INVESTOX-Forum

Hallo,

ich habe einen Katalog mit 20 Werten und möchten über die Relative Stärke zum MSCI Welt ein Handelssystem basteln. Das habe ich soweit pro Titel (!) einfach hinbekommen. Wie kann ich aber nun dem Programm mitteilen, daß er auch eine Selektion vornehmen soll ? Ich habe ja nicht unbeschränkt Geld, sondern kann entweder das stärkste Signal kaufen oder eben das jüngste - obwohl vielleicht ein anderes Signal in einem "älteren" Titel noch aktiv ist - aber irgendwoher muss ich ja das Geld nehmen.



Gehts das im Investox ? Wenn ja, wie ?

Danke für Hinweise.

MFG



Toby

Hallo,
schau mal in der Investox Hilfe unter --> Rangfolge eines Titels.
Grüße Peratron

Rangfolge eines Titels:
Berechnet die Rangfolge eines Titels bezüglich einer Berechnung im Vergleich zu allen Titeln eines Katalogs.

Mit dem Indikator „Rang" kann ein Titel mit anderen Titeln eines Katalogs verglichen und sein Rang bezüglich einer angegebenen Berechnung bestimmt werden.

Es lassen sich damit zum Beispiel Strategien umsetzen, bei denen solche Titel aus einem Index gekauft werden, die besonders gut oder besonders schlecht bezüglich einer bestimmten Kennzahl abschneiden.

Beachten Sie, dass der Indikator nicht etwa nur die aktuelle Rangfolge berechnet, sondern immer die gesamte Historie der Rangfolgen, so dass ein historischer Test von entsprechenden Strategien möglich ist. Dementsprechend zeitaufwendig ist aber auch die Berechnung des Indikators.

Hallo,

Zitat von »Lenzelott«

Man müsste für jedes Underlying ein HS schreiben, dass die Position der 19 anderen Titel abfragt und dann einen Einstieg zuläßt oder nicht.
Am Ende dann daraus ein Portfoliokapitalkurve daraus bilden.

damit habe ich mich auch schon rumgeplagt. Aber seitdem der
Portfoliotest eingebaut ist, sollte das doch mit einem HS machbar sein. Wenn
die Titelanzahl beschränkt werden soll, die gleichzeitig Long/Short geht,
braucht man noch ein zweites HS zur Positionsabfrage für jeden Titel. Bei 30
DAX-Werten also 30 Positionsabfragen im zweiten HS. Bei 500 Aktien tippe ich
mir natürlich einen Wolf. Einschränkung dabei ist auch, dass das 2. HS erst ab
dem Zeitpunkt Signale liefert, wo beim jüngsten Titel die Kursdaten beginnen.

Ganz elegant wäre in dem Zusammenhang ein Schlüsselwort, mit
welchem ich in einer Zeile die Anzahl der offenen Positionen im 1.HS abfragen
kann und welches unabhängig vom Startpunkt des jüngsten Titels ist.

Könnte wie folgt gehen: 1.HS duplizieren und im 2. HS
zusätzlich die Positionsabfrage.

Global Calc Pos1: (If(#_Position 1\adidas-Salomon
XETRA# = 1, 1, 0));
Global Calc Pos2: (If(#_Position 1\Allianz vNA
XETRA# = 1, 1, 0));
Global Calc Pos3: (If(#_Position 1\BASF XETRA# = 1, 1, 0));
Global Calc Pos4: (If(#_Position 1\Bayer
XETRA# = 1, 1, 0));
.............................

Global Calc AnzahlPos: Pos1+Pos2+Pos3+Pos4+.............


Global Calc Enterlong:
DeineRegel = 1and
Rang(#Berechnung#, #044 Dax Xetra#, Ab) <= 3 and
AnzahlPos <=3;

Global Calc Exitlong:
DeineRegel = 0;

Viele Grüsse
Hago

Ein paar Fragen:

Wie werden nach den bisher beschriebenen Methoden die Positionsgrößen automatisiert oder handelt ihr nur ein Stück? Wie betreibt ihr vollautomatisches Money-und Risikomanagement ohne Master Portfolio das, nach bisherigen Kenntnissen, nicht vorhanden ist? Wie weiß man,bzw. das System, wie viele Stücke geordert werden können wenn nicht geprüft wird, wie das Portfolio aktuell,incl. Buchgewinn oder Verlust finanziell aufgestellt ist? Bei der Master Portfoliostrategie muss man berücksichtigen ,das der Backtest verwischt werden kann, da sich reale Positionsgrößen und Reinvestitionen ändern können.In dem Fall wäre es gut,wenn der Risikofaktor des Portfolios abgefragt und in die Formel als sytembeeinflussend eingeschoben werden kann! Kann man Kennzahlen aktiv in ein System einfiesen lassen oder kann man sie,wie bei vielen anderen Softwares, lediglich zu kosmetischen und Informationszwecke listen?

Zitat

Das ist meiner Meinung nach nicht wirklich vernünftig lösbar in Investox.
Mit ähnlichen Dingen habe ich mich auch schon Todgekämpft.

Nach meiner leihenhaften Meinung könnte man die RS Methode mit einem automatisierten Scanner und das Management mit einem Master Portfolio bewerkstelligen. Gibt es nach den bisherigen Meinungen eine klitzekleine zumutbare Möglichkeit, nach dem RS Prinzip, den S&P 500 oder Nasdaq100 vollautomatisch zu handeln ohne sich dabei tot zu programmieren oder geht es manuell schneller und einfacher und sicherer? Besteht die Möglichkeit einer Risikosimulation,das heißt das Risikoparameter vom Anwender individuell verändert werden können und die Auswikung anhand der Kapitalkurve und anderen Parametern betrachtet werden kann!

lando

Wenn ich die Antwort richtig verstehe Lenzelott, kommt man mit den bisherigen Funktionen nicht über das kleine Einmaleins des Money- und Risikomanagement hinaus bzw. an dessen Wirkungsschwelle? Positionsgrößen Bestimmungen könnte man theoretisch schon ab handelbaren Stücken betreiben! Wenn das nicht möglich ist, kann man Handelssysteme lediglich für einen Wert testen und real die Positionen in Betracht auf das Portfoliorisikos managen? Falls meine Annahme stimmt frage ich, wie man ein System kontrolliert dass 3,4,5 Kontrakte oder Aktienpools kontrolliert? Zu einem bestimmten Tax wird das Masterdepot finanziell anwachsen oder schrumpfen und darauf sollte man grundsätzlich reagieren können. In der Realität erhöht oder verringert man in der Regel die Stückzahl! Wenn das Depotrisiko anwächst verfährt man im gleichen Stil!

Zitat

Bei mir würde es schon mal alleine daran scheitern, dass ich keine Lust hätte in 500 Titeln die IB Handelsverknüpfung manuell einzutragen

Das würde ich mir auch verkneifen, dabei wird man doch mürbe! Wie ich deiner Antwort entnehme,gibt es wohl Probleme mit der Übertragungsgeschwindigkeit? Das führt gleich zu meiner nächsten Frage: Was passiert, wenn die Positionsgrößen nicht so geordert werden wie sie im System vorgesehen sind? Gibt es einen vollautomatischen zeitnahen Depot Abgleich, oder ordert der Systemkomplex mit falschen Positionsgrößen fröhlich weiter? Wenn es keine Sicherheitsbarriere gibt, ist jeder Backtest, bei dem mehr als ein Stück verrechnet wird eine Backtest Farce oder nicht?Zu bedenken gilt, dass auch mit gut funktionellen Money und Risikomanagement Funktionen der Backtest aus den Angeln gehoben werden kann, da man die Realität leider noch nicht simulieren kann.Dieser Umstand schlägt bei vollautomatischen Positionsgrößenbestimmungen besonders stark zu Buchet! Aber zumindest hätte man einen Sicherheitspuffer wenn, wie schon beschrieben eine Risikokennzahlen in das System einfließt und aussteuern kann! Ansonsten ist man barfuß unterwegs und darauf verzichtet man als Systementwickler mehr oder weniger gerne!

@cnolte
Bei der RS Strategie ist es nach meinem Dafürhalten nicht entscheidend, welche Werte sich im Portfolio befinden, sondern mit welcher relativen Stärke sie zum Leader stehen!Man kann theoretisch ein Portfolio zusammenstellen, das die jeweils 5 stärksten Werte der einzelnen Branche enthält! Die Indices, so kenne ich es zumindest, werden in den meisten Fällen vom Datenlieferanten gepflegt. Der Backtest einer solchen Strategie beinhaltet schon einen Hauch der Realität da sich zukünftig die Zusammensetzung der Indices immer ändert. Es spielt meiner Meinung keine Rolle, ob Siemens oder Allianz RS 1:1 zum DAX steht! Gekauft werden (beispielsweise) die fünf stärksten Werte! Was entscheidend ist, sind die Kosten und daraus folgend die Stückzahl! Wie viele Stücke können hinsichtlich auf die noch verbleibende Depotgröße gekauft werden, um das Portfolio ausgeglichen und risikoneutral zu managen. Und genau das sollte mir die Software mitteilen können,sonst kann man es gleich manuell auswerten! Das steht aber bestimmt nicht auf dem Wunschzettel des Systementwicklers.

lando