INVESTOX-Forum

Angenommen ich programmiere ein Muster in P&F (z.B. Dreifachboden). Unmittelbar nachdem ein Signal aus dem Muster erscheint will ich zum nächsten Kurs short gehen. Den Dreifachboden kriege ich richtig programmiert.Probleme habe ich mit dem Timing der Einstiegsbasis. Was ich probiert habe kann nicht stimmen. Entweder erhalte ich utopisch hohe Ergebnisse (schaut in die Zukunft ???) oder die Ein- und Ausstiege erfolgten erst zu den Werten der nächsten Spalte.
Gibt es jemanden im Forum der sich damit schon näher beschäftigt hat und mir sagen kann worauf man im Zusammenhang mit der Enter und Exit Basis nach einem Signal achten muss ?

Danke vorab.

Grüße Tim

Angenommen ich programmiere ein Muster in P&F (z.B. Dreifachboden). Unmittelbar nachdem ein Signal aus dem Muster erscheint will ich zum nächsten Kurs short gehen. Den Dreifachboden kriege ich richtig programmiert.Probleme habe ich mit dem Timing der Einstiegsbasis. Was ich probiert habe kann nicht stimmen. Entweder erhalte ich utopisch hohe Ergebnisse (schaut in die Zukunft ???) oder die Ein- und Ausstiege erfolgten erst zu den Werten der nächsten Spalte.
Gibt es jemanden im Forum der sich damit schon näher beschäftigt hat und mir sagen kann worauf man im Zusammenhang mit der Enter und Exit Basis nach einem Signal achten muss ?

Danke vorab.

Grüße Tim

Hallo Herr Knöpfel,

danke für den Hinweis. Ich möchte innerhalb der aktuellen X (bzw. O) Spalte ein oder aussteigen. Ich hänge mal eine Grafik an um mein Problem zu verdeutlichen.
Bei der X-Spalte mit Lila Farbstudie liegt eine Doppelspitze vor. Ein Kaufsignal aus der Doppelspitze würde sich ergeben wenn ein nächstes X in der selben Spalte gezeichnet werden würde (wie bei der übernächsten X-Spalte mit dem blauen Dreieck). In den Markt wollte ich zum nächsten Kurs der dem Kästchen mit dem Kaufsignal folgt.
Realisiert hatte ich das für die Long Seite zunächst über:

MASpalte(SE),Ref(Spalte(SH),-2)+ 2*#_KompBox#)
Delay 0

Dadurch wurden die Ein-und Ausstiegssignale im Chart richtig angezeigt.
In der Tradeliste wird als Datum für den Trade das Eröffnungsdatum der aktuellen X-Spalte gesetzt. Zu diesem Zeitpunkt wird mein Einstiegskurs möglicherweise noch nicht gestellt und es ist auch nicht immer abzusehen ob die Doppelspitze gebrochen wird.
Ich erhalte utopisch gute Backtesting-Ergebnisse weil das System u.U. schon zu Beginn der X-Spalte weiß dass im Laufe der aktuellen Spalte die Doppelspitze gebrochen wird und weil es den Einstiegskurs für das Datum der Eröffnung der X-Spalte annimmt .Der Einstiegskurs wurde möglicherweise an diesem Datum nicht gestellt.
Ich weiß jetzt einfach nicht ob sich meine Idee im Pre Release überhaupt schon umsetzen läßt ? Oder ob ich irgendwo einen Denkfehler drin habe ?.
Vielen Dank für Support.

@ Udo
Basiskomprimierung ist End of Day . Der gewünschte Einstiegskurs sollte der Eröffnungskurs Handelstages nach Bruch der Doppelspitze sein egal welcher es ist.


PS: Die X-Spalte vom 1.10. ist in der Grafik die ganz rechte X-Spalte. Ich habe die Daten unten abgeschnitten damit die Grafik kleiner wird. Das Beispiel ist nicht ideal weil da der Eröffnungskurs der Spalte schon über dem Signal liegt. Ich hoffe meine Frage ist trotzdem zu verstehen?
Grüße Tim

Hallo Herr Knöpfel,

danke für den Hinweis. Ich möchte innerhalb der aktuellen X (bzw. O) Spalte ein oder aussteigen. Ich hänge mal eine Grafik an um mein Problem zu verdeutlichen.
Bei der X-Spalte mit Lila Farbstudie liegt eine Doppelspitze vor. Ein Kaufsignal aus der Doppelspitze würde sich ergeben wenn ein nächstes X in der selben Spalte gezeichnet werden würde (wie bei der übernächsten X-Spalte mit dem blauen Dreieck). In den Markt wollte ich zum nächsten Kurs der dem Kästchen mit dem Kaufsignal folgt.
Realisiert hatte ich das für die Long Seite zunächst über:

MASpalte(SE),Ref(Spalte(SH),-2)+ 2*#_KompBox#)
Delay 0

Dadurch wurden die Ein-und Ausstiegssignale im Chart richtig angezeigt.
In der Tradeliste wird als Datum für den Trade das Eröffnungsdatum der aktuellen X-Spalte gesetzt. Zu diesem Zeitpunkt wird mein Einstiegskurs möglicherweise noch nicht gestellt und es ist auch nicht immer abzusehen ob die Doppelspitze gebrochen wird.
Ich erhalte utopisch gute Backtesting-Ergebnisse weil das System u.U. schon zu Beginn der X-Spalte weiß dass im Laufe der aktuellen Spalte die Doppelspitze gebrochen wird und weil es den Einstiegskurs für das Datum der Eröffnung der X-Spalte annimmt .Der Einstiegskurs wurde möglicherweise an diesem Datum nicht gestellt.
Ich weiß jetzt einfach nicht ob sich meine Idee im Pre Release überhaupt schon umsetzen läßt ? Oder ob ich irgendwo einen Denkfehler drin habe ?.
Vielen Dank für Support.

@ Udo
Basiskomprimierung ist End of Day . Der gewünschte Einstiegskurs sollte der Eröffnungskurs Handelstages nach Bruch der Doppelspitze sein egal welcher es ist.


PS: Die X-Spalte vom 1.10. ist in der Grafik die ganz rechte X-Spalte. Ich habe die Daten unten abgeschnitten damit die Grafik kleiner wird. Das Beispiel ist nicht ideal weil da der Eröffnungskurs der Spalte schon über dem Signal liegt. Ich hoffe meine Frage ist trotzdem zu verstehen?
Grüße Tim

Hallo Herr Knöpfel,

mein Beispiel ist wirklich schlecht gewählt. Es sieht dort nur so aus als ob das Hoch auch mehrere Spalten zurückliegen kann. Relevant für das Muster ist immer nur die aktuelle (in dem Fall X) Spalte und die Spalte in die gleiche Richtung davor.
Im Bild sind 2 Doppelspitzen zu sehen. Einmal eine unbestätigte (am Tag mit der Farbstudie und eine X-Spalte vorher jeweils mit gleichem Spaltenhoch).
Die X-Spalte ganz rechts und die 2. X-Spalte von rechts zeigen das bestätigte Muster (Bestätigung durch ein neues X-Kästen oberhalb der Doppelspitze ist erfolgt). Für diese Situation (Spalteneröffnung bereits über dem Pattern) funktioniert es zum Spalteneröffnungskurs in den Markt zu gehen.
Das erste Pattern mit der Farbstudie und das 2. Pattern (bestehend aus den letzen beiden X-Spalten von rechts) haben nichts miteinander zu tun.

Angenommen mein Spalteneröffnungskurs liegt unter dem relevanten Kurslevel bei dem die Doppelspitze gebrochen würde.
Immer wenn der Kurs um den Faktor Boxgröße steigt würde ich dann (wenn ich P&F manuell zeichnen würde) ein neues X-Kästen oberhalb des aktuellen X-Kästchens zeichnen. Zu einem beliebigen Zeitpunkt nach dem Zeichnen der neuen aktuellen X-Spalte (vielleicht einige Tage später) ist dann der Kurs soweit gestiegen dass die Doppelspitze um 1 X-Kästchen überschritten wurde. Mein Einstiegszeitpunkt soll der nächste reale Eröffnungskurs (ohne P&F) sein der diesem Ereignis folgt. Das umzusetzen bereitet mir Probleme weil ich nicht weiß ob und wie ich den exakten Zeitpunkt für das Ereignis: Überschreiten der Doppelspitze definieren kann ?
Es könnte auch sein dass die Doppelspitze in einem Kurssprung überschritten würde und ich gleich mehrere X oberhalb der Doppelspitze für den Tag zeichnen müßte an dem das Muster bestätigt wird. Der Einstiegskurs sollte trotzdem immer der Eröffnungskurs des nächsten Handelstags sein. Mit meiner Variante decke ich glaube ich solche Fälle nicht ab und deshalb sind auch meine Backtesting Ergebnisse zu gut?

Viele Grüße

Hallo Herr Knöpfel,

mein Beispiel ist wirklich schlecht gewählt. Es sieht dort nur so aus als ob das Hoch auch mehrere Spalten zurückliegen kann. Relevant für das Muster ist immer nur die aktuelle (in dem Fall X) Spalte und die Spalte in die gleiche Richtung davor.
Im Bild sind 2 Doppelspitzen zu sehen. Einmal eine unbestätigte (am Tag mit der Farbstudie und eine X-Spalte vorher jeweils mit gleichem Spaltenhoch).
Die X-Spalte ganz rechts und die 2. X-Spalte von rechts zeigen das bestätigte Muster (Bestätigung durch ein neues X-Kästen oberhalb der Doppelspitze ist erfolgt). Für diese Situation (Spalteneröffnung bereits über dem Pattern) funktioniert es zum Spalteneröffnungskurs in den Markt zu gehen.
Das erste Pattern mit der Farbstudie und das 2. Pattern (bestehend aus den letzen beiden X-Spalten von rechts) haben nichts miteinander zu tun.

Angenommen mein Spalteneröffnungskurs liegt unter dem relevanten Kurslevel bei dem die Doppelspitze gebrochen würde.
Immer wenn der Kurs um den Faktor Boxgröße steigt würde ich dann (wenn ich P&F manuell zeichnen würde) ein neues X-Kästen oberhalb des aktuellen X-Kästchens zeichnen. Zu einem beliebigen Zeitpunkt nach dem Zeichnen der neuen aktuellen X-Spalte (vielleicht einige Tage später) ist dann der Kurs soweit gestiegen dass die Doppelspitze um 1 X-Kästchen überschritten wurde. Mein Einstiegszeitpunkt soll der nächste reale Eröffnungskurs (ohne P&F) sein der diesem Ereignis folgt. Das umzusetzen bereitet mir Probleme weil ich nicht weiß ob und wie ich den exakten Zeitpunkt für das Ereignis: Überschreiten der Doppelspitze definieren kann ?
Es könnte auch sein dass die Doppelspitze in einem Kurssprung überschritten würde und ich gleich mehrere X oberhalb der Doppelspitze für den Tag zeichnen müßte an dem das Muster bestätigt wird. Der Einstiegskurs sollte trotzdem immer der Eröffnungskurs des nächsten Handelstags sein. Mit meiner Variante decke ich glaube ich solche Fälle nicht ab und deshalb sind auch meine Backtesting Ergebnisse zu gut?

Viele Grüße

Tut mir leid aber jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Warum soll ich intraday Kurse mit gleicher Box Size verwenden wenn ich ein End of Day P&F System entwickeln will ? Gerade die untertägigen Kursbewegungen wollte ich eigentlich vernachlässigen ?
Sofortstops habe ich doch gar nicht im System drin ?
2 X vom High des Doppeltops entfernt wollte ich einsteigen. Das erste X über der Doppelspitze ist mein Signal und ich wollte 1 X nach dem Signal rein ?
Jetzt bin ich richtig konfus - sorry.

Tut mir leid aber jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Warum soll ich intraday Kurse mit gleicher Box Size verwenden wenn ich ein End of Day P&F System entwickeln will ? Gerade die untertägigen Kursbewegungen wollte ich eigentlich vernachlässigen ?
Sofortstops habe ich doch gar nicht im System drin ?
2 X vom High des Doppeltops entfernt wollte ich einsteigen. Das erste X über der Doppelspitze ist mein Signal und ich wollte 1 X nach dem Signal rein ?
Jetzt bin ich richtig konfus - sorry.