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Mittwoch, 18. November 2009, 10:58
in der Exitbedingung folgendes eintragen:
das führt dazu, dass Investox mit Beginn der 1. Periode ab dem Enter den Trade beendet und wieder für neue Signale bereit steht auf dem Titel.
Ich nutze dafür auch einen Tradedauerstop (obigen Code in der Zusatzbedinung des Stops eintragen) für die 1. Periode mit abweichendem Ausstiegspreis auf Niveau der Enterbasis um die KK nicht nutzlos zu "vergrotzen".
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Quellcode |
1 |
ref(depothist(s)=0,-1) |
das führt dazu, dass Investox mit Beginn der 1. Periode ab dem Enter den Trade beendet und wieder für neue Signale bereit steht auf dem Titel.
Ich nutze dafür auch einen Tradedauerstop (obigen Code in der Zusatzbedinung des Stops eintragen) für die 1. Periode mit abweichendem Ausstiegspreis auf Niveau der Enterbasis um die KK nicht nutzlos zu "vergrotzen".
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
Mittwoch, 18. November 2009, 20:31
Aber vorher noch zwei Rückfragen: Was ist denn mit meinen anderen Exitbedingungen, wenn die genannte Bedingung nicht zutrifft, m.a.W. ein Depoteintrag vorliegt ? Dann bin ich ja investiert in dem Titel und möchte, dass meine "normalen" Exitregeln im Trade greifen. Wahrscheinlich muss ich den Ausdruck dann als Entweder-oder-Bedingung eintragen (wenn man nicht den Tradedauerstop einsetzt) ?
Wenn Du exitregeln hast, dann solltest Du es mit einem Tradedauerstop umsetzen; andernfalls müßtest Du tatsächlich eine OR Verknüpfung benutzen.
Der Hinweis mit dem Tradedauerstop ist auch sehr gut. Dieser ist wahrscheinlich erst dann zu "aktivieren", wenn das HS operativ geht, da es in der Backtestphase ja nie zu den Depoteinträgen kommt, oder ?
Korrekt, im backtest entstehen keine Depoteinträge, es sei denn Du fährst eine Datenfeedsimulation mit dem Virtual-Broker.
Deswegen wird im Backtest JEDER Trade von dem Stop beendet.
Ich benutze daher dafür eine Globala variable zum steuern.
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Quellcode |
1 |
global const Backtest:1; // 1 = Backtest, 0= Realhandel |
die Abfrage im Tradedauerstop lautet dann
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Quellcode |
1 |
if(backtest=1,0,ref(depothist(s)<>0,-1)) |
Ansonsten ist man nicht mehr in der Lage saubere backtests zu machen.
vielen Dank für Deine Antwort. Ich werde das am Wochenende mal testen, denn ich habe mich noch nicht mit Depothist beschäftigt.
Das wird nicht klappen, es sei denn mit Datenfeed Simulation, siehe oben.
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Mittwoch, 18. November 2009, 21:34
Hallo Lenzelott,
danke für Deine schnelle Antwort. Ich bin beeindruckt, Du hast das sehr gut gelöst, aber immerhin habe ich schon ein bescheidenes Verständnis entwickelt, welche praktischen Implikationen bei einer Umsetzung Deiner Idee im Handelssystem bzw. Backtests auftreten werden (deswegen bin ich jetzt wohl schon Fortgeschrittener
).
Der Tradedauerstop ist tatsächlich für mich die geschicktere Variante. Allerdings habe ich bei einem schnellen Ausprobieren noch nicht die richtige Einstellung für die Perioden bzw. die abweichende Austiegsbasis im Tradedauerstop gefunden, welche der Enterbasis entspricht, habe aber zugegebenermassen noch nicht genau nachgedacht. Eine zusätzliche Abweichung bei der Kapitalkurve entsteht auf jeden Fall schon mal durch Spesen. Danke für den wertvollen Hinweis mit der "Umschaltvariablen".
Mit "Testen" hatte ich eher "experimentieren" gemeint, und anschliessend muss ich es mal in einem entsprechendem Testsystem mit realen Daten testen. Dann melde ich mich wieder, wie es aussieht.
Vielen Dank und noch einen schönen Abend !
Investor
danke für Deine schnelle Antwort. Ich bin beeindruckt, Du hast das sehr gut gelöst, aber immerhin habe ich schon ein bescheidenes Verständnis entwickelt, welche praktischen Implikationen bei einer Umsetzung Deiner Idee im Handelssystem bzw. Backtests auftreten werden (deswegen bin ich jetzt wohl schon Fortgeschrittener
). Der Tradedauerstop ist tatsächlich für mich die geschicktere Variante. Allerdings habe ich bei einem schnellen Ausprobieren noch nicht die richtige Einstellung für die Perioden bzw. die abweichende Austiegsbasis im Tradedauerstop gefunden, welche der Enterbasis entspricht, habe aber zugegebenermassen noch nicht genau nachgedacht. Eine zusätzliche Abweichung bei der Kapitalkurve entsteht auf jeden Fall schon mal durch Spesen. Danke für den wertvollen Hinweis mit der "Umschaltvariablen".
Mit "Testen" hatte ich eher "experimentieren" gemeint, und anschliessend muss ich es mal in einem entsprechendem Testsystem mit realen Daten testen. Dann melde ich mich wieder, wie es aussieht.
Vielen Dank und noch einen schönen Abend !
Investor
Viele Grüße,
Investor
Investor
Mittwoch, 18. November 2009, 22:20
Der Tradedauerstop greift logischerweise immer mit Beginn der 1. Periode nach Enter (weil keine Position aufgebaut wurde).
Demnach ist die Ausstiegsbasis im Stop:
wobei ich Deine Enterbasis nicht kenne.
Bei Enterbasis open delay 1 wäre die Exitbasis also OPEN delay 0.
Demnach ist die Ausstiegsbasis im Stop:
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Quellcode |
1 |
ref(enterbasis,-1) |
wobei ich Deine Enterbasis nicht kenne.
Bei Enterbasis open delay 1 wäre die Exitbasis also OPEN delay 0.
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Donnerstag, 26. November 2009, 20:48
Hallo Lenzelott,
so, alles ist dank Herrn Knöpfel wieder repariert.
Ich habe Deine Anregungen eingebaut in ein Testordersystem, das scheint zu funktionieren (war ja bei Dir nicht anders zu erwarten
). Jetzt muss ich das mal ein bisschen nebenher laufen lassen. Störend ist nur, dass nun im Logbuch Fehlermeldungen erscheinen (Exitorder konnte mangels Bestand nicht ausgeführt werden), aber das wird sich wohl nicht vermeiden lassen (ausser man schaltet das Logbuch ganz aus) ?
Viele Grüße und nochmals Danke,
Investor
so, alles ist dank Herrn Knöpfel wieder repariert.
Ich habe Deine Anregungen eingebaut in ein Testordersystem, das scheint zu funktionieren (war ja bei Dir nicht anders zu erwarten
). Jetzt muss ich das mal ein bisschen nebenher laufen lassen. Störend ist nur, dass nun im Logbuch Fehlermeldungen erscheinen (Exitorder konnte mangels Bestand nicht ausgeführt werden), aber das wird sich wohl nicht vermeiden lassen (ausser man schaltet das Logbuch ganz aus) ?Viele Grüße und nochmals Danke,
Investor
Viele Grüße,
Investor
Investor
Freitag, 27. November 2009, 08:40
Hallo,
Das Problem löse ich mitdiesem kleinen Programm. Funtioniert sehr gut.Das Lobbuch Fenster poppt nur nach Aufruf aus dem Systry auf,notiert aber alles mit!
Zitat
oder dauerhaft auf der Taskleiste verkleinert.
Happy Trading
Sonntag, 29. November 2009, 13:02
Hallo Udo,
wenn ich es richtig verstehe (und vor allem bevor ich es installiere ): Das Programm verkleinert dauerhaft bestimmte Fenster (wie das Logbuch) in die Taskleiste, indem ich statt "minimieren" die entsprechende Auswahl dann im Fenster auswähle (ähnlich wie bei Hardcopy ) und dann "dauerhaft" als Symbol in die Taskleiste verschiebe ?
Danke und viele Grüße,
Investor
wenn ich es richtig verstehe (und vor allem bevor ich es installiere
): Das Programm verkleinert dauerhaft bestimmte Fenster (wie das Logbuch) in die Taskleiste, indem ich statt "minimieren" die entsprechende Auswahl dann im Fenster auswähle (ähnlich wie bei Hardcopy ) und dann "dauerhaft" als Symbol in die Taskleiste verschiebe ? Danke und viele Grüße,
Investor
Viele Grüße,
Investor
Investor
Samstag, 1. Mai 2010, 16:13
DepotHist(s)
Hallo,
nochmal eine Frage in diesem Zusammenhang:
Ich versuche den von Lenzelott entwickelten Tradedauerstop zur Generierung von Wiedereinstiegssignalen zu nutzen. Wiedereinstiegssignale sollen immer dann erfolgen, wenn man, z.B. aus Kapitalmangel, nicht bei einem vorangegangenen Signal einsteigen konnte.
Aus bestimmten Gründen lösche ich den Depoteintrag des Titels nach Schliessen des Trades.
Der nachstehend definierte Tradedauerstop greift jedoch auch in den Fällen, in denen ein Depotbestand eines Projektes (Handelssystems) besteht. Er soll aber nur dann einsetzen, wenn der Depotbestand eines Titels "0" (und möglicherweise auch kein Depoteintrag für diesen Titel) vorhanden ist (so dass die Titel im Depotbestand weiterhin im Trade bleiben):
Ich unterstelle jetzt einmal, dass das Depot übergreifend für alle Projekte bzw. Handelssysteme eines Projektes in einer Investoxinstanz gilt, d.h. unabhängig davon, welches Handelssystem mit dem Tradedauerstop eines Projektes auf den Depoteintrag zugreift, und unabhängig von dem Handelssystem, welches den Depoteintrag ursprünglich generiert hat.
Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen kann ?
Danke für Eure Unterstützung.
nochmal eine Frage in diesem Zusammenhang:
Ich versuche den von Lenzelott entwickelten Tradedauerstop zur Generierung von Wiedereinstiegssignalen zu nutzen. Wiedereinstiegssignale sollen immer dann erfolgen, wenn man, z.B. aus Kapitalmangel, nicht bei einem vorangegangenen Signal einsteigen konnte.
Aus bestimmten Gründen lösche ich den Depoteintrag des Titels nach Schliessen des Trades.
Der nachstehend definierte Tradedauerstop greift jedoch auch in den Fällen, in denen ein Depotbestand eines Projektes (Handelssystems) besteht. Er soll aber nur dann einsetzen, wenn der Depotbestand eines Titels "0" (und möglicherweise auch kein Depoteintrag für diesen Titel) vorhanden ist (so dass die Titel im Depotbestand weiterhin im Trade bleiben):
Ich unterstelle jetzt einmal, dass das Depot übergreifend für alle Projekte bzw. Handelssysteme eines Projektes in einer Investoxinstanz gilt, d.h. unabhängig davon, welches Handelssystem mit dem Tradedauerstop eines Projektes auf den Depoteintrag zugreift, und unabhängig von dem Handelssystem, welches den Depoteintrag ursprünglich generiert hat.
Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen kann ?
Danke für Eure Unterstützung.
Viele Grüße,
Investor
Investor
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Investor« (2. Mai 2010, 10:04)
Montag, 17. Mai 2010, 11:38
Hallo,
Ein Depoteintrag ist immer an ein bestimmtes Projekt/Handelssytem/Titel gebunden (siehe Order Plus Doku). Neben DepotHist() gibt es aber auch noch DepotHistHS() für den Zugriff auf Depoteinträge anderer Handelssysteme desselben Projekts.
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
Ich unterstelle jetzt einmal, dass das Depot übergreifend für alle Projekte bzw. Handelssysteme eines Projektes in einer Investoxinstanz gilt, d.h. unabhängig davon, welches Handelssystem mit dem Tradedauerstop eines Projektes auf den Depoteintrag zugreift, und unabhängig von dem Handelssystem, welches den Depoteintrag ursprünglich generiert hat.
Ein Depoteintrag ist immer an ein bestimmtes Projekt/Handelssytem/Titel gebunden (siehe Order Plus Doku). Neben DepotHist() gibt es aber auch noch DepotHistHS() für den Zugriff auf Depoteinträge anderer Handelssysteme desselben Projekts.
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
Sonntag, 23. Mai 2010, 12:14
Hallo Herr Knöpfel,
vielen Dank für Ihre Antwort. Ich habe es getestet, aber es scheint noch ein Fehler vorhanden zu sein.
Ausgangslage:
Ich habe ein Projekt mit zwei Handelssystemem A und B. Im Depot befindet sich ein Titel 1, der über das Handelssystem A geordert wurde. Ich habe einen Tradedauerstop mit der folgenden Bedingung, identisch bei Handelssystem A und B:
Der Test ergibt "Kein Fehler aufgetreten"
Obwohl ich einen Depotbestand über das Handelssystem A habe, löst der Tradedauerstop nun für den Titel 1 einen Stop in Handelssystem B aus.
Ziel ist, dass Handelssystem A oder B jeweils ein Entrysignal dann geben, wenn die Enterbedingungen erfüllt sind und noch kein Depotbestand vorhanden ist, um einen Wiedereinstieg zu ermöglichen, wenn bei einem vorangegangenen Signal z.B. nicht ausreichend Kapital vorhanden war.
Sofern kein Depotbestand gegeben ist, wird der Tradedauerstop ausgelöst, damit ein erneutes Signal durch das HS erfolgen kann.
Auch wenn ich die Formel dahingehend verändere
ist das Ergebnis kein anderes.
Wo steckt mein Fehler ?
vielen Dank für Ihre Antwort. Ich habe es getestet, aber es scheint noch ein Fehler vorhanden zu sein.
Ausgangslage:
Ich habe ein Projekt mit zwei Handelssystemem A und B. Im Depot befindet sich ein Titel 1, der über das Handelssystem A geordert wurde. Ich habe einen Tradedauerstop mit der folgenden Bedingung, identisch bei Handelssystem A und B:
Ref(DepotHistHS(#A#, s)=0,-1) or
Ref(DepotHistHS(#B#, s)=0,-1)
Der Test ergibt "Kein Fehler aufgetreten"
Obwohl ich einen Depotbestand über das Handelssystem A habe, löst der Tradedauerstop nun für den Titel 1 einen Stop in Handelssystem B aus.
Ziel ist, dass Handelssystem A oder B jeweils ein Entrysignal dann geben, wenn die Enterbedingungen erfüllt sind und noch kein Depotbestand vorhanden ist, um einen Wiedereinstieg zu ermöglichen, wenn bei einem vorangegangenen Signal z.B. nicht ausreichend Kapital vorhanden war.
Sofern kein Depotbestand gegeben ist, wird der Tradedauerstop ausgelöst, damit ein erneutes Signal durch das HS erfolgen kann.
Auch wenn ich die Formel dahingehend verändere
Ref(DepotHistHS(#A#, s),-1) =0 or
Ref(DepotHistHS(#B#, s),-1) =0
ist das Ergebnis kein anderes.
Wo steckt mein Fehler ?
Viele Grüße,
Investor
Investor
Montag, 24. Mai 2010, 00:35
Obwohl ich einen Depotbestand über das Handelssystem A habe, löst der Tradedauerstop nun für den Titel 1 einen Stop in Handelssystem B aus.
System B hat keine Depotposition, demzufolge ist der Term dank der Or Anweisung wahr und der Trade wird beendet.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
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