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olli

unregistriert

1

Donnerstag, 5. November 2009, 11:03

TRAUM: zukunftsicht verlässlich ausschalten durch andere synchronisierung der komps...

hallo,

die möglichkeit, komps zu mischen ist m.e. eines der interessantesten features
von IV und war seinerzeit einer der hauptfaktoren, die mich dazu bewogen haben,
die software anzuschaffen.

leider habe ich daraufhin lernen müssen, dass das mischen von komps sehr viele probleme
aufwirft und daher vielleicht mit ausnahme des mischens von zeitkomps ein fast unmögliches
unterfangen ist. ich würde z.b. gerne renkos als trendbestimmer mit anderen komps mischen
auch andere dinge würde ich genre umsetzen, nur sind meine bemühungen bis jetzt fast immer
durch die unrealistische testergebnisse auslösende zukunftsicht der HS zum scheitern
gebracht worden. das gleiche trifft für die darstellung bestimmter dinge im chart zu.

daher meine wirklich grosse bitte:

die sync der komps sollte so angelegt sein, dass zumindest ref -1 immer
zukunftsicht ausschliesst, was bedeutet, den wert einer ref-1 berechnung
bei dem close der basiskomp zweifelsfrei zu bestimmen.

und das ist es doch, was ref-1 aussagt im prinzip. der wert einer berechnung genau zu dem präzisen
moment des close der basiskomp
. d.h der wert einer berechnung zum zeitpunkt des Ticks,
welches das close der basiskomp bewirkt.
das tick ist ja meistens in einem HS dasselbe
in allen berechnungen. wenn zwei titel in dem HS vorhanden sind, nimmt man dann das letzte tick
vor dem das close der basisikomp des basistitels bewirkenden ticks.
der wert muss nach dem close d.h. ab dem nächsten tick bereits unverrückbar feststehen.
ob die berechnung auf einer kürzeren oder längeren oder identischen komp beruht...

in der praxis sollte das wie folgt funktionieren :

ref-1 (oder noch besser: das close der basiskomp) als photo aller berechnungen
in dem HS zu dem zeitpunkt des das close der basiskomp bewirkenden ticks.
das ist es.
was danach passiert, ist dann sache des nächsten close.
d.h. wenn man zum open der nächsten periode handelt, ist kein flattern möglich.

und wenn man vollends ins träumen gerät, könnte man sich dadurch dann auch solche dinge
wie eine sync bei unvollendeten perioden (ref 0) ohne zukunftsicht vorstellen.
z.b. wie lang war die jeweils aktuell offene 60m kerze bei dem close des letzten 5m bars?
oder der wert einer GD auf 5-tick basis beim close einer 60m kerze?

in diesen dingen spielt die musik... und auch dies sollte doch eigentlich mit o.g. photomethode
machbar sein. die daten zu solchen berechnungen sind doch vorhanden. man müsste nur bei jedem close
der basiskomp ein photo des aktuellen wertes der anderen komps (und der davon abgeleiteten berechnungen
machen). dann wären diese ganze probleme ausgeschaltet und alle ergebnisse wären endlich realistisch.
das mischen der wildesten dinge auch ohne ref-1 wäre ohne probleme möglich.

eine ernorme zeitersparnis wäre die folge und bestimmte sehr interessante dinge dadurch erst machbar.

ïch brauche keine neuen sachen (mit ausnahme der walk forward opti und einer schleife
in der formelsprache vielleicht)
aber eine entscheidende verbesserung der sync der komps wäre ein riesiger,
ach was sage ich, ein gigantischer schritt vorwärts. die sorftware würde dadurch m.e.
wirklich enorm aufgewertet.
m.e. die wichtigste und wirklich notwenidige verbesserung.

das gleiche gilt für die abrechnung von entries und stops in der gleichen periode,
die zu verschlucken von trades und falschen ergebnissen im backtest führen kann (z.b.renko)
aber dies natürlich nie sollte.

danke

Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »olli« (6. November 2009, 11:37)


sten

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

2

Donnerstag, 5. November 2009, 12:22

Hallo,

ich fände es auch gut, wenn man dem Komp() bzw. KompSynch() Indikator in der praktischen Verwendung zukunftsicherer einsetzen könnte, so dass mögliche innere bzw. äußere REF-1 anhand des konkreten Handelssystem-Kontextes automatisch analysiert und vorgeschlagen werden.

Aber wie könnte man so etwas umsetzen?
Mir gefällt bei dem NeuroClassify()-Indikator die doppelte Sichtweise sehr gut. Auf der einen Seite ist er beschreibbar wie ein ganz normaler Indikator im Regelbereich des Handelssystems, der eben nur wesentlich mehr Optionen hat. Und durch einen einfachen Doppelklick auf den Indikatornamen öffnet sich ein GUI, wo sehr elegant und benutzerfreundlich die Optionen ausgewählt werden können und der Anwender durch den Indikator geführt wird.
Diese Idee ist einfach genial !!! Der Anwender muss sich nicht den komplizierten Syntax des NeuroClassify()-Indikators merken, weil dieser über die GUI automatisch generiert wird.

Könnte man dieses Prinzip nicht auch beim Komp() anwenden? Doppelklick auf den Namen, dann öffnet sich ein Fenster und gleichzeitig wird der Kontext des HS analysiert und alle REFs dahin gesetzt, wo sie unbedingt sein sollten, z.B. jenachdem ob die Komprimierung des Komp()'s kleiner oder größer als die HS-Komprimierung ist, wird automatisch ein inneres Ref(xyz, -1) generiert oder nicht. Das ganze ist nur als Vorschlag/Hilfestellung zu sehen, der dann vom User übernommen oder aber auch abgeändert werden kann.

Ist nur so eine Idee.

Viele Grüße
Torsten

PS:
Ich habe schon ewig nicht mehr mit Markt+ gearbeitet. Gibt es hier auch die beiden Sichtweisen, wie beim NeuroClassify(), d.h. über die GUI alles einfach einstellen und dann abspeichern und man hat den Markt+ als Formel, wo man dann einzelne Werte mit Optimierungsvariablen ersetzen und alles Robusten bzw. mit GA optimieren kann? Ich glaube ich habe damals immer nur mit der MarktPlusGUI gearbeitet...

Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »sten« (5. November 2009, 12:43)


Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

3

Donnerstag, 5. November 2009, 13:08

@Torsten

Markt Plus hat einen Automatismus! Dieser schließt Fehler bei REF (bis auf PERIODE) generell aus!Für den Chart wird REF mit einem Mausklick erzeugt!
Happy Trading

olli

unregistriert

4

Freitag, 6. November 2009, 12:04

NEUBERECHNUNG ALLER BERECHNUNGEN zum präzisen moment des CLOSE DER BASISKOMP

hallo

ich meine keinen komplizierten automatismus.

was ich meine, ist folgende option:

das close der basiskomp wird durch EIN präzises tick
bewirkt. mit GENAU DIESEM TICK sollen dann jeweils auch immer
ALLE berechnungen des HS mit UNVOLLENDETEN perioden
durchgeführt werden.

das meine ich mit PHOTO aller berechnungen zum präzisen moment
des close.

so kann man mit ref 0 oder ref -1 arbeiten, je nachdem, was man möchte
und es kann keinerlei zukunftsicht mehr auftreten.

klar, das ist natürlich rechenaufwändiger, da bei jedem close
der basiskomp ALLES neu berechnet werden muss und nicht auf
bereits erfolgte berechnungen zugegriffen werden kann.

aber so kann alles mit allem synchronisiert werden:
kürzere komps in längeren basiskomps, spanne mit renko
etc etc. und das auch ohne ref -1, denn man kann ja
den wert einer unvollendeten periode zu dem zeitpunkt des
close der basiskomp präzise bestimmen. wie im chart, wenn
"unvollendete perioden" aktiviert ist, dann sieht man das OHLC
z.b. einer 60m kerze auch zu jedem beliebigen zeitpunkt nur ist
sie eben noch nicht fertig und die werte können sich beim nächsten close einer
kürzeren komp noch ändern, sind aber auch dann wieder genau ermittelbar.

wenn man dann diese option wählt, hat man keinerlei probleme mehr
und vollen gestaltungsspielraum.

Udo Männlich

Vize-Administrator

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5

Samstag, 7. November 2009, 11:44

Hallo olli,

ich beziehe mich lediglich auf das,was schon vorhanden ist, nämlich der REF Automatismus in Markt Plus! Ob dieser komplex oder simpel ist spielt keine große Rolle-Hauptsache es funktioniert! Das war ein Hinweis fernab von Deinen Vorschlägen. Wo ich in der jetzigen Form bezüglich deiner Vorschläge Bedenken habe ist die Normierung unterschiedlicher Komps in der System Syntax-weniger im Chart. Ich unterstütze auf jeden Fall den Vorschlag weil man in der Tat schnell ins Rudern kommt und für konventionelle HSSe ist Muti-Time Frame ein schwergewichtiger System-Entwicklungspunkt!
Happy Trading

olli

unregistriert

6

Montag, 9. November 2009, 11:01

klar udo,

ich wollte nur sicherstellen, dass ich mich so klar wie möglich ausdrücke.
daher auch die grossschrift an manchen stellen :-)

ich finde es wünschenswert, alles mit allem ohne zukunftsicht synchonisieren
zu können, auch bei unvollendeten perioden in den berechnungen (naturgemäss
natürlich nicht unvollendete perioden in der basiskomp). daher dieser von der idee her
simple ansatz. ob und wie das eventuell umsetzbar wäre, ist natürlich eine
andere sache.

aber im grunde müssten eben "nur" alle berechnungen mit unvollendeten perioden
jeweils zum close der basiskomp neu ausgeführt werden. im prinzip von daher
gar keine synchronisiation und von daher vielleicht sogar einfacher zu machen?
man müsste nur das das close bewirkende tick über alle berechnungen verwenden.

ein sehr grosser fortschritt wäre es in jedem fall. vielleicht sieht herr knöpfel das ja auch so.

Bernd

Erleuchteter

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7

Montag, 9. November 2009, 17:59

Hallo zusammen

Also, ich fände das gar nicht toll, wenn die Zukunftssicht kategorisch ausgeschlossen werden soll. Nehmen wir Komp(), angewandt auf ein NN und darin ist ja explizit die Zukunftssicht ein Muss. Ohne dieses Feature kein Forecast. Das selbe wird gelten, sobald Komp() für N+ Konstrukte verfügbar ist.
die sync der komps sollte so angelegt sein, dass zumindest ref -1 immer
zukunftsicht ausschliesst, was bedeutet, den wert einer ref-1 berechnung
bei dem close der basiskomp zweifelsfrei zu bestimmen.

Wir müssen uns klar sein, dass wenn Herr Knöpfel, wie bei M+ der Fall, selbst über die Datenreferenzierung wacht, das Ganze ein Stück unflexibel wird (wesswegen ich über diese Einschränkung bei M+ nicht sehr glücklich bin). Das wäre der Preis für "keine Fehler machen können", wie im richtigen Leben. Wenn einer drüber wacht, ist es am Ende nämlich auch nicht so klasse!

Oder nehmen wir VBScript Indis: wie soll man bitte sicherstellen, dass Ergebnis(i-1) oder gar Ergebnis(i-y) nicht programmiert werden kann? Aber vielleicht kann der Indi das handeln, ohne Zukunftssicht zu produzieren, vielleicht auch nicht. Ohne Code-Review eines erfahrenen Programmierers, nur maschinell?, ich behaupte, ein Ding der Unmöglichkeit. Seht Euch meinen Indi EinfacheLinie() an (in der Forums DB). Normalerweise ist schon ein Ergebis(i-1) äusserst fragwürdig. Und dann noch ein Komp() drum, hoppla, wohin guckt das nun? Richtig angewandt geht es aber in Ordnung ...

Sicher fallen mir noch weitere Beispiele ein, und ich muss sagen: so wie's ist ist's recht. Man muss halt nachdenken, ok. Dafür hat man aber auch Möglichkeiten!

Vielleicht wäre "keine Zukunftssicht", wenn es sich denn überhaupt machen lässt, eher ein Feature für Investox ST!, aber XL hätte ich doch gerne ohne Vormundschaft wie bisher.
Gruss
Bernd

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Udo Männlich

Vize-Administrator

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8

Montag, 9. November 2009, 18:52

Hallo Bernd,

es geht hier sicher mehr um optionale Multifunktionen und nicht um zwangsläufige Ausschlüsse und Einengungen der Funktions-Bandbreite,was sich sicher niemand wünscht! Den Horizont der NN;NP betrifft das ohnehin nicht,da es eine primäre Voraussetzung für die Funktion der Tools darstellt und nicht explizit an KOMP/REF als Indikator gebunden ist!
Happy Trading

olli

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9

Montag, 9. November 2009, 19:29

so war das nicht gemeint, ich möchte eine option...

hi bernd,

ich wollte es besonders gut machen und habe daher vielleicht etwas viel geschrieben. :-)

wie oben gesagt, was vielleicht untergegangen ist, meinte ich eine OPTION,
die ich anklicken kann, damit die sync auf der o.g.
photomethode abläuft. in den einstellungen z.b. oder im HS selber.

klar, soll das auch so wie bisher weitergehen als default einstellung. nur würde ich
es mir gerne aussuchen und zukunftsicht ausschliesen, wie auch mit vollendeten
und unvollendeten perioden gemischt arbeiten, können. aber als OPTION, also
kein grund zur beunruhigung, denn sonst könnte man ja alle alten sachen nicht mehr benutzen.

Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 853

Wohnort: Iringsweg

10

Montag, 9. November 2009, 20:06

Hallo Olli

> kein grund zur beunruhigung, denn sonst könnte man ja alle alten sachen nicht mehr benutzen.
Da bin ich jetzt aber schon froh
Gruss
Bernd

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olli

unregistriert

11

Dienstag, 10. November 2009, 17:40


Da bin ich jetzt aber schon froh


ist schon gut, kleiner ^^

na mal sehen, ob das thema auf ein offenes ohr trifft.

wäre m.e. eine wirklich interessante erweiterung. insbesondere
wegen der unvollendeten perioden.

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 565

12

Dienstag, 10. November 2009, 17:53

Hallo,

interessant wäre das sicherlich schon. Das Problem ist, dass man eine solche "Foto"-Lösung der Synchronisierung wohl nur durch eine Tick by Tick-Simulation des gesamten Charts bzw. aller Berechnungen erhalten würde, die wiederum extrem rechenaufwendig wäre (praktisch nicht einsetzbar). Es würde ja nicht genügen, nur die Rohdaten entsprechend zu berechnen, sondern dasselbe gilt für alle Berechnungen auf diese Daten. Ich halte dies leider nicht für realistisch, bzw. dann eigentlich ersetzbar durch einen normale Datenfeed-Simulation.

Viele Grüße

Andreas Knöpfel

olli

unregistriert

13

Dienstag, 10. November 2009, 18:11

hallo herr knöpfel,

schön, dass es mir gelungen ist, ihre aufmerksamkeit für dieses thema zu erregen. :-)

wäre das nicht dadurch zu umschiffen, indem man nur jeweils
das determinante tick verwendet und nicht alles für jedes tick berechnet?
das ganze also von der basiskomp ableitet?

dadurch, so dachte ich mir, müsste der rechenaufwand doch uberschaubar bleiben....

die daten müssen dadurch natürlich in tickform vorliegen, damit das das close bewirkende tick bestimmt werden kann.

olli

unregistriert

14

Donnerstag, 12. November 2009, 10:22

hallo herr knöpfel,

dann eigentlich ersetzbar durch einen normale Datenfeed-Simulation.


es geht im prinzip nicht nur alleine um die möglichkeit des ausschaltens oder testens
von HS auf zukunftsicht sondern auch vor allem um die möglichkeit, HS mit unvollendeten
perioden in den berechnungen (darauf läuft es ja hinaus) entwickeln
und backtesten zu können.

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 565

15

Donnerstag, 12. November 2009, 11:46

Hallo,

>>wäre das nicht dadurch zu umschiffen, indem man nur jeweils
>>das determinante tick verwendet und nicht alles für jedes tick berechnet?
>>das ganze also von der basiskomp ableitet?


ich verstehe leider nicht, was Sie damit meinen. Zunächst erfolgt ja eine Komprimierung gemäß Komp() und die Berechnung der Komp()-Berechnung in dieser Komprimierung. Wenn man jetzt nur die Momentaufnahmen der Basiskomp verwenden würde, wäre ja die Komp()-Komprimierung gar nicht vorhanden.

Viele Grüße

Andreas Knöpfel

Udo Männlich

Vize-Administrator

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Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

16

Donnerstag, 12. November 2009, 12:30

Hallo olli,

meinst Du nun etwa die Problematik bei mischen von Komprimierungen- z.B. Renko mit P&F oder Hourly mit Spanne usw.? Wenn ja, würde vielleicht (optional) das Prinzip aus MarktPlus helfen indem es automatisch immer die REF-Periode verwendet! Bei KompOpen ist es beispielsweise nicht unbedingt sinnvoll REF-xy einzusetzen da KompOpen in mit unvollendeten Komp-Periode eingesetzt werden kann- so lange man die Syntax auf das KompOpen bezieht und nicht auf C_L_H (Komp)! Vielleicht könnte man sich jetzt schon mit einem Kombititel weiter helfen indem man nur vollendete Periode zulässt! Getestet habe ich es aber noch nicht-ist nur so eine Idee. Man müsste den Kombititel zusätzlich in einer Syntax im Hauptsystem verarbeiten-bei P&F-RENKO-SPANNE kann man in einem BT vorbereiten und im Kombititel aufbereiten-oder den BT mit vollendeten Perioden nutzen!

Zitat

Unvollendete Perioden:
Es besteht hier die Möglichkeit, die Berechnung der unvollendeten Perioden abweichend von der Einstellung der aktuellen Basis zu wählen.

  • Wie Basis: Ob der Kombi-Titel unvollendete Perioden berechnet oder nicht ist abhängig von der
    Einstellung des Charts oder Handelssystems, in dem der Titel eingesetzt wird.
  • Aktiv: Der Kombi-Titel berechnet unvollendete Perioden, unabhängig von der Einstellung des Handelssystems oder des Charts, in dem der Titel eingesetzt wird.
  • Inaktiv: Der Kombi-Titel berechnet nur vollendete Perioden, unabhängig von der Einstellung des Handelssystems oder des Charts, in dem der Titel eingesetzt wird.
Vielleicht kann man damit zwischenzeitlich etwas zusammenbasteln.Der Kombititel kann ggfls. nur mit einem Titel arbeiten,es muss nicht zwangsläufig kombiniert werden. Ziel ist, das immer min.REF-1 verwendet wird. Aber wie geschrieben,ich habe es noch nie so getestet!
Happy Trading