INVESTOX-Forum

Hallo,

ich komme bei einem ATR Stop nicht mehr weiter. Auf dem Bild sieht man, dass ich bei einer 5 min Komprimierung zuerst oben die ATR der letzten 6 Perioden addiert und dann daraus eine Prozentzahl gebildet habe (SUM(ATR(1), Periodenzahl)/close*100.
Damit kenne ich jetzt die ATR der letzten 30 min. Diese möchte ich jetzt für einen ATR Stop nutzen, oder für einen Intradayverluststop - egal. Ich möchte nur erreichen, dass der Stop bei fallender ATR enger an den Kurs kommt. Wie man im Bild sehen kann bewirken meine Einstellungen aber bislang, dass am Abend, als die Vola steigt, auch die Stops wieder weiter weg gehen - was ich nicht will.
Bislang ist das ein Intradayverluststop und unter max Verlust ist die Variable eingetragen, mit der ich oben die ATR der letzten summierten 6 Perioden ermittelt habe.
Irgendwo hänge ich gerade mit meinen Überlegungen fest...
Danke schonmal fürs Mitdenken
Alles Gute
Yoggi

O.K.,
Sum(ATR... ist natürlich Quatsch, wie ich gerade merke. Viel sinnvoller ist natürlich die Range einfach auszurechnen (Hoch der letzten n Perioden - Low der letzten Perioden). Aber so ist das manchmal, man denkt und denkt und kommt aus der Spirale nicht heraus ...

Hallo,

hier nochmal ein Bild von dem, was ich bislang kann und dem, was ich eigentlich will:
die obere blaue Linie zeigt einen ATR Trailingstop. Von diesem möchte ich die Tatsache verwenden, dass das Stoplevel nur angehoben, aber nicht zwischendurch wieder abgesenkt wird.
Die untere rote Linie zeigt einen Intradayverlusttrailingstop, der auf die prozentuale ATR der letzten 30min aufbaut. Von diesem Konzept möchte ich die Tatsache übernehmen, dass der Stop volatilitätsabhängig ist. Zu Beginn des Trades liegt der Stop weiter entfernt und nähert sich mit fallender Vola dem Kurs immer näher an. Dass sich der Stop aber auch wieder entfernen kann, wenn sich die Vola wieder erhöht, dass will ich vermeiden. Ich müsste also z.B. irgendwie den bislang tiefsten Wert der proz ATR der letzten 30 Tage seit Tradebeginn festhalten.
Aber ich komme nicht darauf, wie ich das programmieren kann. Hat jemand dazu schon eine Lösung gefunden
Vielen Dank und einen schönen Abend noch
Alles Gute
Yoggi