INVESTOX-Forum

Hallo,

ich hätte erwartet, dass die Einzelergebnisse des HS des Portfolios mit dem Kapitalkurve-Gesamtwert übereinstimmt.
Das ist leider nicht der Fall. Der Berechnungsfehler wird um so größer, je mehr Einzelergebnisse zusammenaddiert werden, d.h. um so mehr Kursreihen verwendet werden.

Beispiel:
Sorry, ich musste so ein großes Beispiel nehmen, weil bei 3 Zeitreihen der Fehler noch zu klein war.

Kapitalkurven Ergebnis: -5572,99$

Summe der Netto-Profite in der Einzelergebnis-Übersicht:
-39,00 + 733,00 + 125,00 -1.871,00 -1.051,00 -290,00 -2.275,00 + 1.636,00 + 222,00 -2.759,00 = -5569,00$

Selbst wenn man nicht die Werte im Kopf gleich addieren möchte fällt auf, dass die Einzelergebnis alle mit *,00$ enden und die Summe dann ebenfalls mit *,00$ enden muss.
Aber beim Kapitalkurven-Ergebnis wird am Ende eine *,99$ angezeigt.

Bitte könnte man die Berechnungen so korregieren, das beide Ergebnisse übereinstimmen.
Danke.

Viele Grüße
Torsten

Anhang: ==============================Kopie der Einzelergebnisse ==============================
Einzelergebnisse von System 'HS1_NN2paar32+aldiV4_VStop_SPY195min_NN's'
Datum 04.08.2008 22:23:07
Gesamt

Titel System Start System Ende Anzahl aller Trades Netto-Profit System-Verhältnis Profit/Kapitalrisiko Profitfaktor Sharpe Ratio
SPY195min_1530b215959_syn0001 22.03.2007 18:45:00 31.07.2008 18:45:00 66 -39,00 $ K/A 0,99 -0,23
SPY195min_1530b215959_syn0002 22.03.2007 18:45:00 31.07.2008 18:45:00 62 733,00 $ 0,56 1,17 -0,01
SPY195min_1530b215959_syn0003 22.03.2007 18:45:00 31.07.2008 18:45:00 66 125,00 $ 0,04 1,02 -0,17
SPY195min_1530b215959_syn0004 22.03.2007 18:45:00 31.07.2008 18:45:00 62 -1.871,00 $ K/A 0,73 -1,17
SPY195min_1530b215959_syn0005 22.03.2007 18:45:00 31.07.2008 18:45:00 65 -1.051,00 $ K/A 0,85 -0,63
SPY195min_1530b215959_syn0006 22.03.2007 18:45:00 31.07.2008 18:45:00 68 -290,00 $ K/A 0,95 -0,47
SPY195min_1530b215959_syn0007 22.03.2007 18:45:00 31.07.2008 18:45:00 69 -2.275,00 $ K/A 0,68 -1,13
SPY195min_1530b215959_syn0008 22.03.2007 18:45:00 31.07.2008 18:45:00 64 1.636,00 $ 0,94 1,32 0,40
SPY195min_1530b215959_syn0009 22.03.2007 18:45:00 31.07.2008 18:45:00 67 222,00 $ 0,06 1,04 -0,19
SPY195min_1530b215959_syn0010 22.03.2007 18:45:00 31.07.2008 18:45:00 71 -2.759,00 $ K/A 0,65 -1,25

Hallo,

Zitat

hast du es schon mal mit einem Update auf Version 5.3.2. probiert ? Bisher wurden unter der Registerkarte Potrfolio nämlich die Zinsen nicht berücksichtigt - gabs auch einen Thread zu vor nicht allzu langer Zeit...

Für die Berechnung habe ich Inv. 5.2.6 verwendet.
Ich habe jetzt auf einen älteren PC die aktuellste InvVersion 5.3.3 installiert und das Beispiel nochmal laufen lassen.

Zitat

Kapitalkurven Ergebnis: -5572,99$

Summe der Netto-Profite in der Einzelergebnis-Übersicht:
-39,00 + 733,00 + 125,00 -1.871,00 -1.051,00 -290,00 -2.275,00 + 1.636,00 + 222,00 -2.759,00 = -5569,00$

Dieses Problem besteht nach wie vor, auch in der aller aktuellsten Inv-Version.

Viele Grüße
Torsten

PS:
Es wäre schön wenn die Werte übereinstimmen würden. Wenn nicht ist es aber auch kein Problem, mir brennen da ein paar andere Sachen zur Zeit mehr "unter den Nägeln".
Mir ist es nur aufgefallen, deshalb habe ich diesen Thread geschrieben.

Hallo Herr Knöpfel,

Zitat

Sinnvoll wäre also gflls. im konkreten Fall die Angabe eines Basistitels, der eine längere Historie hat.

Vielen Dank für die Hinweise.
Ich lasse die Portfolio-Analyse sehr häufig laufen und versuche deshalb die Anzahl der Einstellungen auf ein absolutes Minimum zu reduzieren, und gebe keinen Basistitel zur Synchronisation mit an. Die daraus resultierende, kleine Abweichung beim konkreten gesamtKK-Wert sind beim HS Vergleich nicht so ausschlaggebend, da ich die HS nur quantitativ untersuche.

Beispiel:
Im Moment versuche ich gerade 14 HS miteinander zu vergleichen, dazu bombadiere ich jedes HS mit 1000 synthetischen Kursreihen, d.h. 14x Portfoliotest. Ich führe 3 Durchläufe durch, indem ich 3x komplett die synth. Kursreihen neu generiere, d.h. es sind 3x 14 = 42 Portfoliotests durchzuführen. Ein Portfoliotest über 1000 Kursreihen ist schon ein ganzes Stück arbeit für Investox, d.h. das dauert so ung. 5 Minuten und da ich es keine Warteschlage gibt, sind es 42 Einzelaktionen, die sich über einen sehr langen Zeitraum erstrecken, wobei immer das Portfolio-Einzelergebnis gesichert werden muss, für die spätere Gesamtauswertung.

Wenn es möglich wäre diese Erweiterungen umzusetzen:

Zitat

Funktion "Portfolio testen..." erweitern: mehrere HS auswerten & Ergebnisdatei ins Filesystem schreiben

Zitat

Portfolio-Startkapital mit Defaultwert=1 oder sollte sich letzte Einstellung merken

würde das wirklich sehr weiter helfen und den HS-Vergleich in der Duchführung praktikabel machen.

Danke.

Viele Grüße
Torsten