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olli

unregistriert

1

Mittwoch, 30. April 2008, 15:06

maximaler verlust pro tag...

hallo,

ich vermisse schon seit längerem das monetäre pendant des paramaters "maximale anzahl von verlusttrades pro tag"
um den maximalverlust statt die tradezahl als limitierendes parameter zu verwenden. z.b. das system stellt ab, wenn es
mit 1000,- im minus ist.

kann man das irgendwie anders umsetzen? hat das schon jemand probiert? wenn nicht möchte ich die
anregung, das vielleicht in die software zu integrieren, an hernn knöpfel vorbringen.

danke

Frieder

unregistriert

2

Freitag, 2. Mai 2008, 13:48

Hallo Olli,

ich fände es auch recht praktisch, wenn man in dem Bereich, in dem die Anzahl der Verlusttrades pro Tag limitiert werden kann, einen simplen Haken hätte, mit dem man:

"Keine weiteren Trades heute, wenn der realisierte heutige Verlust nach dem letzten beendeten Trade größer als XXXX Währungseinheiten ist"

realisieren könnte.

Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 905

Wohnort: Iringsweg

3

Freitag, 2. Mai 2008, 16:15

Hallo

Diesem Wunsch kann ich mich nur anschliessen!
Gruss
Bernd

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Wiwu Weiblich

Meister

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4

Freitag, 2. Mai 2008, 16:55

Zitat

kann man das irgendwie anders umsetzen? hat das schon jemand probiert?


Man kann es über den Kapitalkurvenzufriff lösen (KK Stand zu Tagesbeginn abfragen, in den Systemregeln dann eine Zusatzregel wie z.B. KK > Stand zu Tagesbeginn minus Maximalverlust pro Tag).
Ich habe das vor längerer Zeit (noch in V3) mal für ein System gemacht.
Man muss bei der Programmierung außerdem darauf achten, dass ein Wiedereinstieg am gleichen Tag nicht mehr erfolgt, wenn die KK im späteren Handelsverlauf wieder über den Maximalverlust pro Tag steigt ( z.B. mit "Cumsince" abfragen, ob die KK am aktuellen Tag schon unter Startkapital-Maximalverlust notierte).

Machbar ist es also schon - dennoch wäre eine Auswahloption schön.
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 905

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5

Freitag, 2. Mai 2008, 18:16

Hallo Anke

Man kann es über den Kapitalkurvenzufriff lösen ... ich habe das vor längerer Zeit (noch in V3) mal für ein System gemacht. Man muss bei der Programmierung außerdem darauf achten, ... nicht mehr ... im späteren Handelsverlauf wieder über ... ( z.B. mit "Cumsince" abfragen...).

Ich glaube auch, dass man mit viel Voodoo das Problem in den Griff bekommt.

Warum ich oben gleich dem Olli und dem Frieder zugestimmt habe: so ein einfacher Haken im ORM wäre ein tolles Sicherheitsfeature, muss man seine HSe mal kurz alleine lassen und möchte keine Bauchschmerzen haben, dass ein sehr widriger Umstand das Konto zersägt in der Zwischenzeit.

Nun, meine Bauchschmerzen werden durch Deine Ausführungen nicht wirklich besser 8o
Gruss
Bernd

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6

Freitag, 2. Mai 2008, 18:35

Zitat

Nun, meine Bauchschmerzen werden durch Deine Ausführungen nicht wirklich besser


Hallo Bernd,

wenn der KK-Stop einmal sauber programmiert ist, funktioniert der Kapital-Exit auch jetzt schon sicher.

Trotzdem verstehe ich Euer Anliegen gut und unterstütze es ja auch.
KK + Positionszugriffe sind an sich wirklich eine schöne Sache, mitunter aber -z.B. bei späteren Systemwartungen durch Dritte - auch (Flüchtigkeitsfehler-) anfällig.
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

olli

unregistriert

7

Montag, 5. Mai 2008, 09:57

mir ist das anklicken einer box auch lieber als das programmieren eines KK zugriffs, lol.
vielleicht könnte man ja beide parameter noch optimierbar gestalten?

ich wiederhole daher nochmal meine derzeitigen hauptwünsche:

walk forward, max verlust, optimierung der tradeexekution (neg slippage etc.)
für ein bestehendes HS.

danke