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Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »PnLtobePositive« (15. Dezember 2008, 09:59)
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Investox als Backtest-Maschine
Zitat
Steht da Open, dann rechne mit Open als Einstandspreis
Zitat
global calc L_EnterBase: MAX ( open,Prec(TL+#_MinPriceChange#,2));
global calc S_EnterBase: MIN ( open,Prec(TS-#_MinPriceChange#,2));
Zitat
Anzahl kannst Du (als globale Variable definiert) in den Testbedingungen / Management bei Anzahl eintragen
Zitat
Intraday Verlust-Stop als "Maximal-Verlust"
Zitat
wenn Dein HS die Steuerung nicht mehr innehat
2 Nachkommastellen werden oft durch 4 oder sogar 5 für EUR/USD z.B. ersetzt werden
Zu welchen Zeitpunkten werden denn die Global Calcs berechnet?
In diesem Fall greift doch der ganz normale Bracketorder Stop der bei Positionseröffnung eingegeben wurde und den Investox laufend nach meinen Vorgaben anpassen soll.
2. Wie ersetze ich den initialen Stoplevel durch den nächsten, so daß zu jedem Zeitpunkt immer nur genau ein Stop im Markt ist?
Der Vorteil ist ja, wenn mann's einmal hat, dann geht's schnell und zuverlässig.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (16. Dezember 2008, 00:58)
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Die Sache wird natürlich noch verwickelter, denn allein durch das Halten des Kapitals in unterschiedlichen Währungen geht man quasi Langsfristpositionen ein, die man idealerweise auch steuern können sollte.
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testeritis der zweite
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Traded man nun US Aktien, wird das USD Konto ins soll gestellt und man zahlt für den Zeitraum des Trades ein paar Zinsen dafür, was aber immer noch besser ist, als das von Dir beschrieben Währugsrisiko im Trade. G&V Fällt auf dem USD Konto an und muss regelmässig gegen den EUR getauscht werden.
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Errechne ich manuell in der Tradehistorie die durchschnittliche Positionsgröße und setze diese fix ein, führt dies zu einer Performanceverbesserung. Ob sich das Risiko dadurch erhöht ist noch fraglich.
1. Wie berechne ich die Positionsgröße aus den Marktdaten, die zum Enter herrschen?
2. Wie ersetze ich den initialen Stoplevel durch den nächsten, so daß zu jedem Zeitpunkt immer nur genau ein Stop im Markt ist?
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