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Montag, 18. Januar 2010, 01:14
Frage zu NC (Zukunftsblick?)
Hallo mal wieder,
ich probiere hier gerade ein wenig am Indikator NeuroClassify rum.
Signale basieren auf:
EnterL/EnterS wenn Signal <> Limit
und Signal = NeuroClassify(...)
mehr auch nicht.
Nachdem ich jetzt noch Stops gesetzt und Management eingeführt und ein bisschen an den Variablen rumgespielt habe, ist sowas bei rausgekommen:
Ich habe ja auch schon einiges dazu gelesen hier im Forum und scheinbar müssten diese Ergebnisse wohl stimmen, doch irgendwie sieht mir das doch zu unrealistisch aus.
Deshalb meine frage, muss ich hier evt. "Signal: Ref(NeuroClassify(...), -1);" wieder anwenden, da sonst in die Zukunft geschaut wird, oder ist das schon richtig so, die Ergebnisse sind aber mega mega überoptimiert und Absturz ist so gut wie das "Amen in der Kirche"?
Danke schon mal für eure Hilfe,
lg
ich probiere hier gerade ein wenig am Indikator NeuroClassify rum.
Signale basieren auf:
EnterL/EnterS wenn Signal <> Limit
und Signal = NeuroClassify(...)
mehr auch nicht.
Nachdem ich jetzt noch Stops gesetzt und Management eingeführt und ein bisschen an den Variablen rumgespielt habe, ist sowas bei rausgekommen:
Ich habe ja auch schon einiges dazu gelesen hier im Forum und scheinbar müssten diese Ergebnisse wohl stimmen, doch irgendwie sieht mir das doch zu unrealistisch aus.
Deshalb meine frage, muss ich hier evt. "Signal: Ref(NeuroClassify(...), -1);" wieder anwenden, da sonst in die Zukunft geschaut wird, oder ist das schon richtig so, die Ergebnisse sind aber mega mega überoptimiert und Absturz ist so gut wie das "Amen in der Kirche"?
Danke schon mal für eure Hilfe,
lg
Montag, 18. Januar 2010, 02:56
wo muss ich unterschreiben...?
Das System nehm' ich.
Wenn Deine Signalberechnung auf "Close", "High" oder "Low" Kursen beruht und Du zum open delay 0 einsteigst, ja!
"Open" ist der erste konstante Kurs einer Periode, "Close" ist erst am Ende derselben Periode fix, daher muss der Wert der Vorperiode verwendet werden.
Einen klareren Blick im Zeitraffer kann auch die Datenfeedsimulation bringen, das geht schneller als Papertrading!
Gruß
Zitat
muss ich hier evt. "Signal: Ref(NeuroClassify(...), -1);" wieder anwenden, da sonst in die Zukunft geschaut wird
Wenn Deine Signalberechnung auf "Close", "High" oder "Low" Kursen beruht und Du zum open delay 0 einsteigst, ja!
"Open" ist der erste konstante Kurs einer Periode, "Close" ist erst am Ende derselben Periode fix, daher muss der Wert der Vorperiode verwendet werden.
Einen klareren Blick im Zeitraffer kann auch die Datenfeedsimulation bringen, das geht schneller als Papertrading!
Gruß
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