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Dienstag, 22. April 2008, 17:34
Hallo
Ich kenne das System auch nicht - aber welche Erklärung hast Du, dass der Ansatz so asymetrisch Ertrag bringt? 180 Tausend Euro hier und 50 Euro da scheint mir erklärungsbedürftig! Selbst bei einem Tippfehler, wenn Du 50 T gemein hast: 180T hier und 50T da? Ist das ein strukturelles Problem des Ansatzes, eine grundlegende Schwäche, die auch auf der anderen Seite zu Tage treten kann, just wenn Du das Handeln mit Real-Geld anfängst?
Edit: wenn es kein strukturelles Problem ist - stimme ich Yoggi zu, er war ein klein wenig schneller
Bei einem Experimentieransatz erhielt ich bei getrennten Positionen z.B. ca. 180.000 für die Longseite und ca. 50.00 für die Shortseite
Ich kenne das System auch nicht - aber welche Erklärung hast Du, dass der Ansatz so asymetrisch Ertrag bringt? 180 Tausend Euro hier und 50 Euro da scheint mir erklärungsbedürftig! Selbst bei einem Tippfehler, wenn Du 50 T gemein hast: 180T hier und 50T da? Ist das ein strukturelles Problem des Ansatzes, eine grundlegende Schwäche, die auch auf der anderen Seite zu Tage treten kann, just wenn Du das Handeln mit Real-Geld anfängst?
Edit: wenn es kein strukturelles Problem ist - stimme ich Yoggi zu, er war ein klein wenig schneller
Gruss
Bernd
Bernd
Dienstag, 22. April 2008, 19:26
Hallo,
damit der Thread nicht ganz so theoretisch bleibt:
Ich hatte die Meander-Indikatoren und das Meander-System von Stridsmann vor einiger Zeit programmiert und hänge für V5-Anwender mal System und Indikatoren "zum Spielen und Testen" an.
Meander und Dearborn sind nicht identisch, Meander werwendet aber ebenfalls Median-GD´s.
Vielleicht hat ja jemand Spaß daran, das System so zu variieren, dass was draus wird.
Oder es findet wer Verwendung für die Indis.....
damit der Thread nicht ganz so theoretisch bleibt:
Ich hatte die Meander-Indikatoren und das Meander-System von Stridsmann vor einiger Zeit programmiert und hänge für V5-Anwender mal System und Indikatoren "zum Spielen und Testen" an.
Meander und Dearborn sind nicht identisch, Meander werwendet aber ebenfalls Median-GD´s.
Vielleicht hat ja jemand Spaß daran, das System so zu variieren, dass was draus wird.
Oder es findet wer Verwendung für die Indis.....
Dienstag, 22. April 2008, 20:39
Zitat
Der Ausstieg aber erfolgt in der nächsten Periode umgekehrt nach der gleichen Regel.
Hallo Martin,
ich schau es mir gleich noch mal an - aber so aus dem Stand ohne das System jetzt gerade zu sehen habe ich in Erinnerung, dass der Ausstieg immer am Einstiegstag zum Close erfolgte ?
Ist das nicht so ?
Falls es so ist, prüfe ich deshalb die Ausstiegsregel in der Folgeperiode nicht mehr ab ....
Edit:
Ich habe es gerade gegengeprüft - der Exit erfolgt immer via Sofortstop zum Close des Einstiegstages.
Dienstag, 22. April 2008, 20:48
Hallo Anke,
der Ausstieg erfolgt in der Periode nach dem Einstieg und die Berechnung ist bei dir:
Exitbasis
Long: MA
open,Prec(Ref(Meander_VS_High(),-1),2))
Short: MIN(open,Prec(Ref(Meander_VS_Low(),-1),2))
Aber bei genauem Hinsehen habe ich auch mit dem Einstieg meine Probleme
Wie läßt sich die Richtung entscheiden.
Die Regeln sind:
global calc Long1:low<Ref(Meander_VS_Low(),-1);
global calc short1: high>Ref(Meander_VS_High(),-1);
Da du aber den Open bei der EnterBerechnung heranziehst kann die Entscheidung für Long oder Short ja nicht warten, bis eine der beiden Bedingungen zieht?
Viele Grüße
Martin
der Ausstieg erfolgt in der Periode nach dem Einstieg und die Berechnung ist bei dir:
Exitbasis
Long: MA
open,Prec(Ref(Meander_VS_High(),-1),2))Short: MIN(open,Prec(Ref(Meander_VS_Low(),-1),2))
Aber bei genauem Hinsehen habe ich auch mit dem Einstieg meine Probleme
Wie läßt sich die Richtung entscheiden.
Die Regeln sind:
global calc Long1:low<Ref(Meander_VS_Low(),-1);
global calc short1: high>Ref(Meander_VS_High(),-1);
Da du aber den Open bei der EnterBerechnung heranziehst kann die Entscheidung für Long oder Short ja nicht warten, bis eine der beiden Bedingungen zieht?
Viele Grüße
Martin
Mittwoch, 23. April 2008, 12:00
Hallo Oiseau,
Hallo Tobias,
ich habe Ankes HS (modifizierte Entrys und Exits) mal auf 30 Minuten-Basis mit ID-Stopps getestet und bekomme überraschend gute Ergebnisse...
Ich werde das Ganze mal auf einer längeren Datenbasis testen, die Signale überprüfen und dann in München vorstellen.
Die Optimierungen sind leider sehr rechenintensiv.....
Hallo Tobias,
ich habe Ankes HS (modifizierte Entrys und Exits) mal auf 30 Minuten-Basis mit ID-Stopps getestet und bekomme überraschend gute Ergebnisse...
Ich werde das Ganze mal auf einer längeren Datenbasis testen, die Signale überprüfen und dann in München vorstellen.
Die Optimierungen sind leider sehr rechenintensiv.....
Mittwoch, 23. April 2008, 12:30
ich habe Ankes HS (modifizierte Entrys und Exits) mal auf 30 Minuten-Basis mit ID-Stopps getestet und bekomme überraschend gute Ergebnisse...
... für den S&P Mini sieht z.B. auch alles gleich etwas freundlicher aus, wenn man Long- und Short Regel tauscht (Enter-Basis ebenfalls anpassen).
@ Hans-Jürgen
Kein Problem. Mach ich nachher.
Mittwoch, 23. April 2008, 12:53
@Anke,
ich habe mal ein Beispiel für mein "Einstiegsproblem" für dein Meander-HS als Bild herangezogen:
An der Kerze 25 sieht man sehr schön, dass beide Indikatoren
Prec(Ref(Meander_VS_High(),-1),2) (obere rote Linie) und
Prec(Ref(Meander_VS_Low(),-1),2) (untere rote Line)
im Bereich der Kerze liegen.
Deine Berechnungen für den Einstieg (Long/Short) sind:
global calc Long1:low<Ref(Meander_VS_Low(),-1);
global calc short1: high>Ref(Meander_VS_High(),-1);
Für das Beispiel gelten daher sowohl Long1 (wenn auch knapp) als auch short1.
Der Einstieg erfolgt aber über die Regel Long1. Es ist jedoch m.E.n. nicht klar, ob im Verlauf der Kerze Short1 nicht zuerst ziehen würde.
Viele Grüße
Martin
ich habe mal ein Beispiel für mein "Einstiegsproblem" für dein Meander-HS als Bild herangezogen:
An der Kerze 25 sieht man sehr schön, dass beide Indikatoren
Prec(Ref(Meander_VS_High(),-1),2) (obere rote Linie) und
Prec(Ref(Meander_VS_Low(),-1),2) (untere rote Line)
im Bereich der Kerze liegen.
Deine Berechnungen für den Einstieg (Long/Short) sind:
global calc Long1:low<Ref(Meander_VS_Low(),-1);
global calc short1: high>Ref(Meander_VS_High(),-1);
Für das Beispiel gelten daher sowohl Long1 (wenn auch knapp) als auch short1.
Der Einstieg erfolgt aber über die Regel Long1. Es ist jedoch m.E.n. nicht klar, ob im Verlauf der Kerze Short1 nicht zuerst ziehen würde.
Viele Grüße
Martin
Mittwoch, 23. April 2008, 13:01
Hallo Martin,
....deshalb schrieb ich doch oben:
....deshalb schrieb ich doch oben:
Zur Richtung:
Probleme beim Backtest des Systems mit EOD-Daten gibt es immer dann, wenn an einem Handelstag sowohl Long als auch Shortregel zutreffen. Das ist bekannt und Stridsmann selbst hat im Buch auch schon auf diese Ungenauigkeit hingewiesen. Da er aber den Systemtest mit EOD-Daten durchgeführt hat, habe ich das Projekt auch so aufgebaut.
Wenn man es genauer testen will, sollte man es auf eine kleinere Intraday-Komprimierung umschreiben.