INVESTOX-Forum

Ich habe bei daytrading.de ein Video über Backtesting gefunden, das durchaus sehenswert ist! Ich glaube gerade Einsteigern kann es helfen, Fehler zu vermeiden deshalb habe ich es hier verlinkt! Das Google-Video hat keine zu gute Qualität,man kann aber das wichtigste erkennen,der Ton ist ganz ok! Die Dauer beträgt 15 Minuten. Dieser LINK führt direkt zum Blog des Video-Verfassers! Ich habe es,wie schon geschrieben, über daytrading.de gefunden (P.Däubner's Blog)! Wer eine bessere Video Qualität als die von GOOGLE wünscht, kann diesen Linkdirekt nutzen, den man auch im Blog unterhalb des Videos findet! Der Download in den Temp-Ordner ist ca. 30 MB groß und kann u.a. mit dem Windows Media Player betrachtet werden. Das Video-Format ist wmv!

Das ganze ist für die professionellen Backtester unter euch sicher ein alter Hut und so aufregend, wie wenn man Farbe beim trocknen zu sieht..! Es wird gezeigt,warum Backtesting einen schlechten Ruf geniesst, und wie man es am besten ganz falsch angeht und am schnellsten sein Geld verbrennt! Viel Spaß...beim Video,nicht beim Geld verbrennen...

Hallo Yoggi,

der Robustheitstest ist im Grunde nichts anders als ein Überblick, wie stabil eine Formel in der Historie gewesen ist und eine Feinjustierung die man manuell durchführen kann!
Entscheidend sind beim RB-Test die Form des Gebirges,das ich vorwiegend nutze da man hier,wie bei den Histogrammen, Täler und Platos sehen kann. Es ist mit dem RB-Test sehr einfach, etwas in die richtige Richtung zu biegen-falls man den Test zweckmäßig zur Verbesserung der Kennzahlen nutzt! Es ist nicht gänzlich ausgeschlossen das man mit dem RB-TEST überzieht. Vor allen wenn mehrere Variable im System liegen verliert man schnell die Kontrolle da der RB Test im 3D Bereich nur zwei Variable verknüpfen kann. Man kann auch mit GA dezent optimieren und muss keine große Bandbreite der Variablen wählen. Zudem kann man Variable fixieren, so das nicht jedes Detail durchgestylt wird. Wenn die Optimierung mit GA abgeschlossen ist,kann man mit dem RB Test prüfen ,wie stabil die Variablen sind.Wenn man so mathematisch vorgeht, sehe ich SVM klar im Vorteil,da man hier mit einem Walk-Forward Test arbeiten kann. Es kommt bei diesen Methoden nicht mehr auf das an, was man als diskretionärer Trader sieht sondern meist artet es in ein rein mathematisches Konstrukt aus und genauso sollte man es auch sehen wenn man mit NN oder GA optimiert! Und wie auch schon Tim schrieb: MM/RM sollten implementiert und knallhart kalkuliert sein denn in die Zukunft kann ein System auch nicht sehen. Es wird genug Phasen geben wo man Systeme aussetzen oder nacharbeiten muss weil sie nicht mehr ordentlich funktionieren und gerade hier könnte SVM und FW-Test eine Bereicherung sein.Die meisten Systeme handeln ohnehin überoptimiert doch anscheinend gibt es Methoden und Wege das nachlassen der Power eines System frühzeitig zu erkennen. Erkennt man es, kann man jedes 0815 Trendfolgesystem handeln-wenn ich das mal so krass sagen darf.Die besten Aussichten auf ein langes Überleben haben meiner Ansicht nach Pattern-Systeme wie z.B. Candle- oder andere bekannte Formationen-oder eben rein mathematische Konstrukte wenn man das richtige Werkzeug hat...