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oiseau
unregistriert
Yoggi
unregistriert
Bei einem Experimentieransatz erhielt ich bei getrennten Positionen z.B. ca. 180.000 für die Longseite und ca. 50.00 für die Shortseite
oiseau
unregistriert
Zitat
Der Ausstieg aber erfolgt in der nächsten Periode umgekehrt nach der gleichen Regel.
oiseau
unregistriert
Frieder
unregistriert
Zitat
ich habe Ankes HS (modifizierte Entrys und Exits) mal auf 30 Minuten-Basis mit ID-Stopps getestet und bekomme überraschend gute Ergebnisse...
Zitat
Zur Richtung:
Probleme beim Backtest des Systems mit EOD-Daten gibt es immer dann, wenn an einem Handelstag sowohl Long als auch Shortregel zutreffen. Das ist bekannt und Stridsmann selbst hat im Buch auch schon auf diese Ungenauigkeit hingewiesen. Da er aber den Systemtest mit EOD-Daten durchgeführt hat, habe ich das Projekt auch so aufgebaut.
Wenn man es genauer testen will, sollte man es auf eine kleinere Intraday-Komprimierung umschreiben.