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Abweichungen von Kapitalkurve zum Papertrading

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NedaGavra

unregistriert

21

Mittwoch, 18. Juni 2008, 08:52

Ich verwende folgende Indi´s:

Stochastik, Fir_Filter, Dist_Coef_Ehlers, Fama, Frama, T3-Glättung und Laguerre_RSI



Danke für deine Hilfe

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

22

Mittwoch, 18. Juni 2008, 11:39

Hallo,

die eigen definierten Indikatoren kenne ich leider nicht aber die Stochastik kommt nicht mit CLOSE Daten aus,der RSI und die GDs ja,wenn man sie auf Open berechnet und auch so einstellt! Bei den anderen Indikatoren musst Du prüfen, ob in der Kernberechnung O_H_L Daten integriert sind oder nicht! Falls O_H_L Daten eingestezt wurden MUSST Du das HS mit REF-1 entwickeln sonst blickt es mit ENTER BASIS OPEN DELAY 0 in die Zukunft!

NedaGavra

unregistriert

23

Mittwoch, 18. Juni 2008, 11:57

Also muss ich für Enter/Exit mit Ref(close,-1) arbeiten, könntest du mir bitte am folgenden Indi mal zeigen wie da die korrekte syntax ist, vielen Dank schon mal.

Scheinbar noch zu wenig Ahnung. :D



(([1.442,0.1,10,0.5,2,0.2,2.9153,]* Proc Stochastik:
calc Stoch_K: Stoch([13,1,50,2,20,1,1.7001,I], [4,1,20,1,5,0.2,2.1867,I]);
calc Stoch_D: GD(Stoch_K, [14,2,80,3,30,1,1.6245,I], [W,S|W|E|TRI]);

Stoch_K[<,>|<]Stoch_D
End; + [1.492,0.1,10,0.5,2,0.2,1.6920,]*((Cross(Open, FIR_Filter_(Open, [1.89,0.01,2,0.01,2,0.08,1.7906,]), 1) = 1)))>1.3)

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

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24

Donnerstag, 19. Juni 2008, 10:15

Hallo,

das ist nicht die Formel des Indikators sondern eine Berechnung mit dem Indikator. Der Indikator Stochastik benötigt für die interne Definition C_O_H Daten und das ist das entscheidende! Den RSI oder GD beispielsweise kann man auch mit OPEN-Daten füttern,das ist kein Problem! Den kompletten Indikator bettest Du einfach in REF-1 ein. Das ganze sieht dann so aus: Ref(Stoch(5, 3), -1)! Wird der Indikator weiter verarbeitet und soll Zonen handeln, kann man das so schreiben:

ENTER LONG
Ref(Stoch(5, 3), -1)>80

Hier wird der letzte Wert des Indikators in die Berechnung einbezogen und so definiert, kann man OPEN DELAY 0 einsteigen, ohne dass das System zukünftige Signale prognostiziert!

NedaGavra

unregistriert

25

Donnerstag, 19. Juni 2008, 12:34

ah, so funktionert das, hhmm, vielen Dank für die Hilfe

Bezüglich C - O -H, kann man das für Devisen im Programm irgendwie setzten, da ich gesehen habe dass mein System immer nur Verkaufskurs abrechnet, aber ich bekomme von IB und TAIPAN nur BID/ASK - Kurse. Hmm, steht auch nix im Handbuch von drin.

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

26

Donnerstag, 19. Juni 2008, 12:51

Hallo,

das hat nichts damit zu tun. Die Indikatoren Kernberechnung kann man mit keiner Investox-Funktion beeinflussen-es sei denn man entwickelt einen eigenen Indikator!Wenn man allerdings die Indikator- Basisberechnung umkrempelt, hat man keinen Original Indikator mehr! Mach es einfach so: Berechne alles mit REF und wenn Du Dir nicht sicher bist, frage einfach im Forum wieder nach,denn es hilft hier sicher ein User weiter!

NedaGavra

unregistriert

27

Donnerstag, 19. Juni 2008, 15:24

hast/habt mir schon sehr geholfen, heute alles mit Ref (-1) umgebaut und lass es jetzt bis morgen trainieren, bin mal gespannt was da rauskommt

merci lg

NedaGavra

unregistriert

28

Freitag, 20. Juni 2008, 09:54

so, das ist das Eergebnis nach dem Training, hattest recht, die Werte gingen fast alle durch die Bank erheblich runter, was meint Ihr dazu?



Bei 1nem anderen Handelssystem(Chart4) bringt er jetzt nur noch Longtrades zwar mit sehr guter Performance, kann man dem aber trauen?











Chart4

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

29

Freitag, 20. Juni 2008, 13:21

Hallo,

man kann nicht trauen da die Zeitreihe mit dem Kapitalkurve zu stark korroliert! Erst wenn ein Long-System im Abwärtstrend keinen hohen Verluste produziert kann von einigermaßen Stabilität sprechen!

NedaGavra

unregistriert

30

Freitag, 20. Juni 2008, 14:04

Obwohl das HS(Chart4) für LONG/SHORT gebaut wurde, bringt er sowas, woran liegt das, kann mir das überhaupt nicht erklären.

In der Optimierungshistorie gibts zwar auch Long/Short-Systeme, aber mit sehr schlechter Performance.

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

31

Freitag, 20. Juni 2008, 14:28

Hallo,

es wurde wahrscheinlich überoptimiert und daher gleicht sich eine Seite der Variablen der Zeitreihe an und bringt folglich Performance!

NedaGavra

unregistriert

32

Freitag, 20. Juni 2008, 14:34

ist ja ne sehr dünne Schwelle, obwohl nur mit Indikatorenberechnungen gearbeitet wurde, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so schnell geht

Wie kann man da Abhilfe schaffen, dass sowas nicht passiert?
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