Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: INVESTOX-Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
Sonntag, 11. Oktober 2009, 15:46
Danke Udo.
Zitat
Ansonsten möchte ich den durchaus herausragenden und fundierten Beitrag zum Thema würdigen-nicht schlecht Herr Specht....
Ich nehm´s mal als ehrliche gemeintes Kompliment von Dir. Und Dein Wort hat schließlich Gewicht.
Hallo Snob
Dein erstes Posting extra dafür angemeldet?
Da hast Du mal einen ersten Eindruck meiner hellseherischen Fähigkeiten.
Ich habe mich bereits am 28. Sep. angemeldet, weil ich wusste, dass am 29. das neue Neuro Plus! rauskommt.
Sonntag, 11. Oktober 2009, 17:11
Immer wieder erstaunlich, welche Zeit manche Leute doch haben. Und das, obwohl sie doch „Berufstrader“ sein wollen.
In wenigen Wochen redete kaum noch jemand über Neuro Plus!
Die einen werden es nutzen und zu schätzen wissen. Die anderen sind reicher.
Um eine Erfahrung reicher. Wieder nichts mit der Gelddruckerei.
plonk
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
Sonntag, 11. Oktober 2009, 18:09
ich denke es handelt sich um einen "Bug" denn Investox schreibt auch deaktivierte Werte in das Info-Script! Bei einem FutureSystem (Punkteberechnung)ist HEBEL nicht ansteuerbar,sondern grau unterlegt und deaktiviert! Ich werde Herrn Knöpfel mal auf dieses Phänomen hinweisen.
Ja. Das kann ich auch bestätigen.
Sonntag, 11. Oktober 2009, 23:37
Hallo,
Das hat damit zu tun ob man sich Zeit dafür nimmt und nicht ob man Zeit dafür hat. Jeder hat Zeit und nutzt sie dementsprechend. Mancher schaut idiotische Doku-Soaps an und mancher testet eben in seiner freien Zeit neue Möglichkeiten der Strategieentwicklung.
...und ich bin froh das es so Leute wie Udo gibt die neue Sachen testen um hier im Forum darüber zu berichten. Er könnte sich diese Mühe auch sparen und einfach sagen: Kauft und testet das Zeug selber. Ich bin über jeden hier im Forum begeistert der so ausführlich die Dinge erklärt und mit Beispielen schildert.
Und ob man in ein paar Wochen über NeuroPlus redet oder nicht wird man sehen. Klar gibt es immer wieder Tools die viel versprechen und wenig halten. Aber hier kann man über diese Tools wenigstens diskutieren und sich eine Meinung bilden und das BEVOR man es kauft. Was will man mehr.
Wenn jeder Kommentare zu hören bekommt der hier viel schreibt, wird es keiner mehr tun.
Und wo steht eigentlich geschrieben das Berufstrader keine Zeit mehr haben. Ist ein Trader nur ein Berufstrader wenn er von Morgens bis in die Nacht vor dem PC sitzt und jemand der mit wenig Zeit schlauer tradet und Geld verdient oder Systeme einsetzt, keiner? Hm.
Ich jedenfalls freue mich schon auf die neuen Beiträge über NeuroPlus.
Immer wieder erstaunlich, welche Zeit manche Leute doch haben. Und das, obwohl sie doch ?Berufstrader? sein wollen.
In wenigen Wochen redete kaum noch jemand über Neuro Plus!
Das hat damit zu tun ob man sich Zeit dafür nimmt und nicht ob man Zeit dafür hat. Jeder hat Zeit und nutzt sie dementsprechend. Mancher schaut idiotische Doku-Soaps an und mancher testet eben in seiner freien Zeit neue Möglichkeiten der Strategieentwicklung.
...und ich bin froh das es so Leute wie Udo gibt die neue Sachen testen um hier im Forum darüber zu berichten. Er könnte sich diese Mühe auch sparen und einfach sagen: Kauft und testet das Zeug selber. Ich bin über jeden hier im Forum begeistert der so ausführlich die Dinge erklärt und mit Beispielen schildert.
Und ob man in ein paar Wochen über NeuroPlus redet oder nicht wird man sehen. Klar gibt es immer wieder Tools die viel versprechen und wenig halten. Aber hier kann man über diese Tools wenigstens diskutieren und sich eine Meinung bilden und das BEVOR man es kauft. Was will man mehr.
Wenn jeder Kommentare zu hören bekommt der hier viel schreibt, wird es keiner mehr tun.
Und wo steht eigentlich geschrieben das Berufstrader keine Zeit mehr haben. Ist ein Trader nur ein Berufstrader wenn er von Morgens bis in die Nacht vor dem PC sitzt und jemand der mit wenig Zeit schlauer tradet und Geld verdient oder Systeme einsetzt, keiner? Hm.
Ich jedenfalls freue mich schon auf die neuen Beiträge über NeuroPlus.
Grüße aus dem Schwabenland
Arend
Arend
Montag, 12. Oktober 2009, 12:47
Hallo,
ich besitze seit einigen Tagen NP und habe versucht die Ergebnisse von Udo nachzuvollziehen.
Ich habe es so gemacht wie Udo es beschrieben hat, die Basis war ein Beispielprojekt von Np. Die Ergebnisse sind in den Grafiken zu sehen. Ich bin kein Profi Trader und habe bisher wenig Erfahrung deshalb meine Bitte um Eure Beurteilung des Systems. Hierzu habe ich folgende Fragen:
1. Blickt das System in die Zukunft oder nicht? Ich arbeite mit den gleichen Einstellungen wie im Beispielprojekt (Ref(-1..) ). Wenn mein System in die Zukunft sieht, müsste es das Beispielprojekt dann nicht auch tun? Ich habe heute Morgen zum Open ein neues Signal bekommen, die Daten scheinen zu stimmen. In der 2. Grafik sind die Einstellungen (ohne die Inputs) aufgelistet.
2. Gibt es einen Weg mit den Drawdown’s zu leben ohne gleich Bankrott zu gehen? Oder kann man die DD’s vermindern ohne dass die gesamte Performance des Systems in den Keller geht? Mit Stop's sind die DD's in diesem System ca.halb so groß.
3. Das angewandte, von Udo beschriebene, Verfahren basiert auf einer „Handoptimierung“. Der Kontrollbereich ist hierbei der Rest der Historie. Kann man so vorgehen ohne einen Bereich zu haben bei dem keine Ergebnisse bekannt sind? Ist es aufgrund des sehr langen Zeitraums nach dem Optm. Bereich zu erwarten, dass die Ergebnisse im „Realzeitraum“ gleich bleiben oder sagt die lange gleichmäßige Steigung nichts aus?
4. Wenn das Verfahren tatsächlich funktioniert und nicht in die Zukunft blickt sind die Ergebnisse, selbst mit geringem Aufwand, sicherlich enorm. Was man mühsam manuell macht müsste per GA eigentlich viel einfacher gehen. Ich hätte dann folgende Erweiterungs- Wünsche:
a. Der Optimierungszeitraum müsste als GA Parameter konfigurierbar sein.
b. Es müsste ein Fitnesskriterium geben, bei dem das Ergebnis des Optimierungszeitraums mit dem eines zweiten Zeitraums hinsichtlich des Kapitalkurvenverlaufs (z.B. Bestimmtheitsgrad der Steigung) verglichen wird.
Ich danke Euch für Eure Kommentare im Voraus.
Gruß
Helmut
ich besitze seit einigen Tagen NP und habe versucht die Ergebnisse von Udo nachzuvollziehen.
Ich habe es so gemacht wie Udo es beschrieben hat, die Basis war ein Beispielprojekt von Np. Die Ergebnisse sind in den Grafiken zu sehen. Ich bin kein Profi Trader und habe bisher wenig Erfahrung deshalb meine Bitte um Eure Beurteilung des Systems. Hierzu habe ich folgende Fragen:
1. Blickt das System in die Zukunft oder nicht? Ich arbeite mit den gleichen Einstellungen wie im Beispielprojekt (Ref(-1..) ). Wenn mein System in die Zukunft sieht, müsste es das Beispielprojekt dann nicht auch tun? Ich habe heute Morgen zum Open ein neues Signal bekommen, die Daten scheinen zu stimmen. In der 2. Grafik sind die Einstellungen (ohne die Inputs) aufgelistet.
2. Gibt es einen Weg mit den Drawdown’s zu leben ohne gleich Bankrott zu gehen? Oder kann man die DD’s vermindern ohne dass die gesamte Performance des Systems in den Keller geht? Mit Stop's sind die DD's in diesem System ca.halb so groß.
3. Das angewandte, von Udo beschriebene, Verfahren basiert auf einer „Handoptimierung“. Der Kontrollbereich ist hierbei der Rest der Historie. Kann man so vorgehen ohne einen Bereich zu haben bei dem keine Ergebnisse bekannt sind? Ist es aufgrund des sehr langen Zeitraums nach dem Optm. Bereich zu erwarten, dass die Ergebnisse im „Realzeitraum“ gleich bleiben oder sagt die lange gleichmäßige Steigung nichts aus?
4. Wenn das Verfahren tatsächlich funktioniert und nicht in die Zukunft blickt sind die Ergebnisse, selbst mit geringem Aufwand, sicherlich enorm. Was man mühsam manuell macht müsste per GA eigentlich viel einfacher gehen. Ich hätte dann folgende Erweiterungs- Wünsche:
a. Der Optimierungszeitraum müsste als GA Parameter konfigurierbar sein.
b. Es müsste ein Fitnesskriterium geben, bei dem das Ergebnis des Optimierungszeitraums mit dem eines zweiten Zeitraums hinsichtlich des Kapitalkurvenverlaufs (z.B. Bestimmtheitsgrad der Steigung) verglichen wird.
Ich danke Euch für Eure Kommentare im Voraus.
Gruß
Helmut
Montag, 12. Oktober 2009, 13:24
Hallo Helmut,
Eine Garantie, dass die KK auch so weiter steigt gibt es leider nicht, es sieht auf jeden Fall sehr vielversprechend aus. Erstmal müßtest Du genau überprüfen, ob die Signalgenerierung so stimmen kann, d.h. reinzoomen und schauen wo die Gewinn- und Verluststops ausgelöst werden und wo der nächste Einstieg ist. Checken, ob das von der Abfolge her stimmen kann.
Dann mal eine aussagekräftige Simulation drüber laufen lassen und die KK im Depot mit der KK im Backtest vergleichen. Stimmen diese überein?
Falls immer noch alles okay, dann über IBpaper laufen lassen und wenn die nächsten 100 Trades in der Summe positiv sind und mit der Backtest-KK überein stimmen bist Du fast am Ziel.
Jetzt müßte man noch überprüfen, ob sich die Ergebnisse reproduzieren lassen. Also mehrer HS auf den verschiedensten Titel entwickeln und dann über längere Zeit beobachten. Dieses Prognoseverfahren ist absolut neu und hier gibt es noch keine längerfristigen Erfahrungswerte, d.h. hier muss man einfach viele HS über längere Zeit beobachten und dann auswerten.
Tipp:
Du hast jetzt glaube ein EoD-System verwendet. Bis die nächsten 100 Trades generiert werden können viele Monaten vergehen. Es gibt ein Beispiel Nr.11, welches auf 30min läuft. Hier hat man viel schneller die erforderlich Zahl jungfreulicher Trades zusammen, d.h. die Validierung geht wesentlich schneller.
Viele Grüße
Torsten
Ist es aufgrund des sehr langen Zeitraums nach dem Optm. Bereich zu erwarten, dass die Ergebnisse im „Realzeitraum“ gleich bleiben oder sagt die lange gleichmäßige Steigung nichts aus?
Eine Garantie, dass die KK auch so weiter steigt gibt es leider nicht, es sieht auf jeden Fall sehr vielversprechend aus. Erstmal müßtest Du genau überprüfen, ob die Signalgenerierung so stimmen kann, d.h. reinzoomen und schauen wo die Gewinn- und Verluststops ausgelöst werden und wo der nächste Einstieg ist. Checken, ob das von der Abfolge her stimmen kann.
Dann mal eine aussagekräftige Simulation drüber laufen lassen und die KK im Depot mit der KK im Backtest vergleichen. Stimmen diese überein?
Falls immer noch alles okay, dann über IBpaper laufen lassen und wenn die nächsten 100 Trades in der Summe positiv sind und mit der Backtest-KK überein stimmen bist Du fast am Ziel.
Jetzt müßte man noch überprüfen, ob sich die Ergebnisse reproduzieren lassen. Also mehrer HS auf den verschiedensten Titel entwickeln und dann über längere Zeit beobachten. Dieses Prognoseverfahren ist absolut neu und hier gibt es noch keine längerfristigen Erfahrungswerte, d.h. hier muss man einfach viele HS über längere Zeit beobachten und dann auswerten.
Tipp:
Du hast jetzt glaube ein EoD-System verwendet. Bis die nächsten 100 Trades generiert werden können viele Monaten vergehen. Es gibt ein Beispiel Nr.11, welches auf 30min läuft. Hier hat man viel schneller die erforderlich Zahl jungfreulicher Trades zusammen, d.h. die Validierung geht wesentlich schneller.
Viele Grüße
Torsten
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sten« (13. Oktober 2009, 12:41)
Montag, 12. Oktober 2009, 15:40
Beispielprojekt "HurstExpo" zu Neuro Plus! sieht EINDEUTIG UND NACHVOLLZIEHBAR in die Zukunft!!!
Hallo miteinander!
Ich habe die Diskussion um die sensationellen Kapitalkurven von Udo mitverfolgt und nun einmal "Nägel mit Köpfen" gemacht:
Ich habe das "HurstExpo"-Beispielprojekt auf einen etwaigen Blick in die Zukunft "Step by Step" folgendermaßen geprüft (um alle Zweifel auszuräumen): Ich habe das Projekt mit den End-of-Day-Daten des DAX gefüttert, allerdings über eine Textdatei, bei der die jeweils weiteren Daten (des DAX) ausgehend vom Zeitpunkt, an welchen ich die Handelssignale abgefragt habe, nicht eingetragen sind. Nach Abfrage des Handelssignals (und entsprechender Doku in einer Excel-Datei) habe ich erst den jeweils nächsten Tag hinzugefügt etc. Damit kann EINDEUTIG geprüft werden ob das Projekt bzw. Handelssystem in die Zukunft blickt.
Was ist das Ergebnis dieser Prüfung?
Die Handelssignale stimmen nicht mit jenen überein, als wenn die DAX-Daten dem System im Vorhinein nicht bekannt sind! ES BLICKT DAMIT EINDEUTIG UND NACHVOLLZIEHBAR IN DIE ZUKUNFT!
...und damit sind die sensationellen Kapitalkurven Geschichte...
Ich habe die Diskussion um die sensationellen Kapitalkurven von Udo mitverfolgt und nun einmal "Nägel mit Köpfen" gemacht:
Ich habe das "HurstExpo"-Beispielprojekt auf einen etwaigen Blick in die Zukunft "Step by Step" folgendermaßen geprüft (um alle Zweifel auszuräumen): Ich habe das Projekt mit den End-of-Day-Daten des DAX gefüttert, allerdings über eine Textdatei, bei der die jeweils weiteren Daten (des DAX) ausgehend vom Zeitpunkt, an welchen ich die Handelssignale abgefragt habe, nicht eingetragen sind. Nach Abfrage des Handelssignals (und entsprechender Doku in einer Excel-Datei) habe ich erst den jeweils nächsten Tag hinzugefügt etc. Damit kann EINDEUTIG geprüft werden ob das Projekt bzw. Handelssystem in die Zukunft blickt.
Was ist das Ergebnis dieser Prüfung?
Die Handelssignale stimmen nicht mit jenen überein, als wenn die DAX-Daten dem System im Vorhinein nicht bekannt sind! ES BLICKT DAMIT EINDEUTIG UND NACHVOLLZIEHBAR IN DIE ZUKUNFT!
...und damit sind die sensationellen Kapitalkurven Geschichte...
Montag, 12. Oktober 2009, 15:58
Hallo datsys,
vielen Dank für Deinen Beitrag. Mein System basiert im Grunde auf dem "HurstExpo" nur mit anderen Inputs. Das war es dann wohl .
Ich kann allerdings beim besten Willen nicht erkennen wo da der Fehler ist (eventuell im NeuroClassify() Indikator selbst?). Wenn es aber schon im Original Beispiel System so ist, dann sollte jetzt wohl Herr Knöpfel was dazu sagen. Schade um die vertane Zeit.
Viele Grüße
Helmut
vielen Dank für Deinen Beitrag. Mein System basiert im Grunde auf dem "HurstExpo" nur mit anderen Inputs. Das war es dann wohl
. Ich kann allerdings beim besten Willen nicht erkennen wo da der Fehler ist (eventuell im NeuroClassify() Indikator selbst?). Wenn es aber schon im Original Beispiel System so ist, dann sollte jetzt wohl Herr Knöpfel was dazu sagen. Schade um die vertane Zeit.
Viele Grüße
Helmut
Montag, 12. Oktober 2009, 16:21
mit einer Datenfeed Simulation, wie oben geschrieben wurde, kann man das live beobachten und muss nicht Textdateien basteln.
Hallo Lenzelott,
hast du eventuell einen Link wo das mit der Datenfeed Simulation beschrieben ist? Geht das auch ohne Order Plus? Ich habe den Eindruck das Thema ist nicht so ohne und sollte von den Profis geklärt werden, wozu ich leider nicht gehöre.
Vielen Dank
Helmut
Ähnliche Themen
-
Datenbeschaffung »-
Update Taipan
(31. August 2002, 16:15)
-
- Indikatoren und Funktionen »
-
Korrelation zwischen Datenreihen
(4. September 2002, 15:05)
-
- Kritik, Anregungen und Fragen zum Board »
-
Noch Fragen?
(1. September 2002, 15:37)
-
- Die Testecke »
-
a buildl
(1. September 2002, 21:30)