INVESTOX-Forum

Hallo Peratron,

verstehe den Vorgang der Optimierung nicht ganz! Drei Systeme und Kopie von Kopie ist klar, aber wurden die Kopie,und die Kopie der Kopie, noch einmal optimiert oder handelt es sich immer um die gleiche Generation der Optimierung? Es ist wahrscheinlich einen GA-Optimierung?

Hallo Peratron,

ich gehe davon aus das GA neue Pseudopunkte bei der nachfolgenden Optimierung berechnet-trotz Kopie! Da die Optimierung in Investox nicht als Performance-Pyramide aufgebaut wird sollte das "Lernen" aus der initialen GA-Optimierung eigentlich nicht möglich sein,was ich allerdings nicht mit Gewissheit behaupten kann (müsste Herr Knöpfel was dazu sagen können)! Würde Investox die Generationen **pyramidisieren, sehe das Optimierungsbild genau so aus!

** Damit meine ich das nur Generationen im Ergebnis erscheinen,die die vorausgehende Generation schlagen und auf der besser performanden Generation weiter optimieren und aufbauen! Der Nachteil des Verfahrens ist der starke Hang zum Curve Fitting weil man damit das Optimum des Realisierbaren annähend erreichen kann,was beinahe dem Idelasystem entspricht! Egalisieren kann man das wenn man die Bandbreite der Optimierungsparameter reduziert! Dieses Verfahren hat den Vorteil das man damit Feed-Forward Tests anlegen kann!

Hallo Peratron,

genau das meinte ich damit! Die Bandbreite der Variablen habe ich ebenfalls auf das Verfahren bezogen, da sich die Bandbreite der Variablen hier noch drastischer auswirkt als bei GA!

Hallo,

ich habe ein "ganz anderes" Problem mit der GA Optimierung.
(Habe Investox seit 8 Jahren, bin alles kein neuer Nutzer und habe so etwas wie "Erfahrung").

Ein Bekannter zeigte mir sein sehr robustes System (in TS entwickelt); mit sehr robust meine ich, dass die Parameter zu 60% des gesamten Parameterwertebereichs profitabel sind, über einen Intraday-Zeitraum von 16 Jahren; Das System hat auch nur ein paar, genau 5 Parameter.

Ich baute das Grundkonzept in Investox nach und wollte, dass Investox mir die "beste" (größten Netto-Profit bei geringsten Drawdown zum Beispel) Werte-Kombination liefert.

Doch egal, wie ich die Optimierungsziele wählte,

1) Netto-Proft max mit Gewicht 3; Drawdown may mit Gewicht 1; Profitfaktor mit Gewicht 1 ........ oder
2) Netto-Proft max mit Gewicht 1; Drawdown may mit Gewicht 1; Profitfaktor mit Gewicht 3 ........ oder
3) Netto-Proft max mit Gewicht 2; Drawdown may mit Gewicht 3; Profitfaktor mit Gewicht 1 ..........etc.
oder auch viele andere Kombinationen

jedes Mal flüchtete Investox zu einem nicht gewünschten Extremwert:
1) zu einer Einstellung mit dem größten Netto-Profit
2) zu einer Einstellung mit dem größten Profitfaktor (hier größer als 4; schön wärs ja....)
3) zu einer Einstellung mit dem geringsten Drawdown, wo aber auch die Netto-Profite so gering waren, dass man das nicht handeln würde.

Kurz: Mir gelang es mit GA nicht, eine sinnvolle Parameterwerte-Kombination zu finden, die ich auch benutzen würde.

Was mich bei der ganzen Sache aber am meisten entsetzte war der Umstand, dass ich wußte, ein sehr gutes, sehr robustes Systemkonzept zu besitzen und fand trotzdem keine sinnvolle Kombination mit Investox!

Das größtes Schauern lief mir aber über den Rücken, als ich daran dachte, wie oft mir das gleiche schon passiert ist, bei Systemkonzepten, die vielleicht ebenfalls robust gewesen wären, wo Investox mit den GA Einstellungen aber keine überzeugenden Ergebnisse lieferte oder fand, eben gerade weil es sich um ein robustes Konzept handelte, wo eine große Bandbreite von Möglichkeiten für ein profitables Systemhandeln bestünde.

Ich weiß, das klingt etwas paradox. Aber ich habe den Eindruck, dass die GA Suche gerade bei breiter Robustheit eines (möglichen) Systemkonzeptes sich in "extreme" Ecken verflüchtigt (mal der Netto-Profit, mal der größte Profitfaktor, etc., etc.) und Schwierigkeiten hat, dem User die generelle Robustheit zu indizieren.

Auf die Kritik, dass ich nur nicht die richtigen GA-Optimierungseinstellungen genommen habe, erwiedere ich schon mal, ja welche wären es denn gewesen? Das weiß man leider vorher nicht. Auch nicht bei Systemkonzepten, bei denen man weiß, sie wären profitabel und überaus robust.

2 Vorschläge:

1.) Optimierungsziele mit Korridoren (Profitfaktor zwischen 1.4 und 1.9, Anzahl der Trades pro Jahr zwischen 50 und 100, etc...alles geanuer, zielführender einstellbar)
2.) Optimierungsmöglichkeit von "kleineren" Zielen und nicht "ganze" Systeme, zum Beispiel Indikatoren deren Funktion dann rein als Filter benutzt wird (ähnlich Neuronalen Netzen).

MfG
222

@222

Mit welchen Optimierungskonzept wurde das System Deines Bekannten optimiert (falls es optimiert wurde?),auch mit GA und Fitnesskriterien -oder einer anderen Variante? Ich kann die Beobachtungen teilweise bestätigen. Das zusammensetzen der Parameter-Bandbreite,GA-Einstellungen und Fitnesskriterien ist oftmals Roulette das,so mein Eindruck, mehr vom Glück als von Logik bestimmt wird....

Hallo Udo,

das war harte Arbeit von mehr als 4 Jahren, BruteForce Test in TS plus die eigene Erfahrungen als Händler (ein paar Jährchen mehr!).

MfG
222

Hallo,

das kann ich gut nachvollziehen! Vor allen ist es meiner Ansicht schwierig, kleine Details des visuellen Research oder der Erfahrung mathematisch zu erfassen! Mit "Glück" war das einstellen der GA-Parameterziele gemeint,nicht das System des Bekannten...

Hallo,

>>und Schwierigkeiten hat, dem User die generelle Robustheit zu indizieren.
das ist auch nicht der Anspruch der GA-Optimierung. Eine Parameter-Robustheit wird hierbei nicht getestet oder indiziert.
Insofern ist die Frage der möglichen Robustheit der Parameter auch nicht relevant für das Finden eines bestimmten Ergebnisses.
Das gefundene Ergebnis muss nicht robust hinsichtlich einer Varrierung der Parameter sein. Deswegen wurde ja u.a. der Robustheitstest eingeführt.

Zu diesem Thema auch eine kleine Testreihe eines einfachen Systems:

Optimierung: Nur Profit:
Anzahl aller Trades 346
Netto-Profit 108.964,00 €
Max. Drawdown der Kapitalkurve -50.062,50 €

Optimierung: Nur Drawdown:
Anzahl aller Trades 3
Netto-Profit 13.296,50 €
Max. Drawdown der Kapitalkurve -5.975,00 €

Optimierung: Profit und Drawdown mit gleichem Gewicht:
Anzahl aller Trades 34
Netto-Profit 56.318,50 €
Max. Drawdown der Kapitalkurve -7.700,00 €

Optimierung: Profit Gewicht 2, Drawdown Gewicht 1:
Anzahl aller Trades 206
Netto-Profit 102.728,50 €
Max. Drawdown der Kapitalkurve -20.741,00 €

Das zeigt, dass sich die Gewichtung der Testergebnisse durchaus auswirkt und nicht immer nur Extremwerte gefunden werden.
Was die Ursache im konkreten Fall ist bzw. welche Einstellungen hier besser wären lässt sich ohne Kenntnis des Systems nicht sagen.
Wenn Sie hier konkretere Hinweise oder Beispiele geben, sehe ich es mir gerne an.
Man kann in der Tat nicht immer vorher wissen, welche Einstellung die beste bezüglich dem Gewünschten ist (sonst könnte man sich Einstellbarkeit sparen).

Ein paar allgemeine Hinweise:
- die Optimierungseinstellungen wirken sich nur auf das Ergebnis im Optimierungszeitraum aus, nicht zwingend auf den Kontrolllzeitraum.
- bei komplexeren Optimierungen kann auch eine Erhöhung der Anzahl Eltern/Nachkommen sinnvoll sein, wenn eine größere "Bandbreite" berücksichtigt werden soll.
- es sollte nicht nur das Endergebnis der Optimierung, sondern gegebenenfalls auch die Zwischenstufen betrachtet werden (GA-Historie).

Den Vorschlag eines Zielkorridors zur Justierung werden wir gerne auch prüfen, obwohl die Optimierung bereits jetzt natürlich nicht nur den eingestellten Wert der Justierung sondern auch Annäherungen berücksichtigt.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo Herr Knöpfel,

die Optimierung mit GA funktioniert so wie sie soll, da stimme ich Ihnen uneingeschränkt zu.

Ich bin nur nicht glücklich:


1) mit der Analyse oder Auswertung der Ergebnisse (eine Darstellung in 2D oder 3D wäre auch hier wünschenswert) und

2) mit den "zu unspezifischen" Suchmöglichkeiten.


zu 2): Wenn ich weiß, dass ich nach einem trendfolgenden System "suche", dann wäre die Eingrenzung im Suchraum - sagen wir mal - zwischen 25% und 65% profitabler Trades hilfreich. Darüber hinaus gehe ich mal nicht davon aus, dass so ein System im Intraday-Bereich über einen Profitfaktor von mehr als 2.5 verfügen wird, außerdem wäre für mich ein Drawdown nur zwischen X und Y erträglich, etc.....
Hier wäre eine "genauere" Einstellung als (nur) über die Gewichtung hilfreich. Wenn Sie eine Korridor-Einstellung prüfen und auch implementieren, würde ich das sehr begrüßen!


zu 1) Alle Auswertung der GA-Ergbnisse dreht sich letztendlich um die Robustheit oder den Grad der Robustheit. Hier wäre es - meiner Meinung nach - sehr wichtig, irgendeine "Indizierung" zu bekommen. Wie das mit dem Robustheitstest und der Darstellung von max. 2 Parameterwerten zu bewerkstelligen sein soll, weiß ich nicht.

Hier wäre eine andere Auswertung sinnvoll. Vielleich lassen Sie sich von folgender Möglichkeit inspirieren:

http://www.modus-novus.com/optimax/OptimaxUserGuide.pdf S. 65-69

Hier wird den einzelnen Parameter-Bereichen der GA-Suche farblich ein Wert (bspw. Profitabilität) zurückgegeben, wo man erkennen kann, wo bei allen Generationen/Individuen was zu "finden" war. So kann man schnell erkennen,welche Bereiche eines Parameters überhaupt profitabel waren. Ist hier viel grün zu sehen (grün = profitabel), dann weiß ich, wie ich diesen Parameter einzuschätzen habe. Ein Blick auf alle Parameter genügt, um sofort zu erkennen wie "robust" das Systemkonzept im allgemeinen ist - das meinte ich mit "Indizieren".

Viele Grüße
222

Hallo,

die Auswertungsmöglichkeiten für den Vorgang der GA-Optimierung sind noch ausbaufähig, das steht auf der Liste. Danke für den Hinweis.

Viele Grüße

Andreas Knöpfel

Das ist übrigens der Grund, warum ich dazu übergegangen bin nicht mehr zu optimieren sondern generell alles von vorneherein "robuste".

Das macht zwar ziemlich arbeit, dafür kann man von anfang an sehen, wo die für einen wichtigen Parameter hinlaufen und wie stabil das System auf Veränderungen der einzelnen Parameter reagiert.