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Montag, 27. Juli 2009, 17:13
Chance für schnelle Trader -"Der 30 Millisekunden Vorteil"
An der Börse gibt es viele Weg zum sicheren Geld. Wie ein interessanter Artikel aus der NYTimes zeigt ist jedoch gelegentlich eine gute Hardware und eine schnelle Verbindung durch nichts zu ersetzen.
NYTimes: Stock Traders Find Speed Pays, in Milliseconds
Wenn man der Argumentation des Artikels folgt werden wir als kleine Trader zwischen den Großen ausgelutscht
.
Gruß
Martin
NYTimes: Stock Traders Find Speed Pays, in Milliseconds
Wenn man der Argumentation des Artikels folgt werden wir als kleine Trader zwischen den Großen ausgelutscht
.Gruß
Martin
Montag, 27. Juli 2009, 18:25
Tja, mit Investox wird das nix.
Und mit IB schon erst recht nicht. Ein Ping zu der TWS "Gegenstelle" läuft bei mir 116ms.
Von dort an die Börse etc.
Die bösen Buben haben da übrigens ein paar ordentlich Grids dafür rumstehen.
Und ohne Co-Location keine Chance bei sowas.
Seit geraumerZeit gibt´s das auch bei der Eurex.
Und mit IB schon erst recht nicht. Ein Ping zu der TWS "Gegenstelle" läuft bei mir 116ms.
Von dort an die Börse etc.
Die bösen Buben haben da übrigens ein paar ordentlich Grids dafür rumstehen.
Und ohne Co-Location keine Chance bei sowas.
Seit geraumerZeit gibt´s das auch bei der Eurex.
Zitat
Lowest latency access available (Order roundtrip times of ~5 ms.)
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
Montag, 27. Juli 2009, 22:29
Hallo Lord
nun haben wir nicht mehr viel Zeit; Assembler ist nicht das Problem bei uns zwei beiden (6502 schon gar nicht, das haben wir ja wohl damals noch mit der Muttermilch abbekommen, und die diversen Derivate heutzutage sind intellektül auch nicht viel anspruchsvoller), nur ... der Abend is' gleich rum
schreiben wir heute Abend noch in Assembler
nun haben wir nicht mehr viel Zeit; Assembler ist nicht das Problem bei uns zwei beiden (6502 schon gar nicht, das haben wir ja wohl damals noch mit der Muttermilch abbekommen, und die diversen Derivate heutzutage sind intellektül auch nicht viel anspruchsvoller), nur ... der Abend is' gleich rum
Gruss
Bernd
Bernd
Montag, 27. Juli 2009, 23:01
Man muss sich ambitionierte Ziele stecken.
Hehe
...... Persönlcih finde ich dieses Thema sehr interessant, da in der Tat jeder Quant Fund davon spricht.
Leider ist es mir als nicht mathematiker, physiker oder chemiker bisher gelungen diese Thematik zu verstehen.
Wenn jemand lust hätte, dass ganze in einem kleinen F&E Projekt mal mit mir anzugehen, dann meldet euch bitte jetzt.
Als Lektüre zum Thema empfehle ich: http://www.amazon.de/gp/product/0122796713/ref=sib_rdr_dp
Viele Grüsse
Roger
Dienstag, 28. Juli 2009, 09:12
Hallo Roger,
die Lektüre kenne ich bisher nicht. Das Thema ist interessant, aber wie stellst du dir F&E vor? Um die Millisekundenvorteile auszunutzen braucht es gute Ideen, super Umsetzungen und was ganz besonders relevant ist eine ungemein kurze Reaktionszeit. Die Reaktionszeit auf dem eigenen Rechner ist dabei das unwichtigste. Ob Assembler oder eine performante Sprache wie C++ ist nicht entscheidend. Auf dem Rechner ist die sonstige Hardware mit der Busarchitektur kritischer. Aber der entscheidende Faktor ist die Latenzzeit des Netzes. Auch wenn der Rechner nur 1 ms bräuchte. Die Netzverbindung von hier bis zu einem der zentralen Rechner der Börse ist zu lang. Die Länge des Kabels spielt bei diesen Systemen eine Rolle.
Und wie stellst du dir den Preis für einen solchen Zugang vor? Mein Budget läßt mich da leider im Stich
.
Aber, ich bin offen mich begeistern zu lassen.
Gruß
Martin
die Lektüre kenne ich bisher nicht. Das Thema ist interessant, aber wie stellst du dir F&E vor? Um die Millisekundenvorteile auszunutzen braucht es gute Ideen, super Umsetzungen und was ganz besonders relevant ist eine ungemein kurze Reaktionszeit. Die Reaktionszeit auf dem eigenen Rechner ist dabei das unwichtigste. Ob Assembler oder eine performante Sprache wie C++ ist nicht entscheidend. Auf dem Rechner ist die sonstige Hardware mit der Busarchitektur kritischer. Aber der entscheidende Faktor ist die Latenzzeit des Netzes. Auch wenn der Rechner nur 1 ms bräuchte. Die Netzverbindung von hier bis zu einem der zentralen Rechner der Börse ist zu lang. Die Länge des Kabels spielt bei diesen Systemen eine Rolle.
Und wie stellst du dir den Preis für einen solchen Zugang vor? Mein Budget läßt mich da leider im Stich
.Aber, ich bin offen mich begeistern zu lassen.
Gruß
Martin
Dienstag, 28. Juli 2009, 14:10
Extrem schnell handeln ist das eine und in meinen Augen nicht besonders verwerflich, allerdings empfinde ich es als echte Sauerei, dass einige Markteilnehmer 30ms früher mit Orderdaten versorgt werden. 
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
Mittwoch, 29. Juli 2009, 00:51
Hallo!
Da gibt es ein smartes Interview bei #71 Planet Money: The Goldman Sachs Interview.
Allerdings wird das Thema "bezahltes Frontrunning" nicht direkt angesprochen. Die wollten jedoch Fragen für das nächste Interview sammeln.
Vielleicht fällt uns ja was Kluges ein.
Gruß
PnLtobePositive
NYTimes: Stock Traders Find Speed Pays, in Milliseconds
Da gibt es ein smartes Interview bei #71 Planet Money: The Goldman Sachs Interview.
Allerdings wird das Thema "bezahltes Frontrunning" nicht direkt angesprochen. Die wollten jedoch Fragen für das nächste Interview sammeln.
Vielleicht fällt uns ja was Kluges ein.
Gruß
PnLtobePositive
Dienstag, 11. August 2009, 17:20
Sososo, jetzt sind´s die bösen Physiker und Mathematiker schuld, weil Sie die einzigen sind, die Alghorithmen in der Schule verstanden haben.
Nur weil der arme Journalist dazu nicht in der Lage ist ....
Na da bin ich aber froh, dass ich mal sowas studiert habe.....
Das habe ich schon immer gesagt: BWL ist eine quasi nutzloses Studium (zumindestens für die Börse).
Bin übrigens nicht der einzige, der diese Meinung ist.
Nassim Taleb vertritt diese Auffassung in seinem Buch Narren des Zufalls ebenfalls sehr deutlich.
Was soll´s.
PS. mein Sohn sagt ich soll hier noch ein paar Männchen hinmachen.
Na dann:
Nur weil der arme Journalist dazu nicht in der Lage ist ....
Na da bin ich aber froh, dass ich mal sowas studiert habe.....
In dem Video kommt auch klar zum Tragen,das man keinerlei Ausbildung zum Professor "Börse" haben, oder irgendwelche Fundamentels wissen muss...
Das habe ich schon immer gesagt: BWL ist eine quasi nutzloses Studium (zumindestens für die Börse).
Bin übrigens nicht der einzige, der diese Meinung ist.
Nassim Taleb vertritt diese Auffassung in seinem Buch Narren des Zufalls ebenfalls sehr deutlich.
Was soll´s.
PS. mein Sohn sagt ich soll hier noch ein paar Männchen hinmachen.
Na dann:
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
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