Alles andere,so hat es den Anschein ist relativ nebensächlich und die Überoptimierung wird man ohne FW-Test nicht kontrollieren und zu seinen Gunsten nutzen können! Man müsste testen, ob die Muster im Trainingszeitraum einen wirklich entscheidende Rolle spielen aber wie will man das regelbasiert testen?
Happy Trading

MartinP Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 13. März 2007

Beiträge: 685

Wohnort: Köln

162

Freitag, 7. März 2008, 11:22

Hallo Udo,

die Betrachtung von speziellen Mustern könnte bei SVM sowie bei andere ähnliche Verfahren einen Vorteil bringen.
In der aktuellen Form wird die SVM pauschal mit allen Daten trainiert. Dies schließt jede Form von Bewegung ein. Gezielte Mustererkennung könnte helfen das Grundrauschen der Zeitreihen und sonstige Zufälligkeiten zu ignorieren. Aber, was ist für uns ein Muster? Wir können zwei verschiedene Ansätze fahren.

1. SVM wird verwendet, um Muster zu erkennen - ähnlich Verfahren der Clusteranalyse. Wenn dann eine Aufteilung auf Cluster vorliegt ist das Ergebnis durch uns zu interpretieren, d.h., wir müssten dann hingehen und die durch die SVM gefundenen Cluster interpretieren und sehen, ob diese für einen Handelsansatz vielversprechend sind.
In diesem Fall würde die SVM für eine Vorverarbeitung/Filterung der Daten genutzt werden können.

2. Wir identifizieren zuvor aus der Erfahrung sinnvolle Muster und Filtern den Input für die SCM zuvor so aus, dass nur die Kursdaten aus dem Muster für das Training herangezogen werden. Die SVM würde dann benutzt, um bei Auftreten des Musters einen Durchbruch oder ähnliches vorauszusagen.

Beide Ansätze ließen sich natürlich kombinieren. Also man könnte mit SVM interessante Cluster ausfiltern und dann weiter die gefilterten Daten mit einer zweiten SVM beurteilen.

Viele Grüße

Martin

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

163

Freitag, 7. März 2008, 12:34

Hallo Martin,

ich werde später noch was dazu schreiben aber das vorweg: Stellt man sich das System auf eine Schwingungs-Koordinaten vor, wird die Schwingungsdauer der Frequenzwellen mit zunehmenden interpretieren unterschiedlicher Marktphasen immer länger, und die Höhe Amplituden immer kürzer. Das ist das Problem aller Trendfolger die sich an der Länge der x-Achse orientieren. Die Nischen der Zeitreihe werden nicht mehr erreicht,da zu viele unterschiedliche Muster die "Effektkurve" abflachen lassen. Für den Trader bedeutet das,dass er immer weniger Spielraum zwischen Gewinn und Verlust hat und die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns immer größer wird...
Happy Trading

Tobias Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 3. September 2002

Beiträge: 650

Wohnort: NRW / Paderborn

164

Freitag, 7. März 2008, 15:44

@ ulukai :

ich meine folgendes : du prognostizierst den Ref(open,+1) also muss es heißen :

SVM > ROC(Open,1,$) da Open die Prognose-Datenreihe ist.
Gruss Tobias

klexer

unregistriert

165

Samstag, 8. März 2008, 11:05

Hallo Martin

die Mustererkennung wäre genau das, was ich suche.

Eine Mustererkennung und ein Abgleich mit bekannten, klassifizierten Mustern und entsprechenden Handelsregeln danach wäre sicher sehr erfolgversprechend.

Ein Hinderungsgrund, der immer wieder auftrat, ist das Erkennen von Widerstands- und Unterstützungslinien, an denen das Muster auftritt. In Verbindung mit Market plus wäre da sicher ein sehr hilfreicher Ansatz vorhanden.

Idealerweise stelle ich mir folgendes Szenario vor:
Eine Formation entsteht und das Programm gibt Prognosen ab, welche Formation sich ausbilden könnte. Auf dem Monitor erscheint daraufhin ein Prognosezeitraum, der anzeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit des zukünftigen Chart sein wird. So wie bei der Wettervorhersage im Ersten mit den wahrscheinlichen Temperaturen.

Ich denke, ich habe das mal bei einem Börsendienst gesehen, der dafür aber horrende Gebühren verlangt hat.

schöne Grüße igi

Tobias Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 3. September 2002

Beiträge: 650

Wohnort: NRW / Paderborn

166

Samstag, 8. März 2008, 11:12

hi igi,

genau so etwas hatten wir gebaut ( extern programmiert ) und für den bund future untersucht. die software hat automatisch alle kursmuster des vorgegebenen zeitraums untersucht und bewertet - mit der wahrscheinlichkeitsprognose einer bestimmten art von fortsetzung. und wir waren - nach 4 jahren entwicklungsarbeit - schockiert ! es gibt - außer im absolut unteren tickbereich, der dann für uns so nicht handelbar war - keine statistische relevanz zur prognose von kursmusterfortsetzungen ! es ist ein 50:50 spiel. die börsen sind absolut effizient. wir haben auch immer wieder diese verdammten muster gesehen - es war so schön - aber bewertet und untersucht man das ganz neutral bzw. lässt es einen pc untersuchen - so ist das sehr frustrierend.
wie gesagt - alles für den fgbl. aber ich denke das es woanders gleich ist.
Gruss Tobias

klexer

unregistriert

167

Samstag, 8. März 2008, 11:57

hi Tobias

habt ihr das mit 1 Kontrakt getestet oder mit z.B. 4 Kontrakten mit verschiedenen Gewinnzielen ?

Dass man mit nur 1 Kontrakt gewinnt, das verneint ja schon die Mehrheit der Trader. Aber wenn nach Gewinnziel 1 automatisch der Stopp bei den anderen auf Break even erfolgt und das ganze mit market plus unterstützt ? Immer noch keine Chance ?

Bei den Tests würde ich auch eher den Dax bevorzugen.

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

168

Samstag, 8. März 2008, 14:58

Hallo,

vielleicht sollte man nicht die Bewegungs-sondern Handelsmuster untersuchen...;)
Happy Trading

klexer

unregistriert

169

Samstag, 8. März 2008, 15:25

hi Udo

du meinst damit z.B. die Newslage, ob ein Feiertag in den USA ist, welche Uhrzeit ist es, etc, oder ?

das wäre auch in meinem Plan gewesen.

Das müsste ja alles manuell in die Handelsregeln eingebaut werden.

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

170

Samstag, 8. März 2008, 16:00

Hallo igi,

ja das könnte man zusätzlich machen wovon ich auch begeistert wäre.Aber dazu müsste man Datenlieferanten haben und Investox News,AdHoc ect. in Signale umwandeln. Diese "Live-Systeme" sind m.A. ohnehin die Zukunft. Mit CEP (ich habe darüber eine PDF im Forum geladen) soll/kann das realisiert werden. Das Konzept ist klar, aber wie man die ganzen Daten zusammentragen möchte ist mir nicht klar!Für den Inv-User könnte es bestenfalls so sein, das die Infos via HTML auf diversen Websites umgewandelt werden und somit automatisiert werden. Einen backtest gibt es aber nicht denn mit News kann man kaum einen Backtest machen..;) Aber das ist nicht so einfach weil sich die Formate und der Inhalt der Websites immer wieder ändert-aber es wäre nicht kostenintensiv!Was ich aber meine- und was realisierbar ist,tendiert in Richtung Markt Plus! Mit dem Handelsvolumen und eingebauten Algorithmus in dem Tool, lassen sich die Aktivitäten der Masse, der Specials und BigPlayer filtern. Man muss sich "nur noch" an deren Fersen heften-aber aufpassen das man nicht auf die falsche Fährte gelockt wird...;)

Systeme ,die reine Bewegungsmuster handeln kränkeln früher oder später weil m.M. die Vergangenheit nur unzureichend in die Zukunft projiziert werden kann! Aufgrund der immer schnelleren globalen Vernetzung zählen überwiegend aktuelle Fakten und die sind in einer Stunde schon wieder alt! Die ständigen Schwankungen im FDAX zeigen das! Es sind nicht die deutschen Anleger die kaufen und diejenigen die kaufen haben in der Heimat noch weniger rosige Zukunftsaussichten! Warum steigt das Gold und die anderen Rohstoffe wie irre-nur weil der Dollar schwach ist? Manchmal lohnt es sich trotzdem über den Chart etwas fundamental nachzudenken und gerde das müsste man in Form von Indikatoren in die Systeme als Filter ect. einbinden können.

In Bezug auf SVM glaube ich das die Bandbreite der Variabilit zu eng ist was die Flexibilität viele Kursmuster zu variieren hemmt. Meiner Meinung ist hier der FW-Test so wie die Vorlage ähnlicher Kursmusterverläufe auf jeden Fall notwendig, um ein System stabilisieren. Ich schliesse das daraus, das SVM im Trainingszeitraum nahezu das Optimum mit x-beliebigen Inputs zaubert! Das SVM mit kurzen Zeiträumen beeser funktioniert hängt eventuell auch damit zusammen. Pattern-Systeme (wie Candlestick) funktionieren auch oftmals besser als Trendfolger oder Indikatoren-Systeme...
Happy Trading

klexer

unregistriert

171

Samstag, 8. März 2008, 16:39

von dieser Seite könnte man die Newsdaten ablesen, hier wird auch noch eine Bewertung abgegeben, wie stark die Daten normalerweise den Markt beeinflussen

http://www.forexpeacearmy.com/forex_news_calendar/index.php?&action=settings&action=settings&action=settings&action=settings

Terminator3

unregistriert

172

Samstag, 8. März 2008, 16:54

Naja, ne grosse Diskussion faengt hier wohl an, aber die die sagen dass SVMs nichts taube.. was meint ihr zu den KKs auf Seite 3? 76% Profitable trades mit ner stabilen KK ueber 500 Trades ist doch sehr beeindruckend. Oder nicht?

Tim

Chemie262

unregistriert

173

Samstag, 8. März 2008, 17:44

Liebe Kollegen,
das gleitett zwar jetzt vom eigentlichen Thema dieses Chats ab. Aber ich warne davor, den News zuviel Vertrauen zu schenken. Beispiel vom letzten Freitag war die Non Farm Payroll der USA, die üblicherweise gravierende Aussage über die Arbeitsmarktsituation liefert. Diesmal waren die zahllen grottenschlecht und 80.000 weniger Arbeitsplätze als erwartet sollten den $ extrem schwächen. Wie ihr hier seht, traf das auch unmittelbar nach 14:30 zu, nachdem die Zahlen bekanntgegeben wurden. Der USD/JPY brach um 70 pips ein. Aber ohne jede weitere News entwickelte sich nach 10 min ein Bilderbuchtrend in die falsche Richtung. Ich glaube, daß man mit news nur sehr kurzfristige HS gewinnbringend einsetzen kann. Der Markt ist halt leider nicht rational.

Noch Beispiel gefällig? Eineinhalb Stunden vorher verkündeten die Kanadier ihre Arbeitmarktdaten Die waren so phantastisch, daß der EUR/CAD um sagenhafte 130 Pips zusammenbrach. Aber schon 1 h war dem Markt das wohl egal und er machte den CAD schwächer als vor den ach so guten News. Sind wohl ziemlich viele wenig rational denkende Menschen in dem Geschäft tätig. Das ist vielleicht auch der Grund, weshalb es NNs und SVMs mit ihrer zugegebenermaßen geringen Intelligenz manchmal so schwer haben gegen den Haufen Irrer erfolgreich zu handeln. Die halten sich unverschämterweise nicht an unsere Handelsregeln.

Tschüß,
Herbert

klexer

unregistriert

174

Samstag, 8. März 2008, 17:57

Hallo Herbert

es geht bei den News auch nicht darum, ob Zahlen gut oder schlecht sind, sondern ob sich der Markt bewegen wird oder nicht. Wenn die Newsfront ruhig ist, sind alle Ausbrüche mehr oder weniger zum Scheitern verurteilt.
Es ist eine bekannte Tatsache, daß News nur kurzfristig was bewegen und für den allgemeinen Trend irrelevant sind.

Aber wegen der Nachrichtenlage wäre es schon eine Überlegung wert, ob man 2 System hat, eins für Ausbrüche, eins für ruhige Tage, die alternativ eingeschaltet werden.

es geht darum. zu den SVM zusätzliche Filter zu schaffen, die nicht auf Indikatorenbasis beruhen.

Chemie262

unregistriert

175

Samstag, 8. März 2008, 18:21

Hallo Igi,
ich verwende einen ganzen Stapel von HS auf NN-Basis für Währungen. Die funktionieren aber gerade an Newstagen ausgesprochen schlecht, so daß ich sie hier immer abschalte. Das liegt halt daran, daß die News eine Bewegung in die Kurse bringen, die das NN nicht gelernt hat und daher sind die Kursmuster an diesen Tagen ungewöhnlich.
Nun könnten die SVMs ja zumindest nach den News gestartet werden. Aber ich befürchte, daß sie dann ebensowenig funktionieren, wenn sie nicht auf sehr kleinen Kompressionen aufbauen, da sie sonst zu träge sind. Aber in meinen Tests waren SVM mit kleinen Kompressionen nicht profitabel, da die Gewinne von den Kosten gefressen wurden. Und mit 1-4 h Kompressionen werden sie zu träge sein, um mit der Volatilität an diesen Tagen Schritt halten zu können.
Aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen.
Übrigens herrscht bei den Währungen fast nie an Mangel an Bewegung. Im Gegenteil litt die Performance meiner NNs in den letzten Monaten an der massiv angestiegenen Volatilität selbst an "ruhigen" Tagen ohne News. und speziell da hoffe ich, daß die SVMs gegenüber den NNs Vorteille zeigen werden, da sie kontinuierlich trainiert werden und sich solchen Veränderungen leichter anpassen werden.
Tschüß,
Herbert

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

176

Samstag, 8. März 2008, 21:24

Hallo zusammen,

will man dem Markt einen Schritt voraus sein muss man betrachten wie der "Markt-Motor" arbeitet! Mit anderen Worten muss man beobachten wie sich die Trader positionieren. Oftmals kann man das vor Bekanntgabe der News sehen aber auch den ganzen Tag über! Ich versuche mich mangels "Insider Informationen" und speziellen Datenmangels an die besser Informierten zu heften so wie das beispielsweise die US-Aktien Booktrader tun. Nur das ich keine Market Maker sehen kann da es keine gibt...;)
Happy Trading

Matthias123

unregistriert

177

Sonntag, 9. März 2008, 15:56

Hallo Udo,

wie erkennt man den besser "informierte" und "heftet" sich an sie? Welche Daten und Informationen braucht man dazu ?

Gruss
Matthias

MartinP Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 13. März 2007

Beiträge: 685

Wohnort: Köln

178

Montag, 10. März 2008, 15:22

@klexer,

Dein Beitrag hat mich neugierig gemacht:
von dieser Seite könnte man die Newsdaten ablesen, hier wird auch noch eine Bewertung abgegeben, wie stark die Daten normalerweise den Markt beeinflussen

http://www.forexpeacearmy.com/forex_news…action=settings


Ich habe mir die Seite und auch den Bezahl-Service etwas angesehen. Die Idee klingt recht gut. Stichprobenartig habe ich die Vorhersagen verfolgt - mit dem von forexpeacearmy selber angebotenen Kursdaten(?). Es wirkt sehr plausibel.

Hast du - oder hat sonst jemand hier - Erfahrungen mit dem Service?

Ist die Lieferung der Kursdaten über den Bezahl-Service wirklich so schnell, dass man profitieren kann?

Grüße

Martin

klexer

unregistriert

179

Montag, 10. März 2008, 18:47

Hallo Martin

das ist die Seite von den Newstradern, das ich NICHT mache.

Der Service ist kostenpflichtig, in einem Forum habe ich über verschiedene Schwierigkeiten gelesen, die einer Profitabilität entgegenstehen, als Hinweis nur folgende Kriterien:
Du benötigst einen zuverlässigen Broker, der dir deine Fills garantiert. Und dir deine Gelder auch nco h auszahlt, wenn du was abheben willst. Und diesen Broker gibt es nicht.
Dieser Felix in jenem Forum beschreibt wohl sehr ausführlich, welches Signal handelbar ist und vor allem warum und was es in der Vergangenheit bewirkt hat. Das ist schon sehr außergewöhnlich. Manche schwören auf den Dienst. Er gibt dir Levels, ab denen er einen Einstieg empfiehlt und Voraussagen, welche Levels erwartet werden. Des öfteren gibt es das Signal: no trade, da die tatsächlichen Zahlen den Erwartungen entsprechen und es quasi keine Bewegung aufgrund der Zahlen gibt.

ABER: du kannst die Kursausschläge bis kurz vorher beobachten, dann vor den Zahlen deine sell stop bzw buy stop kurz über bzw unter den LLV bzw HHV legen, ein Trailingstop legen und hoffen, der Ausschlag ist gross genug.

Ob das dauerhaft funktioniert kann ich Dir leider nicht sagen.

Aber ein Broker, der deine Buybzw. sellstops nicht ausführt, macht deine Anstrengungen zunichte. Broker lieben es, dir miserable Kurse anzubieten. Gute Erfahrungen habe ich mit Trademonster gemacht.

Aber der Kalender, der die Infos über die Zahlen gibt und ebenso eine Bewertung, wie die Zahlen den Markt bewegt haben, bzw. von welchen Zahlen eine Bewegung des Marktes zu erwarten ist, ist schon klasse.
ich werde versuchen, Handelsregeln einzubauen, die ein Handel z. B. vor 5- und 4-Sterne-Zahlen ausschliessen.

Davon verspreche ich mir einiges, denn die Erfahrung lehrt, das jeder Ausbruch vor wichtigen Zahlen nur ein fake ist, um stopps abzufischen.

schöne Grüße igi

klexer

unregistriert

180

Montag, 10. März 2008, 18:57

Noch ein Nachtrag.

Fakt ist wohl, dass viele Trader die Zahlen abwarten und DANACH erst anfangen, zu handeln, um nicht kalt erwischt zu werden. Das ist die wichtigste Handelsregel überhaupt. Man sieht das wohl auch am Handelsvolumen, Udo kann dazu sicher noch mehr sagen.

Negative Trades auszuschliessen kann schon manches System wesentlich profitabler machen.

Deshalb ist bei den Devisen der Handel rund um die Uhr schon sehr reizvoll, aber leider nutzlos, da in den Nebenhandelszeiten nix passiert und du durch institutionelle sehr schnell abgefischt werden kannst.

Wie Udo schon richtig sagte: folge dem Volumen.

Und bei Devisen heisst das: Das Hauptvolumen läuft währen der London session ab 8 uhr bis 12, danach in der New York Session ab 14 bis ca. 18 Uhr und ein wenig in der Asian Session ab 1 Uhr