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Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

41

Donnerstag, 18. Februar 2010, 07:20

Hallo,

es kommt darauf an was man mit M+ analysiert und entwickelt. Man kann nicht generell sagen das mit TPR entwickelte M+Systeme mit IB Daten nicht weiter laufen. Das trifft bestimmte Bereiche im unteren TimeFrame Bereich,da gebe ich euch Rec ht, aber generell nicht alle Bereiche! Wichtig wäre es zu wissen was man vor hat zu entwickeln und vor allen in welchen TimeFrames. Ich handle seit meheren Jahren live mit L&P Daten Tickbereiche für im FDAX. Ich würde das ganz bestimmt nicht mehr tun, wenn ich das Konto dabei geschrottet hätte! Andererseits muss man aber auch ehrlicherweise sagen, das im Realbetrieb, wenn es um die exakte Feinabstimmung geht, beide Datenströme Macken haben! IB liefert zu wenige Ticks aber stabil- LP pusht ab und an Daten. Pushen heißt hier: Daten laufen auf dem L&PServer auf und werden stoßartig weiter geleitet. Das führt zu einem TimeLag vornehmlich in hochaktiven Börsenzeiten (Es hat sich aber vs früheren Zeiten wesentlich verbessert).Mit gewissen Time Lags muss man aber bei der Kombination Vendoren-IB ohnehin rechnen und diese eben in Kauf nehmen! Hochwertige Datenströme und Anbindungen für haargenaue Arbeiten bekommt man leider nicht zum Nulltarif und direkte Eurex-Anbindungen stehen nicht Jedermann zur Verfügung und kosten mehrere Tsd €/Monat.Zudem ist auch keine Schnittstelle in Investox vorgesehen! Fakt: Schnell vergessen! Es ist aber auch nicht zwingend notwendig viel Geld für Daten zu investieren wenn man mit M+ beispielsweise grobe Raster entwickelt wie beispielsweise Stundenhistogramme und POC-VAU-VAO als Signalgeber verwendet.Daher sollte man sich für die primäre Entscheidung nicht allzu tief in die Datendebatte verfranzen die u.a. alle Bereiche der Systementwicklung betreffen kann! Mit M+ gibt es,wie gesagt viele Wege denn es wurde mit Methodiken ausgestattet die es erlauben auch mit minderwertigen Daten zu arbeiten!Und wie geschrieben kann man in bestimmten Bereichen auf dem einem Datenstrom entwickeln, und mit dem anderen handeln!Es kommt,wie so oft immer darauf an, welchen Ziel-und Zeithorizont man der Entwicklung zu Grunde legt!

Wiwu Weiblich

Meister

Registrierungsdatum: 4. September 2002

Beiträge: 1 642

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42

Donnerstag, 18. Februar 2010, 08:47

Hallo Lenzelott,

danke für die Info zum System.
Das von Dir bei der Signalgebung gestern beobachtete Phänomen der unterschiedlichen Volumina zwischen 2 TWS-Logins bei gleichzeitig identischen OHLC-Kursen der Kerzen kenne ich gut.

Die Abweichungen in den Volumina zwischen den Feeds Tai-Pan / IB führen führen auf längere Historien betrachtet bei verschiedenen volumenbasierten Ansätzen auch gern mal zu gegenläufigen KK (Tai-Pan strong North, IB strong South).
Aus dieser Beobachtung heraus resultiert meine Empfehlung zur Vorsicht beim später geplanten Feedwechsel für volumenbasierte Handelsstrategien.
Im ungünstigen Fall investiert man sehr viel Zeit in die Entwicklung eines am Alternativ-Feed nicht handelbaren Volume-Systems.
Am besten überstanden bei mir den Feedwechsel bisher alle "weichen" Codings (Abfragen der Änderung der Verlaufsrichtung Volume steigt/fällt ohne Abfrage bestimmter Mindestvolumina).
Selbst wenn aber für die weichen Codings die KK nicht gegenläufig verliefen, war bei mir bei volumenbasierten Ansätzen bisher der Performance-Spread zwischen den Feeds IB/Tai-Pan immer größer,als bei Vergleichssystemen mit Setups auf Basis von Pattern, Breakouts oder Renko/P&F.
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

HP1973 Männlich

Benutzer

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43

Donnerstag, 18. Februar 2010, 08:52

Datendiskussion

Hallo!

Zitat

Es ist aber auch nicht zwingend notwendig viel Geld für Daten zu investieren wenn man mit M+ beispielsweise grobe Raster entwickelt wie beispielsweise Stundenhistogramme

@Udo: Deine Argumentation kann ich nachvollziehen - da ich jedoch erst in rudimentäreren Stadien bin, stellt sich diese Problematik/Frage letztendlich für mich persönlich zumindest (jetzt noch) nicht ... ich werde es demnach für mich einfach so handhaben, dass ich mir zuerst mal überlege WAS und in WELCHEN TIMEFRAMES ich WELCHEN ANSATZ traden möchte (war ja eh der Plan) und mir eben dann erst zu überlegen, welcher Feed hier die kleinsten "Probleme" hat (daher auch meine "Hinhaltetaktik" zur Feedproblematik.

Da sich aus diesem Thread (auch) ergibt, dass es die eierlegende Wollmilchsau auch beim Thema Datenfeed nicht gibt, werde ich mir selbst diese Frage nun erst im fortgeschritteneren Prozess der Systementwicklung stellen ... wer weiss, jetzt klingen vielleicht Tick-Scalp-Systeme für mich unheimlich sexy und dann komm ich drauf, dass mir das (Psychologie!) doch nicht liegt und dann eher zu EOD-Trendfolgern auf Aktien umschwenke. Da reicht dann wahrscheinlich JEDER Feed und meine Probleme lösen sich in Luft auf ...

Zitat


Zitat Anke:

ich glaube wir sind alle mit der Diskusssion ziemlich weit von Deiner ursprünglichen Fragestellung abgedriftet und steuern möglicherweise zu viele gut gemeinte Details bei, die eventuell bei der Entscheidungsfindung gar nicht mehr hilfreich sind ?

... Ja, unrecht hast Du damit natürlich nicht ... Für die Zusammenfassung bin ich trotzdem dankbar. Abgesehen davon startete dieser Thread ja auch nicht gerade mit "meinem Thema" (hab da ja selbst dazwischengeplaudert) und kann/will daher nie den Anspruch erheben, dass sich ab da nun alles um mich dreht ... andere Meinungen sind mir immer recht und fördert die so tolle Kommunikation hier im Forum (Lob!). Wenn's dann nach X Postings vielleicht ein bißi abdriftet - o.k..

Von daher (siehe oben) überlege ich mir mal grundsätzlichere Themen und werde mir dann nochmals die Datenfeed-Frage stellen.

Zitat


Schau auch drauf, ob die ständige Online-Verbindung der Datentechner für IB/Morningstar (?) für Dich problematisch ist.

@Anke: ... ist für mich persönlich grundsätzlich nicht problematisch (ich will's mal so sagen: Die Stromrechnung ist für mich ohnehin sekundär - Wenn ich mir mit Trading (sofern ich's mal schaffe) nicht den Datenfeed und den Strom verdiene ... dann lass ich's einfach - kauf mir 10 Fonds und hoffe, dass ich die Drawdowns verkrafte ...).

Aber da ich jetzt auf meinem Schreibtisch (der noch im Wohnzimmer-Eck sein Dasein fristet) ohnehin schon einen Entwicklungsrechner, ein Mac-Book, 2 Monitore, einen Router, 2 Tastaturen, 2 Mäuse, ausgedrucktes Krimskrams & Co stehen hab, läuft mir meine Freundin Amok, wenn ich dann noch einen 24/7-Datenfeed-Rechner draufstell, dessen Lüfter rund um die Uhr zu hören ist ... dann brauch ich nur mehr sagen, dass ich mir bald den eigentlichen Trading-Rechner zulegen werd ... ja und der steht dann auch in der Ecke ... hurra, auf geht's -> "Koffer packen" ;) .

Grüße von

Peter

Udo Männlich

Vize-Administrator

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44

Donnerstag, 18. Februar 2010, 09:20

Zitat

Die Abweichungen in den Volumina zwischen den Feeds Tai-Pan / IB führen führen auf längere Historien betrachtet bei verschiedenen volumenbasierten Ansätzen auch gern mal zu gegenläufigen KK (Tai-Pan strong North, IB strong South).
Welchen Datenfeed nehmen wir nun initial, um damit auch Systeme und auf längere Sicht am Leben zu erhalten-fernab von jeder Diskussion,Research und Philosophie: Tenfore-TPR oder IB? IB könnte ja morgen verkünden: Die (freiwillige) Datenversorgung wird (meinetwegen aufgrund technischer Unwägbarkeiten) eingestellt und dann...alles für die Katz in mancher Hinsicht? ;))

Edit: Scalp-Systeme (ein weitreichender Begriff-ich meine damit Orderbook- und Ticktrading) z.B. für den FDAX sollten/ "müssen" mit BAV-Dateien entwickelt werden und zumindest mit TPR oder mit Tenfore,wobei ich nicht weiß welche Qualität Tenfore liefert!

Wiwu Weiblich

Meister

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45

Donnerstag, 18. Februar 2010, 09:24

Zitat

IB könnte ja morgen verkünden


Hallo Udo,

ich habe mir angewöhnt, mich um Dinge die geschehen könnten, immer genau dann zu kümmern, wenn sie eintreten.
Viele Grüße von Anke

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Udo Männlich

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46

Donnerstag, 18. Februar 2010, 09:34

Hallo Anke,

ich gehe so vor:Beim Livehandel (Enter/Exit) bin ich auf Deiner Linie-bei der Datenauswahl für Systementwicklung eher nicht! Da arbeite ich lieber etwas vorausschauend und verwende den besseren Anbieter für kleine Frames mit Volumen-und VDiff-Berechnungen BID-ASK und der heisst im Vergleich IB /TPR-TPR.Wenn Du mal Gelegenheit hast, lasse TPR und IB Daten auf der Inv-Handelsplattform (visuell) laufen und beobachte den DOM beider.... ab Level 5 wird gefaket und Level 6 fehlt bei IB..;)

Wiwu Weiblich

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47

Donnerstag, 18. Februar 2010, 10:32

Hallo Udo,

dass Tai-Pan/Morningstar im Vergleich zu IB die qualitativ hochwertigeren Daten liefern, ist doch unbestritten.
Nur was nützt mir das, wenn ich in der Automatik letztlich doch nur die IB-Qualität traden kann ?
Dann kann ich auch gleich auf IB entwickeln.
Viele Grüße von Anke

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Udo Männlich

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48

Donnerstag, 18. Februar 2010, 15:35

Hallo Anke,

nicht ganz denn wann und ob man ein Signal vom PC zu IB sendet, macht einen Unterschied-zumindest im Tick/Scalpbereich! Wenn das Signal geroutet ist dann steht man mit diesen oder jenen Daten gleichwertig da,das stimmt! Wenn man z.B. mit TPR Daten im DOM bzw. auf den Levels oder der VDiff Berechnung aufgrund tatsächlicher Volumina Signale bekommt,die man eigentlich sucht und mit IB Daten diese Signale nicht bekommt, weil Ticks fehlen die kein Signal auf die Diff-Berechnung liefern macht das bei 50-100 RT/Handelstag eine Menge aus,und das summiert sich bei dieser Handels-Size enorm schnell! Vor allen macht sich das auch im Cash bemerkbar, wenn man den Trade sized (Pyramiden)!Umso höher der Anspruch an die Feinmotorik eines Systems (M+) in dem Bereich ist desto wichtiger ist es, hochwertige Daten zu haben. Zudem habe ich Zweifel das IB nur das routet was an Datenticks geliefert wird. Ich denke die tatsächliche Routing-Geschwindigkeit bzw. Routing-Abstände an die Eurex liegt deutlich höher als das,was die IB Daten zeigen und an Ticks liefern!Das vorher genannte gilt in erster Line für den Hochgeschwindigkeitsbereich- sprich Ticktrading/Scalp!

Wiwu Weiblich

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49

Donnerstag, 18. Februar 2010, 17:02

Zitat

Das vorher genannte gilt in erster Line für den Hochgeschwindigkeitsbereich- sprich Ticktrading/Scalp!


Hallo Udo,

danke für Deinen Beitrag.
Meine geschilderten Beobachtungen zu den Ergebnisdifferenzen zwischen den Feeds bei volumenbasierten HS betrafen keine Ticktrading/Scalp -Systeme im Hochgeschwindigkeitsbereich.
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de