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Freitag, 14. März 2008, 11:39
NNs, Datenanbieter und Kontraktwechselstrategie
Hallo,
ich habe mal hier in den Beiträgen des Boards nach Beiträgen zum Thema:
NNs, Datenanbieter und Kontraktwechselstrategie gesucht und auch interessante Beiträge gefunden.
Leider gibt es keine abschliessende Postings, welche Ansätze denn nun in Kombination in der Praxis am besten funktionieren.
Deshalb an dieser Stelle nocheinmal detaillierter nachgefragt.
Bei Handelssytemen, die NNs verwenden und z.B. Futures handeln, werden auf historischen Daten trainiert.
Diese Daten sind in der Regel adjustiert.
Es gibt soweit ich es gesehen habe zwei verbreitete Methoden zur adjustierung von Daten
1.) Adjustierung per Verfallstag + Korrektur aller Altkontrakte ( z.B. Lenz + Partner)
2.) Volumengewichtete Adjustierung des Folgekontraktes mit Altkontrakt für eine definierte Übergangszeit (z.B. Pinnacle Data)
Weiterhin habe ich bisher gelesen, dass die Kontraktwechselstrategie des Handelssystems sich an dem Adjustanzverfahren orientieren sollte, um Abweichungen zwischen Simulation und Realhandel zu vermeiden.
Daraus Ergibt sich folgende eine unterschiedliche Vorgehensweise bei unterschiedlicher Adjustanzmethode.
So würde folgende Kontraktwechselstrategie sinnvoll sein für:
1.) Das "einfache" auslaufen lassen der Altkontraktes.
Hierbei wird einfach am Stichtag das Handelssystem (HS) auf den neuen Kontrakt umgestellt.
Sollte das HS vorher noch eine Order generiert haben, so wird diese zum Ende des Verfallstages via Auktion glattgestellt.
Die Überlegung ist, dass Gewinne/Verluste die durch das Gab (Alt-/Neukontrakt) entstehen über die Jahre sich ausgleichen und zumindest keinen Nachteil für die Performance des HS erbringt.
2.) Volumen als Wechselkriterium.
Hierbei werden die Volumen des (Alt-/Neukontraktes) beobachtet.
Ein Wechsel würde dann stattfinden, wenn die Volumen des Neukontraktes höher sind, als die Volumen des Altkontraktes.
Dies könnte vielleicht ein Vorteil für die Performance des HS bringen. Ist aber mit einem höheren Verwaltungs-/Programmieraufwand verbunden.
Meine Fagen an dieser Stelle:
- Welche Erfahrungen gibt es in der Praxis über die Vorgehensweise bei unterschiedlichen Adjustierungsverfahren der Datenanbieter - z.B. Lenz+Partner vs. Pinnacle Data - in Bezug auf die Kontraktwechselstrategie?
- Welche Ansätze funktionieren in der Praxis am besten?
- Welches Adjustierungsverfahren bringt bei den NNs die besten Ergebnisse?
Wäre toll eure Erfahrungen hierfür zu hören.
ich habe mal hier in den Beiträgen des Boards nach Beiträgen zum Thema:
NNs, Datenanbieter und Kontraktwechselstrategie gesucht und auch interessante Beiträge gefunden.
Leider gibt es keine abschliessende Postings, welche Ansätze denn nun in Kombination in der Praxis am besten funktionieren.
Deshalb an dieser Stelle nocheinmal detaillierter nachgefragt.
Bei Handelssytemen, die NNs verwenden und z.B. Futures handeln, werden auf historischen Daten trainiert.
Diese Daten sind in der Regel adjustiert.
Es gibt soweit ich es gesehen habe zwei verbreitete Methoden zur adjustierung von Daten
1.) Adjustierung per Verfallstag + Korrektur aller Altkontrakte ( z.B. Lenz + Partner)
2.) Volumengewichtete Adjustierung des Folgekontraktes mit Altkontrakt für eine definierte Übergangszeit (z.B. Pinnacle Data)
Weiterhin habe ich bisher gelesen, dass die Kontraktwechselstrategie des Handelssystems sich an dem Adjustanzverfahren orientieren sollte, um Abweichungen zwischen Simulation und Realhandel zu vermeiden.
Daraus Ergibt sich folgende eine unterschiedliche Vorgehensweise bei unterschiedlicher Adjustanzmethode.
So würde folgende Kontraktwechselstrategie sinnvoll sein für:
1.) Das "einfache" auslaufen lassen der Altkontraktes.
Hierbei wird einfach am Stichtag das Handelssystem (HS) auf den neuen Kontrakt umgestellt.
Sollte das HS vorher noch eine Order generiert haben, so wird diese zum Ende des Verfallstages via Auktion glattgestellt.
Die Überlegung ist, dass Gewinne/Verluste die durch das Gab (Alt-/Neukontrakt) entstehen über die Jahre sich ausgleichen und zumindest keinen Nachteil für die Performance des HS erbringt.
2.) Volumen als Wechselkriterium.
Hierbei werden die Volumen des (Alt-/Neukontraktes) beobachtet.
Ein Wechsel würde dann stattfinden, wenn die Volumen des Neukontraktes höher sind, als die Volumen des Altkontraktes.
Dies könnte vielleicht ein Vorteil für die Performance des HS bringen. Ist aber mit einem höheren Verwaltungs-/Programmieraufwand verbunden.
Meine Fagen an dieser Stelle:
- Welche Erfahrungen gibt es in der Praxis über die Vorgehensweise bei unterschiedlichen Adjustierungsverfahren der Datenanbieter - z.B. Lenz+Partner vs. Pinnacle Data - in Bezug auf die Kontraktwechselstrategie?
- Welche Ansätze funktionieren in der Praxis am besten?
- Welches Adjustierungsverfahren bringt bei den NNs die besten Ergebnisse?
Wäre toll eure Erfahrungen hierfür zu hören.
Grüße,
Christian
Christian
Dienstag, 18. März 2008, 09:47
Hallo Lenzelott,
schön von Dir zu hören
Sag mal, hast Du dich auch für das Investoxtreffen im Juni angemeldet?
Zum Thema Adjustieren:
Aktuell betrachte ich den FDAX!
Es macht anscheinend - zumindest bei EoD-Systemen - keinen Unterschied, welche Methode angewendet wird.
Ich bekomme für beide Anbieter vergleichbare Ergebnisse. Somit ist L&P sogar vorzuziehen, da das sehr einfache Verfahren sich leicht in ein Handelssystem umsetzen lässt.
Du hast Recht! Der Fehler summiert sich natürlich.. Man darf somit nicht auf die absoluten Werte sehen.
Für ein Training (EoD) sind die - verfälschten - Daten allerdings ausreichend.
schön von Dir zu hören
Sag mal, hast Du dich auch für das Investoxtreffen im Juni angemeldet?
Zum Thema Adjustieren:
Aktuell betrachte ich den FDAX!
Es macht anscheinend - zumindest bei EoD-Systemen - keinen Unterschied, welche Methode angewendet wird.
Ich bekomme für beide Anbieter vergleichbare Ergebnisse. Somit ist L&P sogar vorzuziehen, da das sehr einfache Verfahren sich leicht in ein Handelssystem umsetzen lässt.
Du hast Recht! Der Fehler summiert sich natürlich.. Man darf somit nicht auf die absoluten Werte sehen.
Für ein Training (EoD) sind die - verfälschten - Daten allerdings ausreichend.
Grüße,
Christian
Christian