INVESTOX-Forum

Hallo Leute,

also nach einigen erneuten testen habe ich rausgefunden das unterschiedliche Testergebnisse (Nettoprofit) zwischen zwei unterschiedlich aufgebauten HS (im folgenden 1. und 2.):

1. In den Regeln steht Komp(#GD(Close,5,S)#,#w#)>Komp(#GD(Close,26,S)#,#w# und die HS Komprimierungseinstellung ist keine Komprimierung (1-Tick)

2. In den Regeln steht : GD(Close,5,S)>GD(Close,26,S) HS Komprimierungseinstellung ist wöchentlich

nur bestehen wenn unter Testeinstellungen der Delay auf ungleich 0 gesetzt wird (Ich hatte 1). Das wundert mich etwas, da der Indikator Komp ja auf die "Rohdaten" zugreift und diese dann komprimiert - es scheint allerdings so zu sein, dass für den Test der Delay wieder auf die Rohdaten angewendet wird. So wurden in meinem Test Orders am Montag ausgeführt was bei Komp(..#w#) eigentlich nicht möglich ist, da bei einer wöchentlichen Komprimierung nur noch Freitagskurse vorhanden sind.

@Udo: also um das abzuschliessen - es ging die ganze Zeit nicht um einen Unterschied zwischen weekly und daily - darum geht es erst jetzt in diesem Post....

Grüße

Stefie

Hallo Herr Knöpfel,
Ich habe das ganze nochmals in einer monatlichen Komprimierung für folgende beiden Modelle getestet:

1. In den Regeln steht Komp(#GD(Close,5,S)#,#m#)>Komp(#GD(Close,26,S)#,#m# und die HS Komprimierungseinstellung ist keine Komprimierung (1-Tick)

2. In den Regeln steht : GD(Close,5,S)>GD(Close,26,S) HS Komprimierungseinstellung ist monatlich.

Alle Einstellungen ansonsten sind Identisch.
Vorsichtshalber wurden die Einstellungen von Delay, Tradedauer und Outdauer auf 0 gesetzt
Sicherheitshalber wurde auch die Einstellung für Aktualisierung SIgnale bei unvollendeten Perioden abgewählt

Aus der Liste der Trades ist ersichtlich, dass das System 2 immer versucht den Monatsschluss zu nehmen was auch logisch ist. Das HS in der die Funktion Komp hingegen nimmt teilweise auch den Monatsanfang wie folgender Auszug aus der Liste der Trades zeigt:

Titel Nr. Start Ende Perioden Position Startkapital Schlußkapital Kosten Max. theor. Verlust Max. theor. Gewinn
adidas XETRA 1 30.06.1998 30.11.1998 109 Long 1.000,00 594,33 15,94 -504,93 0,00
adidas XETRA 2 31.07.2001 29.08.2003 527 Long 594,33 575,53 11,71 -234,39 76,88
adidas XETRA 3 28.11.2003 02.11.2007 1003 Long 575,53 1.179,87 17,61 -22,02 676,15

Ist das eine Fehler in Investox oder wären sie jetzt bitte so freundlich den Unterschied zwischen der Komprimierung die der Indikator Komp() vornimmt im Vergleich zu der Komprimierung in den HS Einstellungen zu erklären ? Das Unterschiede bestehen ist mittlerweile wohl bewiesen.

Grüße

Stefie

P.S. Wenn sie noch irgendetwas brachen wie ein Post der Einstellungen (ist aber alles schon 10mal gescheckt worden), Liste aller Trades etc. bin ich natürlich gerne bereit alles zu posten..

Hier schon mal die Systemdetails für die Zwei Modelle:

1.

Beschreibung für System 'KGD'
Uhrzeit: 07.08.2008 11:13:42
Angelegt am: 27.07.2008 17:10:00
Zuletzt bearbeitet: 07.08.2008 10:34:49
Komprimierung: Keine Komprimierung

***** Regeln ******

Enter Long:
Komp(# GD(Close,5,s)#,#m#) > Komp(#GD(Close,26,s)#,#m#)

Exit Long:
Komp(# GD(Close,5,s)#,#m#) < Komp(#GD(Close,26,s)#,#m#)

Enter Short:
0

Exit Short:
0


***** Optimierung *****

Start: 01.01.1988
Ende: 31.12.1993

Optimierte Titel:
adidas XETRA

Optimierungskriterien:
Maximiere 'Profit-Ratio zu Buy/Hold', Gewichtung: 1
Maximiere 'Sharpe Ratio', Gewichtung: 1

GA-Einstellung: Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.

***** Test-Einstellungen *****

Positionen: Long
Enter-Basis: Close
Delay: 0
Exit-Basis: Close
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 0
Out-Mindestdauer: 0
Startkapital: 1000
Margin: 100%
Risikofreie Zinsen 0
Entry-Gebühren: 0,5%
Exit-Gebühren: 0,5%
Slippage: 0,5%
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 24
Money-Manag. Kapitalanteil
Anteil 100%

***** Optimierungs-Report *****

Kein Optimierungsergebnis vorhanden

***** Aktualisierungs-Einstellungen *****

Tägliche Aktualisierung um 20:00
Signale nur bei vollendeten Perioden




Liste der Trades

Titel Nr. Start Ende Perioden Position Startkapital Schlußkapital Kosten Max. theor. Verlust Max. theor. Gewinn
adidas XETRA 1 30.06.1998 30.11.1998 109 Long 1.000,00 594,33 15,94 -504,93 0,00
adidas XETRA 2 31.07.2001 29.08.2003 527 Long 594,33 575,53 11,71 -234,39 76,88
adidas XETRA 3 28.11.2003 02.11.2007 1003 Long 575,53 1.179,87 17,61 -22,02 676,15

2.

Beschreibung für System 'KGD'
Uhrzeit: 07.08.2008 11:19:48
Angelegt am: 27.07.2008 17:10:00
Zuletzt bearbeitet: 07.08.2008 10:34:49
Komprimierung: Keine Komprimierung

***** Regeln ******

Enter Long:
Komp(# GD(Close,5,s)#,#m#) > Komp(#GD(Close,26,s)#,#m#)

Exit Long:
Komp(# GD(Close,5,s)#,#m#) < Komp(#GD(Close,26,s)#,#m#)

Enter Short:
0

Exit Short:
0


***** Optimierung *****

Start: 01.01.1988
Ende: 31.12.1993

Optimierte Titel:
adidas XETRA

Optimierungskriterien:
Maximiere 'Profit-Ratio zu Buy/Hold', Gewichtung: 1
Maximiere 'Sharpe Ratio', Gewichtung: 1

GA-Einstellung: Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.

***** Test-Einstellungen *****

Positionen: Long
Enter-Basis: Close
Delay: 0
Exit-Basis: Close
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 0
Out-Mindestdauer: 0
Startkapital: 1000
Margin: 100%
Risikofreie Zinsen 0
Entry-Gebühren: 0,5%
Exit-Gebühren: 0,5%
Slippage: 0,5%
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 24
Money-Manag. Kapitalanteil
Anteil 100%

***** Optimierungs-Report *****

Kein Optimierungsergebnis vorhanden

***** Aktualisierungs-Einstellungen *****

Tägliche Aktualisierung um 20:00
Signale nur bei vollendeten Perioden


Liste der Trades

Titel Nr. Start Ende Perioden Position Startkapital Schlußkapital Kosten Max. theor. Verlust Max. theor. Gewinn
adidas XETRA 1 30.06.1998 30.11.1998 5 Long 1.000,00 594,33 15,94 -408,99 0,00
adidas XETRA 2 31.07.2001 29.08.2003 25 Long 594,33 575,53 11,71 -166,93 64,05
adidas XETRA 3 28.11.2003 31.10.2007 47 Long 575,53 1.206,86 17,89 0,00 667,76