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Cash Männlich

Meister

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1

Freitag, 25. April 2008, 12:25

Stops abfragen

Hallo zusammen,

kann ich im HS abfragen, ob bereits ein Intraday-Stop gegriffen hat?

Viele Grüße, Frank

Lenzelott Männlich

Erleuchteter

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2

Freitag, 25. April 2008, 20:25

Indiret, indem du abfragst, ob noch eine Depotposition besteht würde ich denken
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Cash Männlich

Meister

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3

Freitag, 25. April 2008, 20:45

Ja, das Problem ist blos, daß mir das für den Backtest nix bringt, damit der realistischer wird. Real ist es mir ja dann wurscht. ;)

Gruß, Frank

Lenzelott Männlich

Erleuchteter

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4

Freitag, 25. April 2008, 21:36

Ich stehe auch ein bisschen auf dem Schlauch bei Deiner Aufgabenstellung.
Weiß aber nicht ob´s an der Aufgabenstellung oder meinem pers. Zustand liegt.

Die allgemeine Lösung würde ich meinen sieht so aus:
barssince(enterlong Bedingung)

ist die bedingung für stop1 seit barssince auf aufgetreten?
ist die bedingung für stop2 seit barssince auf aufgetreten?
ist die bedingung für stop3 seit barssince auf aufgetreten?

Mit normeln Investoxboardmitteln schiesst Du dir dabei schon damit ins Knie, dass seit Deinem eigentlich Enter (long?) ein weiteres eingetreten sein könnte.
Dann stimmen Deine Barssince nicht mehr.

Das geht glaube ich nur vernünftig mit VBS und: Das wird bestimmt beliebig unübersichtlich. :(
zumindestens wenn du es allgemeingültig lösen willst.

wieviele Intraday Stops hast Du am Start?
Wozu brauchst Du das eigentlich?
Ausgestopt = Keine Position würde ich bei mir immer so denken.
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Cash Männlich

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5

Freitag, 25. April 2008, 22:11

Nun ja, ich habe ein Limitsystem mit Zusatzbedingungen in den Intraday Stops, so daß der Stop nur aktiv ist, wenn nicht gleichzeitig die Bedingung für einen Einstieg in Gegenposition erfüllt ist. D.h. der Stop wird ausgelöscht, sobald die Bedingungen für den Einstieg in Gegenrichtung erfüllt sind. Ansonsten würde Investox z.B. eine Long Gewinnstop auch noch werten, wenn das System in der gleichen Periode bereits short ist, bei unvolendeten Perioden.
Ich habe z.B. jeweil 2 Stops. für Long und Short, d.h. ein Notstop und ein Intraday Trailing Stop. Wird nun z.B. der prozentuale Intraday Trailing Stop tangiert, geht das System zum entsprechenden Kurs raus. Ist anschließend allerdings innerhalb der gleichen Periode die Einstiegsbedinung und das Einstiegslimit erfüllt wird nicht nur zum Limit eingestiegen, sondern auch der Ausstiegskurs entsprechend korrigiert, d.h. die KK schöngerechnet.
Ich müßte nun für die Exits eine separate Veriable verweden, die entweder, bei ausgeführtem Intraday Stop den Wert des Stop-Levels hat, oder beim Drehen der Position bei erfüllter Einstiegsbedingung in Gegenrichtung den entsprechenden Wert des Einstiegslimits.
Vermutlich wird es darauf hinaus laufen, daß ich den Trailing Stop Emulieren muß und dafür eine Exit Regel verwenden.
Ein Trailing Stop via Formelsprache nachzubilden dürte allerdings auch nicht ganz einfach werden.

Viele Grüße, Frank

Lenzelott Männlich

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6

Freitag, 25. April 2008, 22:32

Da sage ich doch mal herzlichen Glückwunsch. Klingt so, als ob ich´s noch einer flasch Rose´nicht mehr sofort verstehen würde.

Was Du nicht verrätst ist auf welcher Komprimierung Du arbeitest und welches Datenausgangsamterial Du zur Verfügung hast.
Könnte wichtig sein für die Lösung.

Also: Auf welcher Komprimierung rechnest Du das denn?
Das klingt wie eigentlich müsstes Du auf 1/5/10 Mintuen Bars arbeiten, entwicklest aber auf Tagesbars.

Viele meiner Entwicklungsprobleme von früher sind so entstanden, deswegen schreibe ich das mal so unreflektiert und direkt.

P.S. ein kleiner Tip, wenn Du die Komprimierung nicht ändern willst ist der Tickorder Indikator (Intradaydaten vorausgesetzt).
"Die Funktion „TickOrder“ berechnet die Reihenfolge von High-/Low-Limits auf Tickbasis. Es kann damit festgestellt werden, ob sich die Kurse in einer Periode zuerst auf ein High- oder auf ein Low-Limithin bewegt haben. Der Indikator kann damit als Triggerfür ein Limitsystem eingesetzt werden. "

PPS. Wenn´s damit auch nix wird, habe ich bei nicht vorhandem Intrady-Datenmaterial auch mal darauf zurückgegriffen Long und Short im selben Projekt aber in 2 Handelssysteme zu packen. Projektportfoliotest.... Damit löst man auch schon mal unlösbares..
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Udo Männlich

Vize-Administrator

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7

Samstag, 26. April 2008, 09:16

@Frank

Und wenn die einfach die in der Grafik hervorgehobene Option aktivierst,wird es dann nicht?
»Udo« hat folgendes Bild angehängt:
  • Iday.png
Happy Trading

Cash Männlich

Meister

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8

Samstag, 26. April 2008, 10:07

@Lenzelot: Du hast natürlich schon irgendwo recht, ich arbeite mit 3h Komprimierung und könnte natürlich auch mit 15Min. oder ähnlichem arbeiten und entsprechend "Komp" in meinen Regeln verwenden, damit könnte ich diese Probleme sicherlich leicht umgehen, allerdings wird die Entwicklung dann schon relativ zähnflüssig, wenn mann etsprechend viele historische Daten hat. Bei 3h Komp. geht das arbeiten/optimeren halt noch relaitv flüssig von der Hand. ;) Und mir gefällt die Darstellung optisch besser, wenn das HS in 3h komprimiert ist. Naja, wenn ich mal viel Zeit habe stricke ich es vielleicht um.

@Udo: Scheint so als müsse ich dch mal V5 Ordern. ;) Was bewirkt die Opton denn genau?

Udo Männlich

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9

Samstag, 26. April 2008, 12:08

Hallo Frank,

diese Option löst das altbekannte Problem des Intraday-Stopp/Exits, wenn die Position innerhalb einer Periode gedreht wird!

Dazu aus der Investox Hilfe:

Mit dieser Option kann bestimmt werden, dass Enter- und Exitsignale auf jeden Fall Priorität vor Intraday-Stops haben sollen. Intraday-Stops können dann in einer laufenden Periode zum Open aufgetretene Enter-/Exitsignale nicht nachträglich korrigieren. Diese Option sollte dann verwendet werden, wenn ein System zum Open ein-/aussteigt, jedoch eine andere Enter-/Exitbasis als genau „Open“ verwendet

Hintergrund Info:

Wenn ein Handelssystem zum Open ein- und aussteigt und zugleich mit unvollendeten Perioden aktualisiert wird, kann es sein, dass ein Intraday-Stop erst in der laufenden Periode greift, obwohl vorher (zum Open) ein Signal zum Exit oder zum Drehen einer Position erzeugt wurde. Dadurch würde der Exit bzw. das Drehen nachträglich korrigiert werden. Um dies zu verhindern, gibt Investox bei Ein- bzw. Ausstieg zum Open automatisch den Enter-/Exitsignalen Priorität und lässt keine Korrektur durch Intradaystops zu – allerdings eben nur, wenn als Enter- bzw. als Exitbasis genau „Open“ angegeben ist. In manchen Fällen genügt dies aber nicht, zum Beispiel dann, wenn als Enter-/Exitbasis der Openkurs eines anderen Titels wie zum Beispiel Bid/Ask verwendet werden soll. In diesem Fall kann durch die Option Enter/Exit vor IntradayStop jederzeit dennoch die gewünschte Auswertung erzwungen werden.
(Quelle: Investox-Hilfe)
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Cash Männlich

Meister

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10

Sonntag, 27. April 2008, 09:56

Hallo Udo,

vielen Dank für das Posten der Passage aus der Investox Hilfe. D.h. ich könnte mir damit meine Zusatzbedingungen in den Intraday-Stops sparen.

Viele Grüße, Frank

Udo Männlich

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11

Sonntag, 27. April 2008, 10:21

Hallo Frank,

ja das könntest Du sparen! DANGER: Einige System-Träume könnten dann schnell Schall und Rauch werden...;) Aber es nutzt ja nichts wenn das ganze nie handelbar wäre und gerade in dem Punkt, den man selten schnell aufspürt,liegen häufige Fehler was zu sehr guten Systemergebnissen führen kann die eben nicht handelbar sind! Mit der Funktion kann man auch den Backtest bereinigen und das ganze wird automatisch via Aktivierung eingestellt und korrigiert! Ich glaube weniger,das Du das auf ähnliche Weise mit V4 hin bekommst..
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Cash Männlich

Meister

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12

Sonntag, 27. April 2008, 10:28

Hallo Udo,

ja, man versucht die Wanzen mit V4 größtenteils abzufangen und die restlichen, die die man nicht so ohne weiteres abfangen kann, zu minimieren, so daß sie das Gesamtergebnis nicht zu sehr verfälschen. Der Rest ist dann die Hoffnung! ;)
Naja, bei Gelegenheit werde ich mir dann wohl doch die V5 gönnen müssen.

Grüße und schönen Sonntag noch, Frank