INVESTOX-Forum

Hallo Bernd,

ich habe eine Zwischenfrage: Was bedeutet für Dich "Ernstfall" und welche Erwartung hast Du an den Stopp vom auslösen im System bis zum auslösen an der Eurex?

Hallo Bernd,

außer dem üblichen, Formel kürzen so weit wie möglich und Daten reduzieren auf das max. Minimum hast Du wahrscheinlich keine andere Möglichkeit. Das hilft Dir zwar nicht weiter aber leider wird die Berechnung nicht schneller. Optimal wäre ein Baukastensystem mit vorprogrammierten Komponenten die Herr Knöpfel je nach Bedarf erweitern kann. Wenn die hohen Stückzahlen (Future?) schnell abgebaut werden sollen benötigst Du einen ultra schnellen Zugriff, den Du so nie erreichst! Apropos abbauen und System. Du solltest darauf achten um welche Uhrzeit Du welche Titel abbaust. Nicht immer bekommt man 10 FDAX Kontrakte auf einen Schlag los und es kann passieren das eine Restanzahl nach unten durchgereicht wird was die Slippage und das Risk in der Realität drastisch erhöht! Am besten Markt Plus einsetzen und prüfen was wann wo möglich ist um einen ersten Überblick zu bekommen! Beim FDAX kann man schnell danebenliegen da sich dieser Future nicht immer beim sclapen sizen lässt! Das sollte man bei der Systementwicklung unbedingt berücksichtigen!

Zur Strategie
Ich verfahre nach zwei Methoden: Positive und negative Pyramide. Entscheidend ist die Uhrzeit und die Power der Ticks sowie die allgemeine Stimmung des Börsenumfeldes. Bei der positiven Pyramide versuche ich im Pullback alle Kontrakte auf einmal zu verkaufen. Bei der negativen Pyramide ziehe ich den Stopp,in meinem Fall beim halbautomatischen Handel die Linie eng hinterher. Mit zunehmenden Gewinn und annähern an das virtuelle Gewinnziel wird die Linie immer schneller und enger nachgezogen, um die Gewinne nicht wieder zu verschenken. Ist die Size hoch aber das Handelsvolumen niedrig baue ich Pyramiden schon wesentlich früher ab um nicht auf dem falschen Fuß erwischt zu werden. Diese Methodik kann leider nur zum Teil programmiert werden denn die Steuerung erfolgt nicht über Mathematik.Das ist der kleine feine Unterschied den man leider nicht in Numerik transformieren kann. Übrigens: bei hoher size kriegen mich keine 10 Pferde vom Monitor weg und einen Stopp habe ich immer an der Eurex liegen-für den Fall der Fälle. Vor kurzen gab es bei uns ein Gewitter. Ein Blitz ein Knall und alles war für 4 Stunden tot-selbst die Telefonleitung. Nur blöd wenn man mit 5 Kontrakten und ohne Sicherheitsstopp an der Eurex unterwegs ist denn dann geht das Chaos richtig los.....

Zitat von »Rubelroller«

Ich denke, viele User würden das begrüßen.

ich würde es auf jeden Fall !

Zitat von »Snoopy«

mit VBScript erreichen, und damit von der Tradeliste den Entryprice und Stückzahlen abfragen

Das geht leider nicht.
Die Funktionen stehen nur fürs Charting zur Verfügung und nicht fürs HS.

siehe Online Hilfe

Zitat

Zugriff auf die Tradeliste

In VBScript-Indikatoren steht die Tradeliste des Handelssystems im Chart für Auswertungen zur Verfügung. Voraussetzung hierfür ist, dass die Tradeliste mit dem Schlüsselwort #_TradelisteEinbinden# angefordert wird. Wenn also der VBScript-Indikator z.B. „GetTradeInfo( )“ heisst, sollte er im Chart mit der folgenden Formel eingesetzt werden:

#_TradelisteEinbinden#

GetTradeInfo()

Zur Auswertung der Tradeliste stehen in VBScript die folgenden Servicefunktionen zur Verfügung (siehe Beispiel im Downloadbereich von www.investox.de):

TradeAnzahl: Liefert die Anzahl der Trades (inklusive Out-Positionen!)

TradeErgebnis(TradeNr, ErgebnisArt): Liefert ein bestimmtes Ergebnis eines bestimmten Trades

Nix, so traurig wie es ist.

Anwenderstops sind ätzend langsam.

@Bernd

Ich setze eben ein paar größere Kolben in die Maschine. Mit Hilfe der so erzielten höheren Verdichtnung sollte Investox die AWS-Formeln saugen, das es nur so raucht! :D Es bringt nichts Bernd,das haben wir schon vor vielen Jahren feststellen müssen. Den kleinen Geschwindigkeitszuwachs, den man beim optimieren erreicht, ist die Mühe nicht wert!

Fazit: Für den AWS müsste Herr Knöpfel ein anderes Konzept anbieten damit höhere Power und kleinere CPU Auslastung erzielt wird! Ich bin zwar kein Programmierer aber kann mir vorstellen, das wir extern (leider) gar nichts machen können. Ach doch....entwickle einfach ein Konzept ohne AWS...;)

Hallo Juri,

der AW-Stopp stammt aus Zeiten Investox V1! Da war Intraday und Orderrouting für Investox nocht nicht geboren und man konnte nicht vollautomatisch via ORM Intraday im sekundentakt ordern, sondern handelte meist EOD Signale via Telefonrouting oder Übertrag in eine Handelsplattform! :) Meine ersten Intraday-Trades habe ich mit Hilfe vom VT via ntv, TV-Karte und RTT abgegriffen (1999/2000)..nur mal zur Erinnerung an alte Zeiten was jetzt undenkbar wäre. Und so alt ist der AW..:) Ich denke das Herr Knöpfel dafür eine Lösung finden wird. Aber anscheinend ist (meine persönliche Annahme) die Umstellung umfangreich,so das es eventuell ein neues Konzept fordert.

Übrigens, ich freue mich auch, dich wieder zu lesen!

Freut mich! :)

Aber lieber Bernd...ich programmiere doch die Software nicht! Ich habe nur einmal verdeutlichen wollen wie alt der AW ist ohne geändert worden zu sein. Da musst Du Dich schon an die "richtige Adresse" wenden um Dampf ( :fire: ) abzulassen! Ich kann's leider auch nicht ändern und mir gefällt es genauso wenig!