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Jost Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 30. September 2005

Beiträge: 347

Wohnort: München

21

Donnerstag, 23. Juli 2009, 18:46

Hallo Lenzelott,

Deine KK sieht ja toll aus. Was mich interessieren würde: Mit wie vielen Trades (Short und Long) wird dieses Ergebnis in Deinem Intradaybreakout erzielt ? Wieviel Nettogewinn pro Trade erzielst Du damit ?

Grüße,
Jost
Viele Grüße,
Investor

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 051

Wohnort: Giessen

22

Donnerstag, 23. Juli 2009, 19:19

Hallo Jost,

jedes System ca. 1 Trade pro Woche. Also insgesamt rund 350 Trades pa.
Long & Short sind ungefähr gleichverteilt.

Edit: hier die genaue Zahlen, hatte ich nicht auswendig:
34-62 Trades pa/System. In Summe 298 Trades p.a.
Trefferquote: 58-66%, im Mittel 60,9%
Durch. Return je Trade und Kontrakt 60-93€, Average 72,8€

Aber das sagt alles nix aus.
Auch da ist wieder ein Stückweit das Stop, Risk & Moneymanagment am Ende der vater des Erfolges.

Mit durchschnittlich 0.5% Risk per Trade erzielt das Portfolio Historisch ca. 37% pa. bei max DD 10%.
Ich hoffe das waren genug Kennzahlen.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Lenzelott« (23. Juli 2009, 20:22)


Jost Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 30. September 2005

Beiträge: 347

Wohnort: München

23

Freitag, 24. Juli 2009, 11:14

Hallo Lenzelott,

ich bin zugegebenermassen beeindruckt, denn ich habe in meinem Hinterkopf immer irgendwie: Intraday=viele Trades und hatte deswegen gefragt. Aber 300 Trade p.a. ist ja administrativ gut verarbeitbar.

Danke für die Kennzahlen,
Jost
Viele Grüße,
Investor

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

24

Freitag, 24. Juli 2009, 11:34

Intraday=viele Trades

Scalp= viele Trades bei minimalen Risk, sonst bleibt nichts übrig! Oder viele Kontrakte und wenige Trades, 3-4/Tag innerhalb zweier handelbarer Dekaden (FDAX) reichen in der Regel aus. Intradayhandel ist aber nicht nur von Vorteilen geprägt! Anhand der Produktvielfalt der Handelsinstrumente kann man EOD auch gewinnbringend und risikoarm handeln-auch mit Einzelwerten! Es muss nicht zwangsläufig ein teures Quant-Portfolio sein.Aber zugegeben hat Markowitz natürlich was für sich...wenn man das nötige Kleingeld hat!
Happy Trading

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 051

Wohnort: Giessen

25

Freitag, 24. Juli 2009, 13:31

Intraday=viele Trades


Ich nenne meine Breakout-Systeme Tierfilmer.
in Anlehnung an Heinz Sielmann´s "Serengeti darf nicht sterben".
Eine Woche warten bis der Löwe vorbeikommt um dann ein paar Minuten Filmaufnahmen zu machen.
Entweder Frisst der Löw dann die Antilope oder man wird selber gefressen (ausgestoppt).

Fast wäre ein Poet an mir verloren gegangen, gelle. :D
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

26

Freitag, 24. Juli 2009, 14:14

Kalli, meine "Kamera" heißt Investox und anders als bei Heinz Sielman piept das Teil wenn sich das "Großwild" den Grenzen nähert. Derweil trinke ich Kaffe und schreib auf Twitter und Xing Sachen wie "ein Bulle sitzt auf dem Zaun und strickt Bären,wieviel Hämoglobin hat Contador im Blut... ;)...weil mir soooo langweilig ist!


Im Ernst,die Zeitfenster für Scalper sind nicht groß und an manchen Tagen kann man selbst die profitablen Zeitfenster abhaken. Manchmal gewinnt man in dem Segment mehr wenn man nichts tut als versucht krampfhaft einen Trade über die Bühne zu bringen. Auch ist es problematisch ein vollautomatisches System zu entwickeln weil zu viel von der gegenwärtigen Stimmung und folglich den gehandelten Kontrakten auf dem Tick abhängt. Für einen Kontrakt im FDAX ist das Zeitfenster bzw. die Zeitfenster wesentlich größer aber bei Lots oder Pyramiden muss man extrem wählerisch sein. Ich wüsste beim besten Willen nicht, wie ich den gewünschten Zustand der Börse mathematisch filtern sollte, wenn ein System unbeaufsichtigt,bis zum Börsenschluss läuft! Zudem liegt man beim Scalpen (FDAX) im Backtest öfter falsch weil die Orders nicht oder nicht komplett ausgeführt werden. Beim FGBL oder Forex,die immer hohes Volumen zeigen,sieht es wesentlich besser aus aber mein "bester Freund" beim scalpen ist leider der Dax.:)

Noch einen schönen Nachmittag...
Happy Trading