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Yoggi

unregistriert

1

Freitag, 9. Mai 2008, 22:09

Mehrere Stopps in einer Periode?

Hallo,
folgendes Problem anhand des Bildes unten. Es geht um die Kerze 14.23. Innerhalb dieser Minute greift ein Gewinnsicherungsstop ganz korrekt. Ich will aus dem Trade aussteigen, wenn der Kurs wieder steigt, daher habe ich einen Anwenderstopp mit der Bedingung close>open verwendet. Eigentlich sollte dieser am Ende der Kerze 14.23 auslösen, denn das close ist ja höher als das open. Der Anwenderstopp greift aber erst in der Periode danach, wo das close auch höher ist als das open. Ich vermute mal, dass das daran liegt, dass Investox nicht 2 Stopps innerhalb einer Periode berechnen kann, oder? Hat jemand eine Idee, wie ich es trotzdem hinbekommen könnte? Die Daten sind Tickdaten, das Handelssystem komprimiert diese auf 1 min.
Wäre schön, wenn mir jemand trotz kleinen Ferien auf die Sprünge helfen könnte.
Euch allen frohe Pfingsten
Yoggi

P.S.: Noch ein Nachtrag: Ein ähnliches Problem besteht darin, wenn beide Gewinnsicherungsstopps innerhalb einer Kerze greifen könnten, es wird jedoch nur der erste aus meiner Liste "abgearbeitet" der zweite muss dann darauf hoffen, in der nächsten Kerze "dranzukommen". Auch hier wäre es sinnvoller, wenn beide in einer Kerze greifen könnten - wenn das denn geht.
»Yoggi« hat folgendes Bild angehängt:
  • screenshot1.png

Yoggi

unregistriert

2

Mittwoch, 14. Mai 2008, 17:52

Ich mach mir mal selbst einen Vorschlag, vielleicht animiert das andere auch. ...
Ich könnte natürlich das bislang auf 1min Basis formulierte Handelssystem auf 1sek Basis umschreiben und hätte dann die Stopps schenller. Wenn es keine andere Möglichkeit gibt, mach ich das natürlich. Aber hat wirklich keiner eine Idee, wie man das sonst machen könnte?
Alles Gute
Yoggi

Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 853

Wohnort: Iringsweg

3

Mittwoch, 14. Mai 2008, 18:37

Hi

Der Anwenderstopp greift aber erst in der Periode danach ..

Und wie ist das Delay eingestellt?
Gruss
Bernd

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http://www.13quants.ch

Yoggi

unregistriert

4

Mittwoch, 14. Mai 2008, 18:46

Close Delay 0
Gruß
Yoggi

Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 853

Wohnort: Iringsweg

5

Mittwoch, 14. Mai 2008, 19:46

Hallo Yoggi

Dies
mit der Bedingung close>open verwendet

hörte sich nicht nach Delay 0 an. Ich nehme jetzt aber an, Du hast auch Ref( ,-1) verwendet.

In verzwickten Fällen ist es meist hilfreich, die frageliche Zeit in der Simulation durchlaufen zu lassen. Wenn man die Simu anhält nach jeder Änderung , wird der Ablauf meist klar.

Soweit ich das sehen kann aus der Grafik, wurde der Trade in der selben Periode eröffnet?, dann wäre das ein Fall für einen Intraday-Stop. Alle anderen Stops greifen frühestens in der nächsten Periode.


Edit: sieh' mal hier, das könnte noch interessant sein weil Du Anwenderstopp erwähnt hast. Habe es aber so noch nicht probiert; vielleicht weiss Cornelius was dazu.
Gruss
Bernd

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http://www.13quants.ch

Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (14. Mai 2008, 21:30)


Yoggi

unregistriert

6

Mittwoch, 14. Mai 2008, 22:34

Hallo Bernd,

danke fürs Mitdenken. Hier nochmal zur Erläuterung. Das System sucht nach ungewöhnlich hohen Kursausschlägen und will dann die Korrektur handeln. Die große weiße Kerze von 14.20-14.21 ist so ein großer Kursausschlag, daher wird zum Close dieser Kerze eingestiegen und auf eine Korrektur gewettet. Bei der zweiten schwarzen Kerze sind 50% der Kursbewegung korrigiert, daher greift hier der erste Gewinnmitnahmestop. In der nächsten Kerze (ab 14.23) wird im Verlauf auch eine weitere Gewinnmitnahmeschwelle getroffen, so dass weitere Kontrakte glatt gestellt werden. Restlos geschlossen soll diese Wette auf Korrektur spätestens dann, wenn in einer Periode wieder ein steigender Kurs zum Close festgestellt wird, was am Ende der Kerze 14.23 Uhr der Fall ist. Eigentlich hätte der Trade dort dann komplett geschlossen werden sollen. Es dauerte aber noch eine weitere Kerze - das verstehe ich nicht, bzw. ich vermute, dass es daran liegt, dass nicht zwei Stopps in einer Periode hintereinander ausgelöst werden können, daher dieser thread.
Alles Gute
Yoggi

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

7

Donnerstag, 15. Mai 2008, 00:58

Hallo Yoggi,

wie ist die Pyramide eingestellt? Ich habe hier ein Linien System,das die gleiche Strategie (Pull Back) handelt aber dennoch korrekt aussteigt! Es werden 2 Kontrakte gekauft und bei, erreichen einer bestimmten Punkteanzahl je ein Kontrakt abgebaut. Der Trade wird mit dem Verkauf des zweiten Kontrakts abgerechnet!
»Udo« hat folgendes Bild angehängt:
  • Pyramid.png
Happy Trading

Yoggi

unregistriert

8

Donnerstag, 15. Mai 2008, 08:25

Pyramide arbeitet mit Intradaygewinnstops. Gewinn-Ziel 0 Punkte, Berechnungsart absolut, wirksam ab 0 Perioden. Basis für die Berechnung (3 Eingabefeld bei optionale Angaben zur Berechnung) "close -((close/open)/2)" (bei 50% Korrektur der Bewegung). Pyramid-Einstellungen Position abbauen, feste Stückzahl, nach Pyramidisieren Deaktivieren.
Bei Deinem System kommt ja das, was mich stutzig macht, garnicht vor, dass nämlich in einer Periode eigentlich 2 Stops greifen müssten, nämlich - in meinem Beispiel - sowohl der Intradaygewinnstop als auch der Anwenderstop zum Ende der Periode.
Danke für die Hilfe
Yoggi

cnolte

Profi

Registrierungsdatum: 23. November 2006

Beiträge: 392

9

Donnerstag, 15. Mai 2008, 10:15

Hallo Yoggi,

in einer Periode (d.h. in Deinem HS in einer Minute) ist nur ein Signal je Richtung möglich, also auch nur ein Stop-Exit.

Das kannst Du nur umgehen, indem Du auf eine niedrigere Kompression umschaltest, z.B. 10-Sekunden-Intervalle. Damit ermöglichst Du mehrere Signale in eine Richtung pro Minute. Je 10-Sekunden-Intervall ist aber wieder nur ein Signal je Richtung möglich.

Viele Grüße
Cornelius

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

10

Donnerstag, 15. Mai 2008, 11:05

Hallo Yoggi,

soll die Formel die Mitte eine Periode berechnen,genau 50% von HIGH-LOW? Wenn ja, ist sie nicht korrekt definiert! Auf welchen Wert ist die ENTER/EXIT Basis eingestellt und wie viele Pyramiden sollen abgebaut werden?

Cornelius hat es bereits beschrieben.Man müsste mit Tick und KOMP arbeiten. Dennoch sind mittlerweile 2 Signal in eine Richtung möglich aber man muss einem Signal Prioität einräumen. Das Problem ist zu einem die Kalkulation des Backtests (TimeStamp) und zum anderen da bei einigen Kombinationen Investox nicht bestimmen kann,welcher Stopp zuerst gegriffen hätte! Dieses Problem könnte nur gelöst werden wenn im Hintergrund ein Tickchart,der die Signale auf einer zweiten Zeitschiene berechnet berechnet, und bei der komprimierte Kerzen die Levels einzeichnet! Dennoch ist das Problem klar aber da der EXIT (Du kannst den AW Stopp auch unter EXIT definieren) ohnehin das CLOSE zum Ausstieg benötigt-macht es so einen großen Unterschied? Eine Variante wäre, wenn man bei 3 Kontrakten die Pyramide nach 2 Verkäufen deaktiviert und den dritten Kontrakt mit EXIT oder einem weiteren Stopp,beispielsweise einem eng anliegenden Trailing Stopp,ausstoppen lässt! Nachteil hierbei ist,das bei der Übernahme durch Trailers nicht die erste,nachfolgende Periode verwendet werden kann. Daher wäre es komfortabel,wenn Herr Knöpfel die Investox Stopps auch für erste Periode im Trade aktiviert...

PS: Mit einem Kapitalstopp könnte man die Pyramiden auch direkt auf einen Level legen,beispielsweise wenn man einen Kontrakt beim erreichen eines Levels direkt auf dem Level abbauen möchte,das aber nur nebenbei...
Happy Trading

Yoggi

unregistriert

11

Donnerstag, 15. Mai 2008, 11:15

Danke für Eure Hilfe, so komme ich weiter!
Yoggi