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Frieder

unregistriert

21

Dienstag, 8. September 2009, 22:11

Hallo Cornelius,

der von dir erwähnte Chart-Parameter beträgt nicht 100000 Perioden sondern 250000 im Maximum, wie ja aus meinem Bild auch ersichtlich ist.

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

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22

Dienstag, 8. September 2009, 22:55

Hallo Bernd,

Handelsfrequenz ist nicht gleich Komprimierung! Man kann eine 5 Minuten Komprimierung auch hochfrequent handeln!
Happy Trading

Bernd

Erleuchteter

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23

Dienstag, 8. September 2009, 23:10

Hallo Udo

Mhhh,
Man kann eine 5 Minuten Komprimierung auch hochfrequent handeln!

Schrieb ich ja
mit unvollendeten Perioden


Nur die Entscheidungsfindung, darum ging es doch.
Gruss
Bernd

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Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

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24

Dienstag, 8. September 2009, 23:24

Hallo Bernd,

Das ist das Schnellste (5 Minuten mit unvollendeten Perioden), was ich (egal ob automatisch oder diskretionär) bisher sinnvoll handeln konnte.

Ich schließe aus Deinem Satz das 5 Minuten die schnellste Einstellung war.Darunter folgt 4 Minuten,drei Minuten usw. Ich spielte auf die Haltedauer des Trades an,was ich mit der Aussage "kurzen schnellen Handel" versucht habe zu verdeutlichen (siehe Beitrag dazu)! Ich handle bis in den Tickbereich. Typisches Ticktrading ist mit IB- und erst recht nicht mit IB-Daten möglich. Die Trades werden halbautomatisch geroutet und teilweise dynamisch angepasst! Würde man das passende Werkzeug haben, sehe ich mit Investox auf jeden Fall Chancen,Orderbook-Scalping zu betreiben!
Happy Trading

Bernd

Erleuchteter

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25

Mittwoch, 9. September 2009, 00:38

Man kann eine 5 Minuten Komprimierung auch hochfrequent handeln!

Ja, schon.

Ich schließe aus Deinem Satz das 5 Minuten die schnellste Einstellung war

Ich meinte die Grundkompression für die Entscheidungsfindung. Von der Haltedauer war die Rede nicht.

Ich handle bis in den Tickbereich.

Meine HSe auch, ich schrieb von den Unvollendeten.

Würde man das passende Werkzeug haben,

Welche Werkzeuge bräuchte man denn?
Gruss
Bernd

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cnolte

Profi

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Beiträge: 392

26

Mittwoch, 9. September 2009, 08:45

Hallo Frieder,

vielen Dank für Deinen Hinweis - ich hatte in Deinem Chart auch gesehen, dass Du 250.000 Perioden darstellen konntest. Habe es jetzt nochmal ausprobiert, und bei mir gehen auch 250.000 mit direkter Eingabe in das Feld. Bin hochzufrieden!

Weißt Du, woran es lag mit den 100.000? Ich hatte die Periodenzahl mit dem Pfeil neben dem Eingabefeld nach oben gesetzt, um die Grenze von Investox zu finden. Mit dem Pfeil ist bei 100.000 Schluss. Das ist nicht besonders glücklich gelöst, sollte auch auf 250.000 angepasst werden.



Hallo zusammen,

das wurde gestern Abend ja nochmal richtig interessant hier!

Bitte gib uns noch mehr Futter, Udo! Ich habe es bisher so verstanden, dass Du mit 1- bis 5-Minuten-Komprimierung arbeitest, um Bewegungen von einigen Ticks abzugreifen.

Die Kürze (Länge) der Komprimierung begrenzt natürlich nicht die Haltedauer nach unten, aber tendenziell schon die Anzahl der Setups pro Tag. D.h. mit einer 1-Minuten-Komprimierung hat man i.a. die Chance auf mehr Setups pro Tag als mit einer 1-Stunden-Komprimierung. Insofern würde ich schon sagen, dass die Komprimierung die Handelshäufigkeit begrenzt.

Auf wie viele Trades kommst Du denn so pro Tag in welcher Komprimierung?

Viele Grüße
Cornelius

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

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27

Donnerstag, 10. September 2009, 09:43

Hallo Bernd,

schneller Handel zieht nicht immer hohe Frequenz nach sich, da gebe ich Dir Recht. Es kann auch sein das man in einem 1 Minuten Chart täglich zwei Trades mit 10 Punkten Target handelt. Du hast es als "LängexBreite"- verstanden und ich als "LängexHöhe gemeint! :) Ist ja ega,l da es sowieso geklärt ist was jeder meint.Wenn man professionell höherfrequent scalpen möchte,benötigt man zuerst einen anderen Broker-besser überhaupt keinen sondern eine Standleitung als Eurex-Mitglied und spezielle Software (sie im Thema Sekundenhandel) die nur dem Zweck des scalpens dient und speziell dafür programmiert wurde! Zudem sollte man als Heavy Trader darauf achten sehr niedrige Preise/RT zu bezahlen. Viele niederfrequenten Systeme würden klasse funktionieren, wenn da nicht die relativ hohen Kosten wären und schon das veranlasst,die Komprimierung zu erhöhen! Ich glaube nicht, das man zur Durchführung der Trades einen High-End Rechner mit 4 Kernen,64Bit und 8 GB RAM benötigt sondern Mittelkasse Rechner sollten das ganze allemal lösen können! Das entscheidende ist die Zeit der Datenübermittlung so wie die Qualität der der Ticks! IB ist insofern nicht zu gebrauchen da nicht alle Ticks geliefert werden und zu viel TimeLag in den Ticks liegt! Mit dem bloßen Auge und ohne Vergleich kann man das aber nicht erkennen. Mit "normalen" Equipment kann man folglich nur bis zu einer bestimmten Komprimierung und Frequenz erfolgreich handeln. Aber ich weiß, das man in unseren Grenzen auch profitabel handeln kann-eben auf einem niedrigeren Level. Ich glaube, das der für uns erreichbare Level für die meisten mehr als ausreichend ist-nur mit IB-Daten würde ich persönlich in diesen Sphären (professionelles scalpen mit und ohne vollm. System) weder handeln noch ein System darauf entwickeln.Im Backtest ist alles möglich aber real sieht es ganz anders aus! Für den alltäglichen Gebrauch reicht IB aus,aber trotzdem würde ich ein System nicht unüberwacht laufen lassen. Das ist vermutlich eine individuelle Macke- aber die hab ich halt...;)


@Cornelius
Wenn ich kleine Komprimierungen handle dann halbautomatisch. Ich möchte mir nach dem Entry keine Gedanken um den Stopp machen sondern die Absicherung soll nach einem Schema vollautomatisch passieren. Es kommt vor das ich initiale Stopps verschiebe,wenn es die Umstände erfordern oder sich im Lauf des Trades herausstellt, das meine gehandelte Richtung an Fahrt zunimmt oder analog! Dann ziehe ich schnell hinterher bzw. "laufe dem Trade entgegen"! Ich möchte das,auch im Zusammenhang mit Alexanders Frage noch mal genauer beschreiben-komme aber im Moment zeitlich leider nicht zu detaillierten Beschreibungen. Meine Handelsfrequenz richtet sich ganz nach dem Marktgeschehen,quasi nach dem was so los ist! Bei einem müden Markt handele ich manchmal unter 10 Round Turns/Tag! zu meinen Handelszeiten denn oftmals ist hier weniger mehr!. Geht die Post ab, komme ich schon mal auf 50 und mehr RT. Handfelsfrequenzen von 100-150 RT sind sehr sehr schwer halbautomatisch zu erreichen und können kaum am Stück gehandelt werden weil die Konzentration nachlässt und man demzufolge einem Flüchtigkeitsfehlermeer versinkt!
Happy Trading

Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 905

Wohnort: Iringsweg

28

Samstag, 30. Januar 2010, 00:43

Das ursprüngliche Anliegen ging wohl in der Diskussion unter, also *push*

Also, ich schliesse mich diesem Wunsch, dass INV alle Daten unabhängig vom Sichtausschnitt exportieren können soll, auf jeden an. Das mach Sinn, besonders wenn man unter 5 Minuten geht.
Gruss
Bernd

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cnolte

Profi

Registrierungsdatum: 23. November 2006

Beiträge: 392

29

Montag, 30. August 2010, 12:32

Guten Tag,

ich möchte das Anliegen noch einmal vorbringen, die gesamte Zeitreihe unabhängig vom Sichtausschnitt exportierbar zu machen.

Viele Grüße
Cornelius

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