INVESTOX-Forum

Ist mir nix bekannt dazu.

Allerdings gibt es ja genau für die von Dir beschriebene Aufgabe die HS-Optimierung.
Schön wäre nur, wenn man hierbei auch auf eigene Funktionen zur HS Bewertung zurückgreifen könnte und nicht nur auf die vorgegebenen.

Ich benutze aus dem selben Grund wie Du die Optimierung normalerweise nicht.
Aber der von Dir gewünschte Vorgang ist nun mal die Optimierung.
Man kann natürlich bei der Optimierung (ähnlich dem RT) alle Variablen bis auf die 1. auf FIX stellen, dann optimieren.
Danach alle bis auf die 2. fixieren und optimieren. usw.
Das entspricht in etwas Deinem aktuellen manuellen vorgehen, allerdings kannst Du damit auch locker eine Überoptimierung erreichen.

Wenn Du allerdings händisch eingreifen willst, ist mir schleierhaft wie man das autoamtisieren könnte.

Hallo,

ich finde die Idee Makros schreiben zu können und damit eine automatisierten Robustheitstest mit Auswertuung durchführen zu können sehr gut. Die Idee hatte ich auch schon und ich glaube dazu auch schon Beiträge ins Forum gestellt zu haben (liegt aber schon einige Zeit zurück).

Ein interessantes Einsatzgebiet wäre z.B. bei NN's, um die Automatisierung perfekt zu machen:
1.) man kann automatisch NN's trainieren (mit GA und 100derten von Generationen) ... super !!!
2.) man kann über den Robutsheitstest alle NN-Generationen vollautomatisch durchrechnen mit 10.000-ten von Varianten ... super !!!
3.) aber, dann muss man manuell einzeln die beste NN-Generation ermitteln und mit dieser eine HS-Kopie erstellen und abspeichern

ich würde gerne den 3.) Punkt automatisieren, wie folgt:
a) finde über x0.000-Kombinationen die NN-Generation/IndiEinstellung, wo der Profitfaktor Maximal ist und lege eine HS-Kopie mit dieser Generation an
b) das ganze nochmal, mit dem 2. höchsten Profitfaktorwert
c) das ganze nochmal, mit dem 3. höchsten Profitfaktorwert
d) das ganze nochmal, mit dem 1. höchsten SharpeRatio-Wert
e) das ganze nochmal, mit dem 2. höchsten SharpeRatio-Wert
f) das ganze nochmal, mit dem 3. höchsten SharpeRatio-Wert
g) das ganze nochmal, mit dem 1. höchsten Gesamt-Effizienz-Wert
usw.

Ich hoffe das Prinzip ist klar geworden, ich möchte den Maximale bzw. Minimalwert (und den 2. und 3. Wert danach) der Standard-HS-Bewertungskriterien automatisch selektieren können, im einfachsten Fall durch eine Tastenkombination (z.B. Ctrl + m), so könnte man sich dann selber ein Makro mit AutoIt schreiben oder besser und sicherer wäre natürlich eine Makrofunktion direkt in Investox.

Übrigens, genau so wie ich es oben beschrieben habe, mache ich es auch jetzt manuell, dann lasse ich die HS ein paar Wochen liegen und schaue mir erst danach die KK's an. Dort wo die KK auch weiterhin gestiegen ist, diese HS kann man sich dann etwas näher ansehen...

Ich würde gerne diesen 3.Schritt auch automatisieren, weil der NN-Generationselektionsvorgang immer nach den gleichen Muster abläuft und das hin- und hergeklicke mit der Zeit ziemlich stupide wird. Und die gewonnene Zeit könnte man dann an anderer Stelle wieder sinnvoll investieren.

Vielleicht könnte man in der Richtung Investox erweitern und vielleicht ist das eine Idee für Version 6 oder 7.

Viele Grüße
Torsten

PS:

Zitat

Schön wäre nur, wenn man hierbei auch auf eigene Funktionen zur HS Bewertung zurückgreifen könnte und nicht nur auf die vorgegebenen.

wenn man bestehende Standard-HS-Bewertungskriterien beim Robustheitstest kombinieren könnte (z.B. max. Nettoprofit, max. Profitfaktor, max. SharpeRatio, usw.) bzw. sogar eigene Kriterien definieren könnte, ähnlich wie es Reiner bei seiner NN-Vorlage gezeigt hat, dann wäre dass natürlich noch besser ...