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Zitat
global calc Long:
high>Ref(High, -1) and low<Ref(High, -1);
global calc Ex_Long:
low < Ref(Low, -1);
global calc Signal:
Schalter(0, Long, 1, Ex_Long, -1);
global calc EnterLong:
Signal = 1;
global calc ExitLong:
Signal = -1;
Zitat
Beschreibung für System 'Board'
Uhrzeit: 03.09.2003 18:13:10
Angelegt am: 05.08.2003 17:14:46
Zuletzt bearbeitet: 03.09.2003 17:50:40
Komprimierung: 30 Ticks
***** Regeln ******
Enter Long:
EnterLong
Exit Long:
ExitLong
Übergreifende Definitionen:
global const G_Stopp: 10;
global const V_Stopp: 10;
global calc Long:
high > Ref(High, -1) and
Komp(#high>Ref(High, -1) and low<Ref(High, -1)#, #10T#);
global calc Ex_Long:
low < Ref(Low, -1);
global calc Signal:
Schalter(0, Long, 1, Ex_Long, -1);
global calc EnterLong:
Signal = 1;
global calc ExitLong:
Signal = -1;
***** Optimierung *****
Start: 21.03.2003
Ende: 20.06.2003
Optimierte Titel:
DAX-Future 03/09 (EUX Eurex)
Optimierungskriterien:
Maximiere 'Sharpe Ratio', Gewichtung: 1
GA-Einstellung: Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.
***** Test-Einstellungen *****
Positionen: Long
Enter-Basis: Ref(high, -1) + 0.5
Delay: 0
Exit-Basis: Open
Delay: 1
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 0
Out-Mindestdauer: 1
Punkte testen
Initial Margin: 1000 €
Wert pro Punkt: 25 €
High/Low-Kurse zur Verlustberechnung verwenden!
Entry-Gebühren: 2 €
Exit-Gebühren: 2 €
Slippage: 0 €
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 25
Sofortverlust Stop: bei V_Stopp Punkten
Sofortgewinn Stop: bei G_Stopp Punkten
Intra-Verlust Long+Short
bei V_Stopp Punkten
ab 1 Perioden
Intra-Gewinn Long+Short
bei G_Stopp Punkten
ab 1 Perioden
Money-Manag. Fester Kontrakt
***** Optimierungs-Report *****
Kein Optimierungsergebnis vorhanden
Zitat
global calc Long:
high > Ref(High, -1) and
Komp(#high>Ref(High, -1) and low<Ref(High, -1)#, #10T#);