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sparxli
unregistriert
Vorallem frage ich mich, was das "S" in der 1. Zeile
die Abfrage "ValueWhen"
das "V" in der 2.
Quellcode |
|
1 |
OBOS n (c) = 100 * (Max n (c) - Min n (c)) / (Max n (c) - C) |
sparxli
unregistriert
Zitat
Ich will ja nicht blöd sein, aber die Fragen werden alle samt in der Onlinehilfe von Investox sehr sauber erläutert.
Onlinehilfe
Zitat
Gleitender Durchschnitt
Glättet Datenreihen und Indikatoren.
Der Gleitende Durchschnitt (GD) ist eine der grundlegenden und häufig verwendeten Berechnungen in der Wertpapieranalyse. Er glättet die Daten, wobei unterschiedliche Verfahren zur Anwendung kommen.
Neben der primären Aufgabe als Filter für „unwichtige" Kursbewegungen liefert das Ergebnis der Glättung eine wichtige Grundlage für viele Analysen. Darüber hinaus findet der GD (engl. „Moving Average") in weiteren Bereichen Anwendung:
als Oszillator- bzw. Triggerlinie
bei der Berechnung vieler Indikatoren
zur Glättung der Spitzen vor allem bei Indikatoren mit sehr starken Schwankungen.
Wahl des Berechnungszeitraums
Die Wahl des Berechnungszeitraums beeinflusst die Aussagekraft des GD erheblich. Ein Kriterium für die Wahl des Zeitraums ist die Frage, ob ein Trend- oder ein Seitwärtsmarkt vorliegt. Dabei ist natürlich auch die verwendete Komprimierung der Daten zu berücksichtigen.
Man unterscheidet zwischen längerfristigen (zum Beispiel 100-200 Tage), mittelfristigen (ca. 30-100 Tage) und kurzfristigen (ca. 5-30 Tage) Einstellungen des GD. Die längerfristigen Einstellungen eignen sich eher zum Betrachten ausgeprägter Trends. Die kürzeren Einstellungen bringen dagegen eher in Seitwärtsphasen bessere Ergebnisse. Die Einstellungen des Indikators bieten insgesamt ein weites Feld für Optimierungen.
Die Varianten des Gleitenden Durchschnitts
Die verschiedenen Variationen des GD gewichten ältere und neuere Daten unterschiedlich. Die variablen GD berücksichtigen zudem noch die Volatilität bzw. den Trend.
Methode
Abkürzung
Eigenschaften
Standard
S
Einfacher Mittelwert der Daten im eingestellten Zeitraum.
Gewichtet
W
Jüngere Kurse erhalten ein höheres Gewicht als ältere.
Exponentiell
E
Der Glättungsfaktor berechnet sich anhand der angegebenen Perioden wie folgt: 2/(1+Perioden).
Variabel
VAR
Jüngere Kurse erhalten ein höheres Gewicht als ältere, wobei die Gewichtung von der Volatilität abhängig gemacht wird.
Triangular
TRI
Betont die mittleren Bereiche des Glättungszeitraums. Ist daher sehr ausgeglichen, aber nicht sehr reaktionsfreudig.
Lineare Regression
LR
Reagiert sehr empfindlich, auch „übertreibend" auf die Änderungen der Werte.
Adaptive Exponential Smoothing
AES
Eine Art der exponentiellen Glättung mit automatischer Anpassung des Glättungsfaktors.
Adaptive Moving Average
AMA
Glättung mit automatischer Anpassung des Glättungsfaktors (entspricht dem KAMA von Kaufman)
Standardinterpretation
Der klassische Einsatz des GD als Signalgeber untersucht die Schnittpunkte des Basiswertes mit seinem GD. Über diese elementaren Deutungsansätze hinaus unterstützt der GD die Interpretation zahlreicher anderer Indikatoren. Die Beschreibung finden sie in den entsprechenden Abschnitten bzw. in den Anwendungsbeispielen und Einflussfaktoren von Investox.
Schreibweise
GD(Daten, Perioden, Glättungsmethode)
Beispiele
GD(Close, 10, E)
Berechnet eine exponentielle Glättung der Schlusskurse über 10 Perioden.
GD(RSI(Close,10), 5, W)
Glättet den angegebenen RSI-Indikator mit gewichteter Glättung über 5 Perioden.
® Variable Exponentielle Glättung, VIDYA (Variable Index Dynamic Average)