INVESTOX-Forum

Hallo,

ich habe mal eine etwas allgemeinere Frage. Ich habe mittlerweile ein HS entwickelt, mit dem ich ganz zufrieden bin und das seit einiger Zeit im paper account läuft. Bislang kann ich noch keine signifikanten Veränderungen zu den Ergebnissen in der Entwicklungsphase feststellen. Welche Möglichkeiten nutzt Ihr - oder kennt Ihr - um abzuschätzen, ob ein Handelssystem nach wie vor robust, stabil oder wie man auch immer es nennen mag, ist. Natürlich kann man die tägliche, wöchentliche, monatliche (oder was auch immer für eine Zeitspanne) Nettorendite nehmen und mit der Vergangenheit vergleichen, aber auch da ist eine Entscheidung komplex. Sollte ein doppelt so hoher drawdown wie in der Vergangenheit (HS ist nicht mit GA o.Ä. optimiert worden) Anlaß sein, das Trading auszusetzen? Lenzelott war ja so nett, den Profitfaktor als VB Script zu programmieren. Ich will sehen, ob man etwa die Veränderungen beim Profitfaktor als Anzeichen nehmen kann, also Trading unterbrechen, wenn der Profitfaktor in einen Bereich abfällt, den er in der Vergangenheit nie gesehen hat. Oder man könnte die Steigung einer Regressionsgeraden nehmen und mit einer Standardabweichung versehen.
Würde mich freuen, wenn Ihr Eure Gedanken zu dem Thema mitteilen würdet.
Alles Gute
Yoggi

ich wende gerade folgende Methode an:
Das HS optimieren, 2 wochen Kontrollzeitraum ohne Optimierung.
Wenn das HS diese 2 Wochen überlebt hat, wird es "zubereitet".
Als Begrenzung nehme ich de PTK Projektionstrendkanal seit Opt-Anfang oder alternativ das AllTimehigh minus der Breite des PTK.

Hallo,
interessant ist in dieser Beziehung das Verhältnis von max. möglichen Gewinn/Verlust innerhalb des Trades zum realisierten Gewinn/Verlust.

Viele Grüße

Fritz

Hallo Fritz,

wie interpretierst Du die MFE-TP Ratio ?
Setzt Du ein System aus, wenn die Ratio unter Null fällt ?
Oder glättest Du sie bzw. betrachtest sie im Kontext mit anderen Ergebnissen ?

Bei meinen Systemen ist es oft so, dass einem ineffizienten Trade wieder effiziente Trades folgen.
Die MFE-TP Ratio kann auch stark negativ sein, wenn der absolute Verlust eines Trades nur gering ist (im Bild für den Long-Trade -4 EUR realisierter Verlust bei möglichen 916,--EUR Gewinn und möglichen -264,--EUR Verlust ).


Mich würden einige zusätzliche Erklärungen zu Deiner Interpretation der Kennzahl sehr freuen.

Cu Tim

@ Udo

Zitat

Beruhen Deine Angaben und Systemerfahrungen auf EOD-oder Intraday-Systemen

Auf beidem.

Cu Tim