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Mittwoch, 7. Oktober 2009, 22:13
zukunftssicht
hallo,
ich kann frieder da nur zustimmen.
ob auf tages oder wochenbasis, einige
der gezeigten KKS sehen gefährlich nach holy grail
aus. wenn man die zusammengeklickten formeln kennen würde,
könnte man da schon mehr sagen.
ref-1 ist leider auch in NNs absolut keine garantie dafür, dass
die verwendeten berechnungen nicht in die zukunft sehen.
ich als alter kompmischer weiss ein lied davon zu singen.
ich gebe daher auch gerne ketzerisch zu, dass ich es nicht so recht verstehe,
warum in IV die sync der komps nicht so angelegt ist, dass ref -1 immer
zukunftsicht ausschliesst. das kann doch nicht so schwer sein, den wert einer ref-1 berechnung
bei dem close der basiskomp zweifelsfrei zu bestimmen.
und das ist es doch, was ref-1 aussagt im prinzip. der wert einer berechnung genau zu dem präzisen
moment des close der basiskomp. d.h der wert einer berechnung zum zeitpunkt des klicks,
welches das close der basiskomp bewirkt. das tick ist ja meistens in einem HS dasselbe
in allen berechnungen. wenn zwei titel in dem HS vorhanden sind, nimmt man dann das letzte tick
vor dem das close der basisikomp des basistitels bewirkenden ticks.
der wert muss nach dem close d.h. ab dem nächsten klick bereits unverrückbar feststehen.
ob die berechnung auf einer kürzeren oder längeren oder identischen komp beruht...
ich habe da eine sehr genaue vostellung, wie das
in der praxis funktionieren sollte.
d.h. ref-1 als photo aller berechnungen in dem HS zu dem zeitpunkt des
das close der basiskomp bewirkenden ticks. das ist es. was danach passiert, ist dann sache des nächsten close.
d.h. wenn man zum open der nächsten periode handelt, ist kein flattern möglich.
das wäre ein grosser verbesserungsvorschlag von meiner seite. was würde man da an energie sparen,
wenn zukunftsicht von vorneherein durch ref-1 ausgeschlossen wäre.....
denn in der praxis garantiert ref-1 leider so gut wie gar nichts...
das würde einiges doch enorm vereinfachen und einen ganzen strang von sehr effizient
schädlichen fallstricken entwirren.
ach ja, kork.... gute besserung.... :-)
ich kann frieder da nur zustimmen.
ob auf tages oder wochenbasis, einige
der gezeigten KKS sehen gefährlich nach holy grail
aus. wenn man die zusammengeklickten formeln kennen würde,
könnte man da schon mehr sagen.
ref-1 ist leider auch in NNs absolut keine garantie dafür, dass
die verwendeten berechnungen nicht in die zukunft sehen.
ich als alter kompmischer weiss ein lied davon zu singen.
ich gebe daher auch gerne ketzerisch zu, dass ich es nicht so recht verstehe,
warum in IV die sync der komps nicht so angelegt ist, dass ref -1 immer
zukunftsicht ausschliesst. das kann doch nicht so schwer sein, den wert einer ref-1 berechnung
bei dem close der basiskomp zweifelsfrei zu bestimmen.
und das ist es doch, was ref-1 aussagt im prinzip. der wert einer berechnung genau zu dem präzisen
moment des close der basiskomp. d.h der wert einer berechnung zum zeitpunkt des klicks,
welches das close der basiskomp bewirkt. das tick ist ja meistens in einem HS dasselbe
in allen berechnungen. wenn zwei titel in dem HS vorhanden sind, nimmt man dann das letzte tick
vor dem das close der basisikomp des basistitels bewirkenden ticks.
der wert muss nach dem close d.h. ab dem nächsten klick bereits unverrückbar feststehen.
ob die berechnung auf einer kürzeren oder längeren oder identischen komp beruht...
ich habe da eine sehr genaue vostellung, wie das
in der praxis funktionieren sollte.
d.h. ref-1 als photo aller berechnungen in dem HS zu dem zeitpunkt des das close der basiskomp bewirkenden ticks. das ist es. was danach passiert, ist dann sache des nächsten close.
d.h. wenn man zum open der nächsten periode handelt, ist kein flattern möglich.
das wäre ein grosser verbesserungsvorschlag von meiner seite. was würde man da an energie sparen,
wenn zukunftsicht von vorneherein durch ref-1 ausgeschlossen wäre.....
denn in der praxis garantiert ref-1 leider so gut wie gar nichts...
das würde einiges doch enorm vereinfachen und einen ganzen strang von sehr effizient
schädlichen fallstricken entwirren.
ach ja, kork.... gute besserung.... :-)
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »olli« (7. Oktober 2009, 22:48)
Donnerstag, 8. Oktober 2009, 07:59
hi udo,
das zweifle ich ja auch gar nicht an. nur zeigt die erfahrung einfach, dass es solche mit dem lineal gezogenen Kkurven, die nur nach oben ausbrechen,
und dann mit der gleichen steigung weiterlaufen in der realität einfach nicht gibt. daher die vermutung, dass sich da vielleicht irgendwo ein
fehler eingeschlichen hat. nur, ohne jede art von code, kann man dazu natürlich nichts präzises sagen. von dem tool gibt es keine DEMO, oder?
das hört sich völlig logisch an, obwohl ich mir nicht sicher bin, diese diskussion vefolgt zu haben. das problem ist einfach nur, dass es in anderen fällen, wo man komps
mischt, oft so gut wie unmöglich ist, zukunftsicht auszuschalten. daher meine anregung, in IV entweder die art, wie berechnungen unterschiedlicher komps gesyched werden
abzuändern oder einen zusätzlichen modus einzubauen, der die komps oder berechnungen auf o.g. art synched, um diese wirklich sehr unangenehme fehlerquelle ein für allemal auszuschliessen.
das mischen von komps ist eine wirklich interessante sache, nur funktioniert das ganze einfach zu oft in IV nicht. zum beispiel kannst du in vielen fällen
nicht unterschiedlieche RENKO komps mischen. insbesondere das verwenden einer kleineren komp in einer grossen komp geht nicht, da laufend das signal
nach dem close verändert wird. oder versuch mal eine renko berechnung in einer basiskomp auf zeitbasis zu verwenden... unmöglich, da zu verlässlichen
ergebnissen zu kommen, was bedeutet, dass das mischen von komps in der praxis in IV im grunde nicht funktioniert, weil man einfach nie genau weiss,
ob zukunftsicht ausgeschlossen ist. normalerweise ist es nur eine frage der zeit, bis in umfassenden tests nach tagen oder wochen irgendwelche
fehler zu tage kommen und man merkt, dass man wieder von vorne beginnen muss. das ist wirklich schade. für mich war seinerzeit das mischen von komps
einer der hauptgründe für meine investistion von geld und viel zeit in IV und ich gebe zu, dass ich schon sehr frustriert bin, dass es einem in diesem bereich
so schwer gemacht wird, insbesondere, da die software ja sonst so gut ist.
wenn man o.g. photomethode verwenden würde, ginge das in allen fällen problemlos. und ich bin der meinung, dass das mischen von komps
so einfach sein sollte, dass bei verwendung einer bestimmten syntax (z.b. ref-1) keinerlei zukunftsicht möglich ist und man gar nicht darüber
nachdenken muss.....
es gibt kein Komp-es gibt kein mischen von Komps es gibt nichts, was das System fehl leiten kann oder sonstige Fallstricke-es sei denn Herr Knöpfel hat in seinen Beispielssystemen Fehler,
was ich mir aber nicht so recht vorstellen kann! Es ist so simpel aufgebaut,das es jeder Einsteiger versteht.
das zweifle ich ja auch gar nicht an. nur zeigt die erfahrung einfach, dass es solche mit dem lineal gezogenen Kkurven, die nur nach oben ausbrechen,
und dann mit der gleichen steigung weiterlaufen in der realität einfach nicht gibt. daher die vermutung, dass sich da vielleicht irgendwo ein
fehler eingeschlichen hat. nur, ohne jede art von code, kann man dazu natürlich nichts präzises sagen. von dem tool gibt es keine DEMO, oder?
Wir hatten vor langer Zeit schon mal eine Diskussion darüber, das man mit unterschiedlichen Basiskomprimierungen bei gleichen Code unterschiedliche Systemergebnisse erzielt! Zeitraumadjustierung hat die Methodik auf der x-Achse umgesetzt...überleg mal! Wenn Du ein HS entwickelst und unterschiedliche Lernzeiträume einsetzt bekommst Du unterschiedliche Out of Sample Ergebnisse-so einfach ist das...
das hört sich völlig logisch an, obwohl ich mir nicht sicher bin, diese diskussion vefolgt zu haben. das problem ist einfach nur, dass es in anderen fällen, wo man komps
mischt, oft so gut wie unmöglich ist, zukunftsicht auszuschalten. daher meine anregung, in IV entweder die art, wie berechnungen unterschiedlicher komps gesyched werden
abzuändern oder einen zusätzlichen modus einzubauen, der die komps oder berechnungen auf o.g. art synched, um diese wirklich sehr unangenehme fehlerquelle ein für allemal auszuschliessen.
das mischen von komps ist eine wirklich interessante sache, nur funktioniert das ganze einfach zu oft in IV nicht. zum beispiel kannst du in vielen fällen
nicht unterschiedlieche RENKO komps mischen. insbesondere das verwenden einer kleineren komp in einer grossen komp geht nicht, da laufend das signal
nach dem close verändert wird. oder versuch mal eine renko berechnung in einer basiskomp auf zeitbasis zu verwenden... unmöglich, da zu verlässlichen
ergebnissen zu kommen, was bedeutet, dass das mischen von komps in der praxis in IV im grunde nicht funktioniert, weil man einfach nie genau weiss,
ob zukunftsicht ausgeschlossen ist. normalerweise ist es nur eine frage der zeit, bis in umfassenden tests nach tagen oder wochen irgendwelche
fehler zu tage kommen und man merkt, dass man wieder von vorne beginnen muss. das ist wirklich schade. für mich war seinerzeit das mischen von komps
einer der hauptgründe für meine investistion von geld und viel zeit in IV und ich gebe zu, dass ich schon sehr frustriert bin, dass es einem in diesem bereich
so schwer gemacht wird, insbesondere, da die software ja sonst so gut ist.
wenn man o.g. photomethode verwenden würde, ginge das in allen fällen problemlos. und ich bin der meinung, dass das mischen von komps
so einfach sein sollte, dass bei verwendung einer bestimmten syntax (z.b. ref-1) keinerlei zukunftsicht möglich ist und man gar nicht darüber
nachdenken muss.....
Donnerstag, 8. Oktober 2009, 09:58
Och Menno,
nix posten zu dem Ding.
Ich kann´s nicht testen, weil ich es noch nicht erworben habe.
Ausserdem könnte ich auch nichts damit anfangen, weil mein Bandscheibenvorfall mich gerade zur Sitzpause zwingt und damit jeglicher länger Entwicklungsarbeit bäh ist.
Ihr testet, ich Leide. Saubere Sache.
Leiden ist leichter als Handeln ( Sigmund Freud, der aber bestimmt kein Trader war...)
Auf jeden Fall gute Besserung, hast aufgrund eigener Erfahrungen mit Bandscheibenvorfällen viel Mitgefühl von mir, irgendwann sind die Schmerzen
(meistens
) weg. 
Donnerstag, 8. Oktober 2009, 10:26
Hallo zusammen!
Ist die Walk Forward Optimierung auch für einfache Variablen außerhalb von Neuronalen Netzen möglich, also z.B. die quartalsweise Optimierung der Länge eines gleitenden Durchschnitts über die jeweils letzten zwei Jahre?
Falls ja: braucht man dazu NeuroPlus?
Viele Grüße
Cornelius
P.S. Du lieferst schöne Kurven, Udo!
Ist die Walk Forward Optimierung auch für einfache Variablen außerhalb von Neuronalen Netzen möglich, also z.B. die quartalsweise Optimierung der Länge eines gleitenden Durchschnitts über die jeweils letzten zwei Jahre?
Falls ja: braucht man dazu NeuroPlus?
Viele Grüße
Cornelius
P.S. Du lieferst schöne Kurven, Udo!
Donnerstag, 8. Oktober 2009, 10:42
Hallo Udo,
Danke für Deine zahlreichen Postings zu NeuroPlus. Die KK sehen wirklich verdammt gut aus. Hoffe ich kann das reproduzieren. Interessant wären auch mal Intraday-HS im Minutenbereich. Die hätten den Vorteil, dass man schon nach ein paar Tagen soviele Trades über IBpaper laufen lassen kann, dass man sicher weis wie man drann ist.
Mir geht es aber eigentlich um eine andere Sache und zwar suche ich schon seit längeren händeringend nach einer Lösung, um die Handelssystemkomprimierung robusten zu können.
meine simple aber aufwendige Lösung:
Im Moment kann ich das Problem nur lösen, indem ich nacheinander, händisch vorne bei der HS-Kompr. erst 1, 2, 3, ... usw. eingebe und dann schaue welche KK am besten ist.
Wenn man es häufiger macht, kann man auch 100 HS in einem Projekt anlegen und dann der Reihen nach alle kurz durchklicken.
Frage:
Kann man mit den Möglichkeiten des neuen Tools hier vielleicht abhilfe schaffen und das Optimierungsproblem effektiver lösen?
Hatte da irgendwo etwas gelesen von einem völlig neuartigen "Einstellvariante" (Stichwort: "Variablen Trimmer").
Danke.
Viele Grüße
Torsten
Danke für Deine zahlreichen Postings zu NeuroPlus. Die KK sehen wirklich verdammt gut aus. Hoffe ich kann das reproduzieren. Interessant wären auch mal Intraday-HS im Minutenbereich. Die hätten den Vorteil, dass man schon nach ein paar Tagen soviele Trades über IBpaper laufen lassen kann, dass man sicher weis wie man drann ist.
Mir geht es aber eigentlich um eine andere Sache und zwar suche ich schon seit längeren händeringend nach einer Lösung, um die Handelssystemkomprimierung robusten zu können.
Zitat
Beispiel:
Einfaches Kerzen-HS mit GD(Open, 10, S), d.h. wenn Kurse über GD dann long, Kurse unterhalb GD dann short. Zum Open einsteigen mit Delay=0.
Die HS-Komprimierung möchte ich von 1min - 100min mit step=1 variieren und die HS-Kompr. finden, bei der die KK den max. Nettoprofit hat. Die Periode des GD bleibt fest auf 10.
meine simple aber aufwendige Lösung:
Im Moment kann ich das Problem nur lösen, indem ich nacheinander, händisch vorne bei der HS-Kompr. erst 1, 2, 3, ... usw. eingebe und dann schaue welche KK am besten ist.
Wenn man es häufiger macht, kann man auch 100 HS in einem Projekt anlegen und dann der Reihen nach alle kurz durchklicken.
Frage:
Kann man mit den Möglichkeiten des neuen Tools hier vielleicht abhilfe schaffen und das Optimierungsproblem effektiver lösen?
Hatte da irgendwo etwas gelesen von einem völlig neuartigen "Einstellvariante" (Stichwort: "Variablen Trimmer").
Danke.
Viele Grüße
Torsten
Donnerstag, 8. Oktober 2009, 10:52
Hallo Cornelius
Bisher leider noch nicht. Dazu müsste der Walk Forward Test von einem Optimierungs- Automatismus angesteuert werden. Das heisst, nach jedem indiduell eingestellten Stepp-Algorithmus muss neu optimiert werden-vollautomatisch! Das ist aber mit genetischen Algorithmen in der jetzigen Form m.A. nicht möglich! Wenn es gelingt den NeuroPlus Algorithmus in einen vollautomatischen Prozess zu integrieren bzw. GA für Top-Listing Methoden zu erweitern,sollte es funktionieren!
Ist die Walk Forward Optimierung auch für einfache Variablen außerhalb von Neuronalen Netzen möglich, also z.B. die quartalsweise Optimierung der Länge eines gleitenden Durchschnitts über die jeweils letzten zwei Jahre?
Für Walk Forward allgemein Neuro Plus oder ADMG!
Falls ja: braucht man dazu NeuroPlus?
Happy Trading
Freitag, 9. Oktober 2009, 00:20
Hallo olli,
(Quelle:forex-megadroid)
In der angehängten Grafik habe ich versucht ein ähnliches System nachzustellen (ist leider nicht so perfekt geworden-hätte wahrscheinlich mehr Zeit investieren müssen). Betrachte den eingerahmten Trade. Ein Megadrawdown der sich in der KK nicht wesentlich äußert. Dennoch ist bei dem System das Risk gerade noch erträglich aber vergleiche einmal die beiden oberen Charts und das Risk. Es gibt KKs die wie an der Schnur laufen aber zwei dicke Fehltrades und der Himmelsstürmer geht in den Sturzflug über,was die zweite o.g. Grafik verdeutlicht!
Was Du im Anschluss zu KOMP mischen schreibst, ist m. A.wahrscheinlich aufgrund der vielen Komplexe nicht alles zu automatisieren. In der Regel reichen manchmal schon Hinweise seitens der Software. Ich kann mir vorstellen, das Du so etwas meinst: Basissystem in EOD/ MTF ist RENKO xy. Mit ein paar Mausklicks und Tastenanschlägen möchtest Du MTF-Codes mischen, ohne lange über mögliche Fehler und Fallstricke nachzudenken? In dem Fall würden selbstregulierende Synchronisationen ausreichen.Aber der Teufel steckt auch hier im Detail bzw. auf der X-Achse (Zeitstempel)! daher ist es auch für den Software-Emtwickler nicht gaz so einfach. Mir persönlich ist nur eine Software bekannt die Multiple Zeiteinheiten mit wenigen Mausklicks fehlerfrei mischt, aber die Möglichkeiten und Freiheiten werden teils erheblich eingeschränkt....
Die gezeigten Kapitalkurven haben dementsprechende Drawdowns. Eventuell wirken sie durch den Zoom nicht so krass. Einen Fehler in NeuroPlus oder im Code kann ich nach mehrmaligen überprüfen ausschließen!So wie die Kapitalkurve eines käuflichen Expert Advisors sehen sie nicht aus aber auch das wäre in der Regel machbar!Ob diese Kurve eines Kauf-AE (Forex) ein Fake ist oder nicht, kann ich leider nicht sagen! Die Strategie dürfte eindeutig sein wenn man den Profit/Jahr aus unterschiedlichen Jahren vergleicht.
das zweifle ich ja auch gar nicht an. nur zeigt die erfahrung einfach,
dass es solche mit dem lineal gezogenen Kkurven, die nur nach oben
ausbrechen,
und dann mit der gleichen steigung weiterlaufen in der realität einfach
nicht gibt. daher die vermutung, dass sich da vielleicht irgendwo ein fehler eingeschlichen hat. nur, ohne jede art von code, kann man dazu
natürlich nichts präzises sagen. von dem tool gibt es keine DEMO, oder?
(Quelle:forex-megadroid)
In der angehängten Grafik habe ich versucht ein ähnliches System nachzustellen (ist leider nicht so perfekt geworden-hätte wahrscheinlich mehr Zeit investieren müssen). Betrachte den eingerahmten Trade. Ein Megadrawdown der sich in der KK nicht wesentlich äußert. Dennoch ist bei dem System das Risk gerade noch erträglich aber vergleiche einmal die beiden oberen Charts und das Risk. Es gibt KKs die wie an der Schnur laufen aber zwei dicke Fehltrades und der Himmelsstürmer geht in den Sturzflug über,was die zweite o.g. Grafik verdeutlicht!
Das ist ok aber um beim System zu bleiben: Es nutzt kein Multi-Time Frame! Deine Kritik an KOMP im Zusammenhang mit P&F/RENKO ist nachvollziehbar. Es ist wirklich sehr kompliziert-und vor allen mit vielen Fallstricken bestückt!Ich denke auch, das man in Zukunft etwas besser von der Software unterstützt werden sollte denn oftmals denkt man sich einen Knoten. Komps auf Zeitbasis sind einfacher zu händeln und überhaupt sollte man komplexe Strategien nicht noch mehr komplizieren sondern versuchen, den primären Enter- Exit Code flach zu halten.
das hört sich völlig logisch an, obwohl ich mir nicht sicher bin, diese
diskussion vefolgt zu haben. das problem ist einfach nur, dass es in
anderen fällen, wo man komps
mischt, oft so gut wie unmöglich ist, zukunftsicht auszuschalten. daher
meine anregung, in IV entweder die art, wie berechnungen
unterschiedlicher komps gesyched werden
abzuändern oder einen zusätzlichen modus einzubauen, der die komps oder
berechnungen auf o.g. art synched, um diese wirklich sehr unangenehme
fehlerquelle ein für allemal auszuschliessen.
Was Du im Anschluss zu KOMP mischen schreibst, ist m. A.wahrscheinlich aufgrund der vielen Komplexe nicht alles zu automatisieren. In der Regel reichen manchmal schon Hinweise seitens der Software. Ich kann mir vorstellen, das Du so etwas meinst: Basissystem in EOD/ MTF ist RENKO xy. Mit ein paar Mausklicks und Tastenanschlägen möchtest Du MTF-Codes mischen, ohne lange über mögliche Fehler und Fallstricke nachzudenken? In dem Fall würden selbstregulierende Synchronisationen ausreichen.Aber der Teufel steckt auch hier im Detail bzw. auf der X-Achse (Zeitstempel)! daher ist es auch für den Software-Emtwickler nicht gaz so einfach. Mir persönlich ist nur eine Software bekannt die Multiple Zeiteinheiten mit wenigen Mausklicks fehlerfrei mischt, aber die Möglichkeiten und Freiheiten werden teils erheblich eingeschränkt....
Happy Trading
Freitag, 9. Oktober 2009, 08:48
Hallo Torsten,
Du kannst versuchen,den Komplettzeitraum mit GA zu optimieren und die Fitnesskriterien dabei auf volle Performance trimmen! Damit kann annähernd kontrolliert werden, welche GD-Kombinationen gut funktionieren. Wenn man "die beste" Auswahl,bezogen auf die HS-Einstellungen sucht, muss man alle Kombinationen der GDs testen. Dies kann je nach Verfahren Zeit in Anspruch nehmen und ist auch mit NeuroPlus noch nicht möglich! Man kann aber mit Hilfe des NP-Algorithmus testen, wo die besten Trades bezogen auf die gewählten GD Einstellungen stattfanden und dann mit dem Variablen Trimmer nachjustieren und Abweichungen der Variablen mit Live-Klick (ohne Wartezeit auf das Ergebnis) "simulieren". Mit dem BrutForce Test kann die Stabilität anhand der 3-D Darstellung betrachtet werden! Man merkt es allerdings mit etwas Übung in NP (NeuroPlus) im Vorfeld ob die Variable eine initiale Stabilität nachweist oder nicht! Wenn beispielsweise nach dem verschieben des Wertes die HS-Kennzahlen zusammenbrechen, empfiehlt sich die variable dann doch genauer zu untersuchen! Es gibt Verfahren, die Variable normieren und auf einem Koordinaten abtragen. So wäre es möglich mehrere Variable in 2D zu testen.
Wenn Du nicht im ganz kurzfristigen Bereich handelst empfiehlt sich eine höhere Komprimierung wie eine Minute. Diese Zeitreihen sind mitunter (je nach Underlying) sehr stark verrauscht so das er kompliziert wird ein stabiles HS damit zu entwickeln-zumal wir mit unserem Broker- und Datenanbindungen immer mit einem TimeLag rechnen müssen! Aber nichts desto trotz werde ich auch in dem Bereich NP testen-keine Frage..
Mit dem Variablen Trimmer kann manuell justiert werden aber er beinhaltet noch keinen Automatismus. Der Automatismus bei der Optimierung wird immer noch über GA gesteuert. Beim Variablen Trimmer hat man gegenüber der GA-Optimierung folgenden Vorteil: Man sieht den Testzeitraum was bei der GA-Optimierung nicht der Fall ist. Diese optimiert "blind" im Lernzeitraum-ohne Rückmeldung des Testzeitraum. Daher ist bei jeder Generation der Testzeitraum ein Zufallsprodukt genauso wie die Chance,jemals die besten Einstellungen für Variable zu finden wenn man die Zeiträume aufteilt!
Frage:
Kann man mit den Möglichkeiten des neuen Tools hier vielleicht abhilfe schaffen und das Optimierungsproblem effektiver lösen?
Hatte da irgendwo etwas gelesen von einem völlig neuartigen "Einstellvariante" (Stichwort: "Variablen Trimmer").
Du kannst versuchen,den Komplettzeitraum mit GA zu optimieren und die Fitnesskriterien dabei auf volle Performance trimmen! Damit kann annähernd kontrolliert werden, welche GD-Kombinationen gut funktionieren. Wenn man "die beste" Auswahl,bezogen auf die HS-Einstellungen sucht, muss man alle Kombinationen der GDs testen. Dies kann je nach Verfahren Zeit in Anspruch nehmen und ist auch mit NeuroPlus noch nicht möglich! Man kann aber mit Hilfe des NP-Algorithmus testen, wo die besten Trades bezogen auf die gewählten GD Einstellungen stattfanden und dann mit dem Variablen Trimmer nachjustieren und Abweichungen der Variablen mit Live-Klick (ohne Wartezeit auf das Ergebnis) "simulieren". Mit dem BrutForce Test kann die Stabilität anhand der 3-D Darstellung betrachtet werden! Man merkt es allerdings mit etwas Übung in NP (NeuroPlus) im Vorfeld ob die Variable eine initiale Stabilität nachweist oder nicht! Wenn beispielsweise nach dem verschieben des Wertes die HS-Kennzahlen zusammenbrechen, empfiehlt sich die variable dann doch genauer zu untersuchen! Es gibt Verfahren, die Variable normieren und auf einem Koordinaten abtragen. So wäre es möglich mehrere Variable in 2D zu testen.
Wenn Du nicht im ganz kurzfristigen Bereich handelst empfiehlt sich eine höhere Komprimierung wie eine Minute. Diese Zeitreihen sind mitunter (je nach Underlying) sehr stark verrauscht so das er kompliziert wird ein stabiles HS damit zu entwickeln-zumal wir mit unserem Broker- und Datenanbindungen immer mit einem TimeLag rechnen müssen! Aber nichts desto trotz werde ich auch in dem Bereich NP testen-keine Frage..
Happy Trading
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