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Toby0909

unregistriert

1

Mittwoch, 29. April 2009, 11:10

mehrstufiger Stop / Exit

Halli Hallo,

ich bin noch ein absoluter Investox-Neuling, deswegen möge man es mir verzeihen, wenn ich saublöde Fragen stelle....

Wie kann ich einen mehrstufigen Stop in Investox einbauen ? Die Idee ist folgende: Zunächst habe ich einen Zeitraum von x Tagen in denen der Stop zum Beispiel bei 10% liegt. Für den Zeitraum danach soll gelten, daß der Tiefpunkt der ersten x Tage nicht mehr unterschritten werden darf. Zusätzlich soll gelten, daß bei einem neuen y-Tage-Tief eines Papiers ebenfalls verkauft wird. Weitere Stop-Bedingung ist, wenn der Kurs um mehr als z% vom Hoch seit Investitionspunkt (!) fällt.
Mein Hauptproblem ist, daß ich nicht weiß, wie ich die Bedingung so formuliere, daß ich in einem Zeitraum x eine Bedingung habe und danach andere Bedingungen und ausserdem, daß ich nicht weiß, wie ich ein Hoch seit Investition bestimme.
Nächstes Problem ist die Visualisierung im Chart - ohne daß ich ein komplettes Handelssystem habe. Wie kann ich dem Chart mitteilen, ab welchem Datum / Wert er so einen Stop (zum Beispiel als Indikatorlinie) einzeichnen soll ?



Danke für sachdienliche Hinweise.



Toby

Yoggi

unregistriert

2

Mittwoch, 29. April 2009, 11:49

Hallo Toby0909,

ich fange mal an. Am einfachsten scheint es mir zu sein aus deinem mehrstufigen Stop einfach mehrere Stops zu machen, also z.B. einen 10%Verluststop mit der Zusatzbedingung, dass er nur max X Tage wirksam sein soll. Das machst Du auf der ersten Einstellungsseite bei Stops: Wirksam ab ... Perioden - Wirksam bis ... Perioden. Unter Visualisierung kannst Du den Stop dann auch anzeigen lassen. Ich glaube allerdings nicht, dass Du Stops ohne Handelssysteme anzeigen lassen kannst. Worauf sollten sich die 10% denn auch beziehen? Natürlich kannst Du einen Linie einzeichnen lassen, die 10% unter dem tiefsten Tief oder dem tiefsten Close verläuft, aber ob es das ist, was Du willst ...?
Das Hoch seit Investition bekommst Du etwa durch einen (Intraday-)Trailingstop, der die Position schließt, wenn z% vom im Tradeverlauf erreichten Gewinn wieder verloren gegangen sind.
Ich hoffe, damit schonmal die ersten Gedankenanstöße gegeben zu haben.
Dass Du "saublöde" Fragen stellst, muss nicht verziehen werden, denn erstens sind Deine Fragen garnicht saublöde und selbst wenn sie es wären, hätten die, die sie heute beantworten können, sie vor einiger Zeit auch - noch - gehabt. Ich kann mich nicht erinnern, dass hier im Forum schonmal jemand für vermeintlich zu dumme Fragen gerüffelt worden wäre, schließlich geht es hier ja gerade um Hilfestellung. Deshalb: Nur Mut!
Alles Gute
Yoggi

Toby0909

unregistriert

3

Mittwoch, 29. April 2009, 15:47

leider...

hallo Yoggi,



danke für die Antwort.

Leider ist das nicht das, was ich suche. Diese beiden Optionen kenne ich schon. Ich möchte die Optionen aber in eine Formel übersetzen, damit ich eben gerade nicht im Handelssystem damit arbeiten muss, sondern mir das "Ereignis" auch so anzeigen lassen kann.

Kann ich dem Programm eigentlich sagen, daß ich einen Titel an einem bestimmten Tag mit einem bestimmten Preis gekauft habe und dann von dort ab Werte berechnen lassen ? Oder muss ich erst ein Handelssystem basteln, welches mich "zufällig" an genau dem Tag rein bringt, an dem ich vielleicht einen Titel gekauft habe ?



Toby

cnolte

Profi

Registrierungsdatum: 23. November 2006

Beiträge: 399

4

Mittwoch, 29. April 2009, 18:44

Hallo Toby,

programmiere doch einfach eine Einstiegsregel, welche dich laufend im Markt hält, z.B.

close <> ref(close,-1) or close = ref(close, -1).

Diese Einstiegsregel kombinierst du mit den stops und kannst dann sehen, wo die stops greifen.

Viele Grüße
Cornelius

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 051

Wohnort: Giessen

5

Donnerstag, 30. April 2009, 00:10

Wie kann ich einen mehrstufigen Stop in Investox einbauen ?

Leider ist das nicht das, was ich suche.

Wenn Du fragst, wie man einen Stop einbaut, mußt Du damit rechnen, dass es Dir jemand erklärt. :D

Nächstes Problem ist die Visualisierung im Chart - ohne daß ich ein komplettes Handelssystem habe. Wie kann ich dem Chart mitteilen, ab welchem Datum / Wert er so einen Stop (zum Beispiel als Indikatorlinie) einzeichnen soll ?

Einen Stop kann man anzeigen lassen. Das hat Yoggi schon erklärt. Den Rest dazu auch.
Stops können aber nunmal nur in einem HS eingebaut werden und nicht einfach so gechartet werden.
Beim einfachen Charten einer Formel allerdings stellt sich doch hier die Frage ab welchem Zeitpunkt sollen X Tage gelten und der höchste Kurs ermittelt werden.
Also die Enterregel für den Trade. Daher verstehe ich nicht, warum Du kein HS dafür programmieren willst.

programmiere doch einfach eine Einstiegsregel, welche dich laufend im Markt hält, z.B.

Deshalb ist das meiner Meinung nach auch nicht zielführend und Du kommst nicht um das Programmieren eines Handelssystemes herum um die Auswirkung Deiner Stopkonstellation im Chart anschauen zu können.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 051

Wohnort: Giessen

6

Donnerstag, 30. April 2009, 00:14

Oder muss ich erst ein Handelssystem basteln, welches mich "zufällig" an genau dem Tag rein bringt, an dem ich vielleicht einen Titel gekauft habe ?


heißt das, Du tradest diskretionär und willst sehen wie Deine Stopkonstelation sich auf diesen Trade ausgewirkt hätte?

Dann wäre die Enterregel:
datepart(..)= .. and datepart(..)=.. etc.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Toby0909

unregistriert

7

Samstag, 2. Mai 2009, 12:50

Hallo Lord,

also das Problem ist folgendes: Wir haben bestehende Portfolios und darauf sollen zukünftig Stop-Regeln angewandt werden. Aber die Portfolios sind schon da. Sie war da, bevor wir Investox bekommen haben. Deshalb will ich irgendwie für diese Titel das ganze visualisieren. Das Problem wird auch in Zukunft ähnlich bleiben, weil für die Titelselektion kein HS zuständig ist. Zwar gibt es einige Titel bei denen HS-Signale gelten, aber aufgrund der Titel selbst (manche Titel sind bereits Handelssysteme, andere sind aber zum Beispiel diskretionäre Rohstoff-Future-Arbitrage-Fonds oder einfach Allokations-Vorschriften-bedingte Investments) ist es teils nicht möglich / sinnvoll über ein HS zu gehen. Trotzdem will man sich aber einen Stop überwachen lassen.

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 051

Wohnort: Giessen

8

Samstag, 2. Mai 2009, 17:12

Hallo Toby,

Ich fasse zusammen:

Die Enterregeln werden diskretrionär oder mittels Allokationsmodellen getroffen, Investox soll die Stopgenerierung übernehmen.
Einen Trailingstop ala

Zitat

Weitere Stop-Bedingung ist, wenn der Kurs um mehr als z% vom Hoch seit Investitionspunkt (!) fällt.
bekommt man natürlich nur in den Griff wenn Investox für jedes einzelne Underlying den Investitionszeitpunt kennt. Da die Entscheidungen (zumindestens aus Sicht von Investox diskretionär getroffen werden) muss man Investox diese auch genau so mitteilen. Entweder man hat die Investitionen in einer Datenbank hinterlegt, di e man mittels einer wie auch immer gearteten Funktion ausliest und in eine Enterlong Regel in Investox umsetzt oder man erfasst die Trades von Hand als Depoteintrag in Investox und schreibt ein Handelssystem, dass immer dann long geht, wenn ein Depoteintrag vorhanden ist.

Zitat

Mit der Depot-Historie kann zum Beispiel ein Handelssystem-Backtest einer realen (oder manuell in das Depot eingebuchten) Depothistorie durchgeführt werden:

Definitionen:
Global Calc DepotStückzahl: DepotHist(S);
Global Calc AbsStückzahl: Abs(DepotStückzahl);

EnterLong: DepotStückzahl > 0
Exit Long: DepotStückzahl = 0
Enter Short: DepotStückzahl < 0
Exit Short: DepotStückzahl = 0

Als gehandelte Stückzahl unter Testbedingungen/Management „AbsDepotStückzahl“ einsetzen.


Die Positionen im Depot muss man nachdem der Stop angezeigt wird / gegriffen hat, allerdings erneut manuell ausbuchen.

Wohin darf ich meine Consultingrechnung schicken?
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Toby0909

unregistriert

9

Montag, 4. Mai 2009, 14:37

vielleicht

Hallo Lord,



danke für den Hinweis. Das muss ich mal probieren ob ich das hinbekomme. Hab noch nie einen Depoteintrag gemacht (bin ja noch neu).

Danach berichte ich...allerdings bin ich jetzt erstmal von Mittwoch bis nächsten Freitag arbeitstechnisch unterwegs....





Toby

Toby0909

unregistriert

10

Montag, 4. Mai 2009, 14:56

Eintrag ?

Kannst du mir auch noch verraten, wie ich so einen Eintrag mache ? Ich finde das nirgendwo im Menu... ??



Toby

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