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Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sten« (16. August 2003, 10:26)
NRCM
unregistriert
Happytrader
unregistriert
Zitat
Original von NRCM
Hier muss ich Deine Euphorie leider etwas bremsen, Torsten, und zwar durch einfache theoretische Überlegungen: Du weisst ja aus Deiner Praxis, dass es für geübte Investox- User relativ einfach ist, ein HS quer durch den TZR und den KZR zu optimieren und damit eine Super- KK zu bekommen, die einer aufsteigenden Geraden ähnelt; typisches curve- fitting also. Im realen Einsatz stürzt dieses HS natürlich sofort ab. Aber der FF war vorher erstklassig. Was brachte Dir also der FF? Er brachte Dir lediglich die Bestätigung, dass Du ganz toll optimiert hast. Die Aussage für die Zukunft ist gleich Null.
NRCM
unregistriert
Zitat
Zitat von Stefan Fröhlich
Quasi als Abfallprodukt kann der FF natürlich auch, wie schon im Artikel angedeutet, als Optimierungsziel oder zum Risk-Management eingesetzt werden.
Zitat
Ob ein System nachdem ich es notgedrungener Massen mit Werten aus der Vergangenheit getestet habe auch in der Zukunft stabil ist, das ist letztlich von keiner Kennzahl und keinem Computer der Welt möglich. Auch hier wird nur, wenn überhaupt, mit Wahrscheinlichkeiten operiert.(siehe auch Artikel von J.Wolffram)
NRCM
unregistriert
Dieser Beitrag wurde bereits 7 mal editiert, zuletzt von »sten« (18. August 2003, 12:43)
Zitat
Ich habe kürzlich einige HS getestet, die von Redakteuren der Zeitschrift "Futures Truth" laufend auf ihre Performance hin überprüft werden.
Zitat
Anhand des jüngsten Verlaufs der KK (im realen Tradezeitraum) kann man mit diversen mathematischen Methoden sehr wohl das Stabilitätsverhalten eines HS im Vergleich zum Trainings- bzw. Kontrollzeitraum erkennen und messbar erfassen.
NRCM
unregistriert
Happytrader
unregistriert
Zitat
Die Anzahl der Trades im Verhältnis zur Dauer des Backtestzeitraumes spielt keine Rolle.
Jeder, der schon einige Systeme entwickelt hat, kennt überoptimierte Systeme mit super Ergebnissen bei vergleichsweise wenig Trades. Handelssysteme mit nur wenigen Trades beim Backtesting sind statistisch kaum relevant. Rückschlüsse auf die tatsächliche Systemqualität können aus z.B. 5 oder 6 Trades über einen Zeitraum von mehreren Jahren bei EOD-Tests nicht geschlossen werden. Da der Fröhlich-Faktor die Tradeanzahl unberücksichtigt lässt, kann es zu Fehlbewertungen der Systemqualität kommen.
Zitat
2. Bei den Fitnesskriterien: durchschnittlicher Gewinn / durchschnittlicher Verlust zur Berechnung des FF, können einzelne hohe Gewinn bzw. Verluste das Gesamtergebnis verfälschen, weil sie zu stark gewichtet werden.
Diese Kennzahlen eignen sich m.E. maximal für einen ersten Überblick über die Systemqualität. Für genauere Bewertungen wären Mediane aussagekräftiger....
Zitat
Noch eine Bemerkung zur F-Formel (Kasten in Traders' 08/03, S. 56 unten): Die Trefferquote ist definiert als Summe der Gewinntrades geteilt durch die Anzahl aller Trades. Dies ergibt einen Wert kleiner als eins. Die im Artikel empfohlene, nachträgliche Teilung durch 100 ist also mathematisch nicht korrekt.
Zitat
Aus meiner Sicht könnte man die Aussagekraft des FF dadurch verstärken, wenn man neben
Trainigszeitraum und Kontrollzeitraum noch einen ausreichend großen Testzeitraum hinzufügt.
Eine andere Idee wäre, den FF als Überwachungsparameter zu verwenden, d.h. wenn der FF im realen
Tradingbetrieb einen bestimmten Wert unterschreitet (<10), dann werden die ENTER-Regeln blockiert,
deshalb auch mein Wunsch den FF als Investox-Indikator zur Verfügung zu haben
Fritz
unregistriert
..Zitat
Es geht nicht um die zukünftige Performance- Entwicklung eines NN oder HS (die kann man aufgrund des Chaos natürlich nicht bestimmen), sondern lediglich um den Zeitpunkt, an dem das HS mit großer Wahrscheinlichkeit ins Negative abkippen wird, obwohl dies am Verlauf der KK gerade noch nicht erkennbar ist
Zitat
Grund: Jedes HS ist mehr oder weniger überoptimiert (schon wenige Freiheitsgrade reichen) und wird früher oder später im realen Tradezeitraum mehr oder weniger abstürzen. Eine zwischenzeitliche Erholung nach einem Absturz halte ich für ein zufälliges Ereignis und man sollte das HS schon nach dem ersten Warnzeichen sicherheitshalber verlassen.
Zitat
>> Warum verwenden die NNs auf Ihrer website so viele Stopps?
In den NN verwende ich keine Stopps (wie sollte dies gehen?), wohl aber in den HS. Stopps tragen auch zu einer gewissen Überoptimierung bei, können aber die KK im bekannten Zeitraum verbessern. Der Knackpunkt bleibt ohnehin der gleiche: Wann kippt die KK?
Zitat
Märkte verändern sich meist nicht abrupt, sondern über einen längeren Zeitraum. Deshalb kommt es bei unangepassten Systemen oft schon bevor ein System abstürzt zu Veränderungen im Verlauf der KK, die über KK-Analysen frühzeitig mess- und quantifizierbar sind (z.B. mittels Fast Fourier Transform von NRCM ).
NRCM
unregistriert