INVESTOX-Forum

@Christian

vorzeitig das "Versagen" eines NN vorherzusehen?

Ich glaube dafür würden einige Leute Millionen bezahlen! Man könnte so gut wie jedes überoptimierte NN handeln denn wenn man eine Methode hat, die das Versagen der KK zuverlässig "voraussieht",kann man mit Systemen wie mit der Axt im Walde umgehen, denn dann gewinnt man immer...

Hallo zusammen,

ich kann aus den beiden Linien,KK und Indikator leider keinerlei Zusammenhang erkennen! Ich habe bislangls mit FFT und SPS experimentiert aber festgestellt, das die Prognosen auch nicht über die Aussagekraft herkömmlicher, linearer Modelle hinausgehen! Daher habe ich das at Akta gelegt! Meiner Ansicht werden hier zu viele Datenpunkte berechnet was das Ergebnis verrauschen könnte. Man müsste zuerst die KK harmonisieren so, das man den übergeordneten Trend beibehält aber die kleineren Frequenzen glättet!

Vielleicht hat Dipl.Ing. Volker Butzlaff,im Forum als Zentrader bekannt, eine Lösung mit seinem neuen Tool! Eine Demo steht bereit in der man sich das ganze mal ansehen kann. Eine Dokumentation sucht man leider vergebens, aber vielleicht bekommt man mehr Infos wenn man ihn kontaktiert!



Hier der FDAX! Leider weiß ich nicht genau wie das Ergebnis zu interpretieren ist aber ich gehe davon aus dass das Signal für Montag Short wäre-also Close< Close Freitag! Auch weiß ich nicht ob Input Value die Perioden anspricht! Dazu benötigt man genaue Angaben vom Entwickler!

Gleich kommt der Exekutor, wenn Ihr nicht ordentlich schwarz rot gold geschminkt seit und die dritte Strophe am Anfang mitsingt.

Mein Bruder lebt in Spanien (Valencia) , hat mir aber versprochen selbiges heute zu vollführen.
Also macht Ihr mir auch keine Schande, gelle !

Und immer an die Wade denken, die Wade !!!!
Ok bei mir ist´s die Achillessehne, aber fast halt.

Nun liebe Fußballfreunde...das war's... aber ganz überraschend kam es,zumindest für mich eigentlich nicht! Man kann auch nicht sagen das die Deutschen stark gespielt hätten und mit Pech verloren haben. Sie hätten auch 5:0 verlieren können... Wie auch immer,jetzt ist es gelaufen...dumm gelaufen



@Herbert

Ich habe bei meinen Tests festgestellt,das Statistiken über längeren oder kürzeren Zeitraum passen und funktionieren. Es kommt darauf an, mit welchen und wie vielen Datenpunkten die Berechnungen gefüttert werden! Auch FFT oder SPS konnte über weite Strecken überzeugen aber dann gab es wieder Phasen, da hätte man eine Fehlprognose nach der anderen und letztendlich war das ganze nicht besser als simple lineare Konstrukte-z.B. der Raff-Channel! Meiner Ansicht kann man das nachtrainieren am besten und effektivsten mit einem Feed Forward Test und einem dafür geeigneten Algorithmus timen! In Deinen zweiten gezeigten Charts,vor allen beim zweiten, stellt sich mir wiederum die Frage, wann hätte man mit dem nachtrainieren angefangen? Zum Zeitpunkt als sich der Spread zwischen Indikator und Zeitreihe erweitert hat war es eigentlich zu früh,da die KK danach noch eine gewisse zeit weiter nach oben gelaufen ist! Ich persönlich würde hier lieber versuchen die Zeitreihe selbst zu verbessern als zu ermitteln,wann die KK einbrechen kann denn außer das man vielleicht weiß das sie einbrechen wird, hat man keinerlei weitere mathematische Anhaltspunkte! Beim Feed Forward Test bekommt man als Timing-Informationen, den kompletten Ablauf wie,wo,wann man nachtrainieren sollte!

@Christian

Die Grafik stammt nicht von meinen Tests sondern wurde mit dem Testprogramm von Volker Butzlaff durchgeführt. Welche nicht linearen Berechnungen er eingesetzt hat, weiß ich leider nicht und wie man sie genau einsetzt und interpretiert bekommt man wahrscheinlich erst beim Kauf des Paketes mitgeteilt! Ich könnte mir vorstellen ,das man die Outputs des Tools als Inputs für NN nutzen kann!

Was ich mir mit den binären Kennzahlenketten vorstellte ist quasi eine Benchmark zur KK indem man letztendlich den Spread bewertet. Auch das Abfallen der Trade Effizienz könnte Hinweise auf ein abschwächen des System geben! Andere Entwickler trainieren das HS/NN neu wenn der größte historische Drawdown des systems unterschritten wird-die vielleicht einfachste Methode, aber durchaus logisch! Die Frage ist auch, wie man das ganze nachtrainiert? Halbiert man die Trainingszeit,verändert man die Gewichte im NN usw. Man hat bei Algorithmen die Generationen bilden und das Training immer wieder von vorne starten, absolut keine Kontrolle oder einen Plan! Nachtraining heißt für mich, dass nur die Teile erneuert werden die beim Training ein besseres Ergebnis liefern als das bislang erzielte! Ist das nicht der Fall, sollte das System in dem Trainingszustand bleiben,in dem es vor dem erneuten Training war! Das ist kein Wunschdenken,solche Algorithmen und Verfahrensweisen gibt es tatsächlich...

Hallo Herbert,

es kommt sehr darauf an wie viele Datenpunkte ein statistischer Test verarbeitet und auswertet. Ich habe Tests hinsichtlich des K-Ratios durchgeführt,eine Kennzahl die mit der lineare Regression gemessen wird! Umso breiter die Streuung wird desto größer werden die Schwingungen der Frequenzen und daran erkennt man das etwas aus dem Ruder läuft! Aber wie eben schon beschrieben: Wenn ich x-Datenpunkte verwende und den gleichen Test harmonisiere bekomme ich zwei unterschiedliche Aussagen was die zukünftige Richtung anbelangt. Schon allein das entfernen von n-Datenpunkten in der nicht harmonisierten Zeitreihe genügt,um völlig unterschiedliche Aussagen zu bekommen! Die Investox-Kapitalkurve zeigt nicht die Bewegung von Trade zu Trade indem diese mit einer Linie verbunden werden,so wie das bei Depotkapitalkurven der Fall ist (siehe ORM), und gerade bei dieser Methode entstehen jeder Menge Datenpunkte die das ganze,meiner Ansicht, verrauschen können. Ich bin skeptisch ob man mit Statistik wirklich einen Vorsprung in dem Bezug herausarbeiten kann und vor allen das die Aussage über langen Zeitraum stabil ist-oder eher zufällig die Richtung "voraussieht"! Wenn es so ein Teil denn wirklich gibt, dann fitten wir jedes HS und NN,handeln es einfach bis uns der Test (weit vorher) sagt das es einbricht! Die "kritische Phase" ist nach dem Neutraining! Man weiß ja nicht,ob sich der statistische Test vom Curve Fitting hat blenden lassen und die Richtung falsch interpretiert. Der Test beruht schließlich auch auf historischen Daten und ist davon abhängig! Also müsste man nicht nur das NN Paper testen- sondern auch gleich den WM-Test mit! Läuft er eine Woche linear in die gewünschte Richtung,kann man davon ausgehen das die Einlaufphase positiv ist..oder auch nicht..

FW-Test: Da kann ich Dir leider nur zustimmen: Was wir nicht haben,mit dem können wir leider nicht testen! Allerdings darf man dann auch nicht von "Nachtrainieren" ausgehen sondern man trainiert-wie Du schon geschrieben hast-alles immer wieder neu! Der FW-Test ist die einzige mir bekannte Methode,um beim nachtrainieren eine aussagekräftige,stabile KK incl. dem dazugehörigen Trainigsalogorithmus zu bekommen. Natürlich benötigt man auch einen dementsprechenden Algorithmus den man weder mit NN noch mit GA hat (selektive Generationenauswahl muss manuell durchgeführt werden)!