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Registrierungsdatum: 29. Dezember 2007

Beiträge: 297

Wohnort: Bad Homburg

1

Montag, 29. September 2008, 18:08

Fehlerhaft umgesetzte Order

Hallo,

heute durfte ich leider feststellen, dass Signale meines HS nicht korreckt in Order umgesetzt werden.
Diese Erfahrung führte bei mir leider zu einem finantiellen Verlust :cursing:

Folgende Signale hat mein HS letzten Freitag + heute generiert


Schaut man sich mal die generierten Order an bietet sich folgendes Bild:

Wobei die Order 157 wohl zum Glattstellen der Shortorders diente und somit korrekt ist
Ebenfalls die Order 158 mit dem Eröffnen der ersten Longopsition ist korrekt.

Um 13:00 und um 14:00 sollten dann allerdings weitere Longpositionen eröffnet werden - Order 159, 160
Stattdessen wurden um 13:00 zwei Shortpositionen eröffnet (also entgegen dem Trend!!!)

Wie in alles in der Welt kann soetwas passieren?

Ich habe die Ordereinstellungen ebenfalls angehängt um technische Fragen direckt zu beantworten.

Wie man sieht wurde auch der IB-Synchbug-Workarround aktiviert


Grüße,

Christian

Registrierungsdatum: 29. Dezember 2007

Beiträge: 297

Wohnort: Bad Homburg

2

Montag, 29. September 2008, 18:10

Hier noch die anderen Einstellungen:


Grüße,

Christian

Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 905

Wohnort: Iringsweg

3

Montag, 29. September 2008, 21:11

Hallo Christian

Du musst Deine Regeln checken. Überall Ref( ,- 1) drin? Wie ist der Delay eingestellt, wie wird abgrechnet? Ist Komp() im Spiel? Oder eine Master/Slave Konstruktion?

Dein HS handelt auf unvollendeten Perioden. Ziemlich sicher, dass da was geflattert hat!

Für meine Neugier, warum ist "Signalberechnung nur nach Kursänderung" nicht aktiviert?, wenn Du schon mit unvollendeten Perioden handelst, kommt es Dir doch offensichtlich auf den Speed an!

Wieso hast Du einen finanziellen Verlust erlitten? Bei IB kann man gerade diese Szenarien doch zuerst auf dem Papertrading Account checken!
Gruss
Bernd

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http://www.13quants.ch

Registrierungsdatum: 29. Dezember 2007

Beiträge: 297

Wohnort: Bad Homburg

4

Dienstag, 30. September 2008, 09:30

Hallo Bernd,

im Papertrader hat bisher ja alles gut funktioniert.

Die unvollendeten Perioden hatte ich zur "Sichtkontrolle" aktiviert.

Has HS arbeitet korrekt und ist ausgiebig gebacktestet worden.

Ich überlege mir gerade ob es an den Sicherheitsstopps liegen könnte, die aus irgendwelchen Gründen nicht gestrichen wurden...

Hast Du soetwas schonmal gesehen? Könnte das auf einen technischen Grund zurückzuführen sein z.B. ausfall der Internetverbindung etc?
Grüße,

Christian

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 572

5

Dienstag, 30. September 2008, 09:52

Hallo,

bei solchen Diskrepanzen ist es unerlässlich, das Signalprotokoll zu überprüfen. Entscheidend für die Ordergenerierung ist nicht der Chart, sondern das Signalprotokoll. Gibt es dort Abweichungungen zum Chart, so ist von einem "Flattern" der Signale auszugehen.

Viele Grüße

Andreas Knöpfel

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

6

Dienstag, 30. September 2008, 09:53

Hallo Christian,

die Konstellation des Fehlers lässt stark vermuten was Bernd befürchtet! Das revidieren von Signalen kommt dann vor, wenn die Formel fehlerhaft ist und wie es hier aussieht scheint sie fehlerhaft zu sein! Es kann gut möglich sein dass das Raster der Testsimulation nicht ausreichte, um den Fehler aufzudecken! Ich hatte dieses Problem auch einmal, wobei sich der Fehler auch erst bei der praktischen Anwendung herauskristallisierte! Es kann aber auch an den Stopp-Konstellationen liegen und muss nicht zwangsläufig nur, oder ausschließlich in den Regelformeln enthalten sein! Eine Unterbrechung des Datenstroms löst dieses Problem meiner Ansicht nicht aus!

PS: Ich sehe gerade, dass er Knöpfel schneller am Abzug war..:)
Happy Trading

Registrierungsdatum: 29. Dezember 2007

Beiträge: 297

Wohnort: Bad Homburg

7

Dienstag, 30. September 2008, 10:17

Hallo Udo,

>Es kann aber auch an den Stopp-Konstellationen liegen und muss nicht zwangsläufig nur, oder ausschließlich in den Regelformeln enthalten sein! ..... die Sicherheitsstopps könnten es sein, da ich sicherheitsstopps mit aufgeben angekreutzt habe. Soweit ich weiss habe ich aber keine weiteren Angaben (Obergrenze/Untergrenze) angegeben.

Die Radiobuttons der jeweiligen Einträge sind nicht aktiviert. Dies könnte dann zu einem sofortigen fillen führen.

Welche Erfahrungen hast Du denn mit Sicherheitsstopps bzw Bracketorder und wie stellt man die am besten ein?
Grüße,

Christian

Wiwu Weiblich

Meister

Registrierungsdatum: 4. September 2002

Beiträge: 1 641

Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

8

Dienstag, 30. September 2008, 10:24

Zitat

die Konstellation des Fehlers lässt stark vermuten was Bernd befürchtet! Das revidieren von Signalen kommt dann vor, wenn die Formel fehlerhaft ist und wie es hier aussieht scheint sie fehlerhaft zu sein!


Das kann für dieses System mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.

Es ist genau so, wie es Herr Knöpfel schreibt: Ohne das Signalprotokoll gegenzuprüfen, lässt sich der Fehler nicht lokalisieren !

Nach meinem bisherigen Kenntnisstand ist es wahrscheinlich, dass ein Problem mit den ORM-Sicherheitsstops vorliegt- d.h. dass diese möglicherweise im ORM deutlich enger gesetzt wurden, als im HS.
Ich muss aber auch erst das Signalprotokoll gegenprüfen, um das abschließend klären zu können.

@ Christian
Ich schlage vor, dass wir das Problem über meinen Support klären. Ich denke das ist in diesem Fall der bessere Weg.

Sollte ich nicht dazu in der Lage sein, das Problem in angemessener Zeit zu klären, bliebe der Weg über das Forum sicherlich als letzter Ausweg.
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

Registrierungsdatum: 29. Dezember 2007

Beiträge: 297

Wohnort: Bad Homburg

9

Dienstag, 30. September 2008, 10:32

Hallo @ Alle,

vielen Dank für Eure Beiträge.

Hoffentlich kann ich diesen Fehler einkreisen und lösen....
Grüße,

Christian

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

10

Dienstag, 30. September 2008, 10:36

Hallo,

Ich wusste leider nicht dass es sich hierbei um ein von Anke programmiertes System handelt!
Happy Trading

Wiwu Weiblich

Meister

Registrierungsdatum: 4. September 2002

Beiträge: 1 641

Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

11

Dienstag, 30. September 2008, 10:45

Hallo Udo,

das konntest du ja auch nicht wissen, es geht ja aus dem Text nicht hervor.

Ich habe gestern Abend um 18:30 Uhr die erste Mail zum Fehler von Christian erhalten und dann noch gestern um 21:30 Uhr zur weiteren Klärung das Signalprotokoll bei ihm angefragt.
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

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